Electrical Infastructure
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | Industrials | 10% |
EME EMCOR Group, Inc. | Industrials | 10% |
EMR Emerson Electric Co. | Industrials | 10% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 10% |
IESC IES Holdings, Inc. | Industrials | 10% |
ITRI Itron, Inc. | Technology | 10% |
MYRG MYR Group Inc. | Industrials | 10% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | Utilities Equities | 10% |
PWR Quanta Services, Inc. | Industrials | 10% |
VRT Vertiv Holdings Co. | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Electrical Infastructure и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Electrical Infastructure | 27.53% | -0.87% | 27.11% | 50.46% | 36.06% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ETN Eaton Corporation plc | 22.36% | -7.10% | 19.84% | 46.97% | 32.21% | 17.66% |
ATKR Atkore Inc. | -15.09% | 3.87% | -11.40% | -12.65% | 38.15% | N/A |
PWR Quanta Services, Inc. | 15.38% | -6.63% | 26.84% | 23.59% | 46.32% | 21.95% |
EMR Emerson Electric Co. | 18.86% | 7.98% | 21.70% | 27.41% | 14.26% | 8.56% |
ITRI Itron, Inc. | 34.01% | 3.40% | 36.87% | 33.55% | 10.01% | 10.70% |
MYRG MYR Group Inc. | -1.02% | 5.33% | -2.12% | -0.69% | 31.02% | 19.08% |
IESC IES Holdings, Inc. | 69.52% | -1.19% | 64.31% | 141.27% | 49.76% | 35.59% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 59.33% | -12.10% | 43.15% | 202.41% | 49.76% | N/A |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 11.94% | 4.51% | 12.79% | 21.54% | 19.53% | N/A |
EME EMCOR Group, Inc. | 61.24% | -5.89% | 54.80% | 73.35% | 33.39% | 24.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Electrical Infastructure, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.27% | 21.43% | 9.45% | 0.36% | 4.68% | -7.73% | 27.53% | ||||||
2023 | 6.54% | 7.17% | -0.96% | -1.00% | 6.01% | 16.40% | 4.51% | 9.36% | -6.97% | -6.38% | 8.95% | 11.40% | 66.88% |
2022 | -8.14% | -7.86% | 4.36% | -10.18% | 2.38% | -9.06% | 16.19% | -5.77% | -8.92% | 18.61% | 8.73% | -3.02% | -7.88% |
2021 | -1.42% | 15.94% | 4.52% | 6.10% | 4.17% | 0.30% | 3.20% | 3.62% | -6.14% | 6.41% | -2.23% | 4.21% | 44.09% |
2020 | -2.54% | -6.79% | -21.84% | 14.76% | 5.67% | 3.93% | 4.23% | 9.29% | -1.04% | 4.31% | 22.36% | 9.09% | 40.46% |
2019 | 10.81% | 4.19% | -0.81% | 6.84% | -6.10% | 9.44% | -1.30% | -1.58% | 5.68% | 4.86% | 5.47% | 2.41% | 46.17% |
2018 | 2.16% | 3.80% | -1.62% | -10.56% | 2.85% | -10.59% | -14.18% |
Комиссия
Комиссия Electrical Infastructure составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Electrical Infastructure среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.66 | 2.19 | 1.30 | 2.38 | 7.45 |
ATKR Atkore Inc. | -0.41 | -0.33 | 0.96 | -0.48 | -0.98 |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.67 | 1.18 | 1.15 | 0.86 | 2.38 |
EMR Emerson Electric Co. | 1.18 | 1.86 | 1.25 | 1.65 | 4.85 |
ITRI Itron, Inc. | 0.82 | 1.74 | 1.21 | 0.62 | 2.57 |
MYRG MYR Group Inc. | -0.13 | 0.05 | 1.01 | -0.17 | -0.37 |
IESC IES Holdings, Inc. | 2.72 | 3.22 | 1.45 | 4.35 | 11.09 |
VRT Vertiv Holdings Co. | 3.34 | 3.62 | 1.48 | 6.96 | 26.13 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 1.21 | 1.72 | 1.20 | 1.54 | 4.36 |
EME EMCOR Group, Inc. | 2.89 | 3.62 | 1.50 | 5.49 | 15.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Electrical Infastructure за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical Infastructure | 0.46% | 0.48% | 0.57% | 0.50% | 0.61% | 0.70% | 0.86% | 0.65% | 0.73% | 0.88% | 0.65% | 0.50% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ETN Eaton Corporation plc | 1.23% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
ATKR Atkore Inc. | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.14% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.83% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYRG MYR Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.61% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.25% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Electrical Infastructure показал максимальную просадку в 46.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка Electrical Infastructure составляет 11.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.93% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 100 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
-30.28% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 172 | 23 февр. 2023 г. | 325 |
-23.27% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 202 |
-16.03% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 70 |
-11.97% | 16 мая 2024 г. | 31 | 1 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Electrical Infastructure составляет 11.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VRT | IESC | MYRG | ITRI | ATKR | PWR | EME | EMR | ETN | PAVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.45 | 0.44 |
IESC | 0.33 | 1.00 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 0.44 | 0.53 |
MYRG | 0.31 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 0.51 | 0.65 |
ITRI | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.67 |
ATKR | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.75 |
PWR | 0.38 | 0.46 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 |
EME | 0.39 | 0.51 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.75 |
EMR | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 1.00 | 0.76 | 0.83 |
ETN | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 1.00 | 0.82 |
PAVE | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.82 | 1.00 |