PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
leverage+ non leverage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

leverage+ non leverage

Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

combination of leverage and non leverage Nasdaq and Tech

Распределение активов

XLK 24%QQQ 22%FNGU 19%TQQQ 18%UPRO 11%SOXL 4%VXX 2%АкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
19%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
22%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
4%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
18%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
11%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		Volatility
2%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в leverage+ non leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
504.37%
100.76%
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2018 г., начальной даты FNGU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
leverage+ non leverage35.06%8.79%13.61%76.97%40.78%N/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.59%12.82%16.96%98.46%36.26%35.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.36%6.46%8.31%35.93%23.78%20.44%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		12.74%16.41%-18.91%92.83%25.42%36.55%
QQQ
Invesco QQQ		18.11%4.70%9.66%35.18%21.44%18.26%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		72.27%14.79%21.87%160.49%63.66%N/A
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.26%0.22%-3.42%-42.47%-48.72%N/A
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		53.36%9.12%22.51%109.33%26.13%24.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью leverage+ non leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.68%13.11%2.55%-8.95%11.64%14.04%-4.47%-0.43%3.98%35.06%
202325.57%0.22%20.89%-1.83%20.37%13.34%6.59%-5.41%-11.36%-4.92%23.87%11.66%139.49%
2022-15.64%-9.76%5.32%-25.74%-4.05%-16.57%23.69%-11.48%-21.26%2.31%13.12%-17.21%-60.63%
20210.68%3.85%-1.56%9.95%-3.05%13.70%2.61%6.58%-10.42%16.98%3.17%0.12%47.64%
20207.35%-9.61%-22.66%31.75%13.08%13.01%17.99%31.80%-13.00%-6.29%21.20%13.65%120.67%
201919.28%5.64%6.98%10.87%-20.13%15.31%5.41%-5.67%1.09%8.54%10.41%11.03%84.10%
20181.35%-1.22%-9.37%0.61%12.71%3.60%1.11%10.16%-3.10%-16.05%-3.18%-15.39%-20.88%

Комиссия

Комиссия leverage+ non leverage составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг leverage+ non leverage среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности leverage+ non leverage, с текущим значением в 2525
leverage+ non leverage
Ранг коэф-та Шарпа leverage+ non leverage, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино leverage+ non leverage, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега leverage+ non leverage, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара leverage+ non leverage, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина leverage+ non leverage, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

leverage+ non leverage
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа leverage+ non leverage, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино leverage+ non leverage, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега leverage+ non leverage, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара leverage+ non leverage, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина leverage+ non leverage, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.992.371.311.628.60
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.762.321.312.237.79
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.981.721.221.233.74
QQQ
Invesco QQQ		2.082.741.372.659.62
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		2.402.591.342.3710.58
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-0.61-0.830.90-0.47-0.97
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		3.053.351.452.1317.49

Коэффициент Шарпа

leverage+ non leverage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
2.79
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность leverage+ non leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
leverage+ non leverage0.68%0.65%0.63%0.26%0.36%0.53%0.73%0.52%0.86%0.69%0.76%0.64%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.37%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.70%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.87%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.82%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.27%
-1.09%
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

leverage+ non leverage показал максимальную просадку в 64.64%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 315 торговых сессий.

Текущая просадка leverage+ non leverage составляет 13.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.64%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.3157 февр. 2024 г.555
-51.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-40.77%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-27.36%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-25.85%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.538 дек. 2020 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность leverage+ non leverage составляет 10.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.43%
3.33%
leverage+ non leverage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VXXSOXLFNGUUPROXLKTQQQQQQ
VXX1.00-0.61-0.60-0.73-0.67-0.67-0.67
SOXL-0.611.000.770.800.870.860.85
FNGU-0.600.771.000.780.850.910.91
UPRO-0.730.800.781.000.910.910.91
XLK-0.670.870.850.911.000.970.97
TQQQ-0.670.860.910.910.971.001.00
QQQ-0.670.850.910.910.971.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 янв. 2018 г.