Magnum Experiment 11

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 11 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Magnum Experiment 11 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -3.17% с начала года и доходность в 53.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 11 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.9%.

Magnum Experiment 11: годовая альфа составляет 35.98%, бета — 1.21, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Портфель участвовал в 249.25% роста S&P 500 Index, но только в 78.73% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 35.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Magnum Experiment 11 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Magnum Experiment 11 имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 11 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.56
• За 5 лет: 1.72
• За 10 лет: 1.81
• За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Magnum Experiment 11 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Magnum Experiment 11 показал максимальную просадку в 35.23%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка Magnum Experiment 11 составляет 11.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.