Electrical Infastructure

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Electrical Infastructure

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ATKR Atkore Inc.	Industrials	10.50%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	10.50%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	10.50%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	10.50%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	10.50%
ITRI Itron, Inc.	Technology	10.50%
MYRG MYR Group Inc.	Industrials	10.50%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	10.50%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	11%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Electrical Infastructure и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Electrical Infastructure

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.95%	3.05%	10.78%	26.90%	14.03%	10.90%
Electrical Infastructure	23.80%	-4.66%	5.41%	31.79%	35.20%	N/A
Активы портфеля:
ETN Eaton Corporation plc	24.10%	-0.26%	5.39%	32.62%	33.02%	18.88%
ATKR Atkore Inc.	-39.57%	-30.83%	-40.98%	-33.74%	27.30%	N/A
PWR Quanta Services, Inc.	25.37%	5.31%	12.93%	30.38%	52.44%	22.50%
EMR Emerson Electric Co.	8.28%	-10.66%	-1.19%	8.05%	14.68%	7.98%
ITRI Itron, Inc.	34.70%	-1.79%	11.73%	49.22%	7.96%	9.21%
MYRG MYR Group Inc.	-31.42%	-33.91%	-40.70%	-29.74%	28.86%	15.59%
IESC IES Holdings, Inc.	129.01%	25.83%	71.41%	146.13%	57.46%	37.42%
VRT Vertiv Holdings Co.	67.10%	4.01%	21.11%	110.38%	51.43%	N/A
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	13.07%	-1.17%	4.38%	23.31%	21.37%	N/A
EME EMCOR Group, Inc.	77.18%	4.62%	37.45%	71.69%	35.50%	24.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Electrical Infastructure, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.70%	21.54%	8.72%	-0.38%	4.64%	-7.48%	3.51%						23.80%
2023	6.68%	6.78%	-0.31%	-1.28%	4.62%	15.54%	4.47%	6.97%	-7.07%	-7.07%	8.82%	11.49%	58.66%
2022	-7.70%	-6.34%	4.26%	-10.17%	3.21%	-8.13%	15.02%	-6.14%	-8.47%	16.99%	9.54%	-3.13%	-5.82%
2021	-1.93%	16.67%	5.00%	5.71%	3.84%	-0.33%	3.21%	3.83%	-5.62%	6.40%	-2.37%	4.59%	44.43%
2020	-3.38%	-6.89%	-21.49%	14.32%	4.75%	3.79%	4.07%	9.23%	-1.47%	4.51%	23.17%	9.50%	38.62%
2019	11.40%	4.35%	-0.85%	7.16%	-6.44%	9.93%	-1.40%	-1.74%	6.06%	5.11%	5.74%	2.12%	48.15%
2018							2.28%	4.06%	-1.72%	-11.09%	2.99%	-11.21%	-14.96%

Комиссия

Комиссия Electrical Infastructure составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Electrical Infastructure среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Electrical Infastructure

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Electrical Infastructure

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ETN Eaton Corporation plc	1.21	1.67	1.23	1.71	4.65
ATKR Atkore Inc.	-0.77	-0.92	0.88	-0.62	-1.59
PWR Quanta Services, Inc.	0.95	1.55	1.19	1.29	3.42
EMR Emerson Electric Co.	0.35	0.67	1.09	0.53	1.35
ITRI Itron, Inc.	1.27	2.38	1.29	0.96	6.74
MYRG MYR Group Inc.	-0.69	-0.72	0.90	-0.64	-1.79
IESC IES Holdings, Inc.	2.86	3.32	1.44	4.77	11.61
VRT Vertiv Holdings Co.	2.18	2.50	1.32	3.11	9.94
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	1.34	1.86	1.23	1.82	4.95
EME EMCOR Group, Inc.	2.51	3.20	1.44	4.86	12.49

Коэффициент Шарпа

Electrical Infastructure на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Electrical Infastructure

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Electrical Infastructure за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Electrical Infastructure	0.55%	0.50%	0.60%	0.53%	0.63%	0.74%	0.90%	0.68%	0.76%	0.93%	0.68%	0.52%
Активы портфеля:
ETN Eaton Corporation plc	1.24%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
ATKR Atkore Inc.	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR Quanta Services, Inc.	0.13%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMR Emerson Electric Co.	2.02%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%	2.37%
ITRI Itron, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MYRG MYR Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.09%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.61%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.23%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Electrical Infastructure

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Electrical Infastructure показал максимальную просадку в 46.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Electrical Infastructure составляет 12.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.12%	13 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	101	11 авг. 2020 г.	125
-27.87%	23 нояб. 2021 г.	142	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	299
-24.5%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	202
-18.38%	16 мая 2024 г.	57	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-16.48%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Electrical Infastructure составляет 10.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Electrical Infastructure

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VRT	IESC	ITRI	MYRG	ATKR	PWR	EMR	EME	ETN	PAVE
VRT	1.00	0.33	0.38	0.31	0.38	0.39	0.36	0.40	0.46	0.45
IESC	0.33	1.00	0.43	0.48	0.43	0.47	0.42	0.51	0.44	0.53
ITRI	0.38	0.43	1.00	0.49	0.53	0.55	0.55	0.54	0.54	0.67
MYRG	0.31	0.48	0.49	1.00	0.53	0.61	0.51	0.60	0.51	0.65
ATKR	0.38	0.43	0.53	0.53	1.00	0.56	0.62	0.61	0.62	0.74
PWR	0.39	0.47	0.55	0.61	0.56	1.00	0.63	0.64	0.66	0.75
EMR	0.36	0.42	0.55	0.51	0.62	0.63	1.00	0.62	0.76	0.83
EME	0.40	0.51	0.54	0.60	0.61	0.64	0.62	1.00	0.65	0.75
ETN	0.46	0.44	0.54	0.51	0.62	0.66	0.76	0.65	1.00	0.82
PAVE	0.45	0.53	0.67	0.65	0.74	0.75	0.83	0.75	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.