David Swensen Yale Endowment Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | Financials Equities | 23.50% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 23.50% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Commodity Producers Equities | 4.50% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | Government Bonds | 7.50% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Global Equities | 17.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 2.25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 11.75% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 9.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Yale Endowment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| David Swensen Yale Endowment Portfolio | 3.38% | 2.78% | 10.02% | 14.87% | 7.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.88% | 16.56% | 24.00% | 13.74% | 12.84% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 5.91% | 4.83% | 1.60% | 5.07% | 7.73% | 5.24% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -1.51% | 0.86% | -1.01% | 2.72% | -0.94% | 0.72% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.67% | 1.25% | 1.29% | 13.99% | 4.17% | N/A |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.65% | 3.28% | 7.18% | 11.04% | 5.12% | 5.25% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 5.17% | 4.06% | 21.53% | 26.33% | 8.41% | 9.11% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 5.17% | 4.42% | 16.49% | 21.82% | 11.99% | 9.84% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.92% | 0.23% | 2.24% | 4.49% | 5.81% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью David Swensen Yale Endowment Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.72% | 3.38% | |||||||||||
| 2024 | -0.02% | 2.21% | 3.91% | -0.51% | 2.68% | -0.08% | 1.31% | -0.21% | 2.17% | -2.11% | 3.14% | -2.38% | 10.34% |
| 2023 | 5.47% | -1.08% | -3.53% | 1.41% | -1.27% | 4.19% | 3.33% | -1.58% | -0.10% | -3.33% | 5.49% | 3.93% | 13.07% |
| 2022 | -2.56% | -1.48% | 2.93% | -2.49% | -0.94% | -5.34% | 4.17% | -1.88% | -7.12% | 5.13% | 2.48% | -3.24% | -10.59% |
| 2021 | 0.54% | 4.93% | 3.24% | 4.84% | 2.16% | 0.00% | 1.78% | 0.44% | -2.53% | 5.37% | -2.72% | 2.92% | 22.61% |
| 2020 | -0.06% | -6.47% | -17.09% | 8.86% | 3.62% | 1.20% | 2.60% | 2.49% | -2.10% | -1.92% | 10.58% | 4.37% | 3.08% |
| 2019 | -1.50% | 3.65% | 0.56% | 1.82% | 1.04% | 0.49% | 1.54% | 2.10% | 10.03% |
Комиссия
Комиссия David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 3.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.34 | 2.85 | 11.36 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.15 | 0.29 | 1.04 | 0.14 | 0.33 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.16 | 0.27 | 1.04 | 0.06 | 0.46 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.63 | 0.94 | 1.12 | 0.40 | 2.18 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.76 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 2.55 |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 1.33 | 1.82 | 1.23 | 1.25 | 8.32 |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 1.94 | 2.61 | 1.35 | 2.40 | 9.27 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.43 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 0.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность David Swensen Yale Endowment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.39% | 6.63% | 5.03% | 6.03% | 7.03% | 4.33% | 6.38% | 4.83% | 4.82% | 3.71% | 4.01% | 3.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.47% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.26% | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.38% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.25% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.20% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 10.40% | 10.94% | 10.97% | 11.22% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.69% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
David Swensen Yale Endowment Portfolio показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.46% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 219 |
| -15.51% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 424 |
| -7.88% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.63% | 9 нояб. 2021 г. | 81 | 7 мар. 2022 г. | 30 | 19 апр. 2022 г. | 111 |
| -4.01% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 19 | 21 янв. 2025 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOVT | DBMF | XLRE | BIZD | GNR | PSP | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVT | 1.00 | -0.27 | 0.15 | -0.08 | -0.14 | -0.01 | -0.03 | -0.07 |
| DBMF | -0.27 | 1.00 | -0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| XLRE | 0.15 | -0.00 | 1.00 | 0.49 | 0.43 | 0.57 | 0.54 | 0.63 |
| BIZD | -0.08 | 0.10 | 0.49 | 1.00 | 0.57 | 0.69 | 0.57 | 0.62 |
| GNR | -0.14 | 0.18 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 0.66 | 0.79 | 0.66 |
| PSP | -0.01 | 0.10 | 0.57 | 0.69 | 0.66 | 1.00 | 0.84 | 0.82 |
| VXUS | -0.03 | 0.13 | 0.54 | 0.57 | 0.79 | 0.84 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.07 | 0.15 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.82 | 0.82 | 1.00 |