PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
leverage+ non leverage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 24%QQQ 22%FNGU 19%TQQQ 18%UPRO 11%SOXL 4%VXX 2%АкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
Leveraged Equities, Leveraged
19%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
22%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged
4%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
18%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged
11%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Volatility
2%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в leverage+ non leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
605.24%
108.90%
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
leverage+ non leverage57.61%6.41%13.50%58.20%37.15%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
65.52%6.50%12.39%66.67%32.06%35.36%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
23.23%1.06%3.67%23.50%22.06%20.32%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
-12.59%-4.18%-52.88%-10.04%8.51%29.00%
QQQ
Invesco QQQ
27.20%2.71%8.34%27.62%20.40%18.36%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
164.07%21.44%43.69%162.23%59.04%N/A
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-22.55%0.90%6.47%-27.63%-45.20%N/A
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
68.34%-1.81%19.15%69.73%21.94%23.70%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью leverage+ non leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.68%13.11%2.55%-8.95%11.64%14.04%-4.47%-0.43%3.98%-1.49%10.11%57.61%
202325.57%0.22%20.89%-1.83%20.37%13.34%6.59%-5.41%-11.36%-4.92%23.87%11.66%139.49%
2022-15.64%-9.76%5.32%-25.74%-4.05%-16.57%23.69%-11.48%-21.26%2.31%13.12%-17.21%-60.63%
20210.68%3.85%-1.56%9.95%-3.05%13.70%2.61%6.57%-10.42%16.98%3.17%0.12%47.64%
20207.35%-9.61%-22.66%31.75%13.08%13.01%17.99%31.80%-13.00%-6.29%21.20%13.65%120.67%
201919.28%5.64%6.98%10.87%-20.13%15.31%5.41%-5.67%1.09%8.54%10.41%11.03%84.10%
20181.35%-1.22%-9.37%0.61%12.71%3.60%1.11%10.16%-3.10%-16.05%-3.18%-15.39%-20.88%

Комиссия

Комиссия leverage+ non leverage составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг leverage+ non leverage составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности leverage+ non leverage, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа leverage+ non leverage, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино leverage+ non leverage, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега leverage+ non leverage, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара leverage+ non leverage, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина leverage+ non leverage, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа leverage+ non leverage, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.622.10
Коэффициент Сортино leverage+ non leverage, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.092.80
Коэффициент Омега leverage+ non leverage, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.281.39
Коэффициент Кальмара leverage+ non leverage, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.283.09
Коэффициент Мартина leverage+ non leverage, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.7913.49
leverage+ non leverage
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.371.841.251.555.79
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.131.581.211.485.07
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
-0.020.691.09-0.03-0.06
QQQ
Invesco QQQ
1.642.191.302.167.79
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
2.302.511.342.939.73
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-0.40-0.200.98-0.31-0.93
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
2.032.451.342.3412.24

leverage+ non leverage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.62
2.10
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность leverage+ non leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.47%0.65%0.63%0.26%0.36%0.53%0.73%0.52%0.86%0.68%0.76%0.64%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.88%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.48%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.89%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.62%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.32%
-2.62%
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

leverage+ non leverage показал максимальную просадку в 64.64%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка leverage+ non leverage составляет 9.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.64%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.3157 февр. 2024 г.555
-51.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-40.77%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-27.36%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.834 дек. 2024 г.103
-25.85%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.538 дек. 2020 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность leverage+ non leverage составляет 11.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.90%
3.79%
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VXXSOXLFNGUUPROXLKTQQQQQQ
VXX1.00-0.61-0.60-0.73-0.66-0.67-0.67
SOXL-0.611.000.770.790.870.850.85
FNGU-0.600.771.000.780.850.910.91
UPRO-0.730.790.781.000.900.910.91
XLK-0.660.870.850.901.000.970.97
TQQQ-0.670.850.910.910.971.001.00
QQQ-0.670.850.910.910.971.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 янв. 2018 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab