global bull & bear
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в global bull & bear и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2015 г., начальной даты DPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| global bull & bear | -0.54% | 7.73% | 1.60% | 3.61% | 1.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 14.20% | -0.25% | 16.57% | 3.33% | -2.36% | -4.51% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | -38.00% | -0.06% | -31.52% | -29.37% | -43.33% | -38.68% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -7.48% | -1.65% | -0.20% | -28.59% | -9.37% | N/A |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 18.39% | 81.99% | 22.59% | 37.01% | -33.64% | N/A |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -6.13% | 17.99% | 7.08% | 4.63% | -14.75% | -2.70% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -2.68% | -15.32% | -13.86% | -23.13% | -35.81% | -32.32% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.55% | -5.15% | 16.87% | -4.25% | -15.32% | -13.21% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -8.07% | 4.49% | -17.61% | -6.25% | -24.50% | -22.73% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 17.19% | 1.81% | 16.82% | 11.06% | -16.80% | -24.53% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -15.94% | -1.90% | -15.21% | -13.91% | -44.01% | -27.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью global bull & bear, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.45% | -0.33% | 1.99% | -2.23% | -0.44% | -1.36% | -0.54% | ||||||
| 2023 | 6.50% | -5.95% | -8.49% | -1.16% | -4.91% | 3.59% | 9.49% | -8.31% | -1.76% | -4.18% | 7.13% | 10.07% | -0.56% |
| 2022 | 2.33% | 3.74% | -0.48% | -8.48% | 1.29% | -4.96% | 2.59% | -1.95% | -4.11% | 3.02% | 3.39% | -6.50% | -10.59% |
| 2021 | -1.02% | 7.92% | 1.44% | 2.73% | 4.53% | -1.68% | -4.63% | 0.47% | -2.05% | 0.06% | -2.74% | 2.66% | 7.29% |
| 2020 | -6.36% | -1.13% | -16.06% | 5.89% | 0.11% | 2.16% | 3.97% | -0.04% | -5.03% | 4.32% | 13.99% | 12.46% | 11.09% |
| 2019 | 16.29% | 3.13% | -4.45% | 2.84% | -5.58% | 3.89% | 0.46% | -6.71% | 1.03% | 2.60% | -1.22% | 8.62% | 20.50% |
| 2018 | 9.57% | -4.53% | -3.06% | -2.18% | -3.27% | -3.96% | 3.86% | -6.06% | -1.18% | 1.14% | -1.32% | -1.90% | -13.01% |
| 2017 | 5.06% | 1.90% | -2.20% | -1.31% | -3.06% | 2.26% | 4.54% | 2.23% | 3.16% | -0.06% | -0.04% | 2.18% | 15.25% |
| 2016 | -11.52% | -0.92% | 13.14% | 5.70% | -5.37% | 1.10% | 5.81% | 1.88% | -1.72% | 3.94% | 2.18% | 0.69% | 13.64% |
| 2015 | -7.23% | -3.83% | 6.05% | -1.14% | -7.29% | -13.28% |
Комиссия
Комиссия global bull & bear составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг global bull & bear среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 0.15 | 0.35 | 1.04 | 0.08 | 0.32 |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | -0.75 | -0.95 | 0.90 | -0.34 | -1.51 |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -0.88 | -1.29 | 0.86 | -0.39 | -1.12 |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.56 | 1.40 | 1.16 | 0.50 | 1.58 |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -0.02 | 0.37 | 1.04 | -0.01 | -0.04 |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -0.35 | -0.16 | 0.98 | -0.20 | -0.51 |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | -0.14 | 0.09 | 1.01 | -0.07 | -0.31 |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -0.10 | 0.16 | 1.02 | -0.04 | -0.16 |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 0.27 | 0.63 | 1.07 | 0.11 | 0.67 |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -0.36 | -0.29 | 0.97 | -0.13 | -0.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность global bull & bear за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| global bull & bear | 3.77% | 3.46% | 1.62% | 1.93% | 1.22% | 1.92% | 1.44% | 0.50% | 0.27% | 0.22% | 0.29% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.99% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% | 2.92% | 2.68% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 6.14% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 3.38% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.68% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.57% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.93% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.91% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.20% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.68% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 5.24% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
global bull & bear показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка global bull & bear составляет 25.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.47% | 19 мар. 2020 г. | 39 | 13 мая 2020 г. | — | — | — |
| -24.88% | 9 нояб. 2015 г. | 53 | 26 янв. 2016 г. | 221 | 8 дек. 2016 г. | 274 |
| -23.88% | 29 янв. 2018 г. | 219 | 10 дек. 2018 г. | 315 | 12 мар. 2020 г. | 534 |
| -15.34% | 13 мар. 2020 г. | 1 | 13 мар. 2020 г. | 1 | 16 мар. 2020 г. | 2 |
| -12.65% | 20 авг. 2015 г. | 27 | 28 сент. 2015 г. | 28 | 5 нояб. 2015 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность global bull & bear составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CHAU | DPST | DRN | DRV | BRZU | AFK | ERX | ERY | EDC | EDZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAU | 1.00 | 0.26 | 0.24 | -0.24 | 0.34 | 0.43 | 0.32 | -0.33 | 0.67 | -0.67 |
| DPST | 0.26 | 1.00 | 0.39 | -0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.50 | -0.51 | 0.41 | -0.41 |
| DRN | 0.24 | 0.39 | 1.00 | -0.99 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | -0.31 | 0.42 | -0.42 |
| DRV | -0.24 | -0.39 | -0.99 | 1.00 | -0.32 | -0.34 | -0.31 | 0.31 | -0.42 | 0.42 |
| BRZU | 0.34 | 0.32 | 0.32 | -0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.43 | -0.43 | 0.63 | -0.63 |
| AFK | 0.43 | 0.35 | 0.34 | -0.34 | 0.46 | 1.00 | 0.44 | -0.44 | 0.65 | -0.65 |
| ERX | 0.32 | 0.50 | 0.31 | -0.31 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | -1.00 | 0.48 | -0.48 |
| ERY | -0.33 | -0.51 | -0.31 | 0.31 | -0.43 | -0.44 | -1.00 | 1.00 | -0.49 | 0.49 |
| EDC | 0.67 | 0.41 | 0.42 | -0.42 | 0.63 | 0.65 | 0.48 | -0.49 | 1.00 | -1.00 |
| EDZ | -0.67 | -0.41 | -0.42 | 0.42 | -0.63 | -0.65 | -0.48 | 0.49 | -1.00 | 1.00 |