leverage+ non leverage

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

leverage+ non leverage

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

combination of leverage and non leverage Nasdaq and Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	20%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	10%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	20%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	20%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в leverage+ non leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

leverage+ non leverage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL

Доходность по периодам

leverage+ non leverage на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 24.24% с начала года и доходность в 32.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
leverage+ non leverage	24.24%	13.77%	2.20%	47.31%	35.80%	32.23%
Активы портфеля:
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	36.33%	16.80%	10.81%	64.74%	35.94%	34.38%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	14.86%	7.63%	4.90%	26.02%	23.76%	20.14%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	23.99%	32.21%	-21.78%	62.71%	30.38%	35.63%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	20.64%	11.76%	1.24%	36.50%	28.76%	24.32%
QQQ Invesco QQQ	16.64%	6.13%	7.58%	27.00%	21.27%	17.92%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	25.13%	21.12%	-0.73%	54.70%	39.26%	38.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью leverage+ non leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.23%	12.26%	2.53%	-10.81%	13.77%	13.02%	-7.60%						24.24%
2023	22.97%	-0.60%	20.19%	-3.59%	19.44%	12.26%	6.85%	-5.61%	-12.17%	-5.44%	26.30%	13.28%	127.61%
2022	-17.21%	-8.40%	4.05%	-24.56%	-1.30%	-20.15%	28.34%	-14.24%	-22.72%	7.94%	15.44%	-18.31%	-59.38%
2021	0.28%	3.19%	1.66%	8.27%	-1.47%	13.04%	5.16%	6.99%	-11.22%	15.62%	10.22%	3.78%	67.59%
2020	3.44%	-12.91%	-25.41%	27.85%	13.71%	13.70%	13.28%	22.15%	-11.20%	-6.81%	26.88%	10.77%	78.70%
2019	16.31%	10.80%	8.09%	14.82%	-20.61%	18.44%	6.57%	-5.08%	3.15%	8.68%	9.26%	10.30%	105.52%
2018	16.59%	-2.78%	-8.09%	-3.27%	14.60%	-1.79%	5.22%	10.85%	-1.72%	-18.57%	-1.41%	-15.43%	-11.74%
2017	8.70%	8.40%	5.16%	3.27%	9.91%	-6.84%	8.83%	4.67%	2.56%	12.92%	2.20%	-0.11%	76.45%
2016	-12.13%	-1.53%	15.80%	-8.38%	10.79%	-3.94%	16.67%	4.13%	4.97%	-2.54%	3.53%	3.63%	30.29%
2015	-6.69%	16.30%	-5.98%	2.75%	6.83%	-9.04%	3.29%	-12.68%	-3.89%	22.89%	1.87%	-4.26%	5.85%
2014	-4.26%	10.22%	0.06%	-1.45%	8.43%	6.83%	-0.07%	9.50%	-1.76%	2.57%	10.77%	-3.83%	41.57%
2013	6.69%	2.65%	5.01%	3.70%	7.68%	-4.68%	9.05%	-3.06%	9.27%	9.10%	5.58%	7.36%	74.87%

Комиссия

Комиссия leverage+ non leverage составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг leverage+ non leverage среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

leverage+ non leverage

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

leverage+ non leverage

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.28	1.79	1.23	1.02	5.74
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.32	1.82	1.24	1.59	5.81
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.71	1.48	1.19	0.84	2.92
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	1.17	1.69	1.21	1.52	4.88
QQQ Invesco QQQ	1.59	2.17	1.28	1.97	7.42
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.95	1.50	1.19	1.04	4.08

Коэффициент Шарпа

leverage+ non leverage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

leverage+ non leverage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность leverage+ non leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
leverage+ non leverage	0.71%	0.71%	0.77%	0.35%	0.48%	0.61%	0.87%	0.54%	1.12%	0.66%	0.78%	0.63%
Активы портфеля:
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.25%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.69%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	0.72%	0.51%	1.07%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.63%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%	1.18%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.34%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

leverage+ non leverage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

leverage+ non leverage показал максимальную просадку в 64.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка leverage+ non leverage составляет 18.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-64.22%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	331	9 февр. 2024 г.	533
-54.21%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	77	10 июл. 2020 г.	99
-41.38%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	155
-38.25%	18 февр. 2011 г.	127	19 авг. 2011 г.	131	28 февр. 2012 г.	258
-32.78%	26 апр. 2010 г.	90	31 авг. 2010 г.	46	4 нояб. 2010 г.	136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность leverage+ non leverage составляет 16.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

leverage+ non leverage

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SOXL	SOXX	TQQQ	QQQ	XLK	TECL
SOXL	1.00	1.00	0.83	0.83	0.84	0.85
SOXX	1.00	1.00	0.83	0.83	0.85	0.85
TQQQ	0.83	0.83	1.00	1.00	0.96	0.96
QQQ	0.83	0.83	1.00	1.00	0.96	0.96
XLK	0.84	0.85	0.96	0.96	1.00	1.00
TECL	0.85	0.85	0.96	0.96	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2010 г.