HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 21.99% с начала года и доходность в 83.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +6.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +226.3%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 янв. 2012 г. с доходностью +92.8%, в то время как худший день был 12 янв. 2012 г. с доходностью -47.9%.

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5: годовая альфа составляет 110.76%, бета — 1.19, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 23.10.2008.

• Портфель участвовал в 325.84% роста S&P 500 Index и в 110.65% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.05 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 5.14
• За 5 лет: 2.06
• За 10 лет: 1.11
• За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 показал максимальную просадку в 72.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка HIGH FLYERS SCR. WTA TOP5 составляет 9.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.