Weird Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weird Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2010 г., начальной даты VNQI
Доходность по периодам
Weird Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 12.12% с начала года и доходность в 6.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Weird Portfolio | 12.12% | 2.90% | 11.37% | 24.30% | 6.37% | 6.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 12.24% | 3.13% | 7.43% | 27.42% | 11.29% | 9.31% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 8.24% | 1.12% | 7.53% | 18.37% | 6.31% | 4.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.01% | 5.75% | 17.07% | 30.80% | 4.81% | 7.29% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 7.21% | 4.49% | 9.71% | 20.17% | -1.36% | 1.89% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 26.80% | 4.34% | 20.98% | 36.25% | 11.40% | 7.65% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.43% | 0.66% | 7.44% | 13.75% | -4.06% | 1.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weird Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.74% | 0.83% | 4.41% | -3.29% | 3.32% | -0.48% | 5.45% | 2.13% | 12.12% | ||||
| 2023 | 7.87% | -4.23% | 1.00% | 0.85% | -3.31% | 3.04% | 2.87% | -3.03% | -5.33% | -2.25% | 7.97% | 6.83% | 11.63% |
| 2022 | -4.15% | 0.32% | 0.34% | -6.06% | -1.18% | -6.23% | 4.38% | -4.14% | -8.84% | 1.87% | 8.31% | -2.20% | -17.34% |
| 2021 | -1.28% | 0.95% | 1.25% | 3.85% | 2.88% | -0.77% | 1.54% | 1.06% | -3.52% | 3.15% | -1.74% | 3.25% | 10.84% |
| 2020 | 0.76% | -3.45% | -10.58% | 7.89% | 2.94% | 2.31% | 5.23% | 1.60% | -2.34% | -1.32% | 7.66% | 4.69% | 14.77% |
| 2019 | 6.54% | 0.89% | 1.25% | 0.57% | -1.27% | 4.64% | -0.25% | 2.51% | 0.28% | 1.88% | 0.03% | 2.20% | 20.78% |
| 2018 | 1.32% | -4.24% | 1.54% | -0.22% | 1.19% | -0.93% | 0.24% | 0.00% | -1.88% | -4.84% | 1.99% | -2.11% | -7.91% |
| 2017 | 2.59% | 2.33% | 0.06% | 1.54% | 0.58% | 0.66% | 1.81% | 1.58% | 0.18% | 0.39% | 1.34% | 1.73% | 15.77% |
| 2016 | -1.28% | 3.38% | 4.63% | 1.92% | -0.87% | 3.45% | 3.59% | -1.23% | 0.44% | -3.68% | -2.10% | 0.88% | 9.11% |
| 2015 | 3.61% | -0.10% | -0.14% | 0.18% | -0.30% | -2.55% | -0.78% | -2.94% | -0.69% | 3.73% | -1.45% | -1.25% | -2.86% |
| 2014 | 0.72% | 4.65% | -0.22% | 1.00% | 1.24% | 2.69% | -2.07% | 2.58% | -5.22% | 2.04% | 0.37% | 0.85% | 8.61% |
| 2013 | 1.79% | -0.35% | 1.92% | 1.14% | -3.96% | -4.25% | 3.74% | -1.02% | 2.61% | 2.28% | -1.85% | -0.10% | 1.61% |
Комиссия
Комиссия Weird Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Weird Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.45 | 2.09 | 1.25 | 1.58 | 8.03 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.19 | 1.69 | 1.21 | 0.65 | 6.58 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.70 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 1.19 | 1.80 | 1.21 | 0.52 | 5.27 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.44 | 3.39 | 1.43 | 2.88 | 14.97 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.73 | 1.11 | 1.13 | 0.24 | 2.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weird Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weird Portfolio | 2.32% | 2.49% | 1.88% | 2.17% | 1.63% | 2.65% | 2.51% | 2.24% | 2.48% | 2.25% | 2.21% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.56% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.81% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.64% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.49% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.69% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weird Portfolio показал максимальную просадку в 25.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Weird Portfolio составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.19% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 700 |
| -24.22% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 91 | 28 июл. 2020 г. | 109 |
| -12.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -11.99% | 29 апр. 2015 г. | 185 | 21 янв. 2016 г. | 61 | 19 апр. 2016 г. | 246 |
| -10.47% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 163 | 14 февр. 2014 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weird Portfolio составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOL | VGLT | VNQ | VBR | VNQI | VSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | 1.00 | 0.26 | 0.11 | 0.03 | 0.18 | 0.22 |
| VGLT | 0.26 | 1.00 | -0.01 | -0.29 | -0.15 | -0.21 |
| VNQ | 0.11 | -0.01 | 1.00 | 0.66 | 0.60 | 0.55 |
| VBR | 0.03 | -0.29 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.76 |
| VNQI | 0.18 | -0.15 | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.84 |
| VSS | 0.22 | -0.21 | 0.55 | 0.76 | 0.84 | 1.00 |