GJ PRT 14 DEC 2024

График показывает рост $10,000 инвестированных в GJ PRT 14 DEC 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GJ PRT 14 DEC 2024 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.66% с начала года и доходность в 43.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GJ PRT 14 DEC 2024 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

GJ PRT 14 DEC 2024: годовая альфа составляет 27.67%, бета — 1.18, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 07.12.2015.

• Портфель участвовал в 217.34% роста S&P 500 Index, но только в 86.22% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 27.67% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия GJ PRT 14 DEC 2024 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GJ PRT 14 DEC 2024 имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GJ PRT 14 DEC 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.78
• За 5 лет: 1.07
• За 10 лет: 1.55
• За всё время: 1.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GJ PRT 14 DEC 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GJ PRT 14 DEC 2024 показал максимальную просадку в 46.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка GJ PRT 14 DEC 2024 составляет 10.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.