PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

KMLM 13.33%TMF 13.33%EDV 13.33%UPRO 30%TQQQ 20%USD 7.5%FNGU 2.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		Government Bonds
13.33%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
2.50%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
13.33%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
13.33%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
20%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
30%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
7.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up-6.93%10.66%-11.44%6.76%N/AN/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-11.28%23.30%-11.83%13.44%28.60%31.28%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-9.79%15.76%-17.37%14.90%30.70%21.55%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-6.95%-9.42%-24.36%-18.80%-36.78%-13.59%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-5.84%0.99%-3.02%-9.87%N/AN/A
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-3.13%-4.22%-11.58%-5.37%-13.90%-1.89%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-25.65%2.96%-14.59%26.49%41.24%N/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-15.60%37.92%-12.65%-6.22%51.65%41.06%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.64%-1.06%-12.96%-5.15%12.11%-6.93%
20241.57%10.30%5.39%-11.13%11.37%9.66%-0.09%2.09%4.00%-5.40%9.55%-4.85%34.06%
202319.82%-5.16%14.60%0.70%7.02%11.36%4.50%-5.55%-13.17%-8.54%23.24%14.20%72.40%
2022-13.89%-6.63%3.17%-22.65%-3.08%-15.10%20.35%-11.66%-21.57%4.65%12.91%-15.81%-56.21%
2021-2.83%1.02%1.55%10.85%-0.52%10.09%5.54%5.69%-10.39%15.54%3.52%2.41%48.16%
20206.31%6.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
USD
ProShares Ultra Semiconductors
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.180.681.090.130.33
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.310.721.100.270.84
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.40-0.330.96-0.20-0.68
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.01-1.210.86-0.32-1.28
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21-0.180.98-0.09-0.39
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.250.891.120.240.55
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-0.080.501.06-0.21-0.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.01%1.84%1.33%2.03%1.22%1.08%0.78%0.87%0.47%1.28%0.70%0.69%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.41%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.11%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.55%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.90%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up показал максимальную просадку в 59.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.

Текущая просадка Leveraged 3x HFEA Diversified and Amped Up составляет 15.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.28%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.4328 июл. 2024 г.634
-36.59%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-18.66%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-15.68%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.38
-11.98%31 авг. 2021 г.244 окт. 2021 г.1727 окт. 2021 г.41
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCKMLMEDVTMFUSDFNGUUPROTQQQPortfolio
^GSPC1.00-0.130.050.050.790.811.000.930.93
KMLM-0.131.00-0.33-0.34-0.12-0.12-0.13-0.14-0.16
EDV0.05-0.331.000.990.010.040.060.070.28
TMF0.05-0.340.991.000.020.040.060.070.28
USD0.79-0.120.010.021.000.810.790.870.85
FNGU0.81-0.120.040.040.811.000.810.910.86
UPRO1.00-0.130.060.060.790.811.000.930.93
TQQQ0.93-0.140.070.070.870.910.931.000.96
Portfolio0.93-0.160.280.280.850.860.930.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя