PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Venturewise Capital
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Venturewise Capital

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 3.8%LRN 23.4%ITRN 22%CEIX 19.5%CWCO 12%KGC 9.5%MITT 6.3%GGLL 1.2%AOR 2.3%ВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		Diversified Portfolio
2.30%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		Energy
19.50%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		Utilities
12%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
1.20%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		Technology
22%
KGC
Kinross Gold Corporation		Basic Materials
9.50%
LRN
Stride, Inc.		Consumer Defensive
23.40%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		Real Estate
6.30%
USD=X
USD Cash
3.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Venturewise Capital и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.62%
12.31%
Venturewise Capital
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 сент. 2022 г., начальной даты GGLL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Venturewise Capital23.48%10.13%18.61%30.90%N/AN/A
Активы портфеля:
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-30.07%-5.34%-11.21%-26.11%11.66%9.82%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		5.10%2.31%1.97%11.37%5.44%6.37%
LRN
Stride, Inc.		67.80%41.12%41.24%74.74%37.74%22.89%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		23.25%14.53%40.66%24.13%61.25%N/A
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		16.07%-8.50%2.46%41.25%-25.53%-10.34%
KGC
Kinross Gold Corporation		57.18%-5.44%20.61%79.66%19.68%14.33%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		31.38%11.12%-5.71%37.74%N/AN/A
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		11.35%-0.72%5.44%18.12%6.69%6.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Venturewise Capital, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.02%-2.81%5.50%-2.26%12.30%-1.42%5.94%3.09%-0.21%3.45%23.48%
202310.61%-2.71%1.57%2.41%0.70%7.97%5.63%11.45%4.83%-0.03%12.06%0.39%68.92%
2022-2.57%-1.23%5.52%-8.55%-7.14%

Комиссия

Комиссия Venturewise Capital составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
График комиссии GGLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Venturewise Capital среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Venturewise Capital, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Venturewise Capital, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Venturewise Capital, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Venturewise Capital, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Venturewise Capital, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Venturewise Capital, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Venturewise Capital
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Venturewise Capital, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Venturewise Capital, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Venturewise Capital, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Venturewise Capital, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Venturewise Capital, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-0.90-1.200.86-0.81-1.13
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		0.540.981.120.761.73
LRN
Stride, Inc.		1.493.521.442.9112.35
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.480.941.110.611.15
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		1.472.161.272.317.09
KGC
Kinross Gold Corporation		1.592.161.282.698.03
USD=X
USD Cash		—————
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		0.711.241.170.831.97
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.143.081.403.8313.80

Коэффициент Шарпа

Venturewise Capital на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.66
Venturewise Capital
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Venturewise Capital за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.18%2.08%2.77%1.86%0.80%1.92%1.93%1.55%1.80%2.37%2.18%2.43%
Активы портфеля:
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.60%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%2.13%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		5.14%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%2.57%3.25%4.12%4.45%3.75%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.20%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		9.73%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%12.92%17.90%
KGC
Kinross Gold Corporation		1.28%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.83%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		2.43%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.30%
-0.87%
Venturewise Capital
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Venturewise Capital показал максимальную просадку в 12.48%, зарегистрированную 20 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Venturewise Capital составляет 2.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.48%5 дек. 2023 г.5620 февр. 2024 г.568 мая 2024 г.112
-9.25%7 окт. 2022 г.644 янв. 2023 г.1525 янв. 2023 г.79
-8.11%2 февр. 2023 г.3522 мар. 2023 г.2627 апр. 2023 г.61
-7.06%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.12
-6.29%3 сент. 2024 г.59 сент. 2024 г.3223 окт. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Venturewise Capital составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
3.81%
Venturewise Capital
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XLRNITRNCWCOCEIXKGCGGLLMITTAOR
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
LRN0.001.000.140.110.190.070.150.240.26
ITRN0.000.141.000.190.110.140.180.230.30
CWCO0.000.110.191.000.180.150.110.260.32
CEIX0.000.190.110.181.000.220.160.170.32
KGC0.000.070.140.150.221.000.210.210.46
GGLL0.000.150.180.110.160.211.000.280.55
MITT0.000.240.230.260.170.210.281.000.55
AOR0.000.260.300.320.320.460.550.551.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2022 г.