PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
David Swensen Yale Endowment Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DBMF 23.5%GOVT 7.5%BIZD 23.5%PSP 17.5%VXUS 11.75%GNR 4.5%VTI 2.25%XLRE 9.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
Financials Equities

23.50%

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Hedge Fund, Actively Managed

23.50%

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Commodity Producers Equities

4.50%

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
Government Bonds

7.50%

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
Global Equities

17.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

2.25%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

11.75%

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT

9.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Yale Endowment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.44%
19.37%
David Swensen Yale Endowment Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
David Swensen Yale Endowment Portfolio5.30%0.92%16.44%17.67%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.01%-3.06%20.57%24.07%12.72%11.99%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.37%2.51%9.89%4.29%8.44%4.68%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-2.81%-1.82%3.49%-1.97%-0.46%0.70%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-8.27%-5.49%12.95%1.95%3.82%N/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.26%-1.65%15.74%8.74%5.37%4.25%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
4.02%-1.33%35.01%30.50%7.39%6.74%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
7.00%4.27%17.99%28.83%11.59%8.21%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
15.00%4.16%6.51%14.43%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.09%2.21%3.81%
2023-0.39%-3.42%6.20%4.40%

Комиссия

Комиссия David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 3.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии PSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


David Swensen Yale Endowment Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа David Swensen Yale Endowment Portfolio, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино David Swensen Yale Endowment Portfolio, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега David Swensen Yale Endowment Portfolio, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара David Swensen Yale Endowment Portfolio, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина David Swensen Yale Endowment Portfolio, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.982.851.341.547.69
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
0.290.531.060.270.96
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-0.26-0.320.96-0.08-0.50
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.090.271.030.050.26
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.711.091.130.492.12
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
1.742.441.290.826.24
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
2.473.371.442.1617.66
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
1.552.161.270.793.75

Коэффициент Шарпа

David Swensen Yale Endowment Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.99

Коэффициент Шарпа David Swensen Yale Endowment Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.99
1.92
David Swensen Yale Endowment Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность David Swensen Yale Endowment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
David Swensen Yale Endowment Portfolio5.19%5.03%6.03%7.03%4.33%6.38%4.83%4.82%3.71%4.01%3.51%4.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.41%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
3.29%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
2.92%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.93%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.66%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.36%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
4.68%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%4.94%13.48%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
10.68%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
3.08%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.96%
-3.50%
David Swensen Yale Endowment Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

David Swensen Yale Endowment Portfolio показал максимальную просадку в 32.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.4%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-16.07%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.30414 дек. 2023 г.416
-5.54%9 нояб. 2021 г.817 мар. 2022 г.1629 мар. 2022 г.97
-3.88%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-3.68%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.824 мая 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.75%
3.58%
David Swensen Yale Endowment Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DBMFGOVTXLREBIZDGNRPSPVXUSVTI
DBMF1.00-0.270.000.080.160.070.100.12
GOVT-0.271.000.10-0.10-0.17-0.04-0.07-0.10
XLRE0.000.101.000.510.450.600.560.67
BIZD0.08-0.100.511.000.590.700.590.64
GNR0.16-0.170.450.591.000.680.800.68
PSP0.07-0.040.600.700.681.000.850.82
VXUS0.10-0.070.560.590.800.851.000.83
VTI0.12-0.100.670.640.680.820.831.00