PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Andy's 10 etf's

Последнее обновление 25 февр. 2024 г.

Распределение активов


VUG 10%VTI 10%VT 10%VGT 10%VOO 10%VYM 10%VIGI 10%VHT 10%VB 10%SCHD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

10%

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

10%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

10%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 10 etf's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.23%
15.51%
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

Andy's 10 etf's на 25 февр. 2024 г. показал доходность в 6.52% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Andy's 10 etf's5.03%3.34%14.23%23.61%13.14%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF
8.99%4.77%21.60%47.95%18.26%14.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.23%3.99%16.20%28.34%13.71%12.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
4.51%3.80%13.78%22.52%10.43%8.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
6.03%0.88%20.61%47.33%22.69%20.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.08%16.40%30.22%14.63%12.76%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.52%2.20%10.53%11.03%9.56%9.93%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.43%2.89%11.54%16.49%8.29%N/A
VHT
Vanguard Health Care ETF
7.87%6.55%11.53%15.77%10.80%11.05%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.58%3.28%11.86%11.82%8.41%8.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.06%8.26%7.93%12.17%11.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.75%
20233.30%-2.11%-4.67%-2.97%8.78%5.78%

Коэффициент Шарпа

Andy's 10 etf's на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.49

Коэффициент Шарпа Andy's 10 etf's находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.88
2.23
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy's 10 etf's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Andy's 10 etf's1.69%1.76%1.85%2.03%1.61%1.92%2.08%1.76%1.88%1.80%1.62%1.56%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.01%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.88%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.26%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.53%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия Andy's 10 etf's составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Andy's 10 etf's
1.88
VUG
Vanguard Growth ETF
2.92
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.15
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.76
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.60
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.92
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.30
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.27
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.61
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VHTVIGIVGTSCHDVYMVBVUGVTVOOVTI
VHT1.000.650.640.680.700.680.700.720.760.76
VIGI0.651.000.700.690.700.710.740.890.780.79
VGT0.640.701.000.650.640.740.960.850.890.89
SCHD0.680.690.651.000.960.810.680.830.850.84
VYM0.700.700.640.961.000.830.670.840.860.86
VB0.680.710.740.810.831.000.770.880.860.91
VUG0.700.740.960.680.670.771.000.880.930.93
VT0.720.890.850.830.840.880.881.000.950.96
VOO0.760.780.890.850.860.860.930.951.000.99
VTI0.760.790.890.840.860.910.930.960.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Andy's 10 etf's показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Andy's 10 etf's составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-23.91%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.498
-18.86%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-10.19%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-8.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Andy's 10 etf's составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.66%
3.90%
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев