PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
KEREM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

KEREM

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

GC=F 5%BTC-USD 5%VOO 40%^NDX 20%IGM 10%SOXX 10%XDW0.L 5%INDY 5%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^NDX
NASDAQ 100
20%
BTC-USD
Bitcoin
5%
GC=F
Gold
5%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
10%
INDY
iShares India 50 ETF		Asia Pacific Equities
5%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
40%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		Energy Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KEREM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.83%
12.73%
KEREM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDW0.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
KEREM28.74%2.36%11.83%38.72%21.61%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.88%2.17%13.46%35.00%15.71%13.41%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		37.09%3.06%15.89%47.32%21.98%20.48%
BTC-USD
Bitcoin		108.10%33.17%32.73%147.50%59.61%72.54%
^NDX
NASDAQ 100		25.23%3.09%13.30%33.25%20.44%17.48%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		9.66%-1.12%-0.95%9.58%10.45%N/A
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		16.73%-6.96%-2.92%32.63%24.27%23.99%
INDY
iShares India 50 ETF		5.95%-5.22%4.01%15.01%9.27%6.65%
GC=F
Gold		26.62%-1.37%9.32%33.11%12.22%7.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEREM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.62%7.38%4.04%-4.09%5.47%3.93%-0.01%0.78%2.29%-0.64%28.74%
20239.92%-1.62%7.08%0.51%3.32%6.13%3.41%-2.12%-4.08%-0.80%9.50%5.95%42.58%
2022-6.02%-1.80%3.58%-10.25%-0.14%-10.65%10.62%-5.03%-9.26%6.02%5.66%-6.41%-23.49%
20210.57%4.81%4.88%3.76%-0.54%2.93%2.58%3.79%-4.17%8.25%0.27%1.61%32.15%
20201.77%-7.07%-12.26%14.67%5.27%3.50%7.22%7.07%-4.45%-0.90%13.94%8.00%38.67%
20197.27%3.56%3.04%6.08%-3.22%9.93%1.40%-1.98%1.14%3.34%2.10%3.44%41.74%
20184.69%-2.48%-3.72%1.79%2.48%-0.77%3.87%2.59%-0.72%-7.60%-0.59%-7.29%-8.33%
20173.10%4.48%0.94%2.53%7.15%-0.17%3.96%4.42%0.68%6.31%5.90%4.36%53.14%
20161.31%-0.12%3.64%1.66%4.56%0.54%1.56%-0.70%2.06%3.32%19.17%

Комиссия

Комиссия KEREM составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
INDY
iShares India 50 ETF
График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
График комиссии XDW0.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KEREM среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KEREM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEREM, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEREM, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEREM, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEREM, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEREM, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEREM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEREM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KEREM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KEREM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KEREM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KEREM, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.132.871.391.0112.80
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		1.381.881.250.656.29
BTC-USD
Bitcoin		0.951.651.160.773.89
^NDX
NASDAQ 100		1.361.851.250.565.77
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.620.891.120.171.84
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		-0.100.121.011.45-0.31
INDY
iShares India 50 ETF		0.210.361.050.040.94
GC=F
Gold		2.092.601.361.5913.23

Коэффициент Шарпа

KEREM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.90
KEREM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KEREM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.60%0.72%1.04%0.93%0.73%0.96%1.05%0.87%1.03%1.08%1.01%0.97%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.31%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%0.78%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
INDY
iShares India 50 ETF		0.30%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%0.77%
GC=F
Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-0.29%
KEREM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KEREM показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка KEREM составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.38%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.11415 июл. 2020 г.147
-29.18%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.40019 нояб. 2023 г.741
-20.49%30 авг. 2018 г.11825 дек. 2018 г.1037 апр. 2019 г.221
-10.96%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.6711 окт. 2024 г.87
-10.71%29 янв. 2018 г.118 февр. 2018 г.16624 июл. 2018 г.177

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KEREM составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
3.86%
KEREM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GC=FBTC-USDXDW0.LINDYSOXX^NDXVOOIGM
GC=F1.000.030.040.060.010.010.030.03
BTC-USD0.031.000.040.120.160.160.170.17
XDW0.L0.040.041.000.220.170.160.290.16
INDY0.060.120.221.000.390.430.490.43
SOXX0.010.160.170.391.000.790.720.81
^NDX0.010.160.160.430.791.000.850.95
VOO0.030.170.290.490.720.851.000.84
IGM0.030.170.160.430.810.950.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мар. 2016 г.