Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
0116.HK CHOW SANG SANG | Consumer Cyclical | 10% |
AEE Ameren Corporation | Utilities | 10% |
DNN Denison Mines Corp | Energy | 10% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 10% |
EQNR Equinor ASA | Energy | 10% |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 10% |
GTE Gran Tierra Energy Inc. | Energy | 10% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | Basic Materials | 10% |
TRX Tanzanian Gold Corporation | Basic Materials | 10% |
TRX.TO TRX Gold Corp | Basic Materials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BCMostActiVxV-PM(ETF)2002-2022Testing1(time) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель BCMostActiVxV-PM(ETF)2002-2022Testing1(time) | 0.73% | -1.94% | 45.00% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
TRX Tanzanian Gold Corporation | -1.96% | -14.29% | 62.88% | 143.07% | 397.02% | 45.42% | 19.73% | 19.71% |
TRX.TO TRX Gold Corp | -1.28% | -11.71% | 64.64% | 141.78% | 393.95% | 45.80% | 19.94% | 19.69% |
0116.HK CHOW SANG SANG | -0.19% | 4.68% | 14.21% | 0.61% | 100.38% | 15.08% | 7.83% | 6.19% |
EQIX Equinix, Inc. | 0.44% | 2.92% | 31.28% | 30.98% | 23.09% | 14.49% | 10.22% | 13.80% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.00% | -16.66% | 24.40% | 63.30% | 74.49% | 53.03% | 34.66% | 64.49% |
GOLD Gold.com, Inc | -1.29% | -26.80% | 21.62% | — | — | — | — | — |
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 4.28% | 29.64% | 101.18% | 102.61% | 66.28% | -4.03% | 3.34% | -9.48% |
AEE Ameren Corporation | 0.80% | 0.40% | 12.60% | 10.04% | 13.95% | 12.47% | 9.79% | 11.49% |
EQNR Equinor ASA | 3.37% | 33.60% | 79.04% | 76.20% | 65.54% | 22.51% | 25.28% | — |
DNN Denison Mines Corp | 0.00% | -8.50% | 37.59% | 32.13% | 181.54% | 50.21% | 25.41% | 21.06% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.56%, а средняя месячная доходность — +9.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BCMostActiVxV-PM(ETF)2002-2022Testing1(time) закрывался с повышением в 68% случаев. Лучший день был 28 янв. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.44% | 12.69% | -4.58% | 1.05% | 45.00% | ||||||||
| 2025 | 7.04% | 7.04% |
Метрики бенчмарка
BCMostActiVxV-PM(ETF)2002-2022Testing1(time): годовая альфа составляет 361.78%, бета — 1.47, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 3028.13% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -167.89%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 361.78%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 3,028.13%
- Участие в снижении
- -167.89%
Комиссия
Комиссия BCMostActiVxV-PM(ETF)2002-2022Testing1(time) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRX Tanzanian Gold Corporation | 97 | 4.51 | 4.08 | 1.54 | 9.40 | 27.39 |
TRX.TO TRX Gold Corp | 97 | 4.44 | 4.03 | 1.54 | 9.41 | 27.60 |
0116.HK CHOW SANG SANG | 88 | 1.93 | 2.90 | 1.35 | 4.52 | 9.39 |
EQIX Equinix, Inc. | 64 | 0.83 | 1.30 | 1.19 | 1.29 | 2.29 |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 72 | 0.98 | 1.62 | 1.22 | 2.10 | 5.21 |
GOLD Gold.com, Inc | — | — | — | — | — | — |
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 68 | 0.96 | 1.61 | 1.20 | 1.60 | 2.84 |
AEE Ameren Corporation | 66 | 0.86 | 1.21 | 1.16 | 1.79 | 3.91 |
EQNR Equinor ASA | 84 | 1.93 | 2.49 | 1.32 | 3.65 | 5.96 |
DNN Denison Mines Corp | 93 | 2.88 | 3.21 | 1.38 | 6.15 | 17.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BCMostActiVxV-PM(ETF)2002-2022Testing1(time) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.27% | 1.76% | 2.60% | 2.06% | 1.20% | 0.96% | 1.18% | 1.52% | 1.36% | 0.71% | 0.76% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRX Tanzanian Gold Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRX.TO TRX Gold Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0116.HK CHOW SANG SANG | 4.06% | 4.67% | 8.47% | 3.90% | 4.16% | 3.67% | 3.41% | 5.99% | 4.91% | 2.33% | 1.53% | 4.78% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.92% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEE Ameren Corporation | 2.58% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
EQNR Equinor ASA | 3.54% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNN Denison Mines Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BCMostActiVxV-PM(ETF)2002-2022Testing1(time) показал максимальную просадку в 16.64%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка BCMostActiVxV-PM(ETF)2002-2022Testing1(time) составляет 7.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.64% | 30 янв. 2026 г. | 5 | 5 февр. 2026 г. | 17 | 2 мар. 2026 г. | 22 |
| -14.62% | 3 мар. 2026 г. | 18 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.06% | 29 дек. 2025 г. | 3 | 31 дек. 2025 г. | 3 | 6 янв. 2026 г. | 6 |
| -0.9% | 11 дек. 2025 г. | 2 | 12 дек. 2025 г. | 5 | 19 дек. 2025 г. | 7 |
| -0.36% | 21 янв. 2026 г. | 1 | 21 янв. 2026 г. | 1 | 22 янв. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | AEE | EQIX | 0116.HK | EQNR | GTE | OLA.TO | DNN | GOLD | TRX.TO | TRX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.04 | 0.36 | 0.02 | -0.19 | -0.10 | 0.26 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.40 |
| AEE | -0.04 | 1.00 | 0.24 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | -0.08 | 0.09 |
| EQIX | 0.36 | 0.24 | 1.00 | 0.05 | -0.15 | -0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| 0116.HK | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.39 |
| EQNR | -0.19 | 0.10 | -0.15 | 0.07 | 1.00 | 0.59 | -0.15 | -0.04 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | 0.15 |
| GTE | -0.10 | 0.17 | -0.21 | 0.16 | 0.59 | 1.00 | 0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.39 |
| OLA.TO | 0.26 | 0.11 | 0.04 | 0.22 | -0.15 | 0.05 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.57 |
| DNN | 0.44 | 0.01 | 0.07 | 0.23 | -0.04 | -0.06 | 0.40 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.63 |
| GOLD | 0.46 | 0.07 | 0.19 | 0.27 | -0.14 | -0.01 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.59 |
| TRX.TO | 0.49 | -0.02 | 0.13 | 0.20 | -0.15 | 0.13 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 1.00 | 0.92 | 0.81 |
| TRX | 0.46 | -0.08 | 0.11 | 0.23 | -0.16 | 0.13 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.92 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.40 | 0.09 | 0.10 | 0.39 | 0.15 | 0.39 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |