50
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
0700.HK Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 10% |
0883.HK CNOOC Ltd | Energy | 10% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 10% |
HESAY Hermes International SA | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | Industrials | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2009 г., начальной даты HESAY
Доходность по периодам
50 на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 47.35% с начала года и доходность в 28.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
50 | 47.35% | 5.79% | 19.87% | 55.61% | 39.43% | 28.39% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 137.48% | 13.36% | 48.66% | 138.76% | 91.83% | 71.57% |
LLY Eli Lilly and Company | 62.08% | 19.15% | 25.14% | 72.73% | 53.22% | 32.57% |
NVO Novo Nordisk A/S | 34.12% | 6.82% | 15.85% | 47.55% | 38.57% | 19.17% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.46% | -2.14% | 0.23% | 26.59% | 24.98% | 25.94% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 29.82% | 6.95% | 37.93% | 17.63% | 3.81% | 11.69% |
0883.HK CNOOC Ltd | 68.30% | 6.59% | 36.49% | 73.99% | 23.24% | 10.26% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 21.21% | -3.09% | 3.28% | 27.00% | 20.58% | 11.71% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 12.58% | -7.52% | -3.37% | 16.19% | 27.47% | 16.98% |
HESAY Hermes International SA | 13.63% | 8.50% | -3.93% | 14.11% | 28.58% | 21.91% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 91.88% | 11.48% | 32.68% | 124.24% | 41.32% | 29.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.47% | 13.33% | 9.12% | 1.18% | 6.20% | 3.22% | -4.19% | 47.35% | |||||
2023 | 10.63% | 0.89% | 12.36% | 3.60% | 1.87% | 8.06% | 3.83% | 2.25% | -3.18% | 0.66% | 7.86% | 0.37% | 60.20% |
2022 | -2.67% | 4.20% | 11.41% | -5.11% | 0.15% | -3.10% | 2.21% | -4.08% | -7.72% | 3.12% | 17.92% | -0.80% | 13.55% |
2021 | 5.14% | 4.60% | -3.18% | 4.52% | 4.89% | 5.96% | -1.02% | 3.40% | -2.04% | 8.46% | 1.75% | 1.47% | 38.86% |
2020 | 0.19% | -5.05% | -4.94% | 6.88% | 7.86% | 5.55% | 0.85% | 7.90% | -1.99% | -4.21% | 8.04% | 5.05% | 27.58% |
2019 | 7.37% | 3.22% | 5.17% | 2.26% | -8.54% | 8.38% | -0.96% | -1.83% | 3.46% | 3.20% | 1.95% | 6.34% | 32.96% |
2018 | 8.45% | -3.66% | -0.52% | 1.88% | 3.15% | -3.75% | 3.71% | 2.06% | 2.28% | -11.66% | 1.35% | -5.02% | -3.22% |
2017 | 4.81% | 0.05% | 3.39% | 2.60% | 6.18% | 1.42% | 4.09% | 4.02% | 3.68% | 5.09% | 3.19% | 1.92% | 48.61% |
2016 | -3.57% | -2.46% | 8.16% | 0.55% | 3.61% | -1.35% | 8.36% | 1.69% | 1.45% | -1.00% | 2.57% | 3.59% | 22.94% |
2015 | -0.43% | 7.06% | 1.84% | 7.76% | 0.90% | -3.26% | 0.30% | -1.45% | -1.84% | 8.55% | 1.62% | 0.33% | 22.61% |
2014 | -1.30% | 10.71% | -3.30% | -0.22% | 3.25% | 4.54% | -1.42% | 2.34% | -3.71% | -0.70% | 1.12% | -2.05% | 8.73% |
2013 | 5.89% | 0.59% | -1.63% | 4.21% | 2.22% | -3.92% | 4.51% | 2.38% | 6.83% | 0.68% | 3.13% | 1.50% | 29.18% |
Комиссия
Комиссия 50 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 50 среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.09 | 3.47 | 1.44 | 5.71 | 20.15 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.17 | 2.95 | 1.39 | 3.47 | 12.21 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.39 | 2.09 | 1.26 | 2.23 | 7.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.33 | 1.80 | 1.23 | 1.69 | 5.57 |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.61 | 1.05 | 1.13 | 0.29 | 2.15 |
0883.HK CNOOC Ltd | 2.07 | 2.77 | 1.35 | 3.21 | 9.80 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.16 | 1.54 | 1.23 | 1.02 | 4.66 |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.40 | 0.72 | 1.10 | 0.37 | 1.23 |
HESAY Hermes International SA | 0.93 | 1.42 | 1.18 | 1.03 | 2.86 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 4.23 | 4.51 | 1.61 | 7.22 | 21.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1.61% | 2.20% | 3.05% | 1.79% | 2.92% | 2.28% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 3.08% | 3.53% | 3.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
0700.HK Tencent Holdings Ltd | 0.90% | 1.63% | 0.93% | 0.32% | 0.20% | 0.25% | 0.27% | 0.14% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.19% |
0883.HK CNOOC Ltd | 5.90% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% | 5.46% | 3.95% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.31% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 2.66% | 2.93% | 3.16% | 3.40% | 8.26% | 8.26% | 9.31% | 6.57% | 7.62% | 8.62% | 8.90% | 14.12% |
HESAY Hermes International SA | 1.13% | 0.65% | 0.58% | 0.31% | 0.82% | 0.69% | 0.90% | 0.76% | 0.90% | 2.60% | 1.01% | 0.90% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.05% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50 показал максимальную просадку в 26.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка 50 составляет 4.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.2% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 2 июн. 2020 г. | 73 |
-21.49% | 25 июл. 2011 г. | 52 | 4 окт. 2011 г. | 96 | 16 февр. 2012 г. | 148 |
-18.87% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 3 апр. 2019 г. | 130 |
-18.59% | 5 апр. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 48 | 1 дек. 2022 г. | 172 |
-16.97% | 16 апр. 2010 г. | 57 | 5 июл. 2010 г. | 68 | 7 окт. 2010 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50 составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MITSY | 0700.HK | 0883.HK | LLY | HESAY | NVO | RHM.DE | NVDA | MSFT | DXJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSY | 1.00 | 0.15 | 0.30 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.23 |
0700.HK | 0.15 | 1.00 | 0.39 | 0.04 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
0883.HK | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
LLY | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 0.13 | 0.39 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.30 |
HESAY | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
NVO | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.39 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.31 |
RHM.DE | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.34 |
NVDA | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 1.00 | 0.54 | 0.39 |
MSFT | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 0.54 | 1.00 | 0.43 |
DXJ | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 1.00 |