PortfoliosLab logo
leverage+ non leverage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.39%3.05%-1.02%12.04%14.64%11.14%
leverage+ non leverage-9.18%1.50%-11.15%1.90%39.43%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.54%3.32%1.31%7.54%20.31%20.33%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-25.65%0.59%-29.90%6.29%38.30%N/A
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-4.52%6.39%-13.04%12.88%32.64%22.50%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-16.95%-6.36%-9.50%-33.22%-41.56%-39.64%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-28.12%-8.69%-22.24%-44.91%-52.91%-52.71%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
8.14%6.65%8.08%-0.02%30.00%26.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью leverage+ non leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%-4.39%-6.79%-3.53%2.57%2.45%-9.18%
20243.11%9.28%1.98%-4.35%7.54%11.23%-4.28%-2.17%2.22%0.25%7.84%5.65%43.75%
202316.22%2.28%15.51%-3.65%26.67%12.80%6.52%-6.53%-11.99%-4.26%25.52%12.53%123.98%
2022-5.88%-4.21%-2.91%-4.37%-1.83%1.52%-6.65%-0.29%6.11%-9.20%-2.70%4.28%-24.09%
20210.80%4.83%-4.89%2.97%-1.69%8.75%-1.11%3.79%-6.97%12.15%2.17%-0.67%20.22%
20204.66%-1.71%-21.50%7.98%6.37%9.57%18.20%35.35%-11.32%-5.50%17.68%19.61%91.78%
201910.00%2.85%4.04%7.46%-18.27%10.34%5.17%-5.11%0.88%7.05%8.97%10.38%47.87%
20181.60%0.70%-5.62%-0.53%6.60%2.25%-4.51%4.61%-4.33%-9.04%-3.85%-5.54%-17.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия leverage+ non leverage составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг leverage+ non leverage составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности leverage+ non leverage, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа leverage+ non leverage, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино leverage+ non leverage, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега leverage+ non leverage, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара leverage+ non leverage, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина leverage+ non leverage, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.330.771.100.481.49
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.130.901.120.260.57
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.270.821.120.361.11
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-0.60-0.630.91-0.36-1.27
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-0.62-0.670.91-0.49-1.39
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.070.441.060.120.28

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

leverage+ non leverage имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 1.22
  • За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.62 до 1.17, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность leverage+ non leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.66%2.29%2.00%0.57%0.25%0.67%1.18%1.06%0.62%0.55%0.88%0.64%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.65%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.05%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
6.50%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
12.91%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

leverage+ non leverage показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка leverage+ non leverage составляет 16.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.22%20 февр. 2020 г.312 апр. 2020 г.6810 июл. 2020 г.99
-30.99%22 нояб. 2021 г.2591 дек. 2022 г.11011 мая 2023 г.369
-28.54%15 июн. 2018 г.1393 янв. 2019 г.23711 дек. 2019 г.376
-27.68%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.104
-25.12%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.624 дек. 2020 г.65
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkSMHFNGUSPXSUPROXLKSQQQPortfolio
Benchmark1.000.800.79-1.001.000.91-0.920.59
SMH0.801.000.78-0.790.790.88-0.860.67
FNGU0.790.781.00-0.780.780.85-0.910.78
SPXS-1.00-0.79-0.781.00-1.00-0.910.92-0.59
UPRO1.000.790.78-1.001.000.91-0.920.59
XLK0.910.880.85-0.910.911.00-0.970.68
SQQQ-0.92-0.86-0.910.92-0.92-0.971.00-0.71
Portfolio0.590.670.78-0.590.590.68-0.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 янв. 2018 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя