PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
50
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 16.67%LLY 16.67%HWM 16.67%PGR 16.67%IRM 16.66%VST 16.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HWM
Howmet Aerospace Inc.
Industrials
16.67%
IRM
Iron Mountain Incorporated
Real Estate
16.66%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
16.67%
PGR
The Progressive Corporation
Financial Services
16.67%
VST
Vistra Corp.
Utilities
16.66%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
46.93%
15.83%
50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
50112.93%5.56%46.93%144.09%54.31%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
LLY
Eli Lilly and Company
55.76%2.94%16.04%60.80%53.61%32.50%
HWM
Howmet Aerospace Inc.
85.37%0.89%50.17%130.34%37.04%N/A
IRM
Iron Mountain Incorporated
86.34%9.31%66.85%125.87%38.78%20.53%
PGR
The Progressive Corporation
52.70%-3.71%16.15%56.73%31.29%28.02%
VST
Vistra Corp.
231.59%7.59%67.84%294.27%40.05%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.10%20.06%10.64%0.00%16.04%1.05%2.72%9.44%6.56%112.93%
20237.58%2.78%7.71%3.17%5.51%9.80%3.50%7.49%-2.76%0.60%10.01%3.89%77.06%
2022-6.77%4.48%8.02%-5.98%5.22%-8.04%8.46%-3.56%-10.26%12.00%8.62%-4.21%4.71%
20212.85%0.83%3.81%3.22%5.42%8.23%0.39%4.70%-7.38%9.02%4.05%8.18%51.49%
20202.70%-4.21%-11.56%9.64%5.49%5.31%3.07%10.04%-2.37%-4.99%10.60%11.20%37.11%
20199.81%3.83%3.88%1.37%-6.81%5.95%-1.98%4.02%2.86%2.65%4.33%1.57%35.22%
20184.80%-4.93%2.02%-1.56%4.49%-1.80%7.32%7.39%1.32%-9.09%1.17%-8.79%0.59%
20178.39%6.61%-0.56%-2.08%7.07%0.34%5.49%3.47%2.97%3.33%1.21%0.48%42.79%
20160.27%1.29%9.99%11.71%

Комиссия

Комиссия 50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 50 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 50, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 50, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 50, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 50, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 50, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 50, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


50
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 50, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 50, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.007.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 50, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.002.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 50, с текущим значением в 17.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0017.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 50, с текущим значением в 65.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0065.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
LLY
Eli Lilly and Company
2.142.891.393.3212.23
HWM
Howmet Aerospace Inc.
4.175.541.809.0737.28
IRM
Iron Mountain Incorporated
5.326.071.8214.5645.57
PGR
The Progressive Corporation
2.953.861.528.3023.16
VST
Vistra Corp.
5.784.791.678.6423.52

Коэффициент Шарпа

50 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.08
3.43
50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
500.68%1.19%1.64%2.50%2.62%2.73%2.17%1.80%4.56%2.13%2.67%1.87%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
LLY
Eli Lilly and Company
0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.23%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%0.49%0.00%0.00%0.00%
IRM
Iron Mountain Incorporated
2.09%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.00%4.39%
PGR
The Progressive Corporation
0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
VST
Vistra Corp.
0.68%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.83%
-0.54%
50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50 показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка 50 составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.01%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-22.22%9 окт. 2018 г.5324 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.123
-17.21%19 авг. 2022 г.3030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.72
-14.29%30 мар. 2022 г.5516 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.94
-12.3%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10917 июл. 2018 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 50 составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.51%
2.71%
50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYNVDAPGRVSTIRMHWM
LLY1.000.200.270.190.200.15
NVDA0.201.000.170.240.220.32
PGR0.270.171.000.230.250.27
VST0.190.240.231.000.290.33
IRM0.200.220.250.291.000.32
HWM0.150.320.270.330.321.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2016 г.