PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
KEREM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

KEREM

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

GC=F 5%BTC-USD 5%VOO 40%^NDX 20%IGM 10%SOXX 10%XDW0.L 5%INDY 5%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^NDX
NASDAQ 100
20%
BTC-USD
Bitcoin
5%
GC=F
Gold
5%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
10%
INDY
iShares India 50 ETF		Asia Pacific Equities
5%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
40%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		Energy Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KEREM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.20%
9.01%
KEREM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDW0.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
KEREM21.96%1.61%8.20%38.20%21.51%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.99%2.22%9.79%31.67%15.65%13.16%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		26.80%0.80%9.17%49.39%23.60%23.21%
BTC-USD
Bitcoin		48.92%6.66%-3.90%131.98%44.39%65.75%
^NDX
NASDAQ 100		17.91%0.61%8.29%32.53%20.44%17.23%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		7.11%-0.07%-0.75%1.78%9.86%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		18.48%-2.18%0.93%45.75%27.45%24.26%
INDY
iShares India 50 ETF		13.53%3.12%12.14%22.21%11.61%7.70%
GC=F
Gold		27.18%4.45%20.19%36.67%11.60%7.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEREM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.62%7.38%4.04%-4.09%5.47%3.93%-0.01%0.78%21.96%
20239.92%-1.62%7.14%0.51%3.32%6.15%3.41%-2.12%-4.03%-0.80%9.50%6.05%42.91%
2022-6.02%-1.80%3.60%-10.25%-0.14%-10.62%10.62%-5.03%-9.20%6.02%5.66%-6.31%-23.31%
20210.57%4.81%4.91%3.76%-0.54%2.95%2.58%3.79%-4.15%8.25%0.27%1.63%32.27%
20201.77%-7.07%-12.16%14.67%5.27%3.55%7.22%7.07%-4.41%-0.90%13.94%8.02%38.99%
20197.27%3.56%3.12%6.08%-3.22%10.01%1.40%-1.98%1.20%3.34%2.10%3.52%42.14%
20184.69%-2.48%-3.65%1.79%2.48%-0.69%3.87%2.59%-0.67%-7.60%-0.59%-7.23%-8.08%
20173.10%4.48%1.02%2.53%7.15%-0.08%3.96%4.42%0.76%6.31%5.90%4.43%53.62%
20161.31%-0.12%3.64%1.80%4.56%0.54%1.65%-0.70%2.06%3.43%19.57%

Комиссия

Комиссия KEREM составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
INDY
iShares India 50 ETF
График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
График комиссии XDW0.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KEREM среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KEREM, с текущим значением в 3838
KEREM
Ранг коэф-та Шарпа KEREM, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEREM, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEREM, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEREM, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEREM, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEREM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEREM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KEREM, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KEREM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KEREM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KEREM, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.423.211.441.2114.75
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		1.752.351.310.958.43
BTC-USD
Bitcoin		1.362.041.200.806.02
^NDX
NASDAQ 100		1.421.961.260.616.31
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.881.221.160.262.80
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.921.391.180.463.55
INDY
iShares India 50 ETF		1.211.631.250.7810.00
GC=F
Gold		2.933.641.502.8818.38

Коэффициент Шарпа

KEREM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10
2.23
KEREM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KEREM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KEREM0.61%0.72%1.04%0.93%0.73%0.96%1.05%0.87%1.03%1.08%1.01%0.97%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.30%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.78%0.87%0.78%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
INDY
iShares India 50 ETF		0.28%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%0.76%
GC=F
Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.61%
0
KEREM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KEREM показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка KEREM составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.38%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.10910 июл. 2020 г.142
-29.08%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.39615 нояб. 2023 г.737
-20.39%30 авг. 2018 г.11825 дек. 2018 г.1015 апр. 2019 г.219
-10.96%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-10.71%29 янв. 2018 г.118 февр. 2018 г.16624 июл. 2018 г.177

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KEREM составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.58%
4.31%
KEREM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GC=FBTC-USDXDW0.LINDYSOXX^NDXIGMVOO
GC=F1.000.030.050.060.000.010.020.03
BTC-USD0.031.000.040.110.160.160.170.16
XDW0.L0.050.041.000.230.180.160.160.30
INDY0.060.110.231.000.390.430.430.49
SOXX0.000.160.180.391.000.790.810.72
^NDX0.010.160.160.430.791.000.950.85
IGM0.020.170.160.430.810.951.000.84
VOO0.030.160.300.490.720.850.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мар. 2016 г.