PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
global bull & bear
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AFK 10%BRZU 10%CHAU 10%DPST 10%EDC 10%EDZ 10%ERX 10%ERY 10%DRN 10%DRV 10%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
Leveraged Equities, Leveraged, China Equities

10%

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
REIT, Leveraged

10%

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
REIT, Leveraged

10%

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в global bull & bear и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.85%
138.85%
global bull & bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2015 г., начальной даты DPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
global bull & bear-5.00%-1.14%12.05%4.16%0.50%N/A
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
6.16%2.66%7.73%-5.46%-4.27%-4.63%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
-25.06%-9.28%7.34%23.90%-37.85%-35.81%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
0.69%0.72%1.38%-32.24%-10.28%N/A
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
-32.71%-9.70%51.83%-5.81%-40.88%N/A
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
-31.34%-21.68%22.58%-20.21%-18.53%-3.91%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
36.62%23.87%-29.85%-1.55%-32.90%-31.47%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
-9.65%-9.46%21.32%-6.19%-19.73%-12.22%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
7.65%9.95%-21.73%-6.51%-20.83%-23.73%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
27.01%5.05%9.49%20.61%-20.34%-22.38%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-21.57%-4.60%-10.01%-22.38%-42.20%-29.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.45%-0.33%1.99%
2023-1.76%-4.18%7.13%10.07%

Комиссия

Комиссия global bull & bear составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


global bull & bear
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа global bull & bear, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино global bull & bear, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега global bull & bear, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара global bull & bear, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина global bull & bear, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
-0.33-0.320.96-0.16-0.64
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
0.521.021.120.241.68
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
-0.99-1.500.84-0.45-1.19
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
-0.140.521.06-0.15-0.50
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
-0.41-0.270.97-0.27-1.15
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
0.030.431.050.020.05
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
-0.200.021.00-0.10-0.46
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
-0.070.211.02-0.03-0.17
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
0.440.861.100.191.19
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-0.52-0.550.94-0.20-0.89

Коэффициент Шарпа

global bull & bear на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.16

Коэффициент Шарпа global bull & bear находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.16
1.66
global bull & bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность global bull & bear за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
global bull & bear3.73%3.46%1.62%1.93%1.22%1.92%1.44%0.50%0.27%0.22%0.29%0.29%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF
2.14%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%2.92%2.68%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
4.60%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.73%0.00%0.00%0.00%0.19%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
3.58%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
2.96%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
3.43%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
3.83%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
4.45%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares
4.34%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
2.53%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
5.41%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-28.56%
-5.46%
global bull & bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

global bull & bear показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка global bull & bear составляет 28.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.47%19 мар. 2020 г.3913 мая 2020 г.
-24.88%9 нояб. 2015 г.5326 янв. 2016 г.2218 дек. 2016 г.274
-23.88%29 янв. 2018 г.21910 дек. 2018 г.31512 мар. 2020 г.534
-15.34%13 мар. 2020 г.113 мар. 2020 г.116 мар. 2020 г.2
-12.65%20 авг. 2015 г.2728 сент. 2015 г.285 нояб. 2015 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность global bull & bear составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.56%
3.15%
global bull & bear
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CHAUDPSTDRNDRVBRZUAFKERXERYEDCEDZ
CHAU1.000.270.24-0.240.340.440.33-0.330.68-0.68
DPST0.271.000.39-0.390.320.350.51-0.510.42-0.42
DRN0.240.391.00-0.990.320.340.31-0.310.42-0.42
DRV-0.24-0.39-0.991.00-0.32-0.34-0.310.31-0.420.42
BRZU0.340.320.32-0.321.000.470.43-0.430.63-0.63
AFK0.440.350.34-0.340.471.000.46-0.460.65-0.65
ERX0.330.510.31-0.310.430.461.00-1.000.49-0.49
ERY-0.33-0.51-0.310.31-0.43-0.46-1.001.00-0.490.49
EDC0.680.420.42-0.420.630.650.49-0.491.00-1.00
EDZ-0.68-0.42-0.420.42-0.63-0.65-0.490.49-1.001.00