Balanced Fund Mixes
VBIAX and RLBGX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced Fund Mixes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Balanced Fund Mixes на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 13.72% с начала года и доходность в 7.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Balanced Fund Mixes | 14.39% | -2.31% | 7.50% | 14.91% | 8.22% | 7.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -1.09% | 10.22% | 25.20% | 14.10% | 12.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.22% | 1.35% | 1.74% | -0.35% | 1.35% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.75% | 0.41% | 3.78% | 3.67% | 0.10% | 1.95% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.99% | -1.68% | -0.59% | 6.27% | 4.38% | 4.91% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.64% | -3.10% | 12.28% | 27.24% | 11.41% | 7.77% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | -7.18% | 7.78% | 4.87% | 3.19% | 4.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced Fund Mixes, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 2.69% | 3.10% | -3.64% | 3.54% | 1.66% | 3.60% | 2.58% | 2.51% | -1.31% | 3.46% | 14.39% | |
| 2023 | 6.86% | -3.54% | 2.25% | 0.85% | -1.21% | 4.04% | 2.47% | -2.07% | -4.60% | -1.56% | 7.98% | 5.35% | 17.12% |
| 2022 | -4.90% | -1.55% | 2.05% | -6.01% | -1.23% | -6.01% | 6.12% | -4.10% | -8.29% | 4.02% | 6.05% | -3.68% | -17.32% |
| 2021 | -0.57% | 1.25% | 2.54% | 4.28% | 1.44% | 0.86% | 1.99% | 1.65% | -3.81% | 4.48% | -1.39% | 4.05% | 17.74% |
| 2020 | 0.72% | -5.06% | -11.19% | 8.99% | 3.44% | 2.23% | 4.77% | 3.21% | -2.55% | -1.69% | 7.51% | 3.76% | 13.11% |
| 2019 | 7.06% | 1.71% | 1.72% | 1.77% | -2.69% | 4.77% | 0.85% | 0.97% | 0.90% | 1.65% | 1.00% | 2.07% | 23.74% |
| 2018 | 1.95% | -3.82% | 0.10% | 0.20% | 1.60% | 0.65% | 1.49% | 1.53% | -0.56% | -4.26% | 2.05% | -4.82% | -4.18% |
| 2017 | 1.57% | 2.79% | -0.21% | 0.98% | 0.69% | 0.62% | 1.62% | 0.66% | 0.70% | 0.84% | 1.86% | 0.95% | 13.85% |
| 2016 | -2.71% | 1.10% | 5.59% | 0.53% | 0.46% | 2.68% | 3.24% | -0.98% | -0.04% | -2.72% | 0.07% | 1.86% | 9.14% |
| 2015 | 1.58% | 1.22% | -0.38% | -0.60% | 0.32% | -2.24% | 1.34% | -4.25% | -0.86% | 5.26% | -0.67% | -0.79% | -0.36% |
| 2014 | -0.32% | 4.23% | 0.04% | 1.00% | 1.40% | 2.14% | -1.30% | 2.67% | -3.23% | 2.90% | 1.49% | 0.27% | 11.65% |
| 2013 | -2.68% | 3.76% | -2.32% | 2.60% | 3.13% | -0.51% | 0.84% | 4.71% |
Комиссия
Комиссия Balanced Fund Mixes составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Balanced Fund Mixes составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.90 | 1.32 | 1.15 | 0.39 | 3.03 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.87 | 2.67 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 10.08 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.39 | 0.62 | 1.08 | 0.24 | 1.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Balanced Fund Mixes за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 2.44% | 2.17% | 1.88% | 1.90% | 2.31% | 2.66% | 2.28% | 2.47% | 2.28% | 2.20% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.06% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Balanced Fund Mixes показал максимальную просадку в 26.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Balanced Fund Mixes составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.75% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.36% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 548 |
| -11.2% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -9.68% | 24 мар. 2015 г. | 209 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 267 |
| -7.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Balanced Fund Mixes составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BNDX | BND | VTI | VXUS | VNQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.01 | 0.16 | 0.11 |
| BNDX | 0.27 | 1.00 | 0.73 | -0.01 | 0.01 | 0.18 |
| BND | 0.38 | 0.73 | 1.00 | -0.03 | 0.01 | 0.22 |
| VTI | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 1.00 | 0.81 | 0.61 |
| VXUS | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.81 | 1.00 | 0.52 |
| VNQ | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.61 | 0.52 | 1.00 |