Anchor Growth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Anchor Growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5.25%
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund	Nontraditional Bonds	15.25%
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	Long-Short	31.25%
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund	Long-Short	22.75%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
QINT American Century Quality Diversified International ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	7.50%
USD=X USD Cash		2%
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF	Large Cap Blend Equities	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anchor Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Anchor Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 янв. 2019 г., начальной даты ATGSX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.91%	3.41%	8.87%	22.44%	13.23%	10.69%
Anchor Growth	4.22%	-1.29%	0.90%	8.05%	5.16%	N/A
Активы портфеля:
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund	2.31%	-1.87%	-1.04%	6.46%	0.97%	N/A
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	4.05%	-3.87%	-0.49%	5.53%	6.74%	N/A
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund	-1.67%	-3.10%	-3.38%	2.09%	2.28%	N/A
SPY SPDR S&P 500 ETF	16.89%	3.60%	9.54%	24.07%	14.41%	12.64%
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF	13.58%	4.13%	6.89%	20.30%	10.46%	N/A
QINT American Century Quality Diversified International ETF	10.75%	5.84%	6.44%	18.00%	8.32%	N/A
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.62%	0.34%	4.51%	8.32%	0.06%	1.72%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	3.44%	0.86%	4.93%	10.63%	0.49%	2.68%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Anchor Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.51%	2.87%	1.81%	-2.84%	2.16%	2.35%	-0.20%	-0.55%					4.22%
2023	2.95%	-1.33%	0.65%	0.17%	0.28%	2.59%	0.77%	-2.00%	-1.81%	-0.93%	2.55%	3.84%	7.78%
2022	-2.38%	-2.76%	2.97%	-2.68%	0.80%	-4.02%	3.32%	-1.10%	-2.18%	1.51%	0.56%	-2.75%	-8.67%
2021	-0.40%	-0.92%	1.55%	2.65%	0.16%	2.05%	2.43%	1.81%	-4.07%	2.15%	-0.87%	1.03%	7.62%
2020	1.13%	-1.82%	-4.13%	1.86%	2.18%	3.06%	3.91%	2.62%	-3.09%	-1.60%	5.31%	3.27%	12.94%
2019	2.13%	1.32%	2.00%	3.04%	-2.03%	3.34%	0.41%	0.44%	0.59%	0.94%	1.92%	1.73%	16.89%

Комиссия

Комиссия Anchor Growth составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ATCSX

Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund

ATGSX

Anchor Risk Managed Global Strategies Fund

ATESX

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

QINT

American Century Quality Diversified International ETF

VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Anchor Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Anchor Growth

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Anchor Growth

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund	1.21	1.65	1.26	0.50	4.47
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	0.70	1.02	1.14	0.78	2.76
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund	0.43	0.65	1.09	0.31	1.45
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.09	2.84	1.39	2.21	11.21
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF	2.12	2.94	1.37	2.44	10.21
QINT American Century Quality Diversified International ETF	1.43	2.02	1.26	0.95	7.39
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.38	2.03	1.25	0.51	5.36
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	1.37	2.03	1.24	0.50	4.92
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Anchor Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.04, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Anchor Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Anchor Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Anchor Growth	2.71%	1.94%	3.09%	3.79%	1.06%	6.43%	3.08%	2.81%	1.17%	0.49%	0.44%	0.45%
Активы портфеля:
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund	9.87%	3.16%	0.00%	2.48%	1.46%	3.04%	0.27%	3.38%	2.91%	0.18%	0.00%	0.00%
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	0.76%	1.30%	7.45%	0.00%	0.00%	11.78%	7.70%	6.02%	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund	0.90%	1.35%	0.00%	12.72%	1.21%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.24%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF	1.48%	1.76%	2.71%	1.58%	2.08%	2.31%	2.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QINT American Century Quality Diversified International ETF	3.25%	3.12%	3.56%	2.30%	1.61%	1.83%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.46%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%	2.32%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.26%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%	3.39%	3.83%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Anchor Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Anchor Growth показал максимальную просадку в 11.14%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Anchor Growth составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.14%	7 сент. 2021 г.	203	16 июн. 2022 г.	446	1 мар. 2024 г.	649
-9.86%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	74	2 июл. 2020 г.	96
-5.63%	3 сент. 2020 г.	42	30 окт. 2020 г.	22	1 дек. 2020 г.	64
-5.26%	17 июл. 2024 г.	35	3 сент. 2024 г.	—	—	—
-4.79%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	23	8 апр. 2021 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anchor Growth составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Anchor Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	AGG	ATCSX	LQD	ATGSX	VALQ	ATESX	QINT	SPY
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGG	0.00	1.00	0.10	0.91	0.09	0.05	0.09	0.12	0.09
ATCSX	0.00	0.10	1.00	0.15	0.51	0.25	0.49	0.27	0.31
LQD	0.00	0.91	0.15	1.00	0.15	0.22	0.18	0.26	0.27
ATGSX	0.00	0.09	0.51	0.15	1.00	0.39	0.77	0.44	0.49
VALQ	0.00	0.05	0.25	0.22	0.39	1.00	0.43	0.76	0.87
ATESX	0.00	0.09	0.49	0.18	0.77	0.43	1.00	0.45	0.60
QINT	0.00	0.12	0.27	0.26	0.44	0.76	0.45	1.00	0.79
SPY	0.00	0.09	0.31	0.27	0.49	0.87	0.60	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 янв. 2019 г.