PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Finance
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MA 25%GS 25%SPGI 25%V 8.4%MS 8.3%BLK 8.3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services

8.30%

GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
Financial Services

25%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

25%

MS
Morgan Stanley
Financial Services

8.30%

SPGI
S&P Global Inc.
Financial Services

25%

V
Visa Inc.
Financial Services

8.40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Finance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,103.23%
282.56%
Finance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Finance на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 1.22% с начала года и доходность в 17.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Finance1.22%-3.21%24.14%18.91%16.01%17.95%
V
Visa Inc.
3.82%-4.76%16.06%16.17%11.57%18.69%
MA
Mastercard Inc
7.09%-5.33%18.82%22.07%14.00%20.67%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
5.47%-0.69%36.71%21.98%17.50%11.78%
MS
Morgan Stanley
-1.83%-1.40%26.72%3.53%17.55%14.25%
SPGI
S&P Global Inc.
-6.15%-1.57%18.37%18.37%14.65%19.74%
BLK
BlackRock, Inc.
-7.04%-9.07%23.56%13.20%12.52%12.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.28%1.50%2.91%
2023-4.40%-5.11%14.34%7.71%

Комиссия

Комиссия Finance составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Finance
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Finance, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Finance, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Finance, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Finance, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Finance, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
V
Visa Inc.
1.161.641.201.595.75
MA
Mastercard Inc
1.411.881.261.826.72
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.091.771.200.853.76
MS
Morgan Stanley
0.170.431.050.140.44
SPGI
S&P Global Inc.
0.901.291.190.652.39
BLK
BlackRock, Inc.
0.520.901.100.311.42

Коэффициент Шарпа

Finance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.31

Коэффициент Шарпа Finance находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.31
1.66
Finance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Finance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Finance1.61%1.57%1.62%1.09%1.17%1.25%1.44%1.03%1.19%1.26%1.06%0.99%
V
Visa Inc.
0.72%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
MA
Mastercard Inc
0.54%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.66%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%
MS
Morgan Stanley
3.67%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%
SPGI
S&P Global Inc.
0.88%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%
BLK
BlackRock, Inc.
2.68%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.97%
-5.46%
Finance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Finance показал максимальную просадку в 61.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 801 торговую сессию.

Текущая просадка Finance составляет 4.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.77%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.80127 янв. 2012 г.919
-41.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-28.66%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-25.74%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.143
-23.47%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.13930 авг. 2016 г.280

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Finance составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.23%
3.15%
Finance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPGIVMAGSMSBLK
SPGI1.000.530.540.470.480.56
V0.531.000.800.470.460.53
MA0.540.801.000.480.490.55
GS0.470.470.481.000.810.62
MS0.480.460.490.811.000.64
BLK0.560.530.550.620.641.00