Finance
Finance section
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 8.30% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | 25% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 25% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 8.30% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 25% |
V Visa Inc. | Financial Services | 8.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Finance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Finance на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.01% с начала года и доходность в 18.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Finance | 11.47% | 3.16% | 11.38% | 22.70% | 15.96% | 18.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
V Visa Inc. | -2.18% | -7.26% | -4.95% | 9.07% | 7.43% | 17.74% |
MA Mastercard Inc | 1.17% | -4.89% | -1.76% | 9.54% | 9.41% | 19.72% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 29.14% | 7.86% | 31.87% | 42.86% | 20.21% | 13.04% |
MS Morgan Stanley | 13.18% | 6.88% | 20.30% | 16.25% | 21.64% | 15.20% |
SPGI S&P Global Inc. | 10.18% | 7.80% | 8.68% | 23.22% | 15.65% | 20.87% |
BLK BlackRock, Inc. | 4.37% | 6.23% | 7.62% | 17.84% | 14.79% | 13.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Finance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.28% | 1.50% | 2.91% | -2.89% | 3.50% | 0.34% | 11.47% | ||||||
| 2023 | 9.08% | -5.38% | -1.53% | 4.30% | -3.17% | 5.62% | 3.51% | -1.67% | -4.40% | -5.11% | 14.34% | 7.71% | 23.28% |
| 2022 | -2.97% | -7.02% | 1.28% | -5.87% | 0.83% | -8.54% | 11.55% | -4.01% | -12.27% | 12.85% | 10.29% | -5.83% | -12.68% |
| 2021 | -4.32% | 10.53% | 3.46% | 8.31% | 0.87% | 3.15% | 3.07% | 1.83% | -5.03% | 5.55% | -6.05% | 5.72% | 28.85% |
| 2020 | 5.38% | -10.94% | -15.06% | 16.57% | 9.37% | 1.06% | 3.25% | 8.05% | -3.77% | -7.93% | 17.21% | 5.69% | 25.75% |
| 2019 | 12.16% | 3.98% | 2.13% | 7.86% | -6.46% | 8.26% | 4.94% | -0.47% | -1.82% | 3.94% | 4.67% | 2.92% | 49.38% |
| 2018 | 8.19% | 1.85% | -1.80% | -1.29% | 2.07% | 0.38% | 2.63% | 3.14% | -2.29% | -6.19% | -3.16% | -8.40% | -5.81% |
| 2017 | 3.09% | 6.58% | -1.55% | 1.32% | 2.51% | 2.09% | 4.13% | 1.20% | 4.45% | 3.14% | 3.39% | 1.95% | 37.28% |
| 2016 | -10.60% | -1.58% | 7.53% | 5.03% | 0.86% | -6.08% | 9.28% | 4.01% | 0.55% | 2.98% | 6.82% | 1.44% | 20.05% |
| 2015 | -5.47% | 10.87% | -1.56% | 2.94% | 2.46% | -0.55% | 1.81% | -6.43% | -6.26% | 9.16% | 2.04% | -2.14% | 5.35% |
| 2014 | -6.03% | 3.34% | -2.39% | -2.65% | 4.43% | 1.23% | -0.11% | 3.26% | 1.03% | 7.57% | 3.00% | 0.07% | 12.71% |
| 2013 | 9.83% | -4.00% | 4.27% | 1.71% | 6.11% | -3.04% | 9.29% | -4.40% | 8.49% | 5.39% | 5.84% | 6.10% | 54.33% |
Комиссия
Комиссия Finance составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Finance среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.49 | 0.74 | 1.09 | 0.57 | 1.68 |
MA Mastercard Inc | 0.50 | 0.73 | 1.10 | 0.61 | 1.50 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.03 | 2.99 | 1.35 | 1.54 | 7.48 |
MS Morgan Stanley | 0.61 | 0.99 | 1.13 | 0.45 | 1.59 |
SPGI S&P Global Inc. | 0.72 | 1.04 | 1.16 | 0.51 | 1.74 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.78 | 1.24 | 1.15 | 0.43 | 2.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Finance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finance | 1.43% | 1.57% | 1.62% | 1.09% | 1.17% | 1.25% | 1.44% | 1.03% | 1.19% | 1.26% | 1.06% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
V Visa Inc. | 0.79% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MA Mastercard Inc | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.24% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
MS Morgan Stanley | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.75% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.41% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Finance показал максимальную просадку в 61.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 801 торговую сессию.
Текущая просадка Finance составляет 3.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.77% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 801 | 27 янв. 2012 г. | 919 |
| -41.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -28.66% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -25.74% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 143 |
| -23.47% | 23 июл. 2015 г. | 141 | 11 февр. 2016 г. | 139 | 30 авг. 2016 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Finance составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPGI | V | MA | GS | MS | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGI | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.56 |
| V | 0.53 | 1.00 | 0.80 | 0.46 | 0.46 | 0.53 |
| MA | 0.53 | 0.80 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.55 |
| GS | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.81 | 0.62 |
| MS | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.81 | 1.00 | 0.64 |
| BLK | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 1.00 |