1 Year fixed Income ETF list

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	60%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Ultrashort Bond	20%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	Ultrashort Bond	10%
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	Ultrashort Bond	1%
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	1%
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio	Ultrashort Bond	1%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	1%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	1%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	Ultrashort Bond	1%
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	Ultrashort Bond	1%
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	Ultrashort Bond	1%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	1%
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	Ultrashort Bond	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Year fixed Income ETF list и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 1 Year fixed Income ETF list	0.01%	0.23%	1.49%	1.80%	4.47%	5.35%	3.66%	—
Активы портфеля:
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio	-0.10%	0.10%	1.42%	1.73%	3.55%	4.43%	2.74%	1.97%
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	0.01%	0.25%	1.47%	1.81%	4.17%	4.84%	3.46%	2.54%
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.02%	0.27%	1.47%	1.74%	3.90%	4.62%	3.33%	—
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	0.00%	0.24%	1.56%	1.85%	4.58%	5.49%	3.75%	—
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	0.04%	0.28%	1.61%	1.94%	4.52%	5.44%	3.65%	2.86%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.02%	0.18%	1.43%	1.75%	4.30%	5.15%	3.67%	2.77%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.04%	0.20%	1.38%	1.72%	4.29%	5.14%	3.60%	—
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.01%	0.26%	1.47%	1.74%	3.90%	4.63%	3.33%	2.23%
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	0.02%	0.27%	1.48%	1.74%	3.91%	4.63%	3.36%	—
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	0.04%	0.29%	1.65%	1.92%	4.01%	4.72%	3.65%	2.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении 1 Year fixed Income ETF list закрывался с повышением в 69% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью -0.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.37%	0.33%	0.03%	0.40%	0.32%	0.03%							1.49%
2025	0.54%	0.47%	0.31%	0.35%	0.33%	0.51%	0.34%	0.56%	0.44%	0.37%	0.36%	0.39%	5.09%
2024	0.57%	0.30%	0.53%	0.30%	0.58%	0.47%	0.67%	0.69%	0.55%	0.19%	0.44%	0.40%	5.84%
2023	0.65%	0.27%	0.40%	0.42%	0.26%	0.34%	0.53%	0.50%	0.32%	0.38%	0.79%	0.76%	5.76%
2022	-0.08%	-0.16%	-0.27%	-0.08%	-0.01%	-0.22%	0.20%	0.23%	-0.20%	0.01%	0.46%	0.46%	0.34%
2021				0.05%	0.05%	0.02%	0.05%	0.03%	-0.01%	-0.08%	-0.01%	-0.06%	0.03%

Метрики бенчмарка

1 Year fixed Income ETF list has an annualized alpha of 3.55%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2021.

This portfolio captured 7.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.99%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.00 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 3.55%

Бета: 0.00

R²: 0.00

Участие в росте: 7.60%

Участие в снижении: -5.99%

Комиссия

Комиссия 1 Year fixed Income ETF list составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FTSM

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

VNLA

Janus Henderson Short Duration Income ETF

GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

ULST

State Street Ultra Short Term Bond ETF

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

GSST

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

SHV

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

DFIHX

DFA One Year Fixed Income Portfolio

GBIL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1 Year fixed Income ETF list имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1 Year fixed Income ETF list и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	9.54	1.94	+7.61
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	21.30	2.63	+18.68
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	5.14	1.35	+3.78
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	28.63	2.59	+26.04
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	195.14	11.84	+183.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio	99	4.97	8.46	6.40	9.23	55.98
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	99	8.82	20.77	4.42	35.88	178.84
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	100	17.06	106.51	43.59	195.91	1,660.91
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	99	7.93	16.47	3.93	29.79	184.28
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	100	11.26	27.35	6.54	75.72	373.96
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	11.01	27.36	6.56	43.67	288.81
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	99	8.10	17.76	3.93	29.02	142.48
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	100	19.49	149.54	53.77	431.38	2,419.80
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	100	20.94	217.24	102.42	414.75	3,515.41
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	100	14.21	51.38	14.07	203.31	831.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1 Year fixed Income ETF list имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 9.54
За 5 лет: 7.07
За всё время: 6.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Year fixed Income ETF list за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.29%	4.51%	5.32%	4.84%	1.88%	0.63%	1.05%	1.77%	0.61%	0.31%	0.06%	0.03%
Активы портфеля:
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio	3.59%	3.26%	4.99%	3.37%	1.07%	0.00%	0.62%	2.12%	1.85%	1.13%	0.66%	0.51%
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	4.16%	4.28%	4.91%	4.62%	1.62%	0.39%	1.20%	2.38%	2.14%	1.49%	1.03%	0.48%
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	3.74%	4.02%	4.93%	4.77%	1.37%	0.00%	0.81%	2.20%	1.70%	0.74%	0.11%	0.00%
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	4.32%	4.56%	5.45%	4.98%	1.97%	0.71%	1.12%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	4.34%	4.56%	5.31%	4.95%	1.70%	0.58%	1.45%	2.71%	2.30%	1.80%	1.21%	1.17%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.34%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.26%	4.43%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	3.83%	4.09%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	3.81%	4.08%	4.99%	4.63%	1.37%	0.03%	0.80%	2.08%	1.69%	0.71%	0.00%	0.00%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	3.90%	4.16%	5.21%	4.88%	1.68%	0.00%	0.36%	2.08%	1.65%	0.86%	0.31%	0.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1 Year fixed Income ETF list показал максимальную просадку в 1.09%, зарегистрированную 21 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка 1 Year fixed Income ETF list составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-1.09%июнь 2022 г.	8mo 19d	6mo 1d	1y 2moокт. 2021 г. - дек. 2022 г.
Распродажа 2025 года2025	-0.25%апр. 2025 г.	7d	11d	18dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-0.16%март 2026 г.	24d	5d	29dмарт 2026 г. - март 2026 г.
Откат 2023 года2023	-0.13%март 2023 г.	0s	6d	6dмарт 2023 г. - март 2023 г.
Откат 2023 года2023	-0.11%май 2023 г.	1d	4d	5dмай 2023 г. - май 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 2.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.19	1.22	1.23	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 1 Year fixed Income ETF list с S&P 500 Index

Корреляция 1 Year fixed Income ETF list с S&P 500 Index составляет 0.21 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.14
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.	0.08

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VUSB: 0.14, а самая низкая у TFLO: -0.07.

-0.07

-0.03

0.02

0.04

0.04

0.05

0.07

0.08

0.10

0.11

0.11

0.12

0.14

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1 Year fixed Income ETF list. Самая высокая корреляция с портфелем у GSST: 0.94, а самая низкая у TFLO: 0.25.

0.25

0.26

0.42

0.47

0.47

0.47

0.50

0.55

0.58

0.60

0.66

0.67

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TFLO	DFIHX	ULST	TBLL	VNLA	GBIL	SHV	GSST	ICSH	FTSM	JPST	VUSB	GSY
TFLO	1.00	0.13	0.18	0.32	0.17	0.34	0.34	0.24	0.18	0.18	0.16	0.12	0.19
DFIHX	0.13	1.00	0.11	0.21	0.17	0.28	0.29	0.20	0.24	0.19	0.22	0.26	0.29
ULST	0.18	0.11	1.00	0.25	0.34	0.33	0.31	0.37	0.37	0.44	0.42	0.44	0.44
TBLL	0.32	0.21	0.25	1.00	0.25	0.58	0.58	0.34	0.36	0.36	0.34	0.34	0.37
VNLA	0.17	0.17	0.34	0.25	1.00	0.31	0.31	0.38	0.40	0.43	0.45	0.47	0.45
GBIL	0.34	0.28	0.33	0.58	0.31	1.00	0.63	0.38	0.41	0.43	0.40	0.41	0.44
SHV	0.34	0.29	0.31	0.58	0.31	0.63	1.00	0.38	0.43	0.45	0.40	0.41	0.45
GSST	0.24	0.20	0.37	0.34	0.38	0.38	0.38	1.00	0.42	0.45	0.44	0.47	0.46
ICSH	0.18	0.24	0.37	0.36	0.40	0.41	0.43	0.42	1.00	0.50	0.54	0.55	0.55
FTSM	0.18	0.19	0.44	0.36	0.43	0.43	0.45	0.45	0.50	1.00	0.53	0.54	0.56
JPST	0.16	0.22	0.42	0.34	0.45	0.40	0.40	0.44	0.54	0.53	1.00	0.56	0.56
VUSB	0.12	0.26	0.44	0.34	0.47	0.41	0.41	0.47	0.55	0.54	0.56	1.00	0.62
GSY	0.19	0.29	0.44	0.37	0.45	0.44	0.45	0.46	0.55	0.56	0.56	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 апр. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1 Year fixed Income ETF list

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1 Year fixed Income ETF list есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации