leverage+ non leverage
combination of leverage and non leverage Nasdaq and Tech
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.39% | 3.05% | -1.02% | 12.04% | 14.64% | 11.14% |
leverage+ non leverage | -9.18% | 1.50% | -11.15% | 1.90% | 39.43% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 3.54% | 3.32% | 1.31% | 7.54% | 20.31% | 20.33% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -25.65% | 0.59% | -29.90% | 6.29% | 38.30% | N/A |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -4.52% | 6.39% | -13.04% | 12.88% | 32.64% | 22.50% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -16.95% | -6.36% | -9.50% | -33.22% | -41.56% | -39.64% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -28.12% | -8.69% | -22.24% | -44.91% | -52.91% | -52.71% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 8.14% | 6.65% | 8.08% | -0.02% | 30.00% | 26.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью leverage+ non leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.52% | -4.39% | -6.79% | -3.53% | 2.57% | 2.45% | -9.18% | ||||||
2024 | 3.11% | 9.28% | 1.98% | -4.35% | 7.54% | 11.23% | -4.28% | -2.17% | 2.22% | 0.25% | 7.84% | 5.65% | 43.75% |
2023 | 16.22% | 2.28% | 15.51% | -3.65% | 26.67% | 12.80% | 6.52% | -6.53% | -11.99% | -4.26% | 25.52% | 12.53% | 123.98% |
2022 | -5.88% | -4.21% | -2.91% | -4.37% | -1.83% | 1.52% | -6.65% | -0.29% | 6.11% | -9.20% | -2.70% | 4.28% | -24.09% |
2021 | 0.80% | 4.83% | -4.89% | 2.97% | -1.69% | 8.75% | -1.11% | 3.79% | -6.97% | 12.15% | 2.17% | -0.67% | 20.22% |
2020 | 4.66% | -1.71% | -21.50% | 7.98% | 6.37% | 9.57% | 18.20% | 35.35% | -11.32% | -5.50% | 17.68% | 19.61% | 91.78% |
2019 | 10.00% | 2.85% | 4.04% | 7.46% | -18.27% | 10.34% | 5.17% | -5.11% | 0.88% | 7.05% | 8.97% | 10.38% | 47.87% |
2018 | 1.60% | 0.70% | -5.62% | -0.53% | 6.60% | 2.25% | -4.51% | 4.61% | -4.33% | -9.04% | -3.85% | -5.54% | -17.35% |
Комиссия
Комиссия leverage+ non leverage составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг leverage+ non leverage составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.33 | 0.77 | 1.10 | 0.48 | 1.49 |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.13 | 0.90 | 1.12 | 0.26 | 0.57 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.27 | 0.82 | 1.12 | 0.36 | 1.11 |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -0.60 | -0.63 | 0.91 | -0.36 | -1.27 |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -0.62 | -0.67 | 0.91 | -0.49 | -1.39 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.07 | 0.44 | 1.06 | 0.12 | 0.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность leverage+ non leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.66% | 2.29% | 2.00% | 0.57% | 0.25% | 0.67% | 1.18% | 1.06% | 0.62% | 0.55% | 0.88% | 0.64% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.65% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.05% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.50% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.91% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
leverage+ non leverage показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.
Текущая просадка leverage+ non leverage составляет 16.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.22% | 20 февр. 2020 г. | 31 | 2 апр. 2020 г. | 68 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
-30.99% | 22 нояб. 2021 г. | 259 | 1 дек. 2022 г. | 110 | 11 мая 2023 г. | 369 |
-28.54% | 15 июн. 2018 г. | 139 | 3 янв. 2019 г. | 237 | 11 дек. 2019 г. | 376 |
-27.68% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 104 |
-25.12% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 62 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
Benchmark | SMH | FNGU | SPXS | UPRO | XLK | SQQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark | 1.00 | 0.80 | 0.79 | -1.00 | 1.00 | 0.91 | -0.92 | 0.59 |
SMH | 0.80 | 1.00 | 0.78 | -0.79 | 0.79 | 0.88 | -0.86 | 0.67 |
FNGU | 0.79 | 0.78 | 1.00 | -0.78 | 0.78 | 0.85 | -0.91 | 0.78 |
SPXS | -1.00 | -0.79 | -0.78 | 1.00 | -1.00 | -0.91 | 0.92 | -0.59 |
UPRO | 1.00 | 0.79 | 0.78 | -1.00 | 1.00 | 0.91 | -0.92 | 0.59 |
XLK | 0.91 | 0.88 | 0.85 | -0.91 | 0.91 | 1.00 | -0.97 | 0.68 |
SQQQ | -0.92 | -0.86 | -0.91 | 0.92 | -0.92 | -0.97 | 1.00 | -0.71 |
Portfolio | 0.59 | 0.67 | 0.78 | -0.59 | 0.59 | 0.68 | -0.71 | 1.00 |