nasdq100 - top 5
BKNG, ORLY, LRCX, AVGO, FANG GOOG ASML META LIN CTAS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 16.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 16.67% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 16.67% |
LIN Linde plc | Basic Materials | 16.67% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG
Доходность по периодам
nasdq100 - top 5 на 19 мая 2025 г. показал доходность в 8.44% с начала года и доходность в 26.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| nasdq100 - top 5 | 8.44% | 15.86% | 11.73% | 9.17% | 34.69% | 26.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
LRCX Lam Research Corporation | 17.24% | 32.42% | 21.26% | -6.41% | 28.02% | 28.35% |
AVGO Broadcom Inc. | -1.09% | 33.70% | 39.48% | 65.85% | 57.32% | 36.86% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -12.64% | 3.25% | -18.96% | -26.36% | 33.35% | 8.39% |
ASML ASML Holding N.V. | 8.47% | 17.19% | 14.15% | -18.38% | 20.73% | 22.22% |
LIN Linde plc | 9.70% | 1.25% | 2.58% | 7.17% | 21.00% | 16.34% |
CTAS Cintas Corporation | 21.33% | 7.53% | 3.01% | 28.60% | 31.33% | 27.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью nasdq100 - top 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.17% | -2.18% | -4.17% | -0.48% | 10.52% | 8.44% | |||||||
| 2024 | 3.99% | 11.17% | 5.16% | -4.57% | 2.97% | 7.82% | -1.40% | -0.36% | -1.71% | -5.18% | 1.54% | 0.42% | 20.27% |
| 2023 | 8.53% | -1.38% | 5.90% | -0.37% | 7.93% | 5.01% | 4.98% | -0.53% | -5.86% | 1.40% | 10.22% | 8.60% | 52.71% |
| 2022 | -7.91% | -0.87% | 4.17% | -9.63% | 7.87% | -14.87% | 12.17% | -6.55% | -10.03% | 13.53% | 12.78% | -5.34% | -9.79% |
| 2021 | 2.45% | 9.06% | 6.72% | 3.64% | 3.15% | 4.30% | 0.32% | 1.75% | -1.84% | 8.89% | 3.02% | 7.21% | 60.21% |
| 2020 | -4.61% | -6.47% | -20.12% | 23.11% | 7.27% | 7.58% | 6.26% | 2.30% | -3.59% | -4.96% | 25.25% | 8.77% | 37.38% |
| 2019 | 11.65% | 4.54% | 2.17% | 8.16% | -8.76% | 10.41% | 3.15% | -0.92% | 3.09% | 4.48% | 0.36% | 7.77% | 54.69% |
| 2018 | 4.89% | -1.85% | 0.46% | -1.48% | 4.02% | -0.42% | 4.45% | -3.94% | -0.74% | -7.75% | 2.48% | -6.68% | -7.27% |
| 2017 | 5.87% | 1.22% | 5.56% | 2.05% | 3.03% | -2.63% | 7.84% | 1.05% | 6.66% | 7.41% | 1.33% | 0.60% | 47.40% |
| 2016 | -1.47% | -0.98% | 11.26% | -0.40% | 3.76% | 1.49% | 5.17% | 5.35% | -0.16% | -2.74% | 6.13% | 0.75% | 30.98% |
| 2015 | 0.66% | 8.47% | -2.97% | 2.14% | 6.70% | -4.25% | -5.05% | -3.25% | -3.38% | 8.84% | 2.44% | -2.53% | 6.63% |
| 2014 | -3.90% | 8.85% | 4.06% | -0.60% | 6.02% | 6.92% | -1.93% | 6.02% | 1.10% | -0.39% | 1.55% | 3.41% | 34.87% |
Комиссия
Комиссия nasdq100 - top 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг nasdq100 - top 5 составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | -0.18 | 0.19 | 1.02 | -0.14 | -0.23 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.02 | 1.83 | 1.24 | 1.64 | 4.54 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -0.65 | -0.76 | 0.90 | -0.63 | -1.38 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.37 | -0.20 | 0.97 | -0.38 | -0.59 |
LIN Linde plc | 0.43 | 0.68 | 1.09 | 0.49 | 1.21 |
CTAS Cintas Corporation | 1.15 | 1.58 | 1.25 | 1.50 | 3.81 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность nasdq100 - top 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.44% | 1.71% | 1.79% | 2.46% | 1.19% | 1.67% | 1.60% | 1.79% | 1.12% | 1.24% | 1.22% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LRCX Lam Research Corporation | 1.05% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.98% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 3.71% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.93% | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
LIN Linde plc | 1.24% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% |
CTAS Cintas Corporation | 0.71% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
nasdq100 - top 5 показал максимальную просадку в 45.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка nasdq100 - top 5 составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.06% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 114 | 30 мар. 2023 г. | 316 |
| -23.13% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.77% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 258 |
| -18.81% | 23 июн. 2015 г. | 45 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FANG | LIN | CTAS | AVGO | ASML | LRCX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.80 |
| FANG | 0.40 | 1.00 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.57 |
| LIN | 0.63 | 0.27 | 1.00 | 0.52 | 0.39 | 0.46 | 0.43 | 0.61 |
| CTAS | 0.68 | 0.25 | 0.52 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.63 |
| AVGO | 0.65 | 0.25 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.77 |
| ASML | 0.65 | 0.24 | 0.46 | 0.44 | 0.60 | 1.00 | 0.72 | 0.78 |
| LRCX | 0.66 | 0.27 | 0.43 | 0.46 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.80 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 1.00 |