Anchor Growth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Anchor Growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	5.25%
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund	Nontraditional Bonds	15.25%
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	Long-Short	31.25%
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund	Long-Short	22.75%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
QINT American Century Quality Diversified International ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	7.50%
USD=X USD Cash		2%
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF	Large Cap Blend Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anchor Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Anchor Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 янв. 2019 г., начальной даты ATGSX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
Anchor Growth	-0.31%	2.43%	-1.48%	2.55%	4.37%	N/A
Активы портфеля:
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund	-1.86%	0.45%	-3.48%	-1.20%	-0.29%	N/A
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	-3.71%	-0.78%	-3.64%	-0.36%	5.16%	N/A
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund	1.89%	0.58%	0.51%	0.57%	0.60%	N/A
SPY SPDR S&P 500 ETF	-3.30%	13.81%	-4.52%	10.65%	15.18%	12.33%
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF	-2.27%	9.77%	-5.47%	7.91%	13.14%	N/A
QINT American Century Quality Diversified International ETF	14.87%	18.05%	10.12%	14.60%	11.54%	N/A
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2.10%	0.29%	1.25%	5.38%	-0.78%	1.51%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	1.36%	1.68%	-0.38%	4.67%	0.00%	2.43%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Anchor Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.63%	-0.93%	-1.05%	-0.37%	0.43%								-0.31%
2024	0.51%	2.87%	1.81%	-2.84%	2.16%	2.35%	-0.20%	-0.55%	0.92%	-1.81%	2.48%	-1.70%	5.94%
2023	2.95%	-1.33%	0.65%	0.17%	0.28%	2.59%	0.77%	-2.00%	-1.81%	-0.93%	2.55%	3.84%	7.78%
2022	-2.38%	-2.76%	2.97%	-2.68%	0.80%	-4.02%	3.32%	-1.10%	-2.18%	1.51%	0.56%	-4.68%	-10.48%
2021	-0.40%	-0.92%	1.55%	2.65%	0.16%	2.05%	2.43%	1.81%	-4.07%	2.15%	-0.87%	-1.79%	4.61%
2020	1.13%	-1.82%	-4.13%	1.86%	2.18%	3.06%	3.91%	2.62%	-3.09%	-1.60%	5.31%	3.01%	12.65%
2019	2.13%	1.32%	2.00%	3.04%	-2.03%	3.34%	0.41%	0.43%	0.59%	0.94%	1.92%	-3.20%	11.22%

Комиссия

Комиссия Anchor Growth составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ATCSX

Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund

ATGSX

Anchor Risk Managed Global Strategies Fund

ATESX

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

QINT

American Century Quality Diversified International ETF

VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Anchor Growth составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund	-0.14	-0.37	0.94	-0.22	-0.70
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	-0.03	-0.33	0.95	-0.30	-0.47
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund	0.07	-0.31	0.96	-0.12	-0.40
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.52	0.69	1.10	0.41	1.57
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF	0.51	0.64	1.09	0.37	1.42
QINT American Century Quality Diversified International ETF	0.83	1.05	1.15	0.85	3.10
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.99	1.30	1.16	0.39	2.17
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.61	0.77	1.10	0.26	1.37
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Anchor Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.33
За 5 лет: 0.54
За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Anchor Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Anchor Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.55%	3.00%	1.94%	3.09%	0.52%	0.80%	4.81%	3.08%	2.81%	0.95%	0.49%	0.44%
Активы портфеля:
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund	17.14%	13.15%	3.17%	0.00%	0.00%	1.36%	3.04%	0.27%	3.39%	1.50%	0.18%	0.00%
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund	0.00%	0.00%	1.30%	7.45%	0.00%	0.00%	11.78%	7.70%	6.02%	0.90%	0.00%	0.00%
ATGSX Anchor Risk Managed Global Strategies Fund	0.66%	0.87%	1.35%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF	1.68%	1.58%	1.76%	2.71%	1.58%	2.08%	2.31%	2.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QINT American Century Quality Diversified International ETF	3.04%	3.49%	3.12%	3.56%	2.30%	1.61%	1.83%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.83%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.50%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%	3.39%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Anchor Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Anchor Growth показал максимальную просадку в 15.04%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.

Текущая просадка Anchor Growth составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.04%	7 сент. 2021 г.	342	28 дек. 2022 г.	400	10 июл. 2024 г.	742
-11.4%	20 дек. 2019 г.	66	20 мар. 2020 г.	83	15 июл. 2020 г.	149
-6.27%	17 июл. 2024 г.	190	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.63%	3 сент. 2020 г.	42	30 окт. 2020 г.	22	1 дек. 2020 г.	64
-4.79%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	23	8 апр. 2021 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anchor Growth составляет 1.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Anchor Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	AGG	LQD	ATCSX	ATGSX	ATESX	VALQ	QINT	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.09	0.26	0.35	0.47	0.59	0.87	0.78	1.00	0.83
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGG	0.09	0.00	1.00	0.92	0.10	0.08	0.08	0.07	0.13	0.10	0.20
LQD	0.26	0.00	0.92	1.00	0.15	0.13	0.16	0.23	0.27	0.26	0.34
ATCSX	0.35	0.00	0.10	0.15	1.00	0.50	0.50	0.29	0.31	0.36	0.57
ATGSX	0.47	0.00	0.08	0.13	0.50	1.00	0.76	0.37	0.44	0.47	0.78
ATESX	0.59	0.00	0.08	0.16	0.50	0.76	1.00	0.41	0.43	0.59	0.86
VALQ	0.87	0.00	0.07	0.23	0.29	0.37	0.41	1.00	0.75	0.87	0.70
QINT	0.78	0.00	0.13	0.27	0.31	0.44	0.43	0.75	1.00	0.78	0.72
SPY	1.00	0.00	0.10	0.26	0.36	0.47	0.59	0.87	0.78	1.00	0.83
Portfolio	0.83	0.00	0.20	0.34	0.57	0.78	0.86	0.70	0.72	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 янв. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Anchor Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество