KEREM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KEREM

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^NDX NASDAQ 100		20%
BTC-USD Bitcoin		5%
GC=F Gold		5%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	10%
INDY iShares India 50 ETF	Asia Pacific Equities	5%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	40%
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	Energy Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDW0.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
KEREM	3.24%	12.44%	3.07%	14.30%	22.59%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.08%	9.85%	0.15%	12.97%	17.37%	12.77%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	1.26%	17.30%	2.34%	17.27%	20.22%	19.75%
BTC-USD Bitcoin	10.82%	23.75%	18.67%	56.24%	61.66%	84.00%
^NDX NASDAQ 100	1.54%	13.31%	2.10%	14.73%	18.44%	16.85%
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	2.28%	6.00%	-5.67%	-5.67%	20.06%	N/A
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.84%	22.57%	-1.93%	-6.87%	23.68%	22.13%
INDY iShares India 50 ETF	6.22%	7.21%	4.40%	7.88%	17.43%	7.48%
GC=F Gold	23.34%	0.75%	26.27%	35.76%	13.09%	10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEREM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.91%	-3.07%	-4.59%	0.61%	7.82%								3.24%
2024	1.62%	7.38%	4.04%	-4.03%	5.41%	3.93%	-0.01%	0.78%	2.29%	-0.64%	5.98%	-1.63%	27.46%
2023	9.92%	-1.62%	7.03%	0.57%	3.27%	6.15%	3.50%	-2.19%	-4.13%	-0.73%	9.48%	5.96%	42.61%
2022	-5.99%	-1.80%	3.66%	-10.32%	-0.13%	-10.63%	10.59%	-4.98%	-9.33%	6.03%	5.69%	-6.41%	-23.46%
2021	0.57%	4.81%	4.85%	3.80%	-0.53%	2.91%	2.59%	3.81%	-4.17%	8.21%	0.30%	1.58%	32.13%
2020	1.77%	-7.07%	-12.21%	14.63%	5.30%	3.56%	7.10%	7.13%	-4.50%	-0.85%	13.95%	8.00%	38.74%
2019	7.27%	3.56%	3.06%	6.07%	-3.24%	10.04%	1.33%	-2.03%	1.13%	3.41%	2.09%	3.44%	41.77%
2018	4.69%	-2.48%	-3.73%	1.86%	2.45%	-0.80%	3.91%	2.54%	-0.67%	-7.71%	-0.49%	-7.29%	-8.32%
2017	3.10%	4.48%	0.92%	2.59%	7.12%	-0.19%	3.95%	4.42%	0.70%	6.30%	5.92%	4.36%	53.14%
2016			1.36%	-0.18%	3.65%	1.58%	4.62%	0.54%	1.56%	-0.75%	2.12%	3.32%	19.18%

Комиссия

Комиссия KEREM составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

INDY

iShares India 50 ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

XDW0.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KEREM составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.67	0.98	1.14	0.15	2.24
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.59	1.25	1.17	0.26	2.68
BTC-USD Bitcoin	1.12	3.30	1.35	2.78	12.75
^NDX NASDAQ 100	0.58	1.15	1.16	0.22	2.55
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	-0.27	0.07	1.01	-0.30	-0.18
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.16	0.35	1.05	0.00	0.07
INDY iShares India 50 ETF	0.52	-0.09	0.99	0.49	-0.19
GC=F Gold	1.96	3.00	1.40	2.10	13.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KEREM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.67
За 5 лет: 1.16
За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KEREM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.62%	0.60%	0.73%	1.04%	0.93%	0.73%	0.96%	1.05%	0.87%	1.03%	1.08%	1.01%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.23%	0.22%	0.52%	0.53%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%	0.88%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^NDX NASDAQ 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.69%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
INDY iShares India 50 ETF	0.23%	0.24%	0.38%	3.75%	7.12%	0.08%	0.58%	0.59%	0.27%	0.48%	0.57%	0.52%
GC=F Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

KEREM показал максимальную просадку в 31.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка KEREM составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.67%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	114	15 июл. 2020 г.	147
-29.19%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	400	19 нояб. 2023 г.	741
-20.5%	30 авг. 2018 г.	118	25 дек. 2018 г.	103	7 апр. 2019 г.	221
-19.73%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.99%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	67	11 окт. 2024 г.	87

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GC=F	BTC-USD	XDW0.L	INDY	SOXX	^NDX	IGM	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.21	0.30	0.53	0.78	0.91	0.89	1.00	0.92
GC=F	0.00	1.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.01	0.02	0.01	0.08
BTC-USD	0.21	0.09	1.00	0.04	0.12	0.17	0.17	0.18	0.17	0.47
XDW0.L	0.30	0.09	0.04	1.00	0.21	0.17	0.16	0.16	0.28	0.28
INDY	0.53	0.09	0.12	0.21	1.00	0.39	0.43	0.43	0.48	0.48
SOXX	0.78	0.00	0.17	0.17	0.39	1.00	0.79	0.81	0.72	0.78
^NDX	0.91	0.01	0.17	0.16	0.43	0.79	1.00	0.95	0.86	0.85
IGM	0.89	0.02	0.18	0.16	0.43	0.81	0.95	1.00	0.84	0.85
VOO	1.00	0.01	0.17	0.28	0.48	0.72	0.86	0.84	1.00	0.86
Portfolio	0.92	0.08	0.47	0.28	0.48	0.78	0.85	0.85	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мар. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KEREM

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество