Andy's 10 etf's

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Andy's 10 etf's

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	10%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Andy's 10 etf's	0.43%	7.68%	-1.98%	9.73%	15.08%	N/A
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.89%	14.06%	1.47%	20.25%	18.49%	15.28%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.21%	9.56%	-1.64%	13.05%	16.81%	12.09%
VT Vanguard Total World Stock ETF	4.47%	9.07%	2.76%	12.12%	14.77%	9.01%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-0.83%	17.57%	-0.51%	18.13%	20.98%	20.06%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.59%	9.01%	-0.97%	13.78%	17.33%	12.75%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.64%	4.30%	-1.87%	9.20%	14.82%	9.54%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	8.59%	5.91%	5.78%	8.85%	10.57%	N/A
VHT Vanguard Health Care ETF	-6.37%	-5.85%	-12.13%	-8.75%	5.84%	7.12%
VB Vanguard Small-Cap ETF	-3.19%	11.29%	-7.34%	4.42%	14.28%	8.21%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.97%	1.56%	-8.72%	1.64%	13.44%	10.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 10 etf's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.94%	-0.87%	-4.50%	-1.09%	4.19%								0.43%
2024	0.74%	4.23%	3.08%	-4.56%	4.37%	2.43%	2.76%	2.36%	1.41%	-1.53%	5.28%	-3.70%	17.58%
2023	6.13%	-2.67%	2.83%	1.03%	-0.53%	5.91%	3.30%	-2.11%	-4.67%	-2.97%	8.78%	5.78%	21.68%
2022	-5.79%	-2.30%	2.90%	-7.87%	0.42%	-7.63%	7.94%	-4.16%	-8.66%	7.99%	6.24%	-4.90%	-16.55%
2021	-0.13%	2.68%	3.56%	4.16%	1.05%	2.21%	1.56%	2.73%	-4.42%	5.76%	-1.68%	4.54%	23.84%
2020	-0.55%	-7.69%	-12.53%	12.32%	5.31%	2.29%	5.23%	6.04%	-2.95%	-1.84%	11.93%	4.64%	20.96%
2019	7.83%	3.71%	1.61%	3.27%	-6.15%	7.05%	0.91%	-1.89%	1.77%	2.57%	3.67%	3.08%	30.21%
2018	5.27%	-3.93%	-1.78%	0.34%	2.81%	0.30%	3.38%	3.26%	0.27%	-7.67%	2.34%	-8.32%	-4.70%
2017	2.19%	3.70%	0.84%	1.43%	1.79%	0.73%	2.08%	0.66%	2.03%	2.38%	2.69%	0.95%	23.67%
2016			3.97%	0.35%	1.96%	0.52%	4.27%	-0.23%	0.60%	-2.73%	2.58%	1.72%	13.58%

Комиссия

Комиссия Andy's 10 etf's составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Andy's 10 etf's составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUG Vanguard Growth ETF	0.81	1.29	1.18	0.91	3.10
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.65	1.08	1.16	0.71	2.68
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.69	1.12	1.16	0.77	3.39
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.60	1.09	1.15	0.73	2.38
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.72	1.15	1.17	0.77	2.94
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.58	0.95	1.13	0.66	2.58
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.58	0.96	1.13	0.64	1.84
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.56	-0.63	0.92	-0.49	-1.26
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.20	0.52	1.07	0.22	0.69
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.10	0.30	1.04	0.13	0.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Andy's 10 etf's имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.54
За 5 лет: 0.89
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy's 10 etf's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.73%	1.67%	1.76%	1.85%	2.03%	1.61%	1.92%	2.08%	1.76%	1.88%	1.80%	1.62%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.47%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.30%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.85%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.52%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.89%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.89%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.69%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%	1.02%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.46%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.00%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Andy's 10 etf's показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Andy's 10 etf's составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.49%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	95	6 авг. 2020 г.	118
-23.91%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	298	19 дек. 2023 г.	498
-18.86%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	71	8 апр. 2019 г.	136
-17.41%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.19%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	123	6 авг. 2018 г.	132

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VHT	VIGI	SCHD	VGT	VYM	VB	VUG	VT	VOO	VTI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.73	0.77	0.81	0.90	0.84	0.86	0.94	0.95	1.00	0.99	0.98
VHT	0.73	1.00	0.64	0.68	0.61	0.70	0.67	0.66	0.70	0.73	0.73	0.78
VIGI	0.77	0.64	1.00	0.67	0.69	0.69	0.71	0.72	0.88	0.77	0.78	0.83
SCHD	0.81	0.68	0.67	1.00	0.61	0.95	0.80	0.63	0.80	0.81	0.81	0.84
VGT	0.90	0.61	0.69	0.61	1.00	0.62	0.73	0.96	0.85	0.90	0.89	0.88
VYM	0.84	0.70	0.69	0.95	0.62	1.00	0.83	0.65	0.83	0.84	0.84	0.86
VB	0.86	0.67	0.71	0.80	0.73	0.83	1.00	0.76	0.88	0.86	0.90	0.90
VUG	0.94	0.66	0.72	0.63	0.96	0.65	0.76	1.00	0.88	0.93	0.93	0.91
VT	0.95	0.70	0.88	0.80	0.85	0.83	0.88	0.88	1.00	0.95	0.96	0.97
VOO	1.00	0.73	0.77	0.81	0.90	0.84	0.86	0.93	0.95	1.00	0.99	0.98
VTI	0.99	0.73	0.78	0.81	0.89	0.84	0.90	0.93	0.96	0.99	1.00	0.99
Portfolio	0.98	0.78	0.83	0.84	0.88	0.86	0.90	0.91	0.97	0.98	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Andy's 10 etf's

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество