PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Anchor Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ATCSX 15.25%AGG 5.25%LQD 5%USD=X 2%ATESX 31.25%ATGSX 22.75%SPY 7.5%QINT 6%VALQ 5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market
5.25%
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund
Nontraditional Bonds
15.25%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
Long-Short
31.25%
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
Long-Short
22.75%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
5%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
Foreign Large Cap Equities
6%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
7.50%
USD=X
USD Cash
2%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
Large Cap Blend Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Anchor Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.85%
102.38%
Anchor Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 янв. 2019 г., начальной даты ATGSX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-10.18%-6.92%-9.92%5.42%12.98%9.70%
Anchor Growth-2.34%-2.26%-3.27%1.88%4.26%N/A
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund
-1.61%-3.46%-3.23%-2.85%-1.65%N/A
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
-3.57%0.43%-3.57%-0.35%5.82%N/A
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
0.91%-2.19%0.03%-0.77%-0.39%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-9.91%-6.90%-9.38%6.72%14.05%11.59%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
-5.94%-6.43%-8.38%5.87%12.73%N/A
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
8.55%-3.57%2.88%12.87%11.02%N/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
1.98%-0.61%0.25%6.67%-0.89%1.34%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
1.05%-1.75%-1.49%6.34%-0.60%2.08%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Anchor Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.65%-1.24%-1.38%-1.36%-2.34%
20240.66%3.05%1.83%-2.98%2.32%2.57%-0.20%-0.42%0.86%-1.96%2.87%-1.67%6.91%
20233.14%-1.47%0.82%0.17%0.46%2.95%0.96%-2.10%-2.04%-1.07%2.75%3.98%8.62%
2022-2.55%-2.76%3.22%-2.90%0.85%-4.35%3.41%-1.16%-2.36%1.67%0.25%-3.14%-9.73%
2021-0.35%-0.94%1.56%2.78%0.17%2.15%2.50%1.91%-4.24%2.43%-0.81%-1.24%5.82%
20201.14%-1.87%-4.36%1.59%2.10%3.23%4.00%2.65%-3.19%-1.61%5.43%3.00%12.25%
20192.13%1.30%2.01%3.02%-2.06%3.37%0.41%0.44%0.60%0.94%1.94%0.09%15.01%

Комиссия

Комиссия Anchor Growth составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ATCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATCSX: 4.58%
График комиссии ATGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATGSX: 2.25%
График комиссии ATESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATESX: 2.10%
График комиссии QINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QINT: 0.39%
График комиссии VALQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VALQ: 0.29%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Anchor Growth составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Anchor Growth, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Anchor Growth, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Anchor Growth, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Anchor Growth, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Anchor Growth, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Anchor Growth, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.23
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.35
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 0.26
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.60
^GSPC: 1.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund
-0.35-0.400.94-0.19-0.71
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
-0.010.061.01-0.01-0.01
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
-0.07-0.040.99-0.03-0.11
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.340.611.090.351.53
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
0.440.721.100.431.89
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
0.671.041.150.843.07
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
1.211.781.220.522.96
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.801.161.150.402.14
USD=X
USD Cash

Anchor Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.24
Anchor Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Anchor Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.56%3.00%1.94%3.09%0.52%0.80%4.81%3.08%2.75%0.95%0.48%0.44%
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund
17.05%13.16%3.17%0.00%0.00%1.35%3.04%0.26%3.00%1.50%0.18%0.00%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.90%0.00%0.00%
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund
0.67%0.87%1.35%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.36%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
1.74%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
3.22%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.79%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.78%
-14.02%
Anchor Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Anchor Growth показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.

Текущая просадка Anchor Growth составляет 5.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.71%7 сент. 2021 г.3463 янв. 2023 г.37612 июн. 2024 г.722
-10.31%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.766 июл. 2020 г.98
-7.3%17 июл. 2024 г.1908 апр. 2025 г.
-5.75%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.221 дек. 2020 г.64
-4.94%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.238 апр. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Anchor Growth составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.73%
13.60%
Anchor Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XAGGLQDATCSXATGSXATESXVALQQINTSPY
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
AGG0.001.000.920.100.080.090.070.120.09
LQD0.000.921.000.150.130.170.220.270.26
ATCSX0.000.100.151.000.500.500.290.310.36
ATGSX0.000.080.130.501.000.760.370.440.48
ATESX0.000.090.170.500.761.000.420.430.60
VALQ0.000.070.220.290.370.421.000.750.87
QINT0.000.120.270.310.440.430.751.000.78
SPY0.000.090.260.360.480.600.870.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 янв. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab