PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

GGG

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


GLD 14.29%IVV 14.29%XLK 14.29%XLV 14.29%XLP 14.29%SOXX 14.29%INDA 14.29%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

14.29%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

14.29%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

14.29%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

14.29%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

14.29%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GGG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.19%
13.40%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

GGG на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 4.04% с начала года и доходность в 13.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GGG4.04%2.28%14.19%24.19%16.19%13.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.51%2.99%14.32%23.96%14.30%12.54%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
4.17%0.17%19.93%44.65%24.86%20.42%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
6.42%4.07%9.89%11.79%11.55%11.26%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.80%2.78%4.16%3.18%9.10%8.78%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
6.68%2.22%26.09%49.16%28.82%24.70%
INDA
iShares MSCI India ETF
5.63%3.97%18.50%28.12%11.67%9.34%
GLD
SPDR Gold Trust
-1.94%-0.24%6.46%9.47%8.46%3.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.58%
20232.76%-2.22%-4.29%-1.19%8.00%5.11%

Коэффициент Шарпа

GGG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.31

Коэффициент Шарпа GGG находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.31
1.75
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GGG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GGG1.01%1.05%1.13%1.79%1.08%1.44%1.53%1.31%1.41%1.50%1.36%1.31%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.38%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.73%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.56%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.73%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.16%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.61%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия GGG составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.69%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.91
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.40
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.14
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.41
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.72
INDA
iShares MSCI India ETF
2.44
GLD
SPDR Gold Trust
0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDINDAXLPXLVSOXXXLKIVV
GLD1.000.110.040.000.000.010.01
INDA0.111.000.390.430.450.480.56
XLP0.040.391.000.620.380.500.65
XLV0.000.430.621.000.520.620.76
SOXX0.000.450.380.521.000.840.77
XLK0.010.480.500.620.841.000.89
IVV0.010.560.650.760.770.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.47%
-1.08%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GGG показал максимальную просадку в 27.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка GGG составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-21.59%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.382
-13.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.284
-12.25%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.1942 июн. 2016 г.317
-10.14%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.687 сент. 2012 г.110

График волатильности

Текущая волатильность GGG составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.60%
3.37%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев