Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

50

Последнее обновление 22 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
0700.HK Tencent Holdings Ltd	Communication Services	10%
0883.HK CNOOC Ltd	Energy	10%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	10%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
MITSY Mitsui & Company Ltd	Industrials	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2009 г., начальной даты HESAY

Доходность по периодам

50 на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 44.92% с начала года и доходность в 28.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	16.48%	1.67%	14.21%	21.98%	13.13%	10.91%
50	45.97%	-1.77%	36.89%	59.62%	38.41%	28.60%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	147.58%	3.79%	99.81%	168.45%	91.96%	73.88%
LLY Eli Lilly and Company	51.19%	-1.33%	39.08%	93.39%	52.68%	31.75%
NVO Novo Nordisk A/S	29.50%	-6.33%	27.33%	65.63%	40.95%	20.38%
MSFT Microsoft Corporation	18.73%	-0.63%	10.91%	27.74%	26.27%	27.18%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	25.80%	-3.73%	31.28%	7.15%	0.51%	11.50%
0883.HK CNOOC Ltd	61.43%	-9.76%	52.53%	77.68%	19.43%	11.00%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	28.95%	3.54%	19.11%	39.27%	20.79%	12.39%
MITSY Mitsui & Company Ltd	24.74%	0.09%	16.70%	24.11%	28.92%	18.22%
HESAY Hermes International SA	7.03%	-3.91%	13.61%	8.28%	25.92%	21.11%
RHM.DE Rheinmetall AG	71.02%	-0.23%	50.06%	93.48%	37.87%	25.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.47%	13.33%	9.12%	1.18%	6.20%	3.22%							45.97%
2023	10.63%	0.89%	12.43%	3.60%	1.87%	8.06%	3.83%	2.29%	-3.18%	0.66%	7.86%	0.37%	60.35%
2022	-2.67%	4.20%	11.48%	-5.11%	0.15%	-3.10%	2.21%	-4.05%	-7.72%	3.12%	17.92%	-0.80%	13.66%
2021	5.14%	4.60%	-3.09%	4.52%	4.89%	5.96%	-1.02%	3.45%	-2.04%	8.46%	1.75%	1.47%	39.05%
2020	0.19%	-5.05%	-4.83%	6.88%	7.86%	5.55%	0.85%	7.96%	-1.99%	-4.21%	8.04%	5.05%	27.79%
2019	7.37%	3.22%	5.28%	2.26%	-8.54%	8.38%	-0.96%	-1.77%	3.46%	3.20%	1.95%	6.34%	33.19%
2018	8.45%	-3.66%	-0.42%	1.88%	3.15%	-3.75%	3.71%	2.13%	2.28%	-11.66%	1.35%	-5.02%	-3.05%
2017	4.81%	0.05%	3.52%	2.60%	6.18%	1.42%	4.09%	4.09%	3.68%	5.09%	3.19%	1.92%	48.90%
2016	-3.57%	-2.46%	8.29%	0.55%	3.61%	-1.35%	8.36%	1.75%	1.45%	-1.00%	2.57%	3.59%	23.14%
2015	-0.43%	7.06%	1.97%	7.76%	0.90%	-3.26%	0.30%	-1.45%	-1.84%	8.55%	1.62%	0.33%	22.77%
2014	-1.30%	10.71%	-3.14%	-0.22%	3.25%	4.54%	-1.42%	2.34%	-3.71%	-0.70%	1.12%	-2.05%	8.90%
2013	5.89%	0.59%	-1.50%	4.21%	2.22%	-3.92%	4.51%	2.38%	6.83%	0.68%	3.13%	1.50%	29.35%

Комиссия

Комиссия 50 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 50 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.56	3.95	1.50	8.27	23.40
LLY Eli Lilly and Company	3.16	4.25	1.59	7.71	23.06
NVO Novo Nordisk A/S	2.05	3.36	1.40	5.51	14.88
MSFT Microsoft Corporation	1.75	2.33	1.30	2.56	11.38
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.13	0.42	1.05	0.06	0.36
0883.HK CNOOC Ltd	2.48	3.30	1.41	5.37	16.02
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.40	3.27	1.40	4.10	14.47
MITSY Mitsui & Company Ltd	0.78	1.23	1.15	1.34	3.20
HESAY Hermes International SA	0.18	0.44	1.05	0.20	0.54
RHM.DE Rheinmetall AG	2.86	3.43	1.44	4.81	12.92

Коэффициент Шарпа

50 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
50	1.60%	2.27%	3.14%	1.88%	3.05%	2.43%	2.66%	2.11%	2.47%	3.17%	3.67%	3.52%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NVO Novo Nordisk A/S	0.73%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
MSFT Microsoft Corporation	0.66%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
0700.HK Tencent Holdings Ltd	0.93%	1.63%	0.93%	0.32%	0.20%	0.25%	0.27%	0.14%	0.23%	0.22%	0.20%	0.19%
0883.HK CNOOC Ltd	6.14%	10.31%	18.84%	6.85%	9.05%	5.63%	4.96%	3.83%	3.81%	7.06%	5.46%	3.95%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.17%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%
MITSY Mitsui & Company Ltd	2.40%	2.93%	3.16%	3.40%	8.26%	8.26%	9.31%	6.57%	7.62%	8.62%	8.90%	14.12%
HESAY Hermes International SA	1.20%	0.65%	0.58%	0.31%	0.82%	0.69%	0.90%	0.76%	0.90%	2.60%	1.01%	0.90%
RHM.DE Rheinmetall AG	1.15%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%	4.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

50 показал максимальную просадку в 26.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка 50 составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.2%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	53	2 июн. 2020 г.	73
-21.49%	25 июл. 2011 г.	52	4 окт. 2011 г.	96	16 февр. 2012 г.	148
-18.87%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	70	3 апр. 2019 г.	130
-18.56%	5 апр. 2022 г.	124	26 сент. 2022 г.	48	1 дек. 2022 г.	172
-16.97%	16 апр. 2010 г.	57	5 июл. 2010 г.	68	7 окт. 2010 г.	125

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 50 составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MITSY	0700.HK	0883.HK	LLY	HESAY	RHM.DE	NVO	NVDA	MSFT	DXJ
MITSY	1.00	0.15	0.29	0.03	0.09	0.13	0.05	0.05	0.04	0.23
0700.HK	0.15	1.00	0.38	0.03	0.18	0.18	0.09	0.13	0.12	0.15
0883.HK	0.29	0.38	1.00	0.03	0.12	0.18	0.07	0.09	0.09	0.18
LLY	0.03	0.03	0.03	1.00	0.13	0.17	0.38	0.23	0.34	0.30
HESAY	0.09	0.18	0.12	0.13	1.00	0.29	0.24	0.18	0.23	0.24
RHM.DE	0.13	0.18	0.18	0.17	0.29	1.00	0.25	0.21	0.23	0.33
NVO	0.05	0.09	0.07	0.38	0.24	0.25	1.00	0.26	0.33	0.31
NVDA	0.05	0.13	0.09	0.23	0.18	0.21	0.26	1.00	0.54	0.38
MSFT	0.04	0.12	0.09	0.34	0.23	0.23	0.33	0.54	1.00	0.43
DXJ	0.23	0.15	0.18	0.30	0.24	0.33	0.31	0.38	0.43	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 сент. 2009 г.