PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Base

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Base

Распределение активов


TSLA 40%NVDA 20%AAPL 10%VOO 10%BRK-B 10%JPM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

40%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

20%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

10%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11,886.26%
365.24%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Base на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.98% с начала года и доходность в 37.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Base7.98%9.65%11.38%50.11%58.34%37.74%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%61.70%28.30%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%69.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.15%12.91%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
9.60%6.04%27.92%32.66%15.67%15.35%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.04%11.53%
2023-1.26%-5.51%-10.06%14.24%3.98%

Коэффициент Шарпа

Base на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.91

Коэффициент Шарпа Base находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.91
2.44
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Base за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Base0.41%0.44%0.56%0.42%0.52%0.58%0.73%0.57%0.70%0.90%0.94%1.01%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.21%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Комиссия

Комиссия Base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Base
1.91
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
AAPL
Apple Inc.
1.27
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLJPMBRK-BVOO
TSLA1.000.400.370.260.250.44
NVDA0.401.000.490.350.360.60
AAPL0.370.491.000.350.400.63
JPM0.260.350.351.000.700.68
BRK-B0.250.360.400.701.000.74
VOO0.440.600.630.680.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Base показал максимальную просадку в 47.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.89%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.78
-46.34%4 янв. 2022 г.2513 янв. 2023 г.11012 июн. 2023 г.361
-31.53%8 авг. 2018 г.2053 июн. 2019 г.10225 окт. 2019 г.307
-25.48%2 дек. 2015 г.4810 февр. 2016 г.351 апр. 2016 г.83
-24.29%1 июн. 2011 г.5822 авг. 2011 г.735 дек. 2011 г.131

График волатильности

Текущая волатильность Base составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.96%
3.47%
Base
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев