PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GGG

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

GLD 14.29%IVV 14.29%XLK 14.29%XLV 14.29%XLP 14.29%SOXX 14.29%INDA 14.29%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

14.29%

INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities

14.29%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

14.29%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities

14.29%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

14.29%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities

14.29%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GGG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
404.90%
303.53%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

GGG на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.01% с начала года и доходность в 13.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
GGG14.01%-0.44%11.78%20.33%16.32%13.87%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.65%-0.26%12.30%20.63%14.27%12.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		12.54%-2.94%6.58%21.91%22.44%20.05%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.72%1.89%8.88%12.08%12.19%11.06%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		9.61%-0.15%10.29%5.52%8.07%8.55%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		19.87%-5.35%12.10%35.23%29.87%27.82%
INDA
iShares MSCI India ETF		13.62%0.60%12.72%24.60%11.91%7.48%
GLD
SPDR Gold Trust		16.02%2.86%18.99%21.59%10.70%5.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%4.21%3.30%-2.38%4.09%3.36%14.01%
20234.67%-2.49%5.93%0.91%1.87%4.26%2.76%-2.22%-4.20%-1.19%8.00%5.18%25.19%
2022-4.80%-1.36%2.53%-5.95%-0.92%-6.53%7.33%-4.27%-7.59%5.48%7.75%-4.50%-13.57%
2021-1.16%0.88%3.27%2.37%3.02%1.23%2.51%2.99%-3.87%4.57%1.14%5.11%24.04%
20200.15%-6.05%-9.09%11.44%4.07%3.37%7.41%5.12%-2.21%-2.16%8.49%5.36%26.63%
20195.17%2.72%3.01%3.18%-5.16%6.84%0.70%0.22%1.47%3.24%2.29%3.99%30.84%
20185.14%-3.68%-1.75%-1.08%1.94%-0.30%3.61%2.18%-0.97%-5.20%3.42%-4.99%-2.31%
20173.53%4.32%1.74%1.24%2.67%-1.12%3.18%1.45%0.26%3.14%1.65%1.28%25.85%
2016-3.36%0.78%6.06%-0.40%1.89%2.16%4.82%-0.08%0.84%-2.22%-0.96%1.48%11.15%
20150.71%4.11%-2.17%-1.11%3.10%-2.70%0.70%-5.37%-1.32%6.34%-1.05%-0.01%0.66%
2014-1.94%5.15%1.72%0.22%2.86%3.33%-1.55%3.97%-1.39%2.20%3.38%-1.12%17.83%
20134.42%-0.31%3.22%1.33%-0.12%-2.83%3.90%-2.94%3.02%4.64%0.87%2.02%18.21%

Комиссия

Комиссия GGG составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GGG среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 7777
GGG
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.822.541.321.817.23
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.251.721.222.136.10
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.161.661.211.033.84
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.520.821.090.381.10
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.301.811.222.175.36
INDA
iShares MSCI India ETF		1.802.311.362.0913.20
GLD
SPDR Gold Trust		1.622.311.291.727.92

Коэффициент Шарпа

GGG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.96
1.66
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GGG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GGG0.99%1.05%1.13%1.79%1.08%1.44%1.53%1.31%1.41%1.50%1.36%1.28%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.32%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.64%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.35%
-4.24%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GGG показал максимальную просадку в 27.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка GGG составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-21.41%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.381
-13.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282
-12.11%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.1931 июн. 2016 г.316
-10.14%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.687 сент. 2012 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GGG составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.68%
3.80%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDINDAXLPXLVSOXXXLKIVV
GLD1.000.110.040.010.010.010.02
INDA0.111.000.380.420.450.480.55
XLP0.040.381.000.610.370.490.64
XLV0.010.420.611.000.500.600.75
SOXX0.010.450.370.501.000.840.77
XLK0.010.480.490.600.841.000.89
IVV0.020.550.640.750.770.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.