PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Batcopter

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IVV 26.3%QQQM 24.5%VTI 18.3%SCHD 11.7%SCHV 10.9%VXUS 8.3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

26.30%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

24.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

18.30%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

11.70%

SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
Large Cap Blend Equities

10.90%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

8.30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Batcopter и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
50.49%
46.28%
Batcopter
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Batcopter6.59%3.51%13.46%27.37%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.86%3.85%18.55%49.91%N/AN/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%14.76%12.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
4.44%3.26%9.31%11.27%8.88%8.89%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.90%4.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%13.89%11.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.97%4.50%
2023-1.98%-4.57%-2.66%9.04%5.30%

Коэффициент Шарпа

Batcopter на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.42

Коэффициент Шарпа Batcopter находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.42
2.44
Batcopter
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Batcopter за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Batcopter1.66%1.74%1.86%1.43%1.59%1.78%1.91%1.57%1.75%1.83%1.65%1.54%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.31%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%2.38%2.18%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Комиссия

Комиссия Batcopter составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Batcopter
2.42
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.28
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.12
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQMVXUSSCHDSCHVIVVVTI
QQQM1.000.700.600.660.920.91
VXUS0.701.000.710.770.790.81
SCHD0.600.711.000.960.820.82
SCHV0.660.770.961.000.880.89
IVV0.920.790.820.881.000.99
VTI0.910.810.820.890.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Batcopter
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Batcopter показал максимальную просадку в 25.59%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.59%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-6.69%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-5.31%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-4.6%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20
-4.22%19 нояб. 2021 г.81 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.25

График волатильности

Текущая волатильность Batcopter составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.35%
3.47%
Batcopter
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев