PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Andy's 10 etf's
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VUG 10%VTI 10%VT 10%VGT 10%VOO 10%VYM 10%VIGI 10%VHT 10%VB 10%SCHD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
10%
VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities
10%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 10 etf's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
219.41%
190.80%
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.78%-3.93%0.76%10.70%17.12%10.89%
Andy's 10 etf's-1.53%-3.31%0.35%9.69%18.22%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF
-4.57%-4.90%2.20%14.19%21.36%14.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.84%-3.37%1.54%11.59%19.28%12.18%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.90%-1.32%1.79%10.96%16.49%9.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-7.07%-6.05%-0.62%10.75%23.68%19.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.51%-3.37%1.60%12.44%19.73%12.88%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.91%-2.23%3.30%12.11%16.78%10.10%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
6.68%1.15%-2.22%6.33%11.33%N/A
VHT
Vanguard Health Care ETF
4.47%-1.94%-4.81%0.43%12.15%8.48%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-4.17%-3.58%-1.37%3.93%16.68%8.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.90%-1.49%1.11%8.98%17.36%11.36%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 10 etf's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.37%-1.30%-1.53%
20240.96%4.46%2.88%-4.66%4.85%3.24%1.93%2.18%1.60%-1.28%5.62%-3.06%19.76%
20236.20%-2.46%3.26%0.89%0.36%6.00%3.28%-2.05%-4.90%-2.82%9.30%5.61%23.91%
2022-6.16%-2.58%3.03%-8.40%0.19%-7.80%8.40%-4.26%-8.87%8.01%6.01%-5.21%-18.18%
2021-0.19%2.52%3.23%4.35%0.76%2.69%1.77%2.82%-4.57%6.10%-1.17%4.24%24.50%
2020-0.27%-7.67%-12.37%12.55%5.49%2.61%5.40%6.59%-3.19%-2.12%11.87%4.69%22.58%
20197.84%3.82%1.68%3.39%-6.28%7.12%1.05%-1.89%1.73%2.59%3.76%3.10%30.79%
20185.30%-3.84%-1.80%0.32%2.94%0.28%3.33%3.48%0.26%-7.72%2.19%-8.40%-4.65%
20172.16%3.69%0.81%1.42%1.79%0.69%2.10%0.68%2.03%2.46%2.66%0.94%23.61%
20163.97%0.33%1.96%0.52%4.26%-0.24%0.59%-2.72%2.59%1.72%13.55%

Комиссия

Комиссия Andy's 10 etf's составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Andy's 10 etf's составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Andy's 10 etf's, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Andy's 10 etf's, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Andy's 10 etf's, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Andy's 10 etf's, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Andy's 10 etf's, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Andy's 10 etf's, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Andy's 10 etf's, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.000.660.74
Коэффициент Сортино Andy's 10 etf's, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.971.06
Коэффициент Омега Andy's 10 etf's, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.121.14
Коэффициент Кальмара Andy's 10 etf's, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.961.01
Коэффициент Мартина Andy's 10 etf's, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.073.53
Andy's 10 etf's
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
0.711.041.140.993.02
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.801.141.151.063.68
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.831.181.151.304.35
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.420.691.090.631.77
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.871.221.161.184.14
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.011.481.181.824.95
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.500.781.090.551.31
VHT
Vanguard Health Care ETF
0.060.161.020.060.14
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.220.431.050.240.73
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.691.051.121.042.45

Andy's 10 etf's на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.18, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.66
0.74
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy's 10 etf's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.55%1.67%1.76%1.85%2.03%1.61%1.92%2.08%1.76%1.88%1.80%1.62%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.37%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.97%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.89%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.55%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.97%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.93%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.15%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.07%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-5.73%
-5.98%
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Andy's 10 etf's показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Andy's 10 etf's составляет 4.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-25.22%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.498
-19.14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-10.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.62%20 февр. 2025 г.1613 мар. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andy's 10 etf's составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.88%
6.03%
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VHTVIGISCHDVGTVYMVUGVBVTVOOVTI
VHT1.000.640.680.610.700.660.670.700.730.73
VIGI0.641.000.670.690.690.720.710.890.770.78
SCHD0.680.671.000.610.960.630.800.800.810.81
VGT0.610.690.611.000.620.960.730.850.890.89
VYM0.700.690.960.621.000.640.830.830.840.84
VUG0.660.720.630.960.641.000.750.880.930.93
VB0.670.710.800.730.830.751.000.870.850.90
VT0.700.890.800.850.830.880.871.000.950.96
VOO0.730.770.810.890.840.930.850.951.000.99
VTI0.730.780.810.890.840.930.900.960.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab