PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

50

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


NVDA 16.67%PANW 16.67%AVGO 16.67%LLY 16.67%NVO 16.67%TDG 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

16.67%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

16.67%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

16.67%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

16.67%

TDG
TransDigm Group Incorporated
Industrials

16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
44.18%
13.40%
50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

50 на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 22.65% с начала года и доходность в 39.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
5022.65%11.69%44.18%120.82%48.14%39.37%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
24.15%8.39%56.08%116.26%37.27%31.10%
AVGO
Broadcom Inc.
9.88%1.27%44.77%110.63%38.91%39.26%
LLY
Eli Lilly and Company
29.86%20.43%36.98%132.03%46.20%32.08%
NVO
Novo Nordisk A/S
17.40%13.55%31.30%73.08%39.29%20.23%
TDG
TransDigm Group Incorporated
14.57%9.64%40.50%61.51%26.20%26.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202412.52%
20231.53%7.23%-6.14%1.02%13.08%5.30%

Коэффициент Шарпа

50 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.88. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.88

Коэффициент Шарпа 50 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.88
1.75
50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
500.87%1.00%1.19%0.59%0.82%2.82%0.92%2.12%2.40%0.80%3.10%3.56%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.55%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TDG
TransDigm Group Incorporated
3.02%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%13.66%

Комиссия

Комиссия 50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.95
AVGO
Broadcom Inc.
3.35
LLY
Eli Lilly and Company
4.62
NVO
Novo Nordisk A/S
2.48
TDG
TransDigm Group Incorporated
2.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYNVOTDGPANWNVDAAVGO
LLY1.000.370.200.200.210.25
NVO0.371.000.210.240.240.26
TDG0.200.211.000.310.360.39
PANW0.200.240.311.000.430.40
NVDA0.210.240.360.431.000.58
AVGO0.250.260.390.400.581.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.80%
-1.08%
50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50 показал максимальную просадку в 34.62%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка 50 составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.62%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-23.53%30 мар. 2022 г.13814 окт. 2022 г.7026 янв. 2023 г.208
-22.8%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.7324 мая 2016 г.117
-18.27%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.93
-16.62%28 дек. 2021 г.2227 янв. 2022 г.3924 мар. 2022 г.61

График волатильности

Текущая волатильность 50 составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.21%
3.37%
50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев