PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 14.29%IVV 14.29%XLK 14.29%XLV 14.29%XLP 14.29%SOXX 14.29%INDA 14.29%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
14.29%
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities
14.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities
14.29%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
14.29%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities
14.29%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GGG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
11.33%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

GGG на 11 дек. 2024 г. показал доходность в 18.87% с начала года и доходность в 13.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.52%0.66%12.27%30.56%13.80%11.69%
GGG18.87%-0.14%3.94%22.79%15.35%13.58%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
28.14%0.72%12.12%31.74%15.60%13.70%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
23.22%0.04%5.22%25.41%22.64%20.83%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
6.85%-3.48%-0.58%9.64%9.28%9.45%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
17.07%2.61%9.12%19.65%8.53%8.47%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
11.74%-5.32%-14.44%18.67%22.51%22.94%
INDA
iShares MSCI India ETF
13.73%1.78%1.54%17.16%11.11%7.75%
GLD
SPDR Gold Trust
30.04%2.66%15.77%35.48%12.37%7.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%4.21%3.30%-2.38%4.09%3.36%0.83%2.18%1.55%-2.57%1.55%18.87%
20234.67%-2.49%5.83%0.91%1.87%4.22%2.76%-2.22%-4.29%-1.19%8.00%5.11%24.83%
2022-4.80%-1.36%2.48%-5.95%-0.92%-6.56%7.33%-4.27%-7.73%5.48%7.75%-4.58%-13.85%
2021-1.16%0.88%3.21%2.37%3.02%1.19%2.51%2.99%-3.94%4.57%1.14%5.05%23.76%
20200.15%-6.05%-9.17%11.44%4.07%3.30%7.41%5.12%-2.32%-2.16%8.49%5.29%26.21%
20195.17%2.72%2.92%3.18%-5.16%6.71%0.70%0.22%1.34%3.24%2.29%3.87%30.26%
20185.14%-3.68%-1.81%-1.08%1.94%-0.40%3.61%2.18%-1.09%-5.20%3.42%-5.04%-2.64%
20173.53%4.32%1.67%1.24%2.67%-1.19%3.18%1.45%0.15%3.14%1.65%1.22%25.47%
2016-3.36%0.78%5.96%-0.40%1.89%2.07%4.82%-0.08%0.70%-2.22%-0.96%1.41%10.72%
20150.71%4.11%-2.25%-1.11%3.10%-2.78%0.70%-5.37%-1.47%6.34%-1.05%-0.07%0.29%
2014-1.94%5.15%1.64%0.22%2.86%3.25%-1.55%3.97%-1.47%2.20%3.38%-1.35%17.27%
20134.42%-0.31%3.11%1.33%-0.12%-2.90%3.90%-2.94%2.88%4.64%0.87%1.92%17.75%

Комиссия

Комиссия GGG составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GGG среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.032.54
Коэффициент Сортино GGG, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.793.39
Коэффициент Омега GGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.361.47
Коэффициент Кальмара GGG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.973.66
Коэффициент Мартина GGG, с текущим значением в 11.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.8816.25
GGG
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.713.611.503.9117.60
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.251.731.231.615.55
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.001.421.181.103.41
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.103.001.362.4412.07
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.681.111.140.952.16
INDA
iShares MSCI India ETF
1.221.631.241.665.17
GLD
SPDR Gold Trust
2.272.981.404.1812.65

GGG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
2.54
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GGG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.96%1.05%1.13%1.79%1.08%1.44%1.53%1.31%1.41%1.50%1.36%1.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.58%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.55%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.68%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.10%
-0.91%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GGG показал максимальную просадку в 27.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка GGG составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-21.59%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.382
-13.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.284
-12.25%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.1942 июн. 2016 г.317
-10.14%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.687 сент. 2012 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GGG составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.70%
2.24%
GGG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDINDAXLPXLVSOXXXLKIVV
GLD1.000.110.050.010.020.020.03
INDA0.111.000.380.420.450.480.55
XLP0.050.381.000.610.360.480.63
XLV0.010.420.611.000.500.600.75
SOXX0.020.450.360.501.000.840.77
XLK0.020.480.480.600.841.000.89
IVV0.030.550.630.750.770.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab