nasdq100 - top 5
BKNG, ORLY, LRCX, AVGO, FANG GOOG ASML META LIN CTAS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 16.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 16.67% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 16.67% |
LIN Linde plc | Basic Materials | 16.67% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в nasdq100 - top 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG
Доходность по периодам
nasdq100 - top 5 на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 20.38% с начала года и доходность в 27.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| nasdq100 - top 5 | 23.53% | -1.82% | 2.07% | 48.58% | 33.37% | 27.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
LRCX Lam Research Corporation | 1.46% | -8.27% | -19.30% | 28.76% | 29.20% | 28.45% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.60% | 1.22% | 25.00% | 104.68% | 47.01% | 37.99% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 21.73% | -4.28% | -4.51% | 26.15% | 18.47% | 11.98% |
ASML ASML Holding N.V. | 10.03% | -10.58% | -16.09% | 41.56% | 28.78% | 24.92% |
LIN Linde plc | 15.28% | 2.72% | 1.24% | 25.37% | 21.13% | 15.62% |
CTAS Cintas Corporation | 36.07% | 5.20% | 27.42% | 59.78% | 27.72% | 30.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью nasdq100 - top 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.99% | 11.17% | 5.16% | -4.57% | 2.97% | 7.82% | -1.40% | -0.36% | 23.53% | ||||
| 2023 | 8.53% | -1.38% | 5.90% | -0.37% | 7.93% | 5.01% | 4.98% | -0.53% | -5.86% | 1.40% | 10.22% | 8.60% | 52.71% |
| 2022 | -7.91% | -0.87% | 4.17% | -9.63% | 7.87% | -14.87% | 12.17% | -6.55% | -10.03% | 13.53% | 12.78% | -5.34% | -9.79% |
| 2021 | 2.45% | 9.06% | 6.72% | 3.64% | 3.15% | 4.30% | 0.32% | 1.75% | -1.84% | 8.89% | 3.02% | 7.21% | 60.21% |
| 2020 | -4.61% | -6.47% | -20.12% | 23.11% | 7.27% | 7.58% | 6.26% | 2.30% | -3.59% | -4.96% | 25.25% | 8.77% | 37.38% |
| 2019 | 11.65% | 4.55% | 2.17% | 8.16% | -8.76% | 10.41% | 3.15% | -0.92% | 3.09% | 4.48% | 0.36% | 7.77% | 54.69% |
| 2018 | 4.89% | -1.85% | 0.46% | -1.48% | 4.02% | -0.42% | 4.45% | -3.94% | -0.74% | -7.75% | 2.48% | -6.68% | -7.27% |
| 2017 | 5.87% | 1.22% | 5.56% | 2.05% | 3.03% | -2.63% | 7.84% | 1.05% | 6.66% | 7.41% | 1.33% | 0.60% | 47.40% |
| 2016 | -1.47% | -0.98% | 11.26% | -0.40% | 3.76% | 1.49% | 5.17% | 5.35% | -0.16% | -2.74% | 6.13% | 0.75% | 30.98% |
| 2015 | 0.66% | 8.47% | -2.97% | 2.14% | 6.70% | -4.25% | -5.05% | -3.25% | -3.38% | 8.84% | 2.44% | -2.53% | 6.63% |
| 2014 | -3.90% | 8.85% | 4.06% | -0.60% | 6.02% | 6.92% | -1.93% | 6.02% | 1.10% | -0.39% | 1.55% | 3.41% | 34.87% |
| 2013 | 10.83% | -0.02% | 3.00% | 2.17% | 9.42% | -1.55% | 7.70% | -0.02% | 8.65% | 6.17% | -0.85% | 6.88% | 65.35% |
Комиссия
Комиссия nasdq100 - top 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг nasdq100 - top 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.69 | 1.14 | 1.15 | 0.78 | 2.22 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 0.95 | 1.50 | 1.18 | 1.26 | 3.78 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.99 | 1.49 | 1.20 | 1.18 | 3.73 |
LIN Linde plc | 1.37 | 1.89 | 1.27 | 1.88 | 4.46 |
CTAS Cintas Corporation | 3.13 | 4.60 | 1.62 | 7.00 | 27.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность nasdq100 - top 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nasdq100 - top 5 | 1.81% | 1.79% | 2.46% | 1.19% | 1.67% | 1.60% | 1.79% | 1.12% | 1.24% | 1.22% | 1.14% | 0.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LRCX Lam Research Corporation | 1.05% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.92% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.80% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
LIN Linde plc | 1.16% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% |
CTAS Cintas Corporation | 0.69% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
nasdq100 - top 5 показал максимальную просадку в 45.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка nasdq100 - top 5 составляет 10.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.06% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 114 | 30 мар. 2023 г. | 316 |
| -22.77% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 258 |
| -18.81% | 23 июн. 2015 г. | 45 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 194 |
| -14.39% | 11 июл. 2024 г. | 41 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность nasdq100 - top 5 составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FANG | LIN | CTAS | AVGO | ASML | LRCX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANG | 1.00 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| LIN | 0.28 | 1.00 | 0.52 | 0.40 | 0.47 | 0.43 |
| CTAS | 0.25 | 0.52 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.47 |
| AVGO | 0.26 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.64 |
| ASML | 0.25 | 0.47 | 0.45 | 0.60 | 1.00 | 0.71 |
| LRCX | 0.28 | 0.43 | 0.47 | 0.64 | 0.71 | 1.00 |