50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 16.67% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 16.66% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 16.67% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 16.66% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 50 | -15.45% | -10.78% | -18.61% | 36.01% | 53.91% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -14.38% | -26.44% | 33.22% | 70.20% | 69.14% |
LLY Eli Lilly and Company | 8.99% | -0.31% | -8.19% | 16.40% | 41.55% | 30.28% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 12.76% | -6.41% | 16.94% | 94.92% | 60.86% | N/A |
IRM Iron Mountain Incorporated | -19.15% | -4.77% | -31.99% | 15.44% | 34.70% | 15.44% |
PGR The Progressive Corporation | 13.03% | -3.30% | 7.85% | 26.26% | 29.15% | 29.01% |
VST Vistra Corp. | -16.14% | -12.49% | -11.71% | 77.25% | 50.69% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.13% | 2.71% | -10.76% | -4.78% | -15.45% | ||||||||
| 2024 | 16.74% | 23.51% | 11.88% | -2.26% | 20.97% | 8.03% | -3.44% | 5.78% | 3.15% | 5.33% | 6.48% | -5.40% | 130.32% |
| 2023 | 12.35% | 6.75% | 11.06% | 2.10% | 17.30% | 10.42% | 5.90% | 7.47% | -7.28% | -1.84% | 11.54% | 3.89% | 111.46% |
| 2022 | -11.26% | 1.67% | 10.19% | -17.36% | 4.14% | -10.45% | 10.16% | -7.40% | -10.71% | 11.69% | 11.31% | -6.13% | -18.55% |
| 2021 | 0.92% | 2.35% | 1.68% | 6.15% | 6.15% | 12.67% | -0.90% | 8.61% | -7.39% | 14.79% | 14.37% | -1.03% | 72.71% |
| 2020 | 3.35% | -2.01% | -8.46% | 9.75% | 8.53% | 5.26% | 5.94% | 13.92% | -0.58% | -6.08% | 7.19% | 6.20% | 49.09% |
| 2019 | 9.41% | 5.21% | 4.36% | 1.53% | -8.56% | 5.59% | -1.06% | 2.43% | 2.93% | 2.60% | 4.58% | 1.63% | 33.98% |
| 2018 | 8.36% | -3.79% | 0.89% | -1.55% | 6.19% | -3.19% | 4.78% | 9.39% | 1.58% | -12.08% | -4.07% | -9.80% | -5.71% |
| 2017 | 7.63% | 5.14% | 0.12% | -2.03% | 8.87% | -0.10% | 6.38% | 3.46% | 3.36% | 5.21% | 0.65% | 0.05% | 45.48% |
| 2016 | 0.27% | 1.29% | 9.65% | 11.36% |
Комиссия
Комиссия 50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50 составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.37 | 0.79 | 1.10 | 0.54 | 1.11 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2.30 | 3.15 | 1.44 | 4.79 | 18.17 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 0.49 | 0.82 | 1.12 | 0.41 | 1.05 |
PGR The Progressive Corporation | 1.24 | 1.72 | 1.24 | 2.44 | 6.38 |
VST Vistra Corp. | 0.97 | 1.57 | 1.22 | 1.48 | 3.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.16% | 0.90% | 1.19% | 1.64% | 2.50% | 2.63% | 2.73% | 2.17% | 1.80% | 4.56% | 2.13% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.25% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.40% | 3.34% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% |
PGR The Progressive Corporation | 1.85% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
VST Vistra Corp. | 0.77% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50 показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка 50 составляет 14.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.32% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 104 | 16 мар. 2023 г. | 325 |
| -32.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -30.19% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.31% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 307 |
| -20.21% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 41 | 4 окт. 2024 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50 составляет 20.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | PGR | NVDA | IRM | VST | HWM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| PGR | 0.27 | 1.00 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.27 |
| NVDA | 0.21 | 0.15 | 1.00 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| IRM | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.33 |
| VST | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.35 |
| HWM | 0.16 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 1.00 |