График показывает рост $10,000 инвестированных в #1 65/35 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

1 65/35 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в **0.46%** с начала года и доходность в **9.43%** в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении #1 65/35 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

#1 65/35: годовая альфа составляет 1.42%, бета — 0.62, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 10.10.2014.

• Портфель участвовал в 70.73% снижения S&P 500 Index, но только в 66.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.62 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия #1 65/35 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1 65/35 имеет ранг **51** по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными **портфелей**. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#1 65/35 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.23
• За 5 лет: 0.69
• За 10 лет: 0.82
• За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность #1 65/35 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

#1 65/35 показал максимальную просадку в 24.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка #1 65/35 составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.