leverage+ non leverage
combination of leverage and non leverage Nasdaq and Tech
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в leverage+ non leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
leverage+ non leverage на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 22.70% с начала года и доходность в 33.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| leverage+ non leverage | 19.35% | -12.47% | 11.26% | 39.26% | 32.59% | 32.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 25.72% | -15.03% | 14.97% | 49.76% | 30.14% | 34.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.93% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 27.15% | -27.38% | 17.39% | 51.48% | 26.32% | 38.36% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.20% | -8.50% | 12.95% | 31.59% | 29.26% | 27.58% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 19.62% | -18.38% | 5.86% | 45.51% | 34.42% | 38.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью leverage+ non leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.23% | 12.26% | 2.53% | -10.81% | 13.77% | 13.02% | 19.35% | ||||||
| 2023 | 22.97% | -0.60% | 20.27% | -3.59% | 19.44% | 12.30% | 6.85% | -5.61% | -12.07% | -5.44% | 26.30% | 13.34% | 128.23% |
| 2022 | -17.21% | -8.40% | 4.11% | -24.56% | -1.30% | -20.11% | 28.34% | -14.24% | -22.58% | 7.94% | 15.44% | -18.24% | -59.22% |
| 2021 | 0.28% | 3.19% | 1.72% | 8.27% | -1.47% | 13.08% | 5.16% | 6.99% | -11.15% | 15.62% | 10.22% | 3.84% | 67.95% |
| 2020 | 3.44% | -12.91% | -25.32% | 27.85% | 13.71% | 13.76% | 13.28% | 22.15% | -11.11% | -6.81% | 26.88% | 10.83% | 79.31% |
| 2019 | 16.31% | 10.80% | 8.17% | 14.82% | -20.61% | 18.58% | 6.57% | -5.08% | 3.30% | 8.68% | 9.26% | 10.40% | 106.41% |
| 2018 | 16.59% | -2.78% | -8.03% | -3.27% | 14.60% | -1.69% | 5.22% | 10.85% | -1.60% | -18.57% | -1.41% | -15.37% | -11.43% |
| 2017 | 8.70% | 8.40% | 5.24% | 3.27% | 9.91% | -6.78% | 8.84% | 4.67% | 2.66% | 12.92% | 2.20% | -0.06% | 76.96% |
| 2016 | -12.13% | -1.53% | 15.91% | -8.38% | 10.79% | -3.84% | 16.67% | 4.13% | 5.10% | -2.54% | 3.53% | 3.71% | 30.80% |
| 2015 | -6.69% | 16.30% | -5.90% | 2.75% | 6.83% | -8.97% | 3.29% | -12.68% | -3.72% | 22.89% | 1.87% | -4.21% | 6.26% |
| 2014 | -4.26% | 10.22% | 0.14% | -1.45% | 8.43% | 6.91% | -0.07% | 9.50% | -1.68% | 2.57% | 10.77% | -3.60% | 42.25% |
| 2013 | 6.69% | 2.65% | 5.12% | 3.70% | 7.68% | -4.62% | 9.05% | -3.06% | 9.41% | 9.10% | 5.58% | 7.46% | 75.52% |
Комиссия
Комиссия leverage+ non leverage составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг leverage+ non leverage среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.97 | 1.47 | 1.19 | 0.73 | 4.39 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.88 | 5.32 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.63 | 1.34 | 1.16 | 0.67 | 2.40 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 1.86 | 4.56 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.69 | 1.21 | 1.15 | 0.68 | 3.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность leverage+ non leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leverage+ non leverage | 0.74% | 0.71% | 0.77% | 0.35% | 0.48% | 0.61% | 0.87% | 0.54% | 1.12% | 0.66% | 0.78% | 0.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.71% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.35% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
leverage+ non leverage показал максимальную просадку в 64.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка leverage+ non leverage составляет 19.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.11% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 8 февр. 2024 г. | 532 |
| -54.21% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -41.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 153 |
| -38.18% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 131 | 28 февр. 2012 г. | 258 |
| -32.68% | 26 апр. 2010 г. | 90 | 31 авг. 2010 г. | 46 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность leverage+ non leverage составляет 15.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | SOXL | TQQQ | QQQ | XLK | TECL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
| SOXL | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
| TQQQ | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| QQQ | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| XLK | 0.84 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| TECL | 0.84 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |