PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Venturewise Capital
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Venturewise Capital

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

USD=X 3.8%LRN 23.4%ITRN 22%CEIX 19.5%CWCO 12%KGC 9.5%MITT 6.3%GGLL 1.2%AOR 2.3%ВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		Diversified Portfolio
2.30%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		Energy
19.50%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		Utilities
12%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
1.20%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		Technology
22%
KGC
Kinross Gold Corporation		Basic Materials
9.50%
LRN
Stride, Inc.		Consumer Defensive
23.40%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		Real Estate
6.30%
USD=X
USD Cash
3.80%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2022 г., начальной даты GGLL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Venturewise Capital20.50%6.21%16.53%44.36%N/AN/A
Активы портфеля:
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		4.39%11.16%-1.51%-4.38%15.39%11.31%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		21.22%7.75%32.02%47.72%21.48%7.93%
LRN
Stride, Inc.		47.21%9.19%47.19%114.14%44.35%27.14%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		-4.47%0.00%-22.64%7.11%N/AN/A
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		5.99%8.20%7.88%15.00%5.43%-10.08%
KGC
Kinross Gold Corporation		59.11%2.51%44.76%89.06%18.16%21.58%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-28.54%14.94%-7.41%-22.90%N/AN/A
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		3.13%4.42%2.04%9.00%8.19%6.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Venturewise Capital, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.25%6.08%-4.78%3.24%4.81%20.50%
2024-5.02%-2.81%5.50%-2.26%12.30%-1.42%5.94%3.09%-0.21%3.45%10.78%-4.18%26.11%
202310.61%-2.71%1.57%2.41%0.70%7.97%5.63%11.45%4.83%-0.03%12.06%0.39%68.92%
2022-2.58%-1.23%5.52%-8.55%-7.14%

Комиссия

Комиссия Venturewise Capital составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Venturewise Capital составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Venturewise Capital, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Venturewise Capital, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Venturewise Capital, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Venturewise Capital, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Venturewise Capital, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Venturewise Capital, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-0.130.251.030.020.06
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		1.382.381.301.754.77
LRN
Stride, Inc.		2.204.431.614.8119.08
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.220.451.070.170.26
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		0.500.641.090.421.09
KGC
Kinross Gold Corporation		1.992.501.345.6113.87
USD=X
USD Cash		—————
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-0.36-0.190.98-0.46-0.87
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		0.811.061.150.783.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Venturewise Capital имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.20
  • За всё время: 1.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Venturewise Capital за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.19%2.27%2.08%2.77%1.86%0.80%1.92%1.93%1.55%1.80%2.37%2.18%
Активы портфеля:
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.59%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		4.48%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%2.57%3.25%4.12%4.45%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.59%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.22%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%12.92%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.82%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.68%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.63%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Venturewise Capital показал максимальную просадку в 12.48%, зарегистрированную 20 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Venturewise Capital составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.48%5 дек. 2023 г.5620 февр. 2024 г.568 мая 2024 г.112
-11.17%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.239 мая 2025 г.57
-9.25%7 окт. 2022 г.644 янв. 2023 г.1525 янв. 2023 г.79
-8.11%2 февр. 2023 г.3522 мар. 2023 г.2627 апр. 2023 г.61
-7.06%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.86, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XCWCOKGCLRNCEIXITRNGGLLMITTAORPortfolio
^GSPC1.000.000.260.290.280.290.360.640.480.900.53
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
CWCO0.260.001.000.120.090.170.180.090.270.300.46
KGC0.290.000.121.000.110.180.140.170.160.390.42
LRN0.280.000.090.111.000.170.150.170.240.270.56
CEIX0.290.000.170.180.171.000.090.130.150.280.60
ITRN0.360.000.180.140.150.091.000.200.250.350.50
GGLL0.640.000.090.170.170.130.201.000.250.560.29
MITT0.480.000.270.160.240.150.250.251.000.540.42
AOR0.900.000.300.390.270.280.350.560.541.000.54
Portfolio0.530.000.460.420.560.600.500.290.420.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2022 г.