Anchor Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Anchor Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 янв. 2019 г., начальной даты ATGSX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Anchor Growth | 5.86% | -1.18% | 4.54% | 8.17% | 5.59% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | 4.95% | -1.51% | 3.36% | 7.67% | 1.43% | N/A |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 8.09% | -2.20% | 5.30% | 7.84% | 7.66% | N/A |
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 2.64% | -1.58% | 2.45% | 4.29% | 3.43% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 13.54% | 12.54% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 9.38% | 1.60% | 6.63% | 16.33% | 9.34% | N/A |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 7.20% | 0.42% | 7.67% | 11.50% | 7.25% | N/A |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.45% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.19% | 0.73% | 1.24% | 5.65% | 0.40% | 2.34% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Anchor Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.51% | 2.87% | 1.81% | -2.84% | 2.16% | 2.35% | 5.86% | ||||||
2023 | 2.95% | -1.33% | 0.65% | 0.17% | 0.28% | 2.59% | 0.77% | -2.00% | -1.81% | -0.93% | 2.55% | 3.84% | 7.78% |
2022 | -2.38% | -2.76% | 2.97% | -2.68% | 0.80% | -4.02% | 3.32% | -1.10% | -2.18% | 1.51% | 0.56% | -2.75% | -8.67% |
2021 | -0.40% | -0.92% | 1.55% | 2.65% | 0.16% | 2.05% | 2.43% | 1.81% | -4.07% | 2.15% | -0.87% | 1.03% | 7.62% |
2020 | 1.13% | -1.82% | -4.13% | 1.86% | 2.18% | 3.06% | 3.91% | 2.62% | -3.09% | -1.60% | 5.31% | 3.27% | 12.94% |
2019 | 2.13% | 1.32% | 2.00% | 3.04% | -2.03% | 3.34% | 0.41% | 0.43% | 0.59% | 0.94% | 1.92% | 1.73% | 16.89% |
Комиссия
Комиссия Anchor Growth составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Anchor Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | 1.38 | 1.92 | 1.30 | 0.54 | 7.86 |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.95 | 1.39 | 1.19 | 1.07 | 4.80 |
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 0.84 | 1.23 | 1.17 | 0.56 | 3.98 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.92 | 2.68 | 1.35 | 1.86 | 9.37 |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.58 | 2.26 | 1.27 | 1.70 | 6.25 |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 1.15 | 1.72 | 1.20 | 0.70 | 5.15 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.68 | 1.03 | 1.12 | 0.25 | 2.24 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73 | 1.12 | 1.13 | 0.27 | 2.34 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Anchor Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchor Growth | 2.68% | 1.94% | 3.09% | 3.79% | 1.06% | 6.43% | 3.08% | 2.81% | 1.17% | 0.49% | 0.44% | 0.45% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | 8.61% | 3.16% | 0.00% | 2.48% | 1.46% | 3.04% | 0.27% | 3.38% | 2.91% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.83% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund | 1.45% | 1.35% | 0.00% | 12.72% | 1.21% | 7.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.54% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 3.36% | 3.12% | 3.56% | 2.30% | 1.61% | 1.83% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Anchor Growth показал максимальную просадку в 11.14%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Anchor Growth составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.14% | 7 сент. 2021 г. | 203 | 16 июн. 2022 г. | 446 | 1 мар. 2024 г. | 649 |
-9.86% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 74 | 2 июл. 2020 г. | 96 |
-5.63% | 3 сент. 2020 г. | 42 | 30 окт. 2020 г. | 22 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
-4.79% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 23 | 8 апр. 2021 г. | 38 |
-3.76% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Anchor Growth составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | AGG | ATCSX | LQD | ATGSX | VALQ | ATESX | QINT | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AGG | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.91 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
ATCSX | 0.00 | 0.11 | 1.00 | 0.15 | 0.50 | 0.24 | 0.49 | 0.27 | 0.30 |
LQD | 0.00 | 0.91 | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.27 |
ATGSX | 0.00 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 1.00 | 0.39 | 0.77 | 0.44 | 0.50 |
VALQ | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 0.22 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.76 | 0.87 |
ATESX | 0.00 | 0.09 | 0.49 | 0.18 | 0.77 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.61 |
QINT | 0.00 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.76 | 0.45 | 1.00 | 0.79 |
SPY | 0.00 | 0.09 | 0.30 | 0.27 | 0.50 | 0.87 | 0.61 | 0.79 | 1.00 |