PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pale Ale Portfolio 1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Pale Ale Portfolio 1.0

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

AVUV 20%VOO 20%XEQT.TO 20%XAR 20%SCHG 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed

20%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

20%

XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense

20%

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		Global Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pale Ale Portfolio 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
91.12%
81.33%
Pale Ale Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Pale Ale Portfolio 1.012.13%2.09%11.72%21.37%N/AN/A
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		9.60%10.21%10.86%20.54%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.62%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		8.83%0.57%8.32%13.65%N/AN/A
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		9.30%4.83%14.14%21.85%7.57%12.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		17.61%-3.87%12.95%28.29%18.43%15.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pale Ale Portfolio 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.64%4.75%3.39%-4.12%5.29%1.13%12.13%
20238.31%-1.54%0.87%0.24%-0.40%7.90%4.32%-2.32%-5.15%-1.91%9.86%6.54%28.56%
2022-5.39%0.98%2.80%-9.18%-0.12%-8.96%9.62%-4.04%-10.20%10.18%5.36%-5.14%-15.61%
20210.13%5.47%4.50%4.32%1.46%1.97%-0.16%1.65%-3.31%5.17%-2.30%3.50%24.29%
2020-0.77%-8.96%-17.84%13.18%5.97%2.41%3.74%7.43%-3.83%-1.21%15.54%5.71%17.91%
2019-0.45%1.61%3.68%2.22%7.21%

Комиссия

Комиссия Pale Ale Portfolio 1.0 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
График комиссии XEQT.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Pale Ale Portfolio 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 5050
Pale Ale Portfolio 1.0
Ранг коэф-та Шарпа Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Pale Ale Portfolio 1.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		0.961.541.181.473.78
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.722.411.311.708.43
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.121.661.200.805.02
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		1.151.731.201.004.74
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.652.261.301.7510.45

Коэффициент Шарпа

Pale Ale Portfolio 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55
1.58
Pale Ale Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pale Ale Portfolio 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Pale Ale Portfolio 1.01.16%1.24%1.32%1.09%1.12%1.01%0.91%0.71%0.88%1.13%0.80%0.97%
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.57%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.94%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.54%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%1.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.32%
-4.73%
Pale Ale Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pale Ale Portfolio 1.0 показал максимальную просадку в 38.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Pale Ale Portfolio 1.0 составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1639 нояб. 2020 г.190
-25.19%9 нояб. 2021 г.23130 сент. 2022 г.3001 дек. 2023 г.531
-5.62%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29
-4.84%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.27
-4.79%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pale Ale Portfolio 1.0 составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.06%
3.80%
Pale Ale Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XARSCHGAVUVXEQT.TOVOO
XAR1.000.560.800.700.70
SCHG0.561.000.540.790.93
AVUV0.800.541.000.770.73
XEQT.TO0.700.790.771.000.88
VOO0.700.930.730.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.