Batcopter
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 26.30% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 24.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 11.70% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | Large Cap Blend Equities | 10.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 18.30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 8.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Batcopter и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Batcopter | 16.16% | 2.77% | 10.29% | 26.09% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.85% | 2.99% | 9.31% | 30.98% | N/A | N/A |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 18.95% | 3.15% | 11.55% | 28.75% | 15.86% | 12.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.68% | 1.22% | 9.65% | 17.50% | 13.40% | 11.47% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 13.49% | 2.49% | 9.47% | 20.26% | 10.40% | 9.02% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.60% | 3.68% | 8.78% | 18.23% | 7.90% | 4.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.65% | 2.76% | 10.78% | 27.88% | 15.07% | 12.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Batcopter, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.97% | 4.50% | 3.11% | -4.14% | 4.68% | 2.94% | 1.63% | 16.16% | |||||
2023 | 6.94% | -2.28% | 3.96% | 0.93% | 0.85% | 6.24% | 3.67% | -1.98% | -4.57% | -2.66% | 9.04% | 5.30% | 27.34% |
2022 | -5.50% | -2.91% | 3.26% | -8.92% | 0.51% | -8.46% | 8.71% | -4.04% | -9.35% | 7.39% | 6.37% | -5.74% | -19.15% |
2021 | -0.44% | 2.82% | 4.08% | 4.62% | 0.82% | 2.41% | 1.78% | 2.94% | -4.61% | 6.34% | -0.80% | 3.94% | 26.11% |
2020 | -6.69% | 11.75% | 4.29% | 8.74% |
Комиссия
Комиссия Batcopter составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Batcopter среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.85 | 2.49 | 1.32 | 2.32 | 8.86 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.38 | 3.23 | 1.43 | 2.54 | 11.24 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.55 | 2.26 | 1.27 | 1.37 | 5.83 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.90 | 2.68 | 1.34 | 1.49 | 7.33 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.53 | 2.17 | 1.27 | 1.06 | 7.15 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.25 | 3.06 | 1.40 | 2.04 | 10.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Batcopter за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batcopter | 1.62% | 1.74% | 1.86% | 1.43% | 1.59% | 1.78% | 1.91% | 1.57% | 1.75% | 1.83% | 1.65% | 1.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.20% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% | 2.38% | 2.18% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Batcopter показал максимальную просадку в 25.59%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Batcopter составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.59% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
-8.23% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.69% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-5.49% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-5.31% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Batcopter составляет 5.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
QQQM | VXUS | SCHD | SCHV | IVV | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|
QQQM | 1.00 | 0.70 | 0.57 | 0.64 | 0.92 | 0.91 |
VXUS | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.81 |
SCHD | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.79 | 0.80 |
SCHV | 0.64 | 0.77 | 0.95 | 1.00 | 0.86 | 0.87 |
IVV | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.91 | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.99 | 1.00 |