Batcopter

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Batcopter

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	26.30%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	24.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.70%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Blend Equities	10.90%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	18.30%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	8.30%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Batcopter и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Batcopter

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Batcopter	11.68%	-0.71%	9.48%	18.24%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	12.27%	-4.63%	8.46%	22.61%	N/A	N/A
IVV iShares Core S&P 500 ETF	14.04%	-1.31%	11.20%	20.77%	14.14%	12.60%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	8.60%	4.84%	7.35%	12.13%	11.96%	11.22%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	9.29%	2.32%	8.61%	12.68%	8.61%	8.70%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	5.35%	0.35%	6.79%	8.27%	5.88%	4.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.36%	12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Batcopter, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.97%	4.50%	3.11%	-4.14%	4.68%	2.94%							11.68%
2023	6.94%	-2.28%	3.96%	0.93%	0.85%	6.24%	3.67%	-1.98%	-4.57%	-2.66%	9.04%	5.30%	27.34%
2022	-5.50%	-2.91%	3.26%	-8.92%	0.51%	-8.46%	8.71%	-4.04%	-9.35%	7.39%	6.37%	-5.74%	-19.15%
2021	-0.44%	2.82%	4.08%	4.62%	0.82%	2.41%	1.78%	2.94%	-4.61%	6.34%	-0.80%	3.94%	26.11%
2020										-6.69%	11.75%	4.29%	8.74%

Комиссия

Комиссия Batcopter составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Batcopter среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Batcopter

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Batcopter

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.34	1.86	1.24	1.59	6.74
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.73	2.43	1.31	1.72	6.86
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.06	1.60	1.19	0.90	3.31
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	1.18	1.74	1.21	0.88	3.36
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.66	1.01	1.12	0.43	1.89
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98

Коэффициент Шарпа

Batcopter на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Batcopter

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Batcopter за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Batcopter	1.68%	1.74%	1.86%	1.43%	1.59%	1.78%	1.91%	1.57%	1.75%	1.83%	1.65%	1.54%
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.68%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.33%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.20%	1.75%	2.01%	2.26%	1.82%	1.80%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.49%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	2.29%	2.42%	2.37%	1.93%	3.03%	3.02%	3.05%	2.37%	2.65%	2.69%	2.38%	2.18%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	3.06%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%	2.70%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Batcopter

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Batcopter показал максимальную просадку в 25.59%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Batcopter составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.59%	4 янв. 2022 г.	195	12 окт. 2022 г.	294	13 дек. 2023 г.	489
-6.69%	14 окт. 2020 г.	13	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	17
-5.49%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-5.31%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	15	25 окт. 2021 г.	35
-4.6%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	7	15 мар. 2021 г.	20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Batcopter составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Batcopter

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	QQQM	VXUS	SCHD	SCHV	IVV	VTI
QQQM	1.00	0.70	0.56	0.64	0.92	0.91
VXUS	0.70	1.00	0.70	0.77	0.79	0.81
SCHD	0.56	0.70	1.00	0.95	0.79	0.79
SCHV	0.64	0.77	0.95	1.00	0.86	0.87
IVV	0.92	0.79	0.79	0.86	1.00	0.99
VTI	0.91	0.81	0.79	0.87	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.