Anchor Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Anchor Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 янв. 2019 г., начальной даты ATGSX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
Anchor Growth | -2.34% | -2.26% | -3.27% | 1.88% | 4.26% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | -1.61% | -3.46% | -3.23% | -2.85% | -1.65% | N/A |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | -3.57% | 0.43% | -3.57% | -0.35% | 5.82% | N/A |
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.91% | -2.19% | 0.03% | -0.77% | -0.39% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.90% | -9.38% | 6.72% | 14.05% | 11.59% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -5.94% | -6.43% | -8.38% | 5.87% | 12.73% | N/A |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 8.55% | -3.57% | 2.88% | 12.87% | 11.02% | N/A |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.61% | 0.25% | 6.67% | -0.89% | 1.34% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.05% | -1.75% | -1.49% | 6.34% | -0.60% | 2.08% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Anchor Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.65% | -1.24% | -1.38% | -1.36% | -2.34% | ||||||||
2024 | 0.66% | 3.05% | 1.83% | -2.98% | 2.32% | 2.57% | -0.20% | -0.42% | 0.86% | -1.96% | 2.87% | -1.67% | 6.91% |
2023 | 3.14% | -1.47% | 0.82% | 0.17% | 0.46% | 2.95% | 0.96% | -2.10% | -2.04% | -1.07% | 2.75% | 3.98% | 8.62% |
2022 | -2.55% | -2.76% | 3.22% | -2.90% | 0.85% | -4.35% | 3.41% | -1.16% | -2.36% | 1.67% | 0.25% | -3.14% | -9.73% |
2021 | -0.35% | -0.94% | 1.56% | 2.78% | 0.17% | 2.15% | 2.50% | 1.91% | -4.24% | 2.43% | -0.81% | -1.24% | 5.82% |
2020 | 1.14% | -1.87% | -4.36% | 1.59% | 2.10% | 3.23% | 4.00% | 2.65% | -3.19% | -1.61% | 5.43% | 3.00% | 12.25% |
2019 | 2.13% | 1.30% | 2.01% | 3.02% | -2.06% | 3.37% | 0.41% | 0.44% | 0.60% | 0.94% | 1.94% | 0.09% | 15.01% |
Комиссия
Комиссия Anchor Growth составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Anchor Growth составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | -0.35 | -0.40 | 0.94 | -0.19 | -0.71 |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | -0.01 | 0.06 | 1.01 | -0.01 | -0.01 |
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | -0.07 | -0.04 | 0.99 | -0.03 | -0.11 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.34 | 0.61 | 1.09 | 0.35 | 1.53 |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 0.44 | 0.72 | 1.10 | 0.43 | 1.89 |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 0.67 | 1.04 | 1.15 | 0.84 | 3.07 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.21 | 1.78 | 1.22 | 0.52 | 2.96 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.80 | 1.16 | 1.15 | 0.40 | 2.14 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Anchor Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.56% | 3.00% | 1.94% | 3.09% | 0.52% | 0.80% | 4.81% | 3.08% | 2.75% | 0.95% | 0.48% | 0.44% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | 17.05% | 13.16% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 3.04% | 0.26% | 3.00% | 1.50% | 0.18% | 0.00% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.67% | 0.87% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.74% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 3.22% | 3.49% | 3.12% | 3.56% | 2.30% | 1.61% | 1.83% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Anchor Growth показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.
Текущая просадка Anchor Growth составляет 5.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.71% | 7 сент. 2021 г. | 346 | 3 янв. 2023 г. | 376 | 12 июн. 2024 г. | 722 |
-10.31% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 76 | 6 июл. 2020 г. | 98 |
-7.3% | 17 июл. 2024 г. | 190 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-5.75% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 22 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
-4.94% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 23 | 8 апр. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Anchor Growth составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | AGG | LQD | ATCSX | ATGSX | ATESX | VALQ | QINT | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AGG | 0.00 | 1.00 | 0.92 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
LQD | 0.00 | 0.92 | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.26 |
ATCSX | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 0.31 | 0.36 |
ATGSX | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.50 | 1.00 | 0.76 | 0.37 | 0.44 | 0.48 |
ATESX | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.50 | 0.76 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.60 |
VALQ | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.75 | 0.87 |
QINT | 0.00 | 0.12 | 0.27 | 0.31 | 0.44 | 0.43 | 0.75 | 1.00 | 0.78 |
SPY | 0.00 | 0.09 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.87 | 0.78 | 1.00 |