David Swensen Yale Endowment Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	23.50%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	23.50%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	4.50%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	Government Bonds	7.50%
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF	Global Equities	17.50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	2.25%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	11.75%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	9.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Yale Endowment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель David Swensen Yale Endowment Portfolio	0.64%	-1.42%	-1.31%	0.68%	6.63%	10.23%	6.46%	—
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.28%	1.76%	20.18%	28.03%	43.60%	12.64%	12.05%	11.80%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.20%	-1.07%	0.22%	0.69%	3.22%	2.49%	-0.22%	0.97%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	1.61%	-4.14%	3.82%	1.04%	2.32%	7.60%	4.11%	6.16%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-2.51%	2.81%	6.58%	28.04%	15.41%	7.43%	9.01%
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF	-0.24%	-3.98%	-15.41%	-16.07%	-8.56%	10.65%	0.94%	7.62%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2.15%	-0.82%	-9.35%	-9.08%	-15.03%	6.54%	5.67%	7.92%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	0.33%	0.36%	8.44%	15.46%	27.06%	10.31%	8.74%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении David Swensen Yale Endowment Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.17%	-0.30%	-3.60%	0.51%									-1.31%
2025	3.43%	-0.46%	-2.73%	-1.62%	2.98%	2.75%	0.53%	1.80%	-0.11%	0.00%	1.24%	1.00%	8.96%
2024	-0.09%	2.21%	3.81%	-0.76%	2.66%	-0.04%	1.61%	0.03%	2.25%	-2.24%	2.97%	-2.37%	10.28%
2023	6.15%	-1.20%	-3.26%	1.47%	-1.33%	4.11%	3.37%	-1.71%	-0.39%	-3.42%	6.20%	4.40%	14.61%
2022	-2.19%	-1.15%	2.96%	-2.54%	-0.89%	-5.22%	4.81%	-2.37%	-8.11%	5.54%	4.05%	-3.60%	-9.27%
2021	0.59%	5.12%	3.32%	4.75%	2.16%	0.02%	1.66%	0.35%	-2.35%	5.15%	-2.66%	2.85%	22.64%

Метрики бенчмарка

David Swensen Yale Endowment Portfolio: годовая альфа составляет 0.89%, бета — 0.61, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 09.05.2019.

Портфель участвовал в 70.46% снижения S&P 500 Index, но только в 61.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.89%

Бета: 0.61

R²: 0.71

Участие в росте: 61.64%

Участие в снижении: 70.46%

Комиссия

Комиссия David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 3.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

GNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

GOVT

iShares U.S. Treasury Bond ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

David Swensen Yale Endowment Portfolio имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	0.88	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	1.37	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.21	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	1.39	-0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.62	6.43	-3.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	90	2.12	2.71	1.41	2.97	15.53
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	35	0.80	1.17	1.14	1.21	3.10
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	15	0.14	0.31	1.04	0.24	0.82
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	80	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF	6	-0.35	-0.34	0.95	-0.33	-0.90
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2	-0.71	-0.88	0.89	-0.70	-1.40
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	94	2.25	3.05	1.48	4.38	18.76

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

David Swensen Yale Endowment Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.49
За 5 лет: 0.55
За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность David Swensen Yale Endowment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	6.77%	6.30%	6.63%	5.03%	6.03%	7.03%	4.33%	6.38%	4.83%	4.82%	3.71%	4.01%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF	2.30%	2.76%	4.73%	3.37%	4.37%	3.44%	2.78%	3.84%	3.51%	2.40%	2.06%	4.59%
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF	3.52%	3.49%	3.14%	2.65%	1.77%	0.96%	2.17%	1.98%	1.97%	1.57%	1.40%	1.25%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.36%	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF	6.83%	5.87%	8.62%	3.96%	2.88%	10.34%	4.66%	5.87%	6.81%	10.18%	4.12%	6.23%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	13.93%	11.78%	10.94%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	5.28%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

David Swensen Yale Endowment Portfolio показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.39%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	194
-16.06%	21 апр. 2022 г.	112	29 сент. 2022 г.	304	14 дек. 2023 г.	416
-13.87%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	58	2 июл. 2025 г.	93
-7.49%	30 янв. 2026 г.	40	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.4%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GOVT	DBMF	XLRE	BIZD	GNR	VXUS	PSP	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.06	0.18	0.60	0.59	0.61	0.79	0.79	0.99	0.80
GOVT	-0.06	1.00	-0.22	0.17	-0.06	-0.12	-0.01	0.00	-0.06	-0.01
DBMF	0.18	-0.22	1.00	0.02	0.12	0.23	0.19	0.14	0.18	0.34
XLRE	0.60	0.17	0.02	1.00	0.47	0.43	0.53	0.56	0.61	0.64
BIZD	0.59	-0.06	0.12	0.47	1.00	0.54	0.55	0.69	0.61	0.82
GNR	0.61	-0.12	0.23	0.43	0.54	1.00	0.77	0.63	0.64	0.73
VXUS	0.79	-0.01	0.19	0.53	0.55	0.77	1.00	0.82	0.81	0.83
PSP	0.79	0.00	0.14	0.56	0.69	0.63	0.82	1.00	0.81	0.90
VTI	0.99	-0.06	0.18	0.61	0.61	0.64	0.81	0.81	1.00	0.82
Portfolio	0.80	-0.01	0.34	0.64	0.82	0.73	0.83	0.90	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.

David Swensen Yale Endowment Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов