Andy's 10 etf's
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 10 etf's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Andy's 10 etf's | 11.17% | 0.79% | 9.45% | 17.12% | 12.79% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 10.89% | 3.16% | 9.56% | 14.88% | 9.95% | 9.59% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 5.17% | 2.14% | 5.41% | 10.54% | 7.14% | N/A |
VHT Vanguard Health Care ETF | 9.85% | 2.56% | 7.99% | 11.92% | 11.13% | 10.88% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 7.69% | 5.45% | 9.28% | 13.29% | 8.99% | 8.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 10 etf's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.74% | 4.23% | 3.08% | -4.56% | 4.37% | 2.43% | 11.17% | ||||||
2023 | 6.13% | -2.67% | 2.83% | 1.03% | -0.53% | 5.91% | 3.30% | -2.11% | -4.67% | -2.97% | 8.78% | 5.78% | 21.68% |
2022 | -5.79% | -2.30% | 2.90% | -7.87% | 0.42% | -7.63% | 7.94% | -4.16% | -8.66% | 7.99% | 6.24% | -4.90% | -16.55% |
2021 | -0.13% | 2.68% | 3.56% | 4.16% | 1.05% | 2.21% | 1.56% | 2.73% | -4.42% | 5.76% | -1.68% | 4.54% | 23.84% |
2020 | -0.55% | -7.69% | -12.53% | 12.32% | 5.31% | 2.29% | 5.23% | 6.04% | -2.95% | -1.84% | 11.93% | 4.64% | 20.96% |
2019 | 7.83% | 3.71% | 1.61% | 3.27% | -6.15% | 7.05% | 0.91% | -1.89% | 1.77% | 2.57% | 3.67% | 3.08% | 30.21% |
2018 | 5.27% | -3.93% | -1.78% | 0.34% | 2.81% | 0.30% | 3.38% | 3.26% | 0.27% | -7.67% | 2.34% | -8.32% | -4.70% |
2017 | 2.19% | 3.70% | 0.84% | 1.43% | 1.79% | 0.73% | 2.08% | 0.66% | 2.03% | 2.38% | 2.69% | 0.95% | 23.67% |
2016 | 3.97% | 0.35% | 1.96% | 0.52% | 4.27% | -0.23% | 0.60% | -2.73% | 2.58% | 1.72% | 13.58% |
Комиссия
Комиссия Andy's 10 etf's составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Andy's 10 etf's среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.43 | 2.09 | 1.25 | 1.46 | 4.52 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.95 | 1.43 | 1.17 | 0.56 | 3.11 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.03 | 1.49 | 1.18 | 0.76 | 3.12 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.73 | 1.16 | 1.13 | 0.51 | 2.14 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Andy's 10 etf's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy's 10 etf's | 1.69% | 1.76% | 1.85% | 2.03% | 1.61% | 1.92% | 2.08% | 1.76% | 1.88% | 1.80% | 1.62% | 1.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.92% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.46% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Andy's 10 etf's показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Andy's 10 etf's составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-23.91% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
-18.86% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
-10.19% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
-8.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Andy's 10 etf's составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VHT | VIGI | SCHD | VGT | VYM | VB | VUG | VT | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
VIGI | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.89 | 0.78 | 0.78 |
SCHD | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 0.63 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
VGT | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 1.00 | 0.62 | 0.73 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | 0.89 |
VYM | 0.70 | 0.70 | 0.96 | 0.62 | 1.00 | 0.83 | 0.65 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
VB | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 0.76 | 0.87 | 0.85 | 0.90 |
VUG | 0.68 | 0.73 | 0.65 | 0.96 | 0.65 | 0.76 | 1.00 | 0.88 | 0.93 | 0.93 |
VT | 0.72 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
VOO | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |