Electrical Infastructure
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | Industrials | 10.50% |
EME EMCOR Group, Inc. | Industrials | 10.50% |
EMR Emerson Electric Co. | Industrials | 10.50% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 10.50% |
IESC IES Holdings, Inc. | Industrials | 10.50% |
ITRI Itron, Inc. | Technology | 10.50% |
MYRG MYR Group Inc. | Industrials | 10.50% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | Utilities Equities | 10.50% |
PWR Quanta Services, Inc. | Industrials | 11% |
VRT Vertiv Holdings Co. | Industrials | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Electrical Infastructure и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Electrical Infastructure | 23.80% | -4.66% | 5.41% | 31.79% | 35.20% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ETN Eaton Corporation plc | 24.10% | -0.26% | 5.39% | 32.62% | 33.02% | 18.88% |
ATKR Atkore Inc. | -39.57% | -30.83% | -40.98% | -33.74% | 27.30% | N/A |
PWR Quanta Services, Inc. | 25.37% | 5.31% | 12.93% | 30.38% | 52.44% | 22.50% |
EMR Emerson Electric Co. | 8.28% | -10.66% | -1.19% | 8.05% | 14.68% | 7.98% |
ITRI Itron, Inc. | 34.70% | -1.79% | 11.73% | 49.22% | 7.96% | 9.21% |
MYRG MYR Group Inc. | -31.42% | -33.91% | -40.70% | -29.74% | 28.86% | 15.59% |
IESC IES Holdings, Inc. | 129.01% | 25.83% | 71.41% | 146.13% | 57.46% | 37.42% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 67.10% | 4.01% | 21.11% | 110.38% | 51.43% | N/A |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 13.07% | -1.17% | 4.38% | 23.31% | 21.37% | N/A |
EME EMCOR Group, Inc. | 77.18% | 4.62% | 37.45% | 71.69% | 35.50% | 24.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Electrical Infastructure, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.70% | 21.54% | 8.72% | -0.38% | 4.64% | -7.48% | 3.51% | 23.80% | |||||
2023 | 6.68% | 6.78% | -0.31% | -1.28% | 4.62% | 15.54% | 4.47% | 6.97% | -7.07% | -7.07% | 8.82% | 11.49% | 58.66% |
2022 | -7.70% | -6.34% | 4.26% | -10.17% | 3.21% | -8.13% | 15.02% | -6.14% | -8.47% | 16.99% | 9.54% | -3.13% | -5.82% |
2021 | -1.93% | 16.67% | 5.00% | 5.71% | 3.84% | -0.33% | 3.21% | 3.83% | -5.62% | 6.40% | -2.37% | 4.59% | 44.43% |
2020 | -3.38% | -6.89% | -21.49% | 14.32% | 4.75% | 3.79% | 4.07% | 9.23% | -1.47% | 4.51% | 23.17% | 9.50% | 38.62% |
2019 | 11.40% | 4.35% | -0.85% | 7.16% | -6.44% | 9.93% | -1.40% | -1.74% | 6.06% | 5.11% | 5.74% | 2.12% | 48.15% |
2018 | 2.28% | 4.06% | -1.72% | -11.09% | 2.99% | -11.21% | -14.96% |
Комиссия
Комиссия Electrical Infastructure составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Electrical Infastructure среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.21 | 1.67 | 1.23 | 1.71 | 4.65 |
ATKR Atkore Inc. | -0.77 | -0.92 | 0.88 | -0.62 | -1.59 |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.95 | 1.55 | 1.19 | 1.29 | 3.42 |
EMR Emerson Electric Co. | 0.35 | 0.67 | 1.09 | 0.53 | 1.35 |
ITRI Itron, Inc. | 1.27 | 2.38 | 1.29 | 0.96 | 6.74 |
MYRG MYR Group Inc. | -0.69 | -0.72 | 0.90 | -0.64 | -1.79 |
IESC IES Holdings, Inc. | 2.86 | 3.32 | 1.44 | 4.77 | 11.61 |
VRT Vertiv Holdings Co. | 2.18 | 2.50 | 1.32 | 3.11 | 9.94 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 1.34 | 1.86 | 1.23 | 1.82 | 4.95 |
EME EMCOR Group, Inc. | 2.51 | 3.20 | 1.44 | 4.86 | 12.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Electrical Infastructure за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical Infastructure | 0.55% | 0.50% | 0.60% | 0.53% | 0.63% | 0.74% | 0.90% | 0.68% | 0.76% | 0.93% | 0.68% | 0.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ETN Eaton Corporation plc | 1.24% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
ATKR Atkore Inc. | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMR Emerson Electric Co. | 2.02% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYRG MYR Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.61% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.23% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Electrical Infastructure показал максимальную просадку в 46.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Electrical Infastructure составляет 12.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.12% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 101 | 11 авг. 2020 г. | 125 |
-27.87% | 23 нояб. 2021 г. | 142 | 16 июн. 2022 г. | 157 | 1 февр. 2023 г. | 299 |
-24.5% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 202 |
-18.38% | 16 мая 2024 г. | 57 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-16.48% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Electrical Infastructure составляет 10.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VRT | IESC | ITRI | MYRG | ATKR | PWR | EMR | EME | ETN | PAVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.45 |
IESC | 0.33 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.44 | 0.53 |
ITRI | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.67 |
MYRG | 0.31 | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.51 | 0.60 | 0.51 | 0.65 |
ATKR | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.74 |
PWR | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.75 |
EMR | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.51 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.62 | 0.76 | 0.83 |
EME | 0.40 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 1.00 | 0.65 | 0.75 |
ETN | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.51 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.65 | 1.00 | 0.82 |
PAVE | 0.45 | 0.53 | 0.67 | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 1.00 |