PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Electrical Infastructure
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ETN 10%ATKR 10%PWR 10%EMR 10%ITRI 10%MYRG 10%IESC 10%VRT 10%PAVE 10%EME 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ATKR
Atkore Inc.
Industrials

10%

EME
EMCOR Group, Inc.
Industrials

10%

EMR
Emerson Electric Co.
Industrials

10%

ETN
Eaton Corporation plc
Industrials

10%

IESC
IES Holdings, Inc.
Industrials

10%

ITRI
Itron, Inc.
Technology

10%

MYRG
MYR Group Inc.
Industrials

10%

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
Utilities Equities

10%

PWR
Quanta Services, Inc.
Industrials

10%

VRT
Vertiv Holdings Co.
Industrials

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Electrical Infastructure и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
387.67%
77.24%
Electrical Infastructure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Electrical Infastructure24.96%-4.69%53.57%93.24%35.98%N/A
ETN
Eaton Corporation plc
26.22%-4.28%57.32%89.08%31.99%18.47%
ATKR
Atkore Inc.
7.61%-7.25%37.06%36.13%46.94%N/A
PWR
Quanta Services, Inc.
12.76%-4.91%47.81%46.95%43.67%21.27%
EMR
Emerson Electric Co.
12.11%-3.44%20.01%29.75%11.01%7.73%
ITRI
Itron, Inc.
18.77%0.28%56.48%71.24%11.81%9.72%
MYRG
MYR Group Inc.
9.74%-8.00%24.98%28.51%33.84%20.59%
IESC
IES Holdings, Inc.
45.81%1.48%89.64%169.25%45.32%33.37%
VRT
Vertiv Holdings Co.
56.23%-9.08%104.35%516.39%49.67%N/A
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
8.21%-5.28%30.20%36.17%18.45%N/A
EME
EMCOR Group, Inc.
52.78%-5.49%70.95%108.98%33.38%22.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.27%21.43%9.45%
2023-6.97%-6.38%8.95%11.40%

Комиссия

Комиссия Electrical Infastructure составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Electrical Infastructure
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Electrical Infastructure, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Electrical Infastructure, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Electrical Infastructure, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Electrical Infastructure, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Electrical Infastructure, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0018.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ETN
Eaton Corporation plc
3.524.481.594.7816.76
ATKR
Atkore Inc.
0.781.281.151.162.72
PWR
Quanta Services, Inc.
1.642.431.311.895.52
EMR
Emerson Electric Co.
1.312.071.271.225.53
ITRI
Itron, Inc.
1.663.261.391.265.85
MYRG
MYR Group Inc.
0.891.411.171.082.97
IESC
IES Holdings, Inc.
4.354.911.637.3621.76
VRT
Vertiv Holdings Co.
9.187.441.978.74128.87
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
2.132.981.352.688.83
EME
EMCOR Group, Inc.
4.175.801.757.3624.53

Коэффициент Шарпа

Electrical Infastructure на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.30. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.004.30

Коэффициент Шарпа Electrical Infastructure находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.30
1.66
Electrical Infastructure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Electrical Infastructure за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Electrical Infastructure0.44%0.48%0.57%0.50%0.61%0.70%0.86%0.65%0.73%0.88%0.65%0.50%
ETN
Eaton Corporation plc
1.16%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
ATKR
Atkore Inc.
0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.
0.14%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMR
Emerson Electric Co.
1.92%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%
ITRI
Itron, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYRG
MYR Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.07%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.63%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.24%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%0.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.33%
-5.46%
Electrical Infastructure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Electrical Infastructure показал максимальную просадку в 46.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка Electrical Infastructure составляет 8.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.93%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.10010 авг. 2020 г.120
-30.28%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.17223 февр. 2023 г.325
-23.27%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.202
-16.03%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.3112 дек. 2023 г.70
-10.19%6 мар. 2023 г.246 апр. 2023 г.2918 мая 2023 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Electrical Infastructure составляет 6.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.33%
3.15%
Electrical Infastructure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VRTIESCMYRGITRIATKRPWREMEEMRETNPAVE
VRT1.000.300.300.370.380.370.370.360.430.44
IESC0.301.000.470.430.430.450.500.420.420.52
MYRG0.300.471.000.500.530.600.600.510.510.65
ITRI0.370.430.501.000.530.550.540.550.540.67
ATKR0.380.430.530.531.000.570.610.620.620.74
PWR0.370.450.600.550.571.000.630.640.650.76
EME0.370.500.600.540.610.631.000.620.640.76
EMR0.360.420.510.550.620.640.621.000.770.83
ETN0.430.420.510.540.620.650.640.771.000.82
PAVE0.440.520.650.670.740.760.760.830.821.00