PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Reversion Plays 1Y Sharpe
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Reversion Plays 1Y Sharpe

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Jan 7th seed date

Распределение активов

APP 11.11%AVGO 11.11%BRBR 11.11%DKNG 11.11%DUOL 11.11%META 11.11%NVDA 11.11%UBER 11.11%VRT 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
APP
AppLovin Corporation		Technology
11.11%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
11.11%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		Consumer Defensive
11.11%
DKNG
DraftKings Inc.		Consumer Cyclical
11.11%
DUOL
Duolingo, Inc.		Technology
11.11%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
11.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11.11%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
11.11%
VRT
Vertiv Holdings Co.		Industrials
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Reversion Plays 1Y Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.45%
7.54%
Reversion Plays 1Y Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2021 г., начальной даты DUOL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Reversion Plays 1Y Sharpe58.84%8.47%14.45%96.43%N/AN/A
Активы портфеля:
APP
AppLovin Corporation		209.06%43.52%74.65%209.99%N/AN/A
AVGO
Broadcom Inc.		45.91%-3.60%27.10%93.73%45.89%37.82%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		7.09%7.36%-0.20%46.64%N/AN/A
DKNG
DraftKings Inc.		8.00%10.64%-17.72%26.52%31.16%N/A
DUOL
Duolingo, Inc.		10.31%20.78%6.94%54.13%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.		52.44%1.74%6.62%76.87%23.30%21.40%
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-12.78%25.47%160.58%92.83%73.79%
UBER
Uber Technologies, Inc.		19.38%-0.92%-6.54%54.44%17.72%N/A
VRT
Vertiv Holdings Co.		82.67%11.16%12.68%130.66%53.83%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Reversion Plays 1Y Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.28%21.88%6.37%-3.12%3.53%6.32%-7.75%8.33%58.84%
202320.94%10.80%13.37%3.96%21.20%9.50%10.34%9.80%-3.23%-2.91%20.01%6.91%206.06%
2022-14.99%-9.75%0.70%-16.88%-2.15%-12.13%11.39%-1.04%-11.46%3.17%4.74%-7.48%-46.13%
2021-1.22%4.92%-2.58%6.32%-6.61%2.67%2.94%

Комиссия

Комиссия Reversion Plays 1Y Sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Reversion Plays 1Y Sharpe среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 9191
Reversion Plays 1Y Sharpe
Ранг коэф-та Шарпа Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Reversion Plays 1Y Sharpe
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Reversion Plays 1Y Sharpe, с текущим значением в 18.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
APP
AppLovin Corporation		3.574.231.503.0627.84
AVGO
Broadcom Inc.		2.062.681.353.7111.49
BRBR
BellRing Brands, Inc.		1.642.251.282.296.48
DKNG
DraftKings Inc.		0.561.081.130.451.65
DUOL
Duolingo, Inc.		0.921.631.211.503.18
META
Meta Platforms, Inc.		2.102.981.403.1312.67
NVDA
NVIDIA Corporation		3.103.401.435.9418.70
UBER
Uber Technologies, Inc.		1.452.251.271.935.01
VRT
Vertiv Holdings Co.		2.412.651.353.5610.14

Коэффициент Шарпа

Reversion Plays 1Y Sharpe на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.08
2.06
Reversion Plays 1Y Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Reversion Plays 1Y Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Reversion Plays 1Y Sharpe0.22%0.20%0.36%0.26%0.36%0.42%0.40%0.24%0.21%0.26%0.32%0.40%
Активы портфеля:
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.59%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.11%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.02%
-0.86%
Reversion Plays 1Y Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Reversion Plays 1Y Sharpe показал максимальную просадку в 53.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Reversion Plays 1Y Sharpe составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.63%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.16614 июн. 2023 г.397
-20.16%20 июн. 2024 г.325 авг. 2024 г.2813 сент. 2024 г.60
-11.54%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.325 июн. 2024 г.51
-11.3%12 окт. 2023 г.1126 окт. 2023 г.76 нояб. 2023 г.18
-8.96%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Reversion Plays 1Y Sharpe составляет 10.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.03%
3.99%
Reversion Plays 1Y Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BRBRDUOLUBERDKNGAVGOVRTAPPMETANVDA
BRBR1.000.160.240.250.270.330.270.290.27
DUOL0.161.000.430.450.360.350.450.400.41
UBER0.240.431.000.550.420.480.510.490.48
DKNG0.250.450.551.000.430.490.540.470.50
AVGO0.270.360.420.431.000.540.460.540.72
VRT0.330.350.480.490.541.000.490.510.59
APP0.270.450.510.540.460.491.000.530.54
META0.290.400.490.470.540.510.531.000.59
NVDA0.270.410.480.500.720.590.540.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2021 г.