PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Base
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 40%NVDA 20%AAPL 10%VOO 10%BRK-B 10%JPM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
10%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
20%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,049.70%
378.43%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Base на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -23.00% с начала года и доходность в 40.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-10.18%-6.92%-9.92%5.42%12.98%9.70%
Base-31.96%-7.16%-13.74%34.81%48.43%40.55%
TSLA
Tesla, Inc.
-40.23%2.34%9.37%60.99%36.97%33.07%
AAPL
Apple Inc
-21.25%-8.48%-15.99%18.48%23.54%21.45%
NVDA
NVIDIA Corporation
-24.42%-13.64%-26.44%19.90%69.59%69.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-9.88%-6.86%-9.35%6.85%14.69%11.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.32%-1.34%11.49%29.59%22.13%13.93%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-2.13%-2.39%4.09%30.95%22.93%17.27%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Base, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.06%-12.46%-12.32%-6.63%-31.96%
2024-6.32%17.44%1.57%-0.99%14.32%11.95%2.71%-1.74%9.18%3.37%17.09%6.12%100.42%
202337.07%17.98%5.58%-14.21%26.98%21.97%4.78%-0.50%-6.24%-14.72%17.45%4.31%131.73%
2022-12.14%-5.77%20.91%-21.22%-10.49%-12.46%29.72%-8.56%-6.10%-10.47%-8.12%-31.02%-60.95%
202110.26%-11.96%-1.22%7.12%-8.43%11.14%0.47%8.45%2.42%38.67%6.92%-7.81%59.46%
202030.10%4.32%-15.30%33.36%10.65%21.11%25.75%59.59%-10.87%-8.86%36.36%19.27%444.62%
2019-1.99%4.88%-1.74%-6.11%-21.48%18.83%5.39%-3.75%5.46%21.20%6.03%17.33%42.73%
201817.42%-2.09%-13.44%3.32%3.99%6.39%-4.78%7.79%-5.29%-1.19%-6.71%-9.63%-7.88%
201710.92%-1.39%8.77%6.73%14.77%3.81%-2.93%7.62%-0.82%4.14%-4.36%-0.82%54.83%
2016-17.35%1.08%17.18%3.05%-1.26%-3.59%11.56%-4.88%0.12%-0.94%5.35%12.48%19.75%
2015-7.11%2.38%-6.13%15.17%8.84%4.40%-0.61%-5.16%0.12%-10.79%9.60%2.81%10.80%
201413.89%29.23%-11.83%0.31%0.61%12.21%-5.89%18.12%-8.51%0.56%2.24%-7.65%41.89%

Комиссия

Комиссия Base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Base составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Base, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Base, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Base, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Base, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Base, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Base, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.55
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.14
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 0.72
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.98
^GSPC: 1.08

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
0.731.551.180.822.47
AAPL
Apple Inc
0.520.951.140.502.03
NVDA
NVIDIA Corporation
0.270.791.100.441.21
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.320.571.080.321.42
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.642.291.333.478.96
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.101.621.241.284.69

Base на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.24
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Base за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.42%0.36%0.44%0.56%0.42%0.52%0.58%0.73%0.57%0.70%0.90%0.94%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.44%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.18%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.76%
-14.02%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Base показал максимальную просадку в 68.54%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка Base составляет 29.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.54%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.35128 мая 2024 г.642
-51.71%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-46.21%8 авг. 2018 г.2053 июн. 2019 г.13918 дек. 2019 г.344
-41.82%26 дек. 2024 г.708 апр. 2025 г.
-40.19%21 июл. 2015 г.14210 февр. 2016 г.21414 дек. 2016 г.356

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Base составляет 26.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.44%
13.60%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLJPMBRK-BVOO
TSLA1.000.390.370.250.250.45
NVDA0.391.000.470.340.330.60
AAPL0.370.471.000.340.390.63
JPM0.250.340.341.000.700.66
BRK-B0.250.330.390.701.000.72
VOO0.450.600.630.660.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab