Crecer
Experiment
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 100% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 0% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 0% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 0% |
SPOT Spotify Technology S.A. | Communication Services | 0% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crecer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2018 г., начальной даты SPOT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| Crecer | 8.88% | -0.42% | 8.83% | 17.90% | 21.02% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 8.88% | -0.42% | 8.83% | 17.90% | 21.02% | 13.18% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -11.28% | -12.67% | 0.82% | 8.97% | 20.82% | 16.28% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.13% | -4.96% | 5.17% | 29.11% | 26.77% | 22.14% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 12.50% | -5.41% | 38.67% | 62.19% | 32.08% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -17.20% | -13.93% | -12.06% | -3.45% | 16.90% | 15.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -13.30% | -11.78% | -10.21% | -0.99% | 14.88% | 11.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crecer, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.40% | 9.64% | 3.65% | -7.33% | 8.88% | ||||||||
| 2024 | 7.59% | 6.69% | 2.72% | -5.66% | 4.45% | -1.83% | 7.79% | 8.53% | -3.29% | -2.03% | 7.12% | -6.16% | 27.09% |
| 2023 | 0.85% | -2.04% | 1.18% | 6.41% | -2.27% | 6.20% | 3.21% | 2.34% | -2.75% | -2.56% | 5.47% | -0.93% | 15.46% |
| 2022 | 4.69% | 2.69% | 9.79% | -8.52% | -2.12% | -13.60% | 10.10% | -6.59% | -4.91% | 10.51% | 7.97% | -3.04% | 3.31% |
| 2021 | -1.73% | 5.55% | 6.22% | 7.63% | 5.27% | -3.98% | 0.13% | 2.69% | -4.49% | 5.15% | -3.60% | 8.06% | 28.95% |
| 2020 | -0.91% | -8.06% | -11.39% | 2.48% | -0.95% | -3.81% | 9.67% | 11.37% | -2.34% | -5.18% | 13.38% | 1.29% | 2.37% |
| 2019 | 0.67% | -2.06% | -0.20% | 7.87% | -8.90% | 7.98% | -3.63% | -0.98% | 2.27% | 2.19% | 3.63% | 2.81% | 10.93% |
| 2018 | -2.14% | -1.14% | -2.55% | 6.01% | 5.48% | 2.58% | -4.12% | 6.31% | -6.44% | 3.14% |
Комиссия
Комиссия Crecer составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Crecer составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.99 | 1.42 | 1.20 | 2.08 | 5.00 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.33 | 0.62 | 1.09 | 0.37 | 1.55 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.48 | 1.95 | 1.26 | 1.77 | 5.93 |
SPOT Spotify Technology S.A. | 1.68 | 2.42 | 1.32 | 2.86 | 11.76 |
QQQ Invesco QQQ | -0.18 | -0.10 | 0.99 | -0.18 | -0.70 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.07 | 0.01 | 1.00 | -0.07 | -0.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crecer за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crecer показал максимальную просадку в 29.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Crecer составляет 8.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.57% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -26.58% | 29 мар. 2022 г. | 137 | 12 окт. 2022 г. | 204 | 7 авг. 2023 г. | 341 |
| -16.09% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 296 |
| -10.46% | 20 сент. 2023 г. | 28 | 27 окт. 2023 г. | 58 | 23 янв. 2024 г. | 86 |
| -8.37% | 29 нояб. 2024 г. | 28 | 10 янв. 2025 г. | 26 | 19 февр. 2025 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crecer составляет 8.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPOT | COST | JPM | BRK-B | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOT | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.54 | 0.47 |
| COST | 0.28 | 1.00 | 0.26 | 0.36 | 0.57 | 0.58 |
| JPM | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.72 | 0.42 | 0.61 |
| BRK-B | 0.21 | 0.36 | 0.72 | 1.00 | 0.46 | 0.66 |
| QQQ | 0.54 | 0.57 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.91 |
| VOO | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.91 | 1.00 |