Special1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Special1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	12.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	12.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	12.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.50%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Special1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Special1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Special1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 40.03% с начала года и доходность в 36.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Special1	40.03%	1.40%	16.38%	60.77%	43.46%	36.47%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-9.72%	23.05%	182.90%	93.52%	74.43%
TSLA Tesla, Inc.	-4.12%	6.71%	39.47%	-6.82%	71.68%	30.52%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	6.38%	7.12%	48.15%	16.42%	28.10%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	-1.23%	8.77%	25.72%	21.71%	18.73%
NFLX Netflix, Inc.	43.98%	0.56%	11.63%	82.49%	20.99%	27.22%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	4.99%	10.37%	90.39%	24.32%	21.86%
AAPL Apple Inc	18.98%	0.80%	32.79%	31.87%	34.14%	25.97%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	2.62%	1.89%	37.24%	26.77%	27.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Special1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.76%	11.26%	2.11%	-3.01%	9.27%	8.71%	-1.30%	0.90%					40.03%
2023	20.95%	4.70%	12.48%	0.27%	15.94%	9.52%	4.58%	-0.80%	-6.37%	-1.30%	12.15%	3.67%	102.12%
2022	-11.24%	-6.85%	6.96%	-21.47%	-3.26%	-10.75%	17.67%	-5.76%	-9.40%	-1.35%	6.15%	-11.09%	-43.91%
2021	1.45%	-1.25%	1.42%	8.52%	-2.10%	9.20%	2.23%	7.50%	-4.06%	14.05%	4.51%	-2.42%	44.56%
2020	11.27%	-1.04%	-7.64%	20.98%	6.69%	10.77%	12.65%	23.63%	-8.75%	-3.09%	11.01%	6.56%	111.84%
2019	10.61%	2.55%	4.51%	4.06%	-11.61%	9.70%	2.50%	-3.38%	1.18%	10.09%	5.80%	7.93%	50.68%
2018	16.72%	0.46%	-6.31%	3.55%	7.96%	4.14%	-1.33%	8.52%	-2.31%	-8.72%	-4.40%	-8.60%	6.70%
2017	8.69%	2.02%	5.09%	4.34%	9.51%	-2.07%	5.99%	3.07%	-0.17%	8.63%	-0.54%	-0.02%	53.60%
2016	-8.46%	-1.98%	10.47%	-3.02%	8.47%	-3.92%	9.83%	1.50%	3.78%	3.67%	-0.06%	5.93%	27.21%
2015	2.85%	7.27%	-4.51%	10.97%	3.64%	0.44%	9.70%	-2.06%	-0.54%	10.29%	6.40%	-0.38%	52.04%
2014	3.70%	10.90%	-7.99%	-1.43%	7.09%	4.36%	-0.87%	8.67%	-2.36%	-1.61%	2.99%	-4.65%	18.46%
2013	13.41%	1.40%	0.91%	10.92%	15.18%	1.00%	13.41%	8.17%	9.03%	4.29%	2.77%	4.37%	124.02%

Комиссия

Комиссия Special1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Special1 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Special1

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Special1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
TSLA Tesla, Inc.	-0.17	0.14	1.02	-0.14	-0.39
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
NFLX Netflix, Inc.	2.55	3.66	1.48	1.63	18.83
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24

Коэффициент Шарпа

Special1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Special1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Special1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Special1	0.21%	0.16%	0.23%	0.15%	0.21%	0.31%	0.49%	0.45%	0.59%	0.68%	0.73%	0.83%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Special1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Special1 показал максимальную просадку в 48.73%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Special1 составляет 5.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.73%	22 нояб. 2021 г.	277	28 дек. 2022 г.	134	13 июл. 2023 г.	411
-33.28%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	44	18 мая 2020 г.	62
-28.78%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	269
-21.46%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	76	26 мая 2016 г.	119
-17.08%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Special1 составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Special1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NFLX	AAPL	NVDA	META	MSFT	AMZN	GOOGL
TSLA	1.00	0.37	0.38	0.39	0.33	0.36	0.39	0.36
NFLX	0.37	1.00	0.39	0.43	0.46	0.44	0.52	0.46
AAPL	0.38	0.39	1.00	0.48	0.45	0.56	0.50	0.54
NVDA	0.39	0.43	0.48	1.00	0.47	0.56	0.51	0.51
META	0.33	0.46	0.45	0.47	1.00	0.50	0.56	0.60
MSFT	0.36	0.44	0.56	0.56	0.50	1.00	0.60	0.65
AMZN	0.39	0.52	0.50	0.51	0.56	0.60	1.00	0.65
GOOGL	0.36	0.46	0.54	0.51	0.60	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Special1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество