Global Permanent Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Global Permanent Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.34%
BTC-USD Bitcoin		5%
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	European Government Bonds	8.34%
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	Total Bond Market	8.33%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	20%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	12.50%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Government Bonds	8.33%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	European Government Bonds	8.33%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	8.33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2013 г., начальной даты ERNS.L

Доходность по периодам

Global Permanent Portfolio на 17 мая 2025 г. показал доходность в 9.95% с начала года и доходность в 10.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
Global Permanent Portfolio	9.95%	2.47%	10.11%	15.49%	10.99%	10.83%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.31%	13.31%	1.46%	13.20%	16.99%	12.15%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	7.63%	-1.74%	6.39%	5.79%	8.91%	5.18%
IAU iShares Gold Trust	21.59%	-4.34%	24.46%	33.87%	12.54%	9.93%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.21%	-1.92%	-2.13%	-2.28%	-9.92%	-0.59%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.56%	0.35%	2.14%	4.75%	2.58%	1.78%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	7.06%	0.05%	5.65%	4.43%	-4.48%	-1.95%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	15.37%	8.80%	14.58%	10.86%	12.65%	5.74%
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	8.87%	-1.77%	7.79%	7.11%	1.29%	0.31%
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	7.99%	0.62%	7.89%	10.18%	4.78%	0.24%
BTC-USD Bitcoin	11.04%	23.46%	13.92%	59.04%	60.73%	84.10%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Permanent Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.78%	0.49%	2.03%	3.91%	0.41%								9.95%
2024	-0.95%	2.86%	4.01%	-2.28%	3.06%	-0.20%	3.09%	1.66%	2.65%	-1.05%	2.18%	-2.60%	12.85%
2023	6.73%	-3.52%	5.62%	1.40%	-2.18%	2.21%	1.33%	-2.10%	-3.86%	1.84%	5.72%	4.42%	18.23%
2022	-2.57%	0.62%	-0.49%	-6.13%	-1.46%	-5.25%	3.99%	-5.14%	-5.82%	2.00%	6.07%	-0.93%	-14.85%
2021	0.52%	0.66%	1.92%	2.24%	1.04%	-2.01%	3.45%	0.88%	-3.40%	4.20%	-1.56%	0.14%	8.11%
2020	2.84%	-2.39%	-4.87%	6.19%	2.40%	1.41%	6.56%	1.39%	-2.50%	0.25%	5.81%	7.51%	26.50%
2019	2.81%	1.15%	0.72%	1.91%	3.04%	7.10%	-1.10%	2.21%	-0.79%	2.71%	-1.44%	1.72%	21.63%
2018	1.42%	-2.50%	-0.47%	0.82%	-2.33%	-1.61%	1.14%	-1.09%	-0.61%	-2.66%	-1.35%	-0.01%	-8.96%
2017	2.15%	2.21%	0.16%	3.18%	5.61%	1.13%	2.63%	4.66%	-0.86%	2.63%	5.74%	4.42%	39.07%
2016	-0.61%	2.87%	2.42%	1.89%	-0.41%	2.91%	1.39%	-0.91%	0.22%	-2.52%	-2.13%	2.13%	7.30%
2015	-0.45%	0.22%	-1.95%	1.11%	-0.45%	-0.24%	0.02%	-2.07%	-1.10%	3.97%	-0.99%	0.29%	-1.75%
2014	0.55%	1.64%	-1.23%	0.78%	1.80%	2.17%	-2.09%	-0.01%	-4.00%	-0.93%	0.90%	-0.93%	-1.52%

Комиссия

Комиссия Global Permanent Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

CE31.L

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SEGA.L

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

ERNS.L

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF

IGLT.L

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Global Permanent Portfolio составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.65	1.18	1.18	0.21	2.74
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	0.62	0.32	1.04	0.02	0.33
IAU iShares Gold Trust	1.90	3.09	1.40	1.91	12.80
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.16	-1.45	0.84	-0.02	-1.59
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16.75	234.49	135.50	58.55	4,578.62
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0.42	-0.28	0.97	0.00	-0.38
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.62	1.36	1.19	0.29	2.93
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	0.90	0.85	1.10	0.03	1.03
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	1.35	1.22	1.14	0.07	1.79
BTC-USD Bitcoin	1.18	3.54	1.38	3.16	14.12

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global Permanent Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.68
За 5 лет: 1.12
За 10 лет: 1.16
За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global Permanent Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.19%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	10.19%	17.25%	9.94%	3.26%	2.85%	4.48%	6.81%	6.63%	6.67%	8.25%	1.08%	1.19%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.28%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	97.33%	181.55%	97.13%	26.13%	24.90%	45.31%	67.74%	65.00%	68.68%	86.40%	0.60%	1.74%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.39%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.68%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF	4.18%	3.69%	2.40%	1.32%	0.79%	0.95%	1.25%	1.31%	1.30%	1.88%	2.05%	2.04%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.01%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF	5.32%	5.42%	4.54%	1.14%	0.28%	0.75%	1.04%	0.74%	0.52%	0.81%	0.72%	0.55%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global Permanent Portfolio показал максимальную просадку в 25.01%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Global Permanent Portfolio составляет 0.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.01%	10 нояб. 2021 г.	322	27 сент. 2022 г.	523	3 мар. 2024 г.	845
-15.5%	24 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	75	1 июн. 2020 г.	99
-14.69%	17 дек. 2017 г.	370	21 дек. 2018 г.	182	21 июн. 2019 г.	552
-14.07%	30 нояб. 2013 г.	644	4 сент. 2015 г.	577	3 апр. 2017 г.	1221
-5.06%	7 сент. 2021 г.	23	29 сент. 2021 г.	37	5 нояб. 2021 г.	60

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	BTC-USD	TLT	IAU	VTI	ERNS.L	IGLT.L	CE31.L	IEFA	SEGA.L	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.16	-0.18	-0.00	0.99	0.22	0.10	0.13	0.79	0.11	0.47
BIL	0.00	1.00	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.05
BTC-USD	0.16	0.01	1.00	-0.01	0.07	0.13	0.07	0.06	0.08	0.12	0.07	0.60
TLT	-0.18	0.02	-0.01	1.00	0.29	-0.15	0.03	0.40	0.14	-0.12	0.34	0.22
IAU	-0.00	0.04	0.07	0.29	1.00	0.01	0.30	0.34	0.34	0.13	0.37	0.51
VTI	0.99	0.03	0.13	-0.15	0.01	1.00	0.19	0.10	0.12	0.74	0.10	0.42
ERNS.L	0.22	0.03	0.07	0.03	0.30	0.19	1.00	0.63	0.57	0.37	0.48	0.48
IGLT.L	0.10	0.02	0.06	0.40	0.34	0.10	0.63	1.00	0.50	0.23	0.64	0.51
CE31.L	0.13	0.01	0.08	0.14	0.34	0.12	0.57	0.50	1.00	0.32	0.84	0.50
IEFA	0.79	0.02	0.12	-0.12	0.13	0.74	0.37	0.23	0.32	1.00	0.27	0.52
SEGA.L	0.11	0.02	0.07	0.34	0.37	0.10	0.48	0.64	0.84	0.27	1.00	0.53
Portfolio	0.47	0.05	0.60	0.22	0.51	0.42	0.48	0.51	0.50	0.52	0.53	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Global Permanent Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество