PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pale Ale Portfolio 1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AVUV 20%VOO 20%XEQT.TO 20%XAR 20%SCHG 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

20%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense

20%

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
Global Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pale Ale Portfolio 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
73.11%
66.82%
Pale Ale Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Pale Ale Portfolio 1.01.56%-4.79%18.23%21.32%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-1.61%-3.34%19.14%22.20%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%13.18%12.27%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
2.05%-4.06%16.63%12.88%N/AN/A
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
-2.24%-4.62%15.67%14.75%7.72%11.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%17.09%15.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.64%4.75%3.39%
2023-5.15%-1.91%9.86%6.54%

Комиссия

Комиссия Pale Ale Portfolio 1.0 составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Pale Ale Portfolio 1.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pale Ale Portfolio 1.0, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.332.101.231.555.54
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.103.051.371.818.64
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.251.861.220.914.11
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
1.131.701.200.984.24
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.353.241.411.7012.71

Коэффициент Шарпа

Pale Ale Portfolio 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.89

Коэффициент Шарпа Pale Ale Portfolio 1.0 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.89
1.66
Pale Ale Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pale Ale Portfolio 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Pale Ale Portfolio 1.01.22%1.24%1.32%1.09%1.12%1.01%0.91%0.71%0.79%1.13%0.80%0.97%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.67%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.99%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.58%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%1.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.62%
-5.46%
Pale Ale Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pale Ale Portfolio 1.0 показал максимальную просадку в 38.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Pale Ale Portfolio 1.0 составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1639 нояб. 2020 г.190
-25.19%9 нояб. 2021 г.23130 сент. 2022 г.3001 дек. 2023 г.531
-5.62%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-4.84%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.27
-4.79%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pale Ale Portfolio 1.0 составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.26%
3.15%
Pale Ale Portfolio 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XARSCHGAVUVXEQT.TOVOO
XAR1.000.570.800.700.71
SCHG0.571.000.560.790.93
AVUV0.800.561.000.770.74
XEQT.TO0.700.790.771.000.89
VOO0.710.930.740.891.00