PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aimery
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AEHR 16.67%TSLA 16.67%AMZN 16.67%SMCI 16.67%NVDA 16.67%MSFT 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems
Technology

16.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aimery и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
41.72%
15.73%
Aimery
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Aimery на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 40.07% с начала года и доходность в 52.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Aimery 40.07%-6.56%41.72%123.27%81.65%52.85%
AEHR
Aehr Test Systems
-56.46%-18.78%-69.04%-60.06%47.23%15.73%
TSLA
Tesla, Inc.
-35.01%-1.28%-36.41%-12.71%55.16%28.53%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.85%5.27%38.53%79.12%14.56%27.52%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
210.54%-17.41%202.63%708.75%109.56%47.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
73.67%-2.09%86.60%221.51%79.56%69.70%
MSFT
Microsoft Corporation
10.20%-0.67%24.83%45.75%29.08%28.51%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.51%28.17%6.41%
2023-6.40%-12.45%12.22%3.92%

Комиссия

Комиссия Aimery составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Aimery
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aimery , с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aimery , с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aimery , с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aimery , с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.005.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aimery , с текущим значением в 14.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEHR
Aehr Test Systems
-0.81-1.170.86-0.77-1.36
TSLA
Tesla, Inc.
-0.27-0.070.99-0.21-0.58
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.713.531.441.7517.09
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
7.505.111.7020.7641.99
NVDA
NVIDIA Corporation
4.735.581.6710.5835.94
MSFT
Microsoft Corporation
2.002.821.352.348.61

Коэффициент Шарпа

Aimery на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.05. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.003.05

Коэффициент Шарпа Aimery находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.05
1.89
Aimery
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aimery за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aimery 0.12%0.13%0.19%0.12%0.18%0.25%0.36%0.36%0.47%0.59%0.70%0.76%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.24%
-3.66%
Aimery
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aimery показал максимальную просадку в 41.42%, зарегистрированную 1 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка Aimery составляет 12.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.42%5 нояб. 2021 г.1641 июл. 2022 г.1482 февр. 2023 г.312
-41.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-32.35%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.22312 нояб. 2019 г.356
-26.29%2 мая 2012 г.13715 нояб. 2012 г.1166 мая 2013 г.253
-24.36%13 мая 2011 г.993 окт. 2011 г.12430 мар. 2012 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aimery составляет 7.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.88%
3.44%
Aimery
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AEHRSMCITSLAAMZNMSFTNVDA
AEHR1.000.180.180.190.200.24
SMCI0.181.000.250.290.340.39
TSLA0.180.251.000.380.350.39
AMZN0.190.290.381.000.570.50
MSFT0.200.340.350.571.000.55
NVDA0.240.390.390.500.551.00