Weird Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI
Доходность по периодам
Weird Portfolio на 15 мая 2025 г. показал доходность в 6.03% с начала года и доходность в 5.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Weird Portfolio | 6.03% | 3.72% | 4.15% | 10.38% | 7.87% | 5.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -2.67% | 10.43% | -7.81% | 3.01% | 18.17% | 7.98% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 8.50% | 8.39% | 8.25% | 7.79% | 10.56% | 4.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.66% | 2.61% | -5.55% | 8.85% | 9.07% | 4.93% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 7.84% | 3.95% | 6.24% | 6.49% | 3.35% | 0.65% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 21.08% | -1.04% | 23.39% | 34.68% | 12.61% | 9.76% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.44% | -1.88% | -2.05% | -0.68% | -9.19% | -0.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weird Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | 1.11% | 0.59% | 1.41% | 0.19% | 6.03% | |||||||
| 2024 | -2.74% | 0.83% | 4.41% | -3.29% | 3.32% | -0.48% | 5.45% | 2.13% | 3.18% | -2.35% | 1.89% | -4.80% | 7.16% |
| 2023 | 7.87% | -4.23% | 1.00% | 0.85% | -3.31% | 3.04% | 2.87% | -3.03% | -5.33% | -2.25% | 7.97% | 6.83% | 11.63% |
| 2022 | -4.15% | 0.32% | 0.34% | -6.06% | -1.18% | -6.23% | 4.38% | -4.14% | -8.84% | 1.87% | 8.31% | -2.20% | -17.34% |
| 2021 | -1.28% | 0.95% | 1.25% | 3.85% | 2.88% | -0.77% | 1.54% | 1.06% | -3.52% | 3.15% | -1.74% | 3.25% | 10.84% |
| 2020 | 0.76% | -3.45% | -10.58% | 7.89% | 2.94% | 2.31% | 5.23% | 1.60% | -2.34% | -1.32% | 7.66% | 4.69% | 14.77% |
| 2019 | 6.54% | 0.89% | 1.25% | 0.57% | -1.27% | 4.64% | -0.25% | 2.51% | 0.28% | 1.88% | 0.03% | 2.20% | 20.78% |
| 2018 | 1.32% | -4.24% | 1.54% | -0.22% | 1.19% | -0.93% | 0.24% | 0.00% | -1.88% | -4.84% | 1.99% | -2.11% | -7.91% |
| 2017 | 2.59% | 2.33% | 0.06% | 1.54% | 0.58% | 0.66% | 1.81% | 1.58% | 0.18% | 0.39% | 1.34% | 1.73% | 15.77% |
| 2016 | -1.28% | 3.38% | 4.63% | 1.92% | -0.87% | 3.45% | 3.59% | -1.23% | 0.44% | -3.68% | -2.10% | 0.88% | 9.11% |
| 2015 | 3.61% | -0.10% | -0.14% | 0.18% | -0.30% | -2.55% | -0.78% | -2.94% | -0.69% | 3.73% | -1.45% | -1.25% | -2.86% |
| 2014 | 0.72% | 4.65% | -0.22% | 1.00% | 1.24% | 2.69% | -2.07% | 2.58% | -5.22% | 2.04% | 0.37% | 0.85% | 8.61% |
Комиссия
Комиссия Weird Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Weird Portfolio составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.14 | 0.43 | 1.06 | 0.17 | 0.51 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.47 | 0.84 | 1.11 | 0.48 | 1.77 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.50 | 0.87 | 1.11 | 0.42 | 1.78 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.43 | 0.72 | 1.09 | 0.24 | 0.85 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 1.98 | 2.63 | 1.33 | 4.22 | 11.07 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.05 | 0.09 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weird Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.87% | 2.85% | 2.49% | 1.88% | 2.17% | 1.63% | 2.65% | 2.51% | 2.24% | 2.48% | 2.25% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.20% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.17% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.15% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.78% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.50% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Weird Portfolio показал максимальную просадку в 25.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Weird Portfolio составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.19% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 700 |
| -24.22% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 91 | 28 июл. 2020 г. | 109 |
| -12.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -11.99% | 29 апр. 2015 г. | 185 | 21 янв. 2016 г. | 61 | 19 апр. 2016 г. | 246 |
| -10.47% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 163 | 14 февр. 2014 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGLT | SGOL | VNQ | VNQI | VBR | VSS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.25 | 0.03 | 0.63 | 0.69 | 0.84 | 0.79 | 0.71 |
| VGLT | -0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.01 | -0.13 | -0.27 | -0.20 | 0.13 |
| SGOL | 0.03 | 0.25 | 1.00 | 0.11 | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.47 |
| VNQ | 0.63 | 0.01 | 0.11 | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.55 | 0.71 |
| VNQI | 0.69 | -0.13 | 0.18 | 0.60 | 1.00 | 0.66 | 0.84 | 0.79 |
| VBR | 0.84 | -0.27 | 0.03 | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| VSS | 0.79 | -0.20 | 0.23 | 0.55 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.71 | 0.13 | 0.47 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |