PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

leverage+ non leverage

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

combination of leverage and non leverage Nasdaq and Tech

Распределение активов


TQQQ 20%QQQ 20%FNGU 20%XLK 15%SOXX 15%SOXL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
Leveraged Equities, Leveraged

20%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

15%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в leverage+ non leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
497.16%
80.94%
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
leverage+ non leverage25.30%12.57%49.48%142.36%44.51%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
24.52%10.29%50.46%173.67%38.31%36.75%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%4.21%20.13%51.70%25.87%20.86%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
53.92%43.63%101.99%210.37%43.67%43.93%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
18.01%13.98%33.52%63.55%31.75%25.76%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.66%18.26%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
46.76%13.65%86.90%349.74%54.33%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.62%15.53%
2023-6.35%-11.91%-6.52%26.55%14.43%

Коэффициент Шарпа

leverage+ non leverage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.76. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.76

Коэффициент Шарпа leverage+ non leverage находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.76
2.44
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность leverage+ non leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
leverage+ non leverage0.55%0.66%0.72%0.28%0.38%0.56%0.78%0.52%1.12%0.66%0.78%0.63%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.01%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.33%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.66%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия leverage+ non leverage составляет 0.61%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
leverage+ non leverage
3.76
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
4.01
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.83
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.44
QQQ
Invesco QQQ
3.28
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
5.26

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FNGUSOXLSOXXXLKQQQTQQQ
FNGU1.000.770.770.850.910.91
SOXL0.771.001.000.870.850.85
SOXX0.771.001.000.870.850.85
XLK0.850.870.871.000.970.97
QQQ0.910.850.850.971.001.00
TQQQ0.910.850.850.971.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

leverage+ non leverage показал максимальную просадку в 68.68%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.68%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.3157 февр. 2024 г.555
-55.99%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.95
-43.43%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-28.17%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1071 нояб. 2019 г.127
-26.18%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.92

График волатильности

Текущая волатильность leverage+ non leverage составляет 12.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.70%
3.47%
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев