Weird Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weird Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI
Доходность по периодам
Weird Portfolio на 24 апр. 2025 г. показал доходность в 4.06% с начала года и доходность в 5.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
| Weird Portfolio | 2.40% | -0.22% | -0.80% | 11.19% | 7.95% | 5.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -8.72% | -5.57% | -9.20% | 0.40% | 16.48% | 7.32% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 4.27% | 0.23% | 0.62% | 8.16% | 10.21% | 4.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.15% | -2.84% | -8.01% | 12.65% | 7.74% | 4.69% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 7.84% | 4.43% | 2.06% | 11.35% | 3.20% | 0.71% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 27.31% | 10.69% | 22.09% | 43.84% | 13.93% | 10.51% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2.33% | -1.17% | -1.78% | 5.15% | -9.07% | -0.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weird Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91% | -0.01% | -0.67% | 0.18% | 2.40% | ||||||||
| 2024 | -2.84% | 1.69% | 4.55% | -4.09% | 3.62% | -0.84% | 6.28% | 1.77% | 2.84% | -1.96% | 3.48% | -5.62% | 8.42% |
| 2023 | 8.30% | -3.87% | -0.70% | 0.46% | -3.35% | 4.47% | 3.42% | -3.15% | -5.31% | -2.95% | 8.36% | 7.58% | 12.52% |
| 2022 | -4.61% | -0.01% | 0.81% | -6.11% | -0.78% | -7.25% | 5.73% | -4.02% | -9.41% | 3.99% | 7.58% | -3.15% | -17.25% |
| 2021 | -0.84% | 2.05% | 1.79% | 4.06% | 2.43% | -0.31% | 1.12% | 1.33% | -3.51% | 3.66% | -2.02% | 3.83% | 14.11% |
| 2020 | 0.15% | -4.44% | -13.05% | 7.47% | 2.48% | 2.08% | 4.83% | 1.31% | -2.21% | -1.14% | 8.34% | 4.41% | 8.66% |
| 2019 | 7.37% | 1.27% | 1.23% | 0.96% | -2.17% | 4.47% | -0.05% | 1.45% | 0.94% | 1.69% | 0.34% | 1.98% | 20.98% |
| 2018 | 1.16% | -4.60% | 1.58% | -0.09% | 1.79% | -0.51% | 0.72% | 0.56% | -1.96% | -5.95% | 2.28% | -4.28% | -9.30% |
| 2017 | 1.98% | 2.28% | -0.17% | 1.33% | 0.20% | 1.10% | 1.64% | 0.97% | 0.96% | 0.42% | 1.69% | 1.52% | 14.81% |
| 2016 | -2.10% | 2.50% | 5.57% | 1.50% | -0.21% | 3.17% | 3.70% | -1.10% | 0.22% | -3.76% | -0.79% | 1.33% | 10.08% |
| 2015 | 2.95% | 0.41% | 0.23% | -0.29% | -0.24% | -2.61% | -0.22% | -3.57% | -0.81% | 3.99% | -0.89% | -1.50% | -2.75% |
| 2014 | 0.24% | 4.65% | 0.05% | 0.88% | 1.47% | 2.66% | -2.19% | 2.88% | -5.25% | 2.74% | 0.53% | 0.94% | 9.63% |
Комиссия
Комиссия Weird Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Weird Portfolio составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.07 | 0.26 | 1.03 | 0.06 | 0.22 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.54 | 0.86 | 1.12 | 0.50 | 1.85 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.77 | 1.14 | 1.15 | 0.55 | 2.63 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.73 | 1.13 | 1.14 | 0.42 | 1.47 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.60 | 3.43 | 1.45 | 5.32 | 14.65 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.35 | 0.56 | 1.07 | 0.11 | 0.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weird Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 2.85% | 2.49% | 1.88% | 2.17% | 1.63% | 2.65% | 2.51% | 2.24% | 2.48% | 2.25% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.35% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.30% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.17% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.78% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.35% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weird Portfolio показал максимальную просадку в 27.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка Weird Portfolio составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.56% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 168 | 13 нояб. 2020 г. | 186 |
| -24.91% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 462 | 19 авг. 2024 г. | 696 |
| -14.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -12.72% | 17 апр. 2015 г. | 193 | 21 янв. 2016 г. | 93 | 3 июн. 2016 г. | 286 |
| -12.2% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weird Portfolio составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGLT | SGOL | VNQ | VNQI | VBR | VSS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.25 | 0.03 | 0.63 | 0.69 | 0.84 | 0.79 | 0.77 |
| VGLT | -0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.01 | -0.13 | -0.27 | -0.20 | 0.05 |
| SGOL | 0.03 | 0.25 | 1.00 | 0.11 | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.36 |
| VNQ | 0.63 | 0.01 | 0.11 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.55 | 0.76 |
| VNQI | 0.69 | -0.13 | 0.18 | 0.60 | 1.00 | 0.66 | 0.84 | 0.79 |
| VBR | 0.84 | -0.27 | 0.03 | 0.67 | 0.66 | 1.00 | 0.75 | 0.84 |
| VSS | 0.79 | -0.20 | 0.23 | 0.55 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.77 | 0.05 | 0.36 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 1.00 |