PortfoliosLab logo
Base
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 40%NVDA 20%AAPL 10%VOO 10%BRK-B 10%JPM 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,682.28%
412.59%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Base на 9 мая 2025 г. показал доходность в -13.90% с начала года и доходность в 41.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
Base-12.30%5.34%-3.53%49.24%49.23%41.63%
TSLA
Tesla, Inc.
-26.14%9.57%-7.15%73.44%40.54%33.81%
AAPL
Apple Inc
-20.63%-0.16%-12.43%8.07%21.40%21.60%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%2.03%-20.97%31.47%72.07%72.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%3.92%-5.06%9.92%15.85%12.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.34%-1.47%10.86%25.66%23.84%13.54%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.78%8.00%8.01%31.11%25.76%17.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Base, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.76%-9.23%-8.59%3.13%3.28%-12.30%
2024-4.04%11.74%1.00%-0.63%6.83%8.32%7.90%-1.08%8.71%0.04%18.56%6.60%82.68%
202325.38%12.50%5.20%-6.83%16.17%16.22%4.69%-1.26%-5.51%-10.06%14.24%3.98%94.78%
2022-8.65%-3.87%12.93%-17.98%-4.65%-12.62%21.05%-7.90%-8.42%1.64%2.98%-16.41%-39.46%
20214.80%-3.95%0.83%7.22%-2.38%8.89%0.66%7.24%-0.73%24.43%6.86%-4.17%57.94%
202022.32%0.47%-15.86%26.21%8.26%15.68%19.21%42.79%-9.18%-6.41%24.99%12.72%233.19%
20190.56%3.82%-0.11%-2.41%-17.07%14.72%4.78%-3.80%5.38%17.58%5.54%15.42%47.31%
201813.03%-1.70%-11.47%3.15%2.23%6.66%-2.17%6.54%-4.86%2.65%-2.68%-8.54%0.25%
20178.24%1.13%6.04%4.29%11.06%3.28%-0.82%6.02%-0.24%4.04%-1.98%-0.02%48.51%
2016-12.77%1.43%13.35%1.52%3.96%-2.21%10.12%-1.06%1.57%-0.14%7.27%10.59%35.72%
2015-5.60%6.15%-4.56%9.58%5.86%0.73%0.07%-2.55%0.79%-0.80%6.89%0.99%17.64%
20145.23%20.62%-6.47%1.18%1.64%6.15%-3.78%12.85%-5.27%2.25%4.02%-4.64%35.19%

Комиссия

Комиссия Base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Base составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Base, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Base, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Base, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Base, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Base, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Base, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
1.031.741.211.152.83
AAPL
Apple Inc
0.250.631.090.280.95
NVDA
NVIDIA Corporation
0.531.051.130.781.94
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.311.871.273.017.59
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.091.771.261.434.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Base имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.21
  • За 5 лет: 1.33
  • За 10 лет: 1.20
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.43 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.21
0.44
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Base за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.39%0.36%0.44%0.56%0.42%0.52%0.58%0.73%0.57%0.70%0.90%0.94%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.36%
-7.88%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Base показал максимальную просадку в 47.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка Base составляет 20.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.89%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.78
-46.34%4 янв. 2022 г.2513 янв. 2023 г.11012 июн. 2023 г.361
-34.28%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-31.53%8 авг. 2018 г.2053 июн. 2019 г.10225 окт. 2019 г.307
-25.48%2 дек. 2015 г.4810 февр. 2016 г.351 апр. 2016 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Base составляет 12.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.08%
6.82%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTSLAAAPLJPMNVDABRK-BVOOPortfolio
^GSPC1.000.460.620.670.610.721.000.68
TSLA0.461.000.370.260.390.250.450.90
AAPL0.620.371.000.340.470.390.630.55
JPM0.670.260.341.000.340.700.660.44
NVDA0.610.390.470.341.000.330.600.67
BRK-B0.720.250.390.700.331.000.720.43
VOO1.000.450.630.660.600.721.000.68
Portfolio0.680.900.550.440.670.430.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.