Andy's 10 etf's
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 10 etf's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Andy's 10 etf's | -12.01% | -9.25% | -12.26% | 3.49% | 13.39% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -16.46% | -9.85% | -12.83% | 6.73% | 15.40% | 13.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -12.53% | -9.10% | -11.69% | 4.39% | 14.36% | 10.59% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -6.52% | -6.92% | -7.76% | 6.35% | 12.77% | 7.87% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -20.81% | -12.79% | -18.78% | 3.02% | 17.31% | 17.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -6.35% | -7.55% | -7.49% | 5.44% | 12.96% | 8.83% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.37% | -2.95% | -3.55% | 8.05% | 9.37% | N/A |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.77% | -9.50% | -12.76% | -3.55% | 6.87% | 7.24% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -15.48% | -9.88% | -14.87% | -2.89% | 12.41% | 6.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 10 etf's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | -1.30% | -5.41% | -7.94% | -12.01% | ||||||||
| 2024 | 0.96% | 4.46% | 2.88% | -4.66% | 4.85% | 3.24% | 1.93% | 2.18% | 1.60% | -1.28% | 5.62% | -3.06% | 19.76% |
| 2023 | 6.20% | -2.46% | 3.26% | 0.89% | 0.36% | 6.00% | 3.28% | -2.05% | -4.90% | -2.82% | 9.30% | 5.61% | 23.91% |
| 2022 | -6.16% | -2.58% | 3.03% | -8.40% | 0.19% | -7.80% | 8.40% | -4.26% | -8.87% | 8.01% | 6.01% | -5.21% | -18.18% |
| 2021 | -0.19% | 2.52% | 3.24% | 4.35% | 0.76% | 2.69% | 1.77% | 2.82% | -4.57% | 6.10% | -1.17% | 4.24% | 24.50% |
| 2020 | -0.27% | -7.67% | -12.37% | 12.55% | 5.49% | 2.61% | 5.40% | 6.59% | -3.19% | -2.12% | 11.87% | 4.69% | 22.58% |
| 2019 | 7.84% | 3.82% | 1.68% | 3.39% | -6.28% | 7.12% | 1.05% | -1.89% | 1.73% | 2.59% | 3.76% | 3.10% | 30.79% |
| 2018 | 5.30% | -3.84% | -1.80% | 0.32% | 2.94% | 0.28% | 3.33% | 3.48% | 0.26% | -7.72% | 2.19% | -8.40% | -4.65% |
| 2017 | 2.16% | 3.69% | 0.81% | 1.42% | 1.79% | 0.69% | 2.10% | 0.68% | 2.03% | 2.46% | 2.66% | 0.94% | 23.61% |
| 2016 | 3.97% | 0.33% | 1.96% | 0.52% | 4.26% | -0.24% | 0.59% | -2.72% | 2.59% | 1.72% | 13.55% |
Комиссия
Комиссия Andy's 10 etf's составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Andy's 10 etf's составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.17 | 0.74 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.33 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 1.62 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.02 | 0.17 | 1.02 | -0.02 | -0.09 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.42 | 0.69 | 1.10 | 0.45 | 2.03 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.51 | 0.82 | 1.11 | 0.54 | 1.55 |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.24 | -0.23 | 0.97 | -0.22 | -0.61 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.13 | -0.03 | 1.00 | -0.11 | -0.40 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Andy's 10 etf's за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.88% | 1.67% | 1.76% | 1.85% | 2.03% | 1.61% | 1.92% | 2.08% | 1.76% | 1.88% | 1.80% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.11% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.99% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.66% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.67% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Andy's 10 etf's показал максимальную просадку в 33.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Andy's 10 etf's составляет 13.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.22% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -19.14% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -19.05% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.18% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Andy's 10 etf's составляет 13.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| VHT | VIGI | SCHD | VGT | VYM | VUG | VB | VT | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHT | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| VIGI | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.89 | 0.77 | 0.78 |
| SCHD | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.96 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| VGT | 0.61 | 0.69 | 0.61 | 1.00 | 0.62 | 0.96 | 0.73 | 0.85 | 0.89 | 0.89 |
| VYM | 0.70 | 0.69 | 0.96 | 0.62 | 1.00 | 0.65 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
| VUG | 0.66 | 0.72 | 0.63 | 0.96 | 0.65 | 1.00 | 0.76 | 0.88 | 0.93 | 0.93 |
| VB | 0.67 | 0.71 | 0.80 | 0.73 | 0.83 | 0.76 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 0.90 |
| VT | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| VOO | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 0.85 | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |