PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aimery
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aimery

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

AEHR 16.67%TSLA 16.67%AMZN 16.67%SMCI 16.67%NVDA 16.67%MSFT 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems		Technology

16.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

16.67%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

16.67%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology

16.67%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aimery и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
25,600.89%
418.54%
Aimery
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Aimery на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 64.67% с начала года и доходность в 53.35% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Aimery 65.08%6.03%55.56%57.59%89.59%53.34%
Активы портфеля:
AEHR
Aehr Test Systems		-33.43%73.65%12.06%-63.95%64.83%20.27%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.91%
AMZN
Amazon.com, Inc.		18.37%-7.11%13.03%40.23%13.14%27.45%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		144.71%-16.31%46.71%112.50%106.56%38.83%
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.87%74.97%
MSFT
Microsoft Corporation		11.67%-7.47%3.96%27.50%25.49%27.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aimery , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.51%28.17%6.41%-4.83%3.33%7.29%65.08%
202326.91%8.66%7.80%-5.25%38.29%13.23%12.28%-3.22%-6.40%-12.45%12.22%3.92%129.05%
2022-17.07%-1.35%3.97%-16.54%2.63%-13.30%29.10%3.18%-9.95%10.04%14.86%-15.75%-19.30%
20210.41%2.06%1.12%3.61%-2.94%12.27%18.89%13.37%26.63%24.90%2.86%3.09%164.46%
202015.27%-0.17%-10.89%18.91%6.21%14.89%12.09%19.19%-9.47%-8.37%19.99%16.44%130.39%
20192.62%9.38%4.65%4.50%-10.21%6.99%-2.60%-1.03%6.82%8.45%6.01%10.66%54.47%
201813.42%-5.21%-7.02%4.22%11.05%0.93%-0.94%6.65%-3.86%-13.44%0.43%-11.86%-9.12%
20174.39%18.33%2.61%1.49%9.70%-1.83%4.32%-0.33%0.22%2.62%-3.29%-0.39%42.71%
2016-7.53%-1.79%8.28%1.06%0.82%6.28%7.24%7.00%10.65%1.40%3.88%3.48%47.38%
2015-0.40%6.82%-8.36%9.03%3.05%-3.08%2.60%0.06%3.54%3.65%3.00%1.82%22.68%
20141.56%8.78%-3.72%-0.21%0.64%6.37%3.59%4.18%-0.14%2.50%4.45%-3.83%26.08%
20137.70%-1.28%5.81%5.48%28.73%3.00%8.31%7.00%15.14%2.17%5.08%5.18%137.08%

Комиссия

Комиссия Aimery составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aimery среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Aimery , с текущим значением в 5555
Aimery
Ранг коэф-та Шарпа Aimery , с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aimery , с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aimery , с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aimery , с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aimery , с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Aimery
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aimery , с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aimery , с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aimery , с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aimery , с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aimery , с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEHR
Aehr Test Systems		-0.82-1.330.84-0.81-1.09
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.412.151.261.097.87
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		1.222.101.282.815.06
NVDA
NVIDIA Corporation		3.133.591.457.3720.15
MSFT
Microsoft Corporation		1.001.411.181.556.20

Коэффициент Шарпа

Aimery на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.38
1.58
Aimery
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aimery за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aimery 0.12%0.13%0.19%0.12%0.18%0.25%0.36%0.36%0.47%0.59%0.69%0.76%
Активы портфеля:
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.93%
-4.73%
Aimery
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aimery показал максимальную просадку в 41.42%, зарегистрированную 1 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка Aimery составляет 10.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.42%5 нояб. 2021 г.1641 июл. 2022 г.1482 февр. 2023 г.312
-41.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-32.35%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.22312 нояб. 2019 г.356
-26.29%2 мая 2012 г.13715 нояб. 2012 г.1166 мая 2013 г.253
-24.36%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.12430 мар. 2012 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aimery составляет 11.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.99%
3.80%
Aimery
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AEHRSMCITSLAAMZNMSFTNVDA
AEHR1.000.180.190.190.200.23
SMCI0.181.000.260.290.340.40
TSLA0.190.261.000.380.350.38
AMZN0.190.290.381.000.570.49
MSFT0.200.340.350.571.000.54
NVDA0.230.400.380.490.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.