50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 16.67% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 16.66% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 16.67% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 16.66% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 50 | 112.93% | 5.56% | 46.93% | 144.09% | 54.31% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 185.29% | 16.35% | 63.51% | 243.27% | 95.48% | 77.28% |
LLY Eli Lilly and Company | 55.76% | 2.94% | 16.04% | 60.80% | 53.61% | 32.50% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 85.37% | 0.89% | 50.17% | 130.34% | 37.04% | N/A |
IRM Iron Mountain Incorporated | 86.34% | 9.31% | 66.85% | 125.87% | 38.78% | 20.53% |
PGR The Progressive Corporation | 52.70% | -3.71% | 16.15% | 56.73% | 31.29% | 28.02% |
VST Vistra Corp. | 231.59% | 7.59% | 67.84% | 294.27% | 40.05% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.10% | 20.06% | 10.64% | 0.00% | 16.04% | 1.05% | 2.72% | 9.44% | 6.56% | 112.93% | |||
| 2023 | 7.58% | 2.78% | 7.71% | 3.17% | 5.51% | 9.80% | 3.50% | 7.49% | -2.76% | 0.60% | 10.01% | 3.89% | 77.06% |
| 2022 | -6.77% | 4.48% | 8.02% | -5.98% | 5.22% | -8.04% | 8.46% | -3.56% | -10.26% | 12.00% | 8.62% | -4.21% | 4.71% |
| 2021 | 2.85% | 0.83% | 3.81% | 3.22% | 5.42% | 8.23% | 0.39% | 4.70% | -7.38% | 9.02% | 4.05% | 8.18% | 51.49% |
| 2020 | 2.70% | -4.21% | -11.56% | 9.64% | 5.49% | 5.31% | 3.07% | 10.04% | -2.37% | -4.99% | 10.60% | 11.20% | 37.11% |
| 2019 | 9.81% | 3.83% | 3.88% | 1.37% | -6.81% | 5.95% | -1.98% | 4.02% | 2.86% | 2.65% | 4.33% | 1.57% | 35.22% |
| 2018 | 4.80% | -4.93% | 2.02% | -1.56% | 4.49% | -1.80% | 7.32% | 7.39% | 1.32% | -9.09% | 1.17% | -8.79% | 0.59% |
| 2017 | 8.39% | 6.61% | -0.56% | -2.08% | 7.07% | 0.34% | 5.49% | 3.47% | 2.97% | 3.33% | 1.21% | 0.48% | 42.79% |
| 2016 | 0.27% | 1.29% | 9.99% | 11.71% |
Комиссия
Комиссия 50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 50 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.84 | 4.43 | 1.58 | 9.20 | 29.13 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.14 | 2.89 | 1.39 | 3.32 | 12.23 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 4.17 | 5.54 | 1.80 | 9.07 | 37.28 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 5.32 | 6.07 | 1.82 | 14.56 | 45.57 |
PGR The Progressive Corporation | 2.95 | 3.86 | 1.52 | 8.30 | 23.16 |
VST Vistra Corp. | 5.78 | 4.79 | 1.67 | 8.64 | 23.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.68% | 1.19% | 1.64% | 2.50% | 2.62% | 2.73% | 2.17% | 1.80% | 4.56% | 2.13% | 2.67% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.23% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.09% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
PGR The Progressive Corporation | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
VST Vistra Corp. | 0.68% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50 показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 50 составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22.22% | 9 окт. 2018 г. | 53 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 123 |
| -17.21% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 72 |
| -14.29% | 30 мар. 2022 г. | 55 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 94 |
| -12.3% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 109 | 17 июл. 2018 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50 составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | NVDA | PGR | VST | IRM | HWM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| NVDA | 0.20 | 1.00 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.32 |
| PGR | 0.27 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| VST | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.33 |
| IRM | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 1.00 | 0.32 |
| HWM | 0.15 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 1.00 |