Less volatile

График показывает рост $10,000 инвестированных в Less volatile и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Less volatile на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -6.21% с начала года и доходность в 28.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении Less volatile закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 10 сент. 2002 г. с доходностью -14.7%.

Less volatile : годовая альфа составляет 11.84%, бета — 0.83, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 02.07.2002.

• Портфель участвовал в 108.10% роста S&P 500 Index, но только в 63.58% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Less volatile составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Less volatile имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Less volatile имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.07
• За 5 лет: 1.38
• За 10 лет: 1.29
• За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Less volatile за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Less volatile показал максимальную просадку в 66.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.

Текущая просадка Less volatile составляет 12.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.