leverage+ non leverage
combination of leverage and non leverage Nasdaq and Tech
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в leverage+ non leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
leverage+ non leverage | 57.61% | 6.41% | 13.50% | 58.20% | 37.15% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ProShares UltraPro QQQ | 65.52% | 6.50% | 12.39% | 66.67% | 32.06% | 35.36% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 23.23% | 1.06% | 3.67% | 23.50% | 22.06% | 20.32% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -12.59% | -4.18% | -52.88% | -10.04% | 8.51% | 29.00% |
Invesco QQQ | 27.20% | 2.71% | 8.34% | 27.62% | 20.40% | 18.36% |
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 164.07% | 21.44% | 43.69% | 162.23% | 59.04% | N/A |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -22.55% | 0.90% | 6.47% | -27.63% | -45.20% | N/A |
ProShares UltraPro S&P 500 | 68.34% | -1.81% | 19.15% | 69.73% | 21.94% | 23.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью leverage+ non leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.68% | 13.11% | 2.55% | -8.95% | 11.64% | 14.04% | -4.47% | -0.43% | 3.98% | -1.49% | 10.11% | 57.61% | |
2023 | 25.57% | 0.22% | 20.89% | -1.83% | 20.37% | 13.34% | 6.59% | -5.41% | -11.36% | -4.92% | 23.87% | 11.66% | 139.49% |
2022 | -15.64% | -9.76% | 5.32% | -25.74% | -4.05% | -16.57% | 23.69% | -11.48% | -21.26% | 2.31% | 13.12% | -17.21% | -60.63% |
2021 | 0.68% | 3.85% | -1.56% | 9.95% | -3.05% | 13.70% | 2.61% | 6.57% | -10.42% | 16.98% | 3.17% | 0.12% | 47.64% |
2020 | 7.35% | -9.61% | -22.66% | 31.75% | 13.08% | 13.01% | 17.99% | 31.80% | -13.00% | -6.29% | 21.20% | 13.65% | 120.67% |
2019 | 19.28% | 5.64% | 6.98% | 10.87% | -20.13% | 15.31% | 5.41% | -5.67% | 1.09% | 8.54% | 10.41% | 11.03% | 84.10% |
2018 | 1.35% | -1.22% | -9.37% | 0.61% | 12.71% | 3.60% | 1.11% | 10.16% | -3.10% | -16.05% | -3.18% | -15.39% | -20.88% |
Комиссия
Комиссия leverage+ non leverage составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг leverage+ non leverage составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro QQQ | 1.37 | 1.84 | 1.25 | 1.55 | 5.79 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.13 | 1.58 | 1.21 | 1.48 | 5.07 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -0.02 | 0.69 | 1.09 | -0.03 | -0.06 |
Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 2.30 | 2.51 | 1.34 | 2.93 | 9.73 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -0.40 | -0.20 | 0.98 | -0.31 | -0.93 |
ProShares UltraPro S&P 500 | 2.03 | 2.45 | 1.34 | 2.34 | 12.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность leverage+ non leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.47% | 0.65% | 0.63% | 0.26% | 0.36% | 0.53% | 0.73% | 0.52% | 0.86% | 0.68% | 0.76% | 0.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ProShares UltraPro QQQ | 0.88% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.48% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.89% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 0.62% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
leverage+ non leverage показал максимальную просадку в 64.64%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.
Текущая просадка leverage+ non leverage составляет 9.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-64.64% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 315 | 7 февр. 2024 г. | 555 |
-51.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
-40.77% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
-27.36% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 83 | 4 дек. 2024 г. | 103 |
-25.85% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 53 | 8 дек. 2020 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность leverage+ non leverage составляет 11.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VXX | SOXL | FNGU | UPRO | XLK | TQQQ | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX | 1.00 | -0.61 | -0.60 | -0.73 | -0.66 | -0.67 | -0.67 |
SOXL | -0.61 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | 0.85 |
FNGU | -0.60 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.91 |
UPRO | -0.73 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
XLK | -0.66 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
TQQQ | -0.67 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
QQQ | -0.67 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |