PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Global Permanent Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Global Permanent Portfolio

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

BIL 8.34%CE31.L 8.34%SEGA.L 8.33%TLT 8.33%IGLT.L 8.33%ERNS.L 8.33%IAU 20%BTC-USD 5%VTI 12.5%IEFA 12.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
8.34%
BTC-USD
Bitcoin
5%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		European Government Bonds
8.34%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		Total Bond Market
8.33%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
20%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
12.50%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		Government Bonds
8.33%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		European Government Bonds
8.33%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
8.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Permanent Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.05%
9.01%
Global Permanent Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2013 г., начальной даты ERNS.L

Доходность по периодам

Global Permanent Portfolio на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 13.58% с начала года и доходность в 10.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Global Permanent Portfolio13.58%2.02%8.05%24.44%11.87%10.66%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.74%2.53%9.19%31.01%14.87%12.56%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.39%0.18%2.57%9.75%31.47%14.83%
IAU
iShares Gold Trust		25.26%2.90%18.49%33.54%11.09%7.64%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.06%0.92%8.78%10.90%-4.62%1.03%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.84%0.46%2.63%5.40%2.17%1.48%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		4.36%1.98%6.21%14.60%-3.45%-1.66%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		12.05%2.68%6.28%20.56%7.81%5.63%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		2.36%0.28%3.42%8.64%0.16%-1.34%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		7.78%1.76%5.95%13.01%3.43%-0.64%
BTC-USD
Bitcoin		48.92%6.66%-3.90%131.98%44.42%65.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Permanent Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.01%2.87%4.00%-2.09%2.84%-0.18%3.01%1.66%13.58%
202311.88%-3.61%5.63%1.40%-2.18%2.21%1.27%-2.10%-3.86%1.84%5.72%4.42%23.77%
2022-2.57%0.62%-0.49%-6.13%-1.46%-5.25%3.99%-5.14%-5.82%2.00%6.07%-0.93%-14.85%
20210.52%0.66%1.92%2.24%1.04%-1.98%3.45%0.88%-3.40%4.20%-1.56%0.14%8.14%
20206.31%-2.31%-4.81%6.19%2.40%1.44%8.56%1.38%-2.45%0.25%5.81%7.53%33.54%
20192.81%1.15%0.72%1.91%3.04%7.10%-1.10%2.21%-0.79%2.71%-1.44%1.72%21.63%
20181.42%-2.50%-0.47%0.83%-2.33%-1.61%1.14%-1.09%-0.61%-2.67%-1.35%-0.01%-8.96%
20172.15%2.21%0.17%3.18%5.60%1.13%2.63%4.66%-0.87%2.63%5.74%4.43%39.07%
2016-0.61%2.87%2.43%1.89%-0.41%2.92%1.39%-0.92%0.22%-2.51%-2.13%2.14%7.31%
2015-0.45%0.22%-1.95%1.11%-0.45%-0.23%0.01%-2.07%-1.10%3.97%-0.98%0.29%-1.75%
20140.55%1.64%-1.23%0.78%1.80%2.18%-2.09%-0.01%-4.00%-0.93%0.90%-0.93%-1.52%
20130.76%24.59%-8.13%15.33%

Комиссия

Комиссия Global Permanent Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии CE31.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
График комиссии SEGA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF
График комиссии ERNS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
График комиссии IGLT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Global Permanent Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 7676
Global Permanent Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Global Permanent Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Global Permanent Portfolio, с текущим значением в 17.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.273.011.411.1213.50
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.410.631.080.061.60
IAU
iShares Gold Trust		2.833.731.492.6618.86
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.550.841.100.031.65
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.89396.96330.8476.087,782.96
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		1.001.421.180.064.34
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		1.492.051.260.708.96
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.761.131.140.033.50
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		1.862.641.350.1310.09
BTC-USD
Bitcoin		1.011.671.170.544.51

Коэффициент Шарпа

Global Permanent Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65
2.23
Global Permanent Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global Permanent Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.96%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Global Permanent Portfolio16.96%9.94%3.26%2.85%4.48%1.23%1.27%1.00%1.13%1.08%1.19%0.94%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		180.18%97.13%26.13%24.90%45.31%0.68%0.65%0.69%0.86%0.60%1.74%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.65%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.23%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		2.92%2.40%1.32%0.79%0.95%1.25%1.31%1.30%1.88%2.05%2.04%2.14%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.94%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		5.29%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%0.55%0.06%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Global Permanent Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Global Permanent Portfolio показал максимальную просадку в 25.01%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.01%10 нояб. 2021 г.32227 сент. 2022 г.44314 дек. 2023 г.765
-15.22%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.7330 мая 2020 г.97
-14.7%17 дек. 2017 г.37021 дек. 2018 г.18221 июн. 2019 г.552
-14.07%30 нояб. 2013 г.6444 сент. 2015 г.5773 апр. 2017 г.1221
-5.06%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.375 нояб. 2021 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Permanent Portfolio составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.49%
4.31%
Global Permanent Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILBTC-USDTLTVTIIAUIEFAERNS.LIGLT.LCE31.LSEGA.L
BIL1.000.010.030.030.030.030.030.020.010.02
BTC-USD0.011.00-0.010.120.070.120.060.060.080.07
TLT0.03-0.011.00-0.170.30-0.140.020.390.130.33
VTI0.030.12-0.171.000.010.750.190.090.120.10
IAU0.030.070.300.011.000.130.280.340.340.37
IEFA0.030.12-0.140.750.131.000.350.210.310.25
ERNS.L0.030.060.020.190.280.351.000.620.560.47
IGLT.L0.020.060.390.090.340.210.621.000.490.63
CE31.L0.010.080.130.120.340.310.560.491.000.84
SEGA.L0.020.070.330.100.370.250.470.630.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2013 г.