David Swensen Yale Endowment Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | Financials Equities | 23.50% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 23.50% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Commodity Producers Equities | 4.50% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | Government Bonds | 7.50% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Global Equities | 17.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 2.25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 11.75% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 9.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| David Swensen Yale Endowment Portfolio | 1.58% | 5.39% | 2.10% | 3.56% | 12.18% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 13.07% | 1.46% | 13.04% | 16.29% | 12.19% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 7.32% | 5.49% | 1.84% | -7.66% | 12.37% | 5.04% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.20% | -0.34% | 1.98% | 4.33% | -2.06% | 0.86% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.96% | 3.86% | -0.58% | 12.15% | 8.89% | N/A |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.83% | 8.11% | 11.94% | 10.04% | 10.98% | 5.26% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 1.54% | 11.58% | 0.71% | 11.31% | 14.32% | 7.58% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -0.82% | 6.71% | 3.89% | 5.15% | 19.74% | 9.07% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -3.03% | 0.24% | -2.84% | -10.33% | 5.46% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью David Swensen Yale Endowment Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | -0.47% | -2.73% | -1.62% | 3.11% | 1.58% | |||||||
| 2024 | -0.09% | 2.21% | 3.81% | -0.73% | 2.66% | -0.04% | 1.61% | 0.03% | 2.25% | -2.24% | 2.97% | -2.37% | 10.31% |
| 2023 | 6.15% | -1.20% | -3.26% | 1.47% | -1.33% | 4.13% | 3.37% | -1.71% | -0.39% | -3.42% | 6.20% | 4.40% | 14.63% |
| 2022 | -2.19% | -1.15% | 2.96% | -2.54% | -0.89% | -5.22% | 4.81% | -2.37% | -8.11% | 5.54% | 4.05% | -3.60% | -9.27% |
| 2021 | 0.59% | 5.12% | 3.32% | 4.75% | 2.16% | 0.02% | 1.66% | 0.35% | -2.35% | 5.15% | -2.66% | 2.85% | 22.64% |
| 2020 | -0.07% | -6.45% | -17.19% | 10.41% | 4.83% | 1.45% | 2.45% | 2.71% | -2.07% | -2.07% | 11.31% | 4.28% | 6.48% |
| 2019 | -1.50% | 3.65% | 0.56% | 1.80% | 1.05% | 0.54% | 1.58% | 2.16% | 10.19% |
Комиссия
Комиссия David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 3.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.74 | 2.80 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.33 | -0.34 | 0.95 | -0.32 | -0.78 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.69 | 1.13 | 1.15 | 0.29 | 2.02 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.68 | 1.14 | 1.15 | 0.59 | 2.55 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.63 | 1.05 | 1.14 | 0.83 | 2.62 |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 0.45 | 0.82 | 1.11 | 0.51 | 1.99 |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 0.30 | 0.47 | 1.07 | 0.24 | 0.87 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.96 | -1.29 | 0.84 | -0.61 | -1.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность David Swensen Yale Endowment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.59% | 6.63% | 5.03% | 6.03% | 7.03% | 4.26% | 6.38% | 4.83% | 4.82% | 3.71% | 4.01% | 3.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.41% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.36% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.32% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.94% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 8.05% | 8.62% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.15% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 6.05% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
David Swensen Yale Endowment Portfolio показал максимальную просадку в 32.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка David Swensen Yale Endowment Portfolio составляет 3.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.4% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -16.07% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 416 |
| -13.86% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.4% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.54% | 9 нояб. 2021 г. | 81 | 7 мар. 2022 г. | 16 | 29 мар. 2022 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GOVT | DBMF | XLRE | BIZD | GNR | VXUS | PSP | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | 0.16 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.80 | 0.79 | 0.99 | 0.81 |
| GOVT | -0.07 | 1.00 | -0.26 | 0.15 | -0.08 | -0.14 | -0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.04 |
| DBMF | 0.16 | -0.26 | 1.00 | 0.01 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.31 |
| XLRE | 0.63 | 0.15 | 0.01 | 1.00 | 0.49 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.66 |
| BIZD | 0.60 | -0.08 | 0.11 | 0.49 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | 0.62 | 0.83 |
| GNR | 0.64 | -0.14 | 0.19 | 0.44 | 0.57 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.66 | 0.75 |
| VXUS | 0.80 | -0.03 | 0.14 | 0.55 | 0.57 | 0.79 | 1.00 | 0.84 | 0.81 | 0.84 |
| PSP | 0.79 | -0.01 | 0.11 | 0.57 | 0.69 | 0.67 | 0.84 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
| VTI | 0.99 | -0.07 | 0.16 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.81 | -0.04 | 0.31 | 0.66 | 0.83 | 0.75 | 0.84 | 0.90 | 0.83 | 1.00 |