global bull & bear
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в global bull & bear и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2015 г., начальной даты DPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| global bull & bear | -5.05% | -13.54% | -18.07% | 4.11% | -4.13% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 11.44% | -0.63% | 4.04% | 18.33% | 7.34% | -1.32% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 16.22% | -13.80% | -23.02% | -30.66% | -0.16% | -30.47% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -9.95% | -16.43% | -15.05% | -2.01% | -5.52% | -9.52% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -47.80% | -34.37% | -50.86% | -1.43% | -10.88% | N/A |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -12.06% | -17.59% | -34.74% | 19.50% | 0.29% | -5.95% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 0.36% | 11.99% | 29.22% | -33.36% | -31.66% | -30.05% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | -6.89% | -23.53% | -26.80% | 0.62% | -3.49% | -12.52% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -3.27% | 22.82% | 19.42% | -21.23% | -24.60% | -23.15% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | -18.13% | -26.06% | -26.32% | -34.09% | 32.61% | -21.99% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 6.28% | 20.46% | 17.09% | 26.89% | -48.21% | -28.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью global bull & bear, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.10% | 2.55% | -0.67% | -10.46% | -5.05% | ||||||||
| 2024 | -10.22% | 4.92% | 6.36% | -5.04% | 4.04% | -0.01% | 7.27% | 2.51% | 11.30% | -7.18% | 1.87% | -11.74% | 1.08% |
| 2023 | 17.14% | -11.86% | -6.97% | -1.20% | -11.09% | 5.39% | 10.90% | -12.05% | -6.96% | -8.20% | 11.17% | 7.50% | -11.47% |
| 2022 | -8.71% | -2.79% | -4.17% | -14.80% | -2.15% | -9.97% | 4.03% | -7.72% | -20.00% | 0.35% | 17.06% | -8.40% | -47.26% |
| 2021 | 3.15% | 4.71% | -2.04% | 6.79% | 6.45% | -2.86% | -7.86% | 3.59% | -6.99% | 7.07% | -6.27% | 9.90% | 14.37% |
| 2020 | -12.39% | -14.05% | -43.66% | -3.42% | -0.07% | 6.85% | 12.86% | 4.42% | -2.40% | 3.58% | 11.83% | 12.18% | -34.60% |
| 2019 | 24.48% | 1.54% | -4.91% | 4.39% | -11.63% | 10.37% | -0.05% | -10.20% | 4.13% | 5.18% | -1.76% | 13.36% | 34.00% |
| 2018 | 16.65% | -11.00% | -2.29% | -3.75% | -6.11% | -8.43% | 4.75% | -5.66% | -3.97% | -10.42% | 2.57% | -14.57% | -37.47% |
| 2017 | 5.47% | 3.13% | -4.05% | -1.73% | -5.70% | 3.69% | 6.99% | 1.75% | 5.74% | 0.30% | 0.72% | 4.70% | 22.09% |
| 2016 | -10.86% | -0.78% | 6.93% | 4.70% | -5.28% | 3.12% | 7.51% | 0.48% | -1.22% | 3.67% | -0.36% | 2.44% | 9.21% |
| 2015 | -7.23% | -5.34% | 1.68% | -0.79% | -4.63% | -15.51% |
Комиссия
Комиссия global bull & bear составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг global bull & bear составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 0.57 | 0.93 | 1.12 | 0.43 | 2.84 |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | -0.69 | -0.79 | 0.90 | -0.35 | -1.19 |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -0.06 | 0.40 | 1.06 | -0.05 | -0.11 |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.06 | 0.62 | 1.08 | -0.06 | -0.20 |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 0.26 | 0.71 | 1.09 | 0.18 | 0.82 |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -0.56 | -0.57 | 0.93 | -0.31 | -0.82 |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | -0.06 | 0.32 | 1.04 | -0.04 | -0.18 |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -0.31 | -0.07 | 0.99 | -0.19 | -0.74 |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | -0.72 | -0.80 | 0.89 | -0.40 | -2.18 |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 0.60 | 1.28 | 1.15 | 0.29 | 2.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность global bull & bear за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.52% | 3.52% | 3.46% | 1.62% | 1.93% | 1.22% | 1.92% | 1.44% | 0.50% | 0.27% | 0.22% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 0.00% | 0.00% | 2.28% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% | 2.92% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 6.90% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.79% | 0.95% | 1.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.57% | 2.24% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.85% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.84% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.29% | 4.58% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 4.17% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 4.21% | 4.87% | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 3.47% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.88% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
global bull & bear показал максимальную просадку в 80.28%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка global bull & bear составляет 29.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.28% | 29 янв. 2018 г. | 1448 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -25.75% | 20 авг. 2015 г. | 130 | 25 февр. 2016 г. | 231 | 25 янв. 2017 г. | 361 |
| -17.77% | 22 февр. 2017 г. | 61 | 18 мая 2017 г. | 83 | 15 сент. 2017 г. | 144 |
| -7.77% | 16 окт. 2017 г. | 23 | 15 нояб. 2017 г. | 27 | 26 дек. 2017 г. | 50 |
| -3.92% | 26 янв. 2017 г. | 9 | 7 февр. 2017 г. | 4 | 13 февр. 2017 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность global bull & bear составляет 19.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CHAU | DPST | DRN | DRV | BRZU | AFK | ERX | ERY | EDC | EDZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAU | 1.00 | 0.25 | 0.23 | -0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.31 | -0.32 | 0.66 | -0.66 |
| DPST | 0.25 | 1.00 | 0.39 | -0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.50 | -0.50 | 0.41 | -0.41 |
| DRN | 0.23 | 0.39 | 1.00 | -0.99 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | -0.30 | 0.41 | -0.41 |
| DRV | -0.23 | -0.40 | -0.99 | 1.00 | -0.31 | -0.33 | -0.30 | 0.30 | -0.41 | 0.41 |
| BRZU | 0.33 | 0.32 | 0.31 | -0.31 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | -0.42 | 0.62 | -0.62 |
| AFK | 0.42 | 0.34 | 0.33 | -0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | -0.43 | 0.65 | -0.65 |
| ERX | 0.31 | 0.50 | 0.31 | -0.30 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | -1.00 | 0.47 | -0.47 |
| ERY | -0.32 | -0.50 | -0.30 | 0.30 | -0.42 | -0.43 | -1.00 | 1.00 | -0.48 | 0.48 |
| EDC | 0.66 | 0.41 | 0.41 | -0.41 | 0.62 | 0.65 | 0.47 | -0.48 | 1.00 | -1.00 |
| EDZ | -0.66 | -0.41 | -0.41 | 0.41 | -0.62 | -0.65 | -0.47 | 0.48 | -1.00 | 1.00 |