semana 5 PL

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	10%
COP ConocoPhillips Company	Energy	10%
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	10%
SHEL Shell plc	Energy	10%
SONY Sony Group Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
TTE TotalEnergies SE	Energy	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в semana 5 PL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

semana 5 PL на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 16.26% с начала года и доходность в 20.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель semana 5 PL	-0.24%	3.61%	16.26%	18.15%	24.70%	16.35%	19.10%	20.31%
Активы портфеля:
NEE NextEra Energy, Inc.	0.32%	0.60%	16.82%	20.77%	36.09%	9.87%	6.95%	15.01%
COP ConocoPhillips Company	1.67%	10.12%	40.51%	42.17%	27.23%	9.86%	23.68%	16.34%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
SONY Sony Group Corporation	0.09%	-2.04%	-17.42%	-24.72%	-14.66%	5.54%	0.33%	15.90%
SHEL Shell plc	1.16%	13.08%	27.88%	32.18%	33.17%	20.18%	24.80%	11.74%
TTE TotalEnergies SE	2.91%	19.20%	42.74%	55.47%	50.80%	21.25%	27.32%	18.10%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-8.11%	-19.82%	-17.30%	27.53%	22.79%	10.33%	36.16%
CMCSA Comcast Corporation	-0.43%	-8.88%	7.98%	6.17%	-10.09%	-2.49%	-7.57%	2.81%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении semana 5 PL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.41%	6.10%	4.50%	-1.46%									16.26%
2025	1.61%	2.61%	3.69%	-7.80%	3.44%	1.47%	0.58%	6.03%	2.85%	-0.19%	1.16%	0.31%	16.22%
2024	-1.92%	-0.46%	5.33%	-0.18%	1.90%	-0.88%	5.00%	0.69%	1.50%	-0.95%	3.99%	-2.91%	11.25%
2023	5.77%	-0.90%	1.13%	1.11%	-3.93%	5.43%	5.38%	-1.18%	0.41%	-4.98%	2.46%	3.01%	13.87%
2022	5.60%	0.02%	7.78%	-8.74%	9.46%	-10.59%	7.19%	-1.20%	-8.35%	11.32%	6.82%	-4.06%	12.59%
2021	1.27%	9.07%	2.67%	0.15%	0.80%	4.17%	0.20%	1.24%	4.33%	9.73%	-1.69%	4.17%	41.80%

Метрики бенчмарка

semana 5 PL: годовая альфа составляет 8.99%, бета — 0.89, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал в 114.73% роста S&P 500 Index, но только в 77.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 8.99% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.89 и R² 0.60 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 8.99%

Бета: 0.89

R²: 0.60

Участие в росте: 114.73%

Участие в снижении: 77.94%

Комиссия

Комиссия semana 5 PL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

semana 5 PL имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.88	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	1.37	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	1.39	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.56	6.43	+0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NEE NextEra Energy, Inc.	79	1.41	1.88	1.26	3.17	7.01
COP ConocoPhillips Company	63	0.79	1.23	1.16	1.27	2.45
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
SONY Sony Group Corporation	20	-0.48	-0.54	0.94	-0.46	-1.09
SHEL Shell plc	76	1.37	1.81	1.26	1.83	6.59
TTE TotalEnergies SE	85	1.85	2.40	1.31	2.97	9.77
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
CMCSA Comcast Corporation	24	-0.38	-0.38	0.96	-0.36	-0.77
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

semana 5 PL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.27
За 5 лет: 1.08
За 10 лет: 1.00
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность semana 5 PL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.12%	3.39%	3.51%	2.95%	3.17%	5.18%	4.30%	3.25%	3.08%	2.31%	2.93%	3.68%
Активы портфеля:
NEE NextEra Energy, Inc.	2.49%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
COP ConocoPhillips Company	2.48%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
SONY Sony Group Corporation	0.38%	0.59%	0.58%	0.59%	0.69%	0.43%	0.46%	0.54%	0.56%	0.45%	0.63%	0.34%
SHEL Shell plc	3.11%	3.90%	4.39%	3.76%	3.48%	3.78%	5.69%	6.27%	6.27%	2.75%	6.49%	8.17%
TTE TotalEnergies SE	3.19%	8.12%	9.09%	4.60%	8.41%	27.22%	10.10%	6.52%	4.07%	4.51%	4.77%	5.46%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA Comcast Corporation	10.39%	4.35%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

semana 5 PL показал максимальную просадку в 43.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка semana 5 PL составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.4%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	115	31 авг. 2020 г.	135
-21.86%	18 мая 2015 г.	171	20 янв. 2016 г.	119	11 июл. 2016 г.	290
-15.94%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	87	13 авг. 2025 г.	91
-15.29%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	269
-15.2%	9 июн. 2022 г.	24	14 июл. 2022 г.	94	25 нояб. 2022 г.	118

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NEE	TSLA	TTE	ABBV	SONY	CMCSA	SHEL	COP	XOM	CVX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.46	0.20	0.42	0.52	0.53	0.42	0.42	0.44	0.46	0.69
NEE	0.35	1.00	0.13	0.05	0.22	0.20	0.26	0.14	0.13	0.18	0.19	0.34
TSLA	0.46	0.13	1.00	0.10	0.14	0.28	0.22	0.14	0.15	0.13	0.14	0.53
TTE	0.20	0.05	0.10	1.00	0.09	0.12	0.13	0.40	0.30	0.32	0.33	0.46
ABBV	0.42	0.22	0.14	0.09	1.00	0.23	0.30	0.21	0.22	0.26	0.25	0.44
SONY	0.52	0.20	0.28	0.12	0.23	1.00	0.31	0.26	0.24	0.24	0.26	0.51
CMCSA	0.53	0.26	0.22	0.13	0.30	0.31	1.00	0.26	0.27	0.32	0.30	0.50
SHEL	0.42	0.14	0.14	0.40	0.21	0.26	0.26	1.00	0.67	0.68	0.69	0.68
COP	0.42	0.13	0.15	0.30	0.22	0.24	0.27	0.67	1.00	0.75	0.78	0.70
XOM	0.44	0.18	0.13	0.32	0.26	0.24	0.32	0.68	0.75	1.00	0.82	0.71
CVX	0.46	0.19	0.14	0.33	0.25	0.26	0.30	0.69	0.78	0.82	1.00	0.72
Portfolio	0.69	0.34	0.53	0.46	0.44	0.51	0.50	0.68	0.70	0.71	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

semana 5 PL

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов