XL Portfolio
Other economic sectors
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XL Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
XL Portfolio на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -0.41% с начала года и доходность в 9.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| XL Portfolio | -0.41% | -2.22% | -1.57% | 10.73% | 13.05% | 9.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.32% | -1.91% | -2.54% | 19.88% | 7.73% | 9.00% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.48% | -2.09% | -1.00% | 9.56% | 9.29% | 7.69% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.55% | -6.05% | -6.48% | 1.21% | 9.19% | 4.22% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 8.61% | 20.46% | 35.81% | 13.23% | 9.94% |
VTV Vanguard Value ETF | -5.18% | -5.69% | -7.47% | 2.88% | 13.23% | 9.36% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | -6.64% | -7.94% | -17.12% | -13.01% | 10.96% | 6.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | -13.81% | -4.85% | -8.56% | 4.17% | 16.82% | 13.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XL Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86% | 0.66% | -0.40% | -4.36% | -0.41% | ||||||||
| 2024 | -0.37% | 3.39% | 4.73% | -1.61% | 4.20% | 0.59% | 3.09% | 2.83% | 3.20% | -0.72% | 2.61% | -3.52% | 19.62% |
| 2023 | 5.76% | -3.65% | 4.41% | 1.47% | -1.83% | 4.00% | 3.10% | -2.72% | -4.53% | -0.14% | 6.93% | 3.67% | 16.83% |
| 2022 | -3.86% | -0.77% | 3.07% | -5.86% | -0.19% | -6.46% | 5.04% | -3.27% | -8.31% | 4.59% | 7.82% | -2.78% | -11.72% |
| 2021 | -1.44% | -0.10% | 3.82% | 4.22% | 2.42% | -0.97% | 1.85% | 2.01% | -4.42% | 4.75% | -1.61% | 4.88% | 16.01% |
| 2020 | 0.88% | -6.46% | -9.81% | 9.66% | 4.46% | 1.91% | 6.84% | 3.93% | -2.60% | -1.22% | 7.06% | 4.28% | 18.49% |
| 2019 | 6.26% | 2.27% | 1.19% | 2.48% | -4.01% | 6.69% | 0.43% | 0.90% | 1.22% | 1.98% | 1.14% | 3.30% | 26.12% |
| 2018 | 4.10% | -3.91% | -0.90% | 0.06% | 0.47% | -0.23% | 1.97% | 0.70% | 0.07% | -4.25% | 1.81% | -4.59% | -4.97% |
| 2017 | 3.11% | 3.34% | 0.59% | 1.39% | 1.70% | -0.35% | 2.30% | 1.39% | 0.35% | 1.71% | 2.01% | 0.92% | 20.03% |
| 2016 | -2.18% | 2.52% | 5.33% | 1.47% | -0.53% | 2.64% | 2.98% | -1.07% | 0.38% | -1.77% | -0.95% | 1.49% | 10.52% |
| 2015 | 0.71% | 2.10% | -2.28% | 1.79% | 0.63% | -2.48% | 0.13% | -4.19% | -2.16% | 6.16% | -1.55% | -1.15% | -2.67% |
| 2014 | -1.91% | 5.22% | 0.08% | 1.11% | 0.95% | 2.96% | -2.56% | 2.88% | -2.98% | 1.28% | 1.47% | -0.25% | 8.23% |
Комиссия
Комиссия XL Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XL Portfolio составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.04 | 1.47 | 1.19 | 1.19 | 4.49 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.72 | 1.07 | 1.14 | 1.10 | 2.98 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.01 | 0.10 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
IAU iShares Gold Trust | 2.14 | 2.83 | 1.37 | 4.24 | 11.41 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.10 | 0.25 | 1.03 | 0.11 | 0.49 |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | -0.76 | -1.00 | 0.87 | -0.62 | -2.09 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XL Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.70% | 1.77% | 1.74% | 1.57% | 1.57% | 1.78% | 2.00% | 1.75% | 1.89% | 1.92% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.02% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.34% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.46% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 2.17% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XL Portfolio показал максимальную просадку в 27.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка XL Portfolio составляет 6.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -20.26% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 193 | 25 июл. 2023 г. | 389 |
| -13.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -13.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
| -12.48% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 232 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность XL Portfolio составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | XLU | XLP | VUG | XLB | VXUS | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.03 |
| XLU | 0.13 | 1.00 | 0.61 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.50 |
| XLP | 0.05 | 0.61 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.70 |
| VUG | 0.04 | 0.35 | 0.55 | 1.00 | 0.70 | 0.76 | 0.74 |
| XLB | 0.13 | 0.38 | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 0.77 | 0.84 |
| VXUS | 0.18 | 0.37 | 0.54 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.79 |
| VTV | 0.03 | 0.50 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.79 | 1.00 |