David Swensen Yale Endowment Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Yale Endowment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| David Swensen Yale Endowment Portfolio | 8.31% | 0.81% | 7.55% | 14.29% | 9.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.04% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.07% | 0.14% | 5.37% | 1.06% | 8.18% | 3.76% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 0.78% | 1.48% | 3.27% | -0.45% | 0.91% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.70% | 6.09% | 5.85% | 9.22% | 5.06% | N/A |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.99% | 4.71% | 8.95% | 25.26% | 8.22% | 7.30% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 9.26% | 0.01% | 5.76% | 17.79% | 11.34% | 7.95% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 14.36% | -2.93% | 10.96% | 10.44% | 8.62% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью David Swensen Yale Endowment Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | 2.21% | 3.81% | -0.73% | 2.66% | -0.04% | 8.31% | ||||||
| 2023 | 6.15% | -1.20% | -3.26% | 1.47% | -1.33% | 4.13% | 3.37% | -1.71% | -0.39% | -3.42% | 6.20% | 4.40% | 14.63% |
| 2022 | -2.19% | -1.15% | 2.96% | -2.54% | -0.89% | -5.22% | 4.81% | -2.37% | -8.11% | 5.54% | 4.05% | -3.60% | -9.27% |
| 2021 | 0.59% | 5.12% | 3.32% | 4.75% | 2.16% | 0.02% | 1.66% | 0.35% | -2.35% | 5.15% | -2.66% | 2.85% | 22.64% |
| 2020 | -0.07% | -6.45% | -17.19% | 10.41% | 4.83% | 1.45% | 2.45% | 2.71% | -2.07% | -2.07% | 11.31% | 4.34% | 6.54% |
| 2019 | -1.50% | 3.65% | 0.56% | 1.80% | 1.05% | 0.54% | 1.58% | 2.16% | 10.19% |
Комиссия
Комиссия David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 3.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг David Swensen Yale Endowment Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.04 | 0.06 | 1.01 | -0.04 | -0.11 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.46 | 0.69 | 1.08 | 0.14 | 1.28 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.40 | 0.71 | 1.08 | 0.21 | 1.09 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 1.37 | 2.00 | 1.23 | 0.62 | 4.82 |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 1.78 | 2.51 | 1.31 | 3.02 | 11.39 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 0.59 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность David Swensen Yale Endowment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Swensen Yale Endowment Portfolio | 6.10% | 5.03% | 6.03% | 7.03% | 4.33% | 6.38% | 4.83% | 4.82% | 3.71% | 4.01% | 3.51% | 4.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.53% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 2.98% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.93% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.40% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.50% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 10.95% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.00% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
David Swensen Yale Endowment Portfolio показал максимальную просадку в 32.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.4% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -16.07% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 416 |
| -5.54% | 9 нояб. 2021 г. | 81 | 7 мар. 2022 г. | 16 | 29 мар. 2022 г. | 97 |
| -3.68% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 8 | 24 мая 2021 г. | 11 |
| -3.59% | 5 июл. 2019 г. | 22 | 5 авг. 2019 г. | 18 | 29 авг. 2019 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOVT | DBMF | XLRE | BIZD | GNR | PSP | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVT | 1.00 | -0.28 | 0.12 | -0.09 | -0.16 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
| DBMF | -0.28 | 1.00 | -0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| XLRE | 0.12 | -0.01 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.59 | 0.56 | 0.66 |
| BIZD | -0.09 | 0.08 | 0.50 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.59 | 0.63 |
| GNR | -0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.59 | 1.00 | 0.68 | 0.79 | 0.67 |
| PSP | -0.02 | 0.08 | 0.59 | 0.69 | 0.68 | 1.00 | 0.85 | 0.82 |
| VXUS | -0.05 | 0.11 | 0.56 | 0.59 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.08 | 0.12 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |