Electrical Infastructure

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Electrical Infastructure

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ATKR Atkore Inc.	Industrials	3%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	11.50%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	11.50%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	11.50%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	11.50%
ITRI Itron, Inc.	Technology	11.50%
MYRG MYR Group Inc.	Industrials	11.50%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	11.50%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	11.50%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Electrical Infastructure и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Electrical Infastructure

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.45%	2.91%	14.05%	35.64%	14.13%	11.39%
Electrical Infastructure	70.61%	12.95%	18.10%	91.47%	38.32%	N/A
Активы портфеля:
ETN Eaton Corporation plc	55.12%	7.07%	9.86%	63.77%	35.02%	21.99%
ATKR Atkore Inc.	-40.45%	8.86%	-39.69%	-30.70%	20.73%	N/A
PWR Quanta Services, Inc.	51.81%	5.24%	20.94%	79.24%	51.13%	26.02%
EMR Emerson Electric Co.	33.86%	13.99%	12.91%	48.01%	14.41%	10.29%
ITRI Itron, Inc.	60.55%	10.15%	11.36%	84.77%	10.00%	11.58%
MYRG MYR Group Inc.	2.54%	24.60%	-4.08%	22.35%	33.92%	18.67%
IESC IES Holdings, Inc.	253.24%	22.72%	60.24%	324.26%	69.50%	43.83%
VRT Vertiv Holdings Co.	158.01%	10.14%	18.43%	184.45%	64.93%	N/A
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	30.29%	6.26%	13.18%	44.74%	21.62%	N/A
EME EMCOR Group, Inc.	139.29%	13.65%	33.48%	136.91%	42.32%	28.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Electrical Infastructure, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.40%	22.36%	8.37%	0.20%	6.02%	-7.25%	3.86%	-1.62%	6.38%	5.81%			70.61%
2023	5.99%	6.26%	0.06%	-0.59%	5.42%	14.29%	4.71%	7.59%	-7.35%	-6.30%	9.11%	10.65%	59.38%
2022	-8.04%	-6.34%	4.83%	-10.82%	2.35%	-6.51%	14.56%	-5.45%	-8.49%	16.40%	7.94%	-2.69%	-6.63%
2021	-2.80%	13.37%	4.92%	5.38%	4.30%	0.28%	3.01%	2.09%	-5.69%	6.20%	-3.62%	4.67%	35.41%
2020	-3.58%	-6.91%	-19.61%	14.18%	4.22%	3.94%	4.63%	9.84%	-0.54%	5.58%	18.59%	10.01%	40.51%
2019	10.95%	4.81%	-0.39%	6.52%	-6.51%	9.91%	-1.99%	-2.44%	6.22%	4.31%	4.45%	2.66%	44.03%
2018							2.28%	3.10%	-1.58%	-9.78%	2.73%	-11.84%	-15.19%

Комиссия

Комиссия Electrical Infastructure составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Electrical Infastructure среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Electrical Infastructure

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ETN Eaton Corporation plc	2.49	3.04	1.44	3.46	11.16
ATKR Atkore Inc.	-0.63	-0.70	0.91	-0.49	-0.89
PWR Quanta Services, Inc.	2.78	3.55	1.48	5.20	16.75
EMR Emerson Electric Co.	1.98	2.97	1.41	3.03	8.39
ITRI Itron, Inc.	2.32	3.53	1.44	1.94	15.82
MYRG MYR Group Inc.	0.62	1.05	1.16	0.57	1.22
IESC IES Holdings, Inc.	6.25	4.87	1.70	11.26	30.23
VRT Vertiv Holdings Co.	3.70	3.48	1.47	5.36	15.38
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	2.61	3.59	1.45	5.73	14.53
EME EMCOR Group, Inc.	4.71	4.82	1.73	9.90	31.76

Коэффициент Шарпа

Electrical Infastructure на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Electrical Infastructure

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Electrical Infastructure за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.43%	0.55%	0.66%	0.58%	0.69%	0.81%	0.98%	0.75%	0.84%	1.02%	0.74%	0.57%
Активы портфеля:
ETN Eaton Corporation plc	1.02%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
ATKR Atkore Inc.	1.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMR Emerson Electric Co.	1.64%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%	2.37%
ITRI Itron, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MYRG MYR Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.08%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.53%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.18%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Electrical Infastructure

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Electrical Infastructure показал максимальную просадку в 43.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка Electrical Infastructure составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.93%	24 янв. 2020 г.	38	18 мар. 2020 г.	100	10 авг. 2020 г.	138
-28.64%	17 нояб. 2021 г.	146	16 июн. 2022 г.	173	24 февр. 2023 г.	319
-23.92%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	202
-17.66%	16 мая 2024 г.	78	6 сент. 2024 г.	21	7 окт. 2024 г.	99
-16.01%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	31	12 дек. 2023 г.	70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Electrical Infastructure составляет 8.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Electrical Infastructure

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VRT	IESC	ITRI	MYRG	ATKR	PWR	EMR	EME	ETN	PAVE
VRT	1.00	0.34	0.37	0.31	0.37	0.40	0.37	0.40	0.47	0.45
IESC	0.34	1.00	0.43	0.48	0.43	0.47	0.43	0.52	0.45	0.54
ITRI	0.37	0.43	1.00	0.50	0.53	0.54	0.55	0.54	0.54	0.67
MYRG	0.31	0.48	0.50	1.00	0.53	0.60	0.52	0.60	0.51	0.65
ATKR	0.37	0.43	0.53	0.53	1.00	0.56	0.62	0.60	0.61	0.74
PWR	0.40	0.47	0.54	0.60	0.56	1.00	0.63	0.64	0.65	0.75
EMR	0.37	0.43	0.55	0.52	0.62	0.63	1.00	0.62	0.76	0.83
EME	0.40	0.52	0.54	0.60	0.60	0.64	0.62	1.00	0.65	0.75
ETN	0.47	0.45	0.54	0.51	0.61	0.65	0.76	0.65	1.00	0.82
PAVE	0.45	0.54	0.67	0.65	0.74	0.75	0.83	0.75	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Electrical Infastructure

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество