PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Andy's 10 etf's
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Andy's 10 etf's

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

VUG 10%VTI 10%VT 10%VGT 10%VOO 10%VYM 10%VIGI 10%VHT 10%VB 10%SCHD 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VHT
Vanguard Health Care ETF		Health & Biotech Equities
10%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 10 etf's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.41%
16.59%
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Andy's 10 etf's19.13%3.12%16.41%32.98%14.62%N/A
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		25.67%4.11%18.26%41.73%19.21%16.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		22.57%3.83%17.22%37.03%15.53%13.46%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		18.15%2.94%14.84%32.25%12.01%10.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.44%6.09%21.88%43.56%23.71%21.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.75%3.73%17.40%37.33%16.24%14.04%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		20.10%4.05%15.96%31.40%11.75%10.94%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		10.75%-0.11%12.87%24.50%8.28%N/A
VHT
Vanguard Health Care ETF		13.53%-0.92%12.23%21.33%12.11%11.28%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.75%4.05%15.80%32.76%11.11%10.23%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.62%3.67%16.21%27.01%13.50%12.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 10 etf's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.74%4.23%3.08%-4.56%4.37%2.43%2.76%2.36%1.41%19.13%
20236.13%-2.67%2.83%1.03%-0.53%5.91%3.30%-2.11%-4.67%-2.97%8.78%5.78%21.68%
2022-5.79%-2.30%2.90%-7.86%0.42%-7.63%7.94%-4.16%-8.66%7.99%6.24%-4.90%-16.55%
2021-0.13%2.68%3.56%4.16%1.05%2.21%1.56%2.73%-4.42%5.76%-1.68%4.54%23.84%
2020-0.55%-7.69%-12.53%12.32%5.31%2.29%5.23%6.04%-2.95%-1.84%11.93%4.64%20.96%
20197.83%3.71%1.61%3.27%-6.15%7.05%0.91%-1.89%1.77%2.57%3.67%3.08%30.21%
20185.27%-3.93%-1.78%0.34%2.81%0.30%3.38%3.26%0.27%-7.67%2.34%-8.32%-4.70%
20172.19%3.70%0.84%1.43%1.79%0.73%2.08%0.66%2.03%2.38%2.69%0.95%23.67%
20163.97%0.35%1.96%0.52%4.27%-0.23%0.60%-2.73%2.58%1.72%13.58%

Комиссия

Комиссия Andy's 10 etf's составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VHT
Vanguard Health Care ETF
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Andy's 10 etf's среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Andy's 10 etf's, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Andy's 10 etf's, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Andy's 10 etf's, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Andy's 10 etf's, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Andy's 10 etf's, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Andy's 10 etf's, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Andy's 10 etf's
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Andy's 10 etf's, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Andy's 10 etf's, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Andy's 10 etf's, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Andy's 10 etf's, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Andy's 10 etf's, с текущим значением в 15.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		2.303.001.412.0911.54
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.753.661.502.5016.71
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.493.421.452.0215.77
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.962.541.342.699.58
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.853.801.523.0517.77
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.853.951.503.1017.95
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.902.751.331.1911.27
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.792.471.321.388.69
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.762.481.301.299.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.243.211.391.9711.75

Коэффициент Шарпа

Andy's 10 etf's на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.59
2.69
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy's 10 etf's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Andy's 10 etf's1.63%1.76%1.85%2.03%1.61%1.92%2.08%1.76%1.88%1.80%1.62%1.56%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.76%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.91%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.37%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.36%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.33%
-0.30%
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Andy's 10 etf's показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Andy's 10 etf's составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-23.91%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.498
-18.86%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-10.19%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-8.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andy's 10 etf's составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.99%
3.03%
Andy's 10 etf's
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VHTVIGISCHDVGTVYMVBVUGVTVOOVTI
VHT1.000.650.680.620.700.670.680.710.740.75
VIGI0.651.000.680.700.700.720.730.890.780.79
SCHD0.680.681.000.630.960.810.650.810.820.83
VGT0.620.700.631.000.630.730.960.850.890.89
VYM0.700.700.960.631.000.830.650.840.850.85
VB0.670.720.810.730.831.000.760.870.860.90
VUG0.680.730.650.960.650.761.000.880.930.93
VT0.710.890.810.850.840.870.881.000.950.96
VOO0.740.780.820.890.850.860.930.951.000.99
VTI0.750.790.830.890.850.900.930.960.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.