PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Anchor Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ATCSX 15.25%AGG 5.25%LQD 5%USD=X 2%ATESX 31.25%ATGSX 22.75%SPY 7.5%QINT 6%VALQ 5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund
Nontraditional Bonds

15.25%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

5.25%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

5%

USD=X
USD Cash

2%

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
Long-Short

31.25%

ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
Long-Short

22.75%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

7.50%

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
Foreign Large Cap Equities

6%

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
Large Cap Blend Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anchor Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.03%
15.74%
Anchor Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 янв. 2019 г., начальной даты ATGSX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Anchor Growth2.53%-1.02%8.03%7.94%5.63%N/A
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund
2.82%-0.55%6.04%2.12%1.21%N/A
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
3.90%-0.56%7.53%10.56%7.84%N/A
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
1.38%-1.14%6.44%4.82%3.91%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.46%-1.06%16.52%24.07%13.09%12.50%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
4.67%-2.47%13.29%16.93%8.75%N/A
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
3.40%-1.94%13.59%10.97%6.50%N/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-3.04%-1.48%4.25%-0.78%-0.04%1.24%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-4.16%-2.34%6.50%0.08%0.73%2.17%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.50%2.87%1.81%
2023-1.81%-0.93%2.55%3.84%

Комиссия

Комиссия Anchor Growth составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%4.58%
0.50%1.00%1.50%2.00%2.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%2.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Anchor Growth
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund
0.340.511.070.120.74
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
1.091.621.210.893.40
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
0.731.071.150.422.33
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.042.951.361.748.59
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
1.522.221.261.577.00
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
0.881.341.160.573.14
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.18-0.210.98-0.07-0.44
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.030.031.00-0.01-0.08
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Anchor Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Anchor Growth2.33%1.94%3.09%3.79%1.06%6.43%3.08%2.81%1.17%0.49%0.44%0.45%
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund
5.66%3.16%0.00%2.48%1.46%3.04%0.27%3.38%2.91%0.18%0.00%0.00%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
1.07%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.90%0.00%0.00%0.00%
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
1.64%1.35%0.00%12.72%1.21%7.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
1.60%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
3.02%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.40%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.35%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.64%
-3.66%
Anchor Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Anchor Growth показал максимальную просадку в 11.14%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Anchor Growth составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.14%7 сент. 2021 г.20316 июн. 2022 г.4461 мар. 2024 г.649
-9.86%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.742 июл. 2020 г.96
-5.63%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.221 дек. 2020 г.64
-4.79%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.238 апр. 2021 г.38
-3.01%29 июл. 2019 г.65 авг. 2019 г.235 сент. 2019 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anchor Growth составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.46%
3.44%
Anchor Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XAGGATCSXLQDATGSXVALQATESXQINTSPY
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
AGG0.001.000.090.910.080.030.080.090.08
ATCSX0.000.091.000.140.480.230.470.260.28
LQD0.000.910.141.000.150.200.170.250.26
ATGSX0.000.080.480.151.000.380.770.430.49
VALQ0.000.030.230.200.381.000.430.760.88
ATESX0.000.080.470.170.770.431.000.460.60
QINT0.000.090.260.250.430.760.461.000.80
SPY0.000.080.280.260.490.880.600.801.00