1 Year fixed Income ETF list

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio	Ultrashort Bond	1%
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	Ultrashort Bond	1%
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	Government Bonds	1%
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	60%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	Ultrashort Bond	1%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	1%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Ultrashort Bond	20%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	1%
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	Ultrashort Bond	1%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds	1%
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	Ultrashort Bond	1%
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	Ultrashort Bond	1%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	Ultrashort Bond	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Year fixed Income ETF list и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 1 Year fixed Income ETF list	0.08%	0.14%	0.82%	1.84%	4.53%	5.37%	—	—
Активы портфеля:
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	0.06%	-0.02%	0.65%	1.76%	4.53%	5.27%	—	—
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	0.04%	0.30%	0.86%	1.85%	4.05%	4.67%	3.23%	—
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.03%	0.30%	0.85%	1.84%	4.03%	4.67%	3.20%	—
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.00%	0.33%	0.91%	1.99%	3.79%	4.50%	2.63%	1.93%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.04%	0.10%	0.75%	1.86%	4.44%	5.12%	3.51%	—
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	0.04%	0.30%	0.86%	1.84%	4.01%	4.70%	3.20%	2.17%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	0.04%	0.34%	0.98%	2.03%	4.14%	4.85%	3.50%	2.29%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	0.06%	0.18%	0.88%	1.95%	4.60%	5.48%	3.53%	2.84%
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.10%	-0.02%	0.67%	1.87%	4.81%	5.76%	3.70%	—
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	0.04%	0.17%	0.80%	1.82%	4.21%	4.87%	3.34%	2.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 43 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении 1 Year fixed Income ETF list закрывался с повышением в 68% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью -0.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.37%	0.33%	0.03%	0.08%									0.82%
2025	0.54%	0.47%	0.31%	0.35%	0.33%	0.51%	0.34%	0.56%	0.44%	0.37%	0.36%	0.39%	5.09%
2024	0.57%	0.30%	0.53%	0.30%	0.58%	0.47%	0.67%	0.69%	0.55%	0.19%	0.44%	0.40%	5.84%
2023	0.65%	0.27%	0.40%	0.42%	0.26%	0.34%	0.53%	0.50%	0.32%	0.38%	0.79%	0.76%	5.76%
2022	-0.08%	-0.16%	-0.27%	-0.08%	-0.01%	-0.22%	0.20%	0.23%	-0.20%	0.01%	0.46%	0.46%	0.34%
2021				0.05%	0.05%	0.02%	0.05%	0.03%	-0.01%	-0.08%	-0.01%	-0.06%	0.03%

Метрики бенчмарка

1 Year fixed Income ETF list: годовая альфа составляет 3.55%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.04.2021.

Портфель участвовал в 8.15% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.13%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 3.55%

Бета: 0.00

R²: 0.00

Участие в росте: 8.15%

Участие в снижении: -6.13%

Комиссия

Комиссия 1 Year fixed Income ETF list составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FTSM

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

VNLA

Janus Henderson Short Duration Income ETF

GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

ULST

State Street Ultra Short Term Bond ETF

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

GSST

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

DFIHX

DFA One Year Fixed Income Portfolio

GBIL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1 Year fixed Income ETF list имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	8.19	0.88	+7.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	16.12	1.37	+14.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	4.25	1.21	+3.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	18.44	1.39	+17.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	117.30	6.43	+110.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	99	5.91	9.44	2.90	9.75	50.07
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	100	20.23	123.95	53.44	106.98	1,295.31
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	100	16.24	84.40	25.69	200.79	1,330.33
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio	100	5.38	9.47	8.43	8.97	55.13
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	99	7.30	13.99	3.43	14.94	94.54
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	100	19.57	153.80	55.27	443.15	2,490.75
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	100	14.09	47.12	11.68	207.99	757.95
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	99	10.83	24.61	6.50	25.76	180.21
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	99	6.62	11.53	3.18	10.28	45.68
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	99	8.33	17.49	3.98	28.17	138.70

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1 Year fixed Income ETF list имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 8.19
За всё время: 6.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Year fixed Income ETF list за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.38%	4.51%	5.32%	4.84%	1.88%	0.63%	1.05%	1.77%	0.61%	0.31%	0.06%	0.03%
Активы портфеля:
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	4.49%	4.63%	5.16%	4.45%	1.56%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	3.90%	4.08%	4.99%	4.63%	1.37%	0.03%	0.80%	2.08%	1.69%	0.71%	0.00%	0.00%
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	3.86%	4.02%	4.93%	4.77%	1.37%	0.00%	0.81%	2.20%	1.70%	0.74%	0.11%	0.00%
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio	3.72%	3.26%	4.99%	3.37%	1.07%	0.00%	0.62%	2.12%	1.85%	1.13%	0.66%	0.51%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.33%	4.43%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	3.93%	4.09%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	4.00%	4.16%	5.21%	4.88%	1.68%	0.00%	0.36%	2.08%	1.65%	0.86%	0.31%	0.15%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	4.42%	4.56%	5.31%	4.95%	1.70%	0.58%	1.45%	2.71%	2.30%	1.80%	1.21%	1.17%
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	4.86%	4.84%	4.97%	3.95%	4.35%	1.67%	1.21%	3.13%	2.43%	1.79%	0.08%	0.00%
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	4.21%	4.28%	4.91%	4.62%	1.62%	0.39%	1.20%	2.38%	2.14%	1.49%	1.03%	0.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

1 Year fixed Income ETF list показал максимальную просадку в 1.09%, зарегистрированную 21 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-1.09%	5 окт. 2021 г.	179	21 июн. 2022 г.	126	19 дек. 2022 г.	305
-0.25%	4 апр. 2025 г.	6	11 апр. 2025 г.	6	22 апр. 2025 г.	12
-0.16%	2 мар. 2026 г.	19	26 мар. 2026 г.	3	31 мар. 2026 г.	22
-0.13%	16 мар. 2023 г.	1	16 мар. 2023 г.	4	22 мар. 2023 г.	5
-0.11%	25 мая 2023 г.	2	26 мая 2023 г.	1	30 мая 2023 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 2.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TFLO	DFIHX	ULST	VNLA	TBLL	GBIL	GSST	SHV	ICSH	FTSM	JPST	VUSB	GSY	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.08	0.03	0.07	0.11	-0.04	0.02	0.04	0.04	0.09	0.06	0.10	0.12	0.10	0.07
TFLO	-0.08	1.00	0.13	0.18	0.17	0.32	0.34	0.24	0.33	0.17	0.17	0.16	0.11	0.19	0.25
DFIHX	0.03	0.13	1.00	0.10	0.17	0.21	0.28	0.19	0.29	0.25	0.19	0.22	0.26	0.29	0.26
ULST	0.07	0.18	0.10	1.00	0.34	0.25	0.33	0.37	0.32	0.37	0.44	0.41	0.44	0.44	0.47
VNLA	0.11	0.17	0.17	0.34	1.00	0.25	0.31	0.38	0.32	0.39	0.43	0.45	0.46	0.45	0.49
TBLL	-0.04	0.32	0.21	0.25	0.25	1.00	0.58	0.34	0.58	0.36	0.36	0.35	0.34	0.37	0.42
GBIL	0.02	0.34	0.28	0.33	0.31	0.58	1.00	0.39	0.64	0.42	0.44	0.40	0.42	0.44	0.48
GSST	0.04	0.24	0.19	0.37	0.38	0.34	0.39	1.00	0.38	0.42	0.46	0.45	0.46	0.46	0.94
SHV	0.04	0.33	0.29	0.32	0.32	0.58	0.64	0.38	1.00	0.44	0.45	0.42	0.41	0.46	0.48
ICSH	0.09	0.17	0.25	0.37	0.39	0.36	0.42	0.42	0.44	1.00	0.50	0.54	0.54	0.55	0.56
FTSM	0.06	0.17	0.19	0.44	0.43	0.36	0.44	0.46	0.45	0.50	1.00	0.55	0.54	0.56	0.58
JPST	0.10	0.16	0.22	0.41	0.45	0.35	0.40	0.45	0.42	0.54	0.55	1.00	0.56	0.56	0.67
VUSB	0.12	0.11	0.26	0.44	0.46	0.34	0.42	0.46	0.41	0.54	0.54	0.56	1.00	0.62	0.66
GSY	0.10	0.19	0.29	0.44	0.45	0.37	0.44	0.46	0.46	0.55	0.56	0.56	0.62	1.00	0.60
Portfolio	0.07	0.25	0.26	0.47	0.49	0.42	0.48	0.94	0.48	0.56	0.58	0.67	0.66	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 апр. 2021 г.

1 Year fixed Income ETF list

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов