PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Base
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Base

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Base

Распределение активов

TSLA 40%NVDA 20%AAPL 10%VOO 10%BRK-B 10%JPM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology

10%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

10%

JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services

10%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

20%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14,269.74%
388.98%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Base на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 28.88% с начала года и доходность в 40.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Base29.46%3.72%35.48%32.43%64.12%40.65%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.91%
AAPL
Apple Inc		13.26%1.99%13.33%13.16%34.21%25.96%
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.87%74.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.64%13.06%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		24.84%6.28%22.50%37.11%15.80%16.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Base, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.04%11.74%1.00%-0.63%6.83%8.32%29.46%
202325.38%12.50%5.20%-6.83%16.17%16.22%4.69%-1.26%-5.51%-10.06%14.24%3.98%94.78%
2022-8.65%-3.87%12.93%-17.98%-4.65%-12.62%21.05%-7.90%-8.42%1.64%2.98%-16.41%-39.46%
20214.80%-3.95%0.83%7.22%-2.38%8.89%0.66%7.24%-0.73%24.43%6.86%-4.17%57.94%
202022.32%0.47%-15.86%26.21%8.26%15.68%19.21%42.79%-9.18%-6.41%24.99%12.72%233.19%
20190.56%3.82%-0.11%-2.41%-17.07%14.72%4.78%-3.80%5.38%17.58%5.54%15.42%47.31%
201813.03%-1.70%-11.47%3.15%2.23%6.66%-2.17%6.54%-4.86%2.65%-2.68%-8.54%0.25%
20178.24%1.13%6.04%4.29%11.06%3.28%-0.82%6.02%-0.24%4.04%-1.98%-0.02%48.52%
2016-12.76%1.43%13.35%1.52%3.96%-2.21%10.12%-1.06%1.57%-0.14%7.28%10.59%35.72%
2015-5.59%6.14%-4.56%9.58%5.86%0.73%0.07%-2.55%0.80%-0.81%6.89%0.99%17.63%
20145.23%20.62%-6.47%1.17%1.65%6.15%-3.78%12.85%-5.27%2.24%4.02%-4.64%35.18%
20134.91%-1.40%4.04%19.19%41.58%4.83%13.46%11.12%8.21%-5.90%-4.16%6.71%149.95%

Комиссия

Комиссия Base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Base среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Base, с текущим значением в 3636
Base
Ранг коэф-та Шарпа Base, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Base, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Base, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Base, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Base, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Base
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Base, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Base, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Base, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Base, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Base, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
AAPL
Apple Inc		0.570.971.120.781.54
NVDA
NVIDIA Corporation		3.133.591.457.3720.15
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.982.861.342.367.03
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.102.591.382.267.98

Коэффициент Шарпа

Base на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.12
1.58
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Base за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Base0.39%0.44%0.56%0.42%0.52%0.58%0.73%0.57%0.70%0.90%0.94%1.02%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.11%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.11%
-4.73%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Base показал максимальную просадку в 47.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка Base составляет 11.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.89%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.78
-46.34%4 янв. 2022 г.2513 янв. 2023 г.11012 июн. 2023 г.361
-31.53%8 авг. 2018 г.2053 июн. 2019 г.10225 окт. 2019 г.307
-25.48%2 дек. 2015 г.4810 февр. 2016 г.351 апр. 2016 г.83
-24.29%1 июн. 2011 г.5822 авг. 2011 г.735 дек. 2011 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Base составляет 13.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
13.20%
3.80%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLANVDAAAPLJPMBRK-BVOO
TSLA1.000.390.370.250.250.44
NVDA0.391.000.480.340.340.60
AAPL0.370.481.000.340.390.63
JPM0.250.340.341.000.700.67
BRK-B0.250.340.390.701.000.73
VOO0.440.600.630.670.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.