Vipn
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 15.85% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 16.18% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | Diversified Portfolio | 15.83% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Technology Equities | 25.69% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 26.45% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2002 г., начальной даты FFRHX
Доходность по периодам
Vipn на 13 мая 2025 г. показал доходность в -3.27% с начала года и доходность в 11.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| Vipn | -3.27% | 10.25% | -5.16% | 6.19% | 15.71% | 11.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.04% | 2.13% | 1.36% | 5.54% | 7.53% | 4.55% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -11.74% | 19.64% | -16.62% | -4.18% | 23.49% | 14.81% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.74% | 5.97% | -3.08% | 7.56% | 11.54% | 9.05% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -0.12% | 6.37% | -2.83% | 4.70% | 6.67% | 4.49% |
QQQ Invesco QQQ | -0.51% | 11.76% | -0.86% | 15.58% | 18.95% | 17.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vipn, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92% | -2.20% | -6.51% | -1.38% | 6.30% | -3.27% | |||||||
| 2024 | 2.49% | 6.69% | 2.62% | -2.84% | 5.86% | 3.99% | -1.32% | 0.86% | 1.57% | -0.89% | 3.51% | -1.12% | 23.10% |
| 2023 | 10.16% | 1.06% | 6.11% | -1.65% | 7.28% | 5.61% | 3.35% | -1.45% | -4.52% | -4.00% | 9.24% | 3.77% | 39.29% |
| 2022 | -7.46% | -2.13% | 2.64% | -11.37% | 0.65% | -9.33% | 10.91% | -4.63% | -8.97% | 2.42% | 8.33% | -7.31% | -25.55% |
| 2021 | 0.64% | 2.64% | 1.42% | 2.03% | 0.94% | 4.27% | 0.83% | 3.16% | -3.52% | 5.05% | 4.39% | 0.33% | 24.22% |
| 2020 | 0.55% | -4.91% | -10.03% | 9.37% | 5.58% | 4.38% | 4.60% | 6.67% | -1.98% | -1.80% | 10.50% | 2.62% | 26.27% |
| 2019 | 7.93% | 3.46% | 2.07% | 5.61% | -8.31% | 6.94% | 2.62% | -1.65% | 1.62% | 3.25% | 3.48% | 2.91% | 33.11% |
| 2018 | 5.28% | -1.35% | -1.76% | -2.11% | 5.02% | -0.63% | 1.88% | 2.84% | -0.87% | -8.57% | 0.97% | -10.18% | -10.25% |
| 2017 | 2.72% | 3.09% | 1.50% | -0.01% | 3.26% | -1.59% | 2.51% | 1.38% | 1.46% | 3.33% | 2.13% | -2.77% | 18.16% |
| 2016 | -5.77% | -0.11% | 6.00% | -2.00% | 3.67% | -0.90% | 5.68% | 2.12% | 2.18% | -1.61% | 1.59% | 1.30% | 12.17% |
| 2015 | -1.34% | 5.35% | -1.26% | 0.73% | 2.65% | -3.20% | 0.41% | -4.32% | -1.95% | 7.53% | 1.41% | -1.23% | 4.23% |
| 2014 | -0.65% | 4.58% | 0.07% | -0.53% | 3.14% | 3.37% | -0.70% | 3.90% | -1.17% | 1.90% | 3.03% | 0.42% | 18.54% |
Комиссия
Комиссия Vipn составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vipn составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.74 | 2.82 | 1.67 | 1.68 | 7.80 |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -0.09 | 0.18 | 1.02 | -0.12 | -0.30 |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 0.54 | 0.85 | 1.12 | 0.53 | 1.84 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.36 | 0.59 | 1.08 | 0.34 | 1.20 |
QQQ Invesco QQQ | 0.61 | 1.01 | 1.14 | 0.67 | 2.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vipn за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 2.06% | 2.06% | 1.57% | 0.95% | 1.28% | 1.74% | 1.79% | 1.60% | 1.63% | 7.66% | 5.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.43% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 0.04% | 0.51% | 0.76% | 0.76% | 1.04% | 0.71% | 16.31% | 3.48% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.82% | 1.75% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.84% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vipn показал максимальную просадку в 43.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Vipn составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.83% | 19 окт. 2007 г. | 276 | 20 нояб. 2008 г. | 346 | 9 апр. 2010 г. | 622 |
| -31.48% | 8 дек. 2021 г. | 217 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 12 дек. 2023 г. | 511 |
| -27.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -21.97% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 224 |
| -20.32% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FFRHX | FSELX | QQQ | FPURX | FBALX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.77 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.89 |
| FFRHX | 0.21 | 1.00 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| FSELX | 0.77 | 0.19 | 1.00 | 0.83 | 0.75 | 0.77 | 0.95 |
| QQQ | 0.89 | 0.18 | 0.83 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.94 |
| FPURX | 0.95 | 0.23 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| FBALX | 0.95 | 0.24 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.89 | 0.22 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |