PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
50
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

50

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

NVDA 16.67%LLY 16.67%HWM 16.67%PGR 16.67%IRM 16.66%VST 16.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
HWM
Howmet Aerospace Inc.		Industrials
16.67%
IRM
Iron Mountain Incorporated		Real Estate
16.66%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
16.67%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
16.67%
VST
Vistra Corp.		Utilities
16.66%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2016 г., начальной даты VST

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
5011.79%15.84%4.82%46.08%56.67%N/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.79%22.25%-7.46%48.19%74.41%74.86%
LLY
Eli Lilly and Company		-7.15%-5.14%-11.56%-5.73%36.73%27.99%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		46.00%25.19%37.93%97.75%72.15%N/A
IRM
Iron Mountain Incorporated		-6.74%15.11%-14.93%24.18%41.34%16.91%
PGR
The Progressive Corporation		18.45%-0.14%8.59%32.94%32.31%29.35%
VST
Vistra Corp.		12.42%37.30%9.23%70.56%56.86%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.59%1.52%-7.54%5.04%7.38%11.79%
20249.10%20.06%10.78%0.00%16.04%1.05%2.72%9.44%6.56%1.27%9.72%-8.88%106.41%
20237.58%2.78%7.71%3.17%5.51%9.80%3.50%7.49%-2.76%0.60%10.01%3.89%77.06%
2022-6.77%4.48%8.02%-5.98%5.22%-8.04%8.46%-3.56%-10.26%12.00%8.62%-4.21%4.71%
20212.85%0.83%3.81%3.22%5.42%8.23%0.39%4.70%-7.38%9.02%4.05%8.18%51.49%
20202.70%-4.22%-11.56%5.52%5.70%4.58%3.07%10.04%-2.37%-4.99%10.60%11.20%31.30%
20199.81%3.81%3.87%1.37%-6.81%5.95%-1.98%4.02%2.86%2.65%4.32%1.57%35.19%
20184.80%-4.94%2.02%-1.56%4.48%-1.80%7.32%7.38%1.32%-9.08%1.16%-8.79%0.54%
20178.39%6.59%-0.56%-2.08%7.06%0.34%5.49%3.46%2.97%3.33%1.20%0.48%42.72%
20160.27%-15.09%12.65%-4.10%

Комиссия

Комиссия 50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 50 составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 50, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 50, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		0.811.441.181.373.39
LLY
Eli Lilly and Company		-0.150.071.01-0.21-0.41
HWM
Howmet Aerospace Inc.		2.553.211.450.9818.55
IRM
Iron Mountain Incorporated		0.741.141.160.651.49
PGR
The Progressive Corporation		1.351.771.252.576.50
VST
Vistra Corp.		0.941.501.211.373.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.51
  • За 5 лет: 2.45
  • За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.05%0.90%1.19%1.64%2.50%2.62%2.71%2.11%1.76%4.54%2.13%2.69%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.95%3.34%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.05%
PGR
The Progressive Corporation		1.76%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
VST
Vistra Corp.		0.57%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

50 показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка 50 составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.125
-22.65%26 окт. 2016 г.73 нояб. 2016 г.5119 янв. 2017 г.58
-22.24%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.———
-22.23%9 окт. 2018 г.5324 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.128
-17.21%19 авг. 2022 г.3030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.72

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCLLYPGRVSTIRMNVDAHWMPortfolio
^GSPC1.000.380.380.410.470.650.580.77
LLY0.381.000.270.200.220.210.160.47
PGR0.380.271.000.210.240.150.280.45
VST0.410.200.211.000.310.270.360.62
IRM0.470.220.240.311.000.230.340.56
NVDA0.650.210.150.270.231.000.340.68
HWM0.580.160.280.360.340.341.000.65
Portfolio0.770.470.450.620.560.680.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2016 г.