Base
Base
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Base на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -23.00% с начала года и доходность в 40.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
Base | -31.96% | -7.16% | -13.74% | 34.81% | 48.43% | 40.55% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -40.23% | 2.34% | 9.37% | 60.99% | 36.97% | 33.07% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.48% | -15.99% | 18.48% | 23.54% | 21.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.64% | -26.44% | 19.90% | 69.59% | 69.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -1.34% | 11.49% | 29.59% | 22.13% | 13.93% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.13% | -2.39% | 4.09% | 30.95% | 22.93% | 17.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Base, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -5.06% | -12.46% | -12.32% | -6.63% | -31.96% | ||||||||
2024 | -6.32% | 17.44% | 1.57% | -0.99% | 14.32% | 11.95% | 2.71% | -1.74% | 9.18% | 3.37% | 17.09% | 6.12% | 100.42% |
2023 | 37.07% | 17.98% | 5.58% | -14.21% | 26.98% | 21.97% | 4.78% | -0.50% | -6.24% | -14.72% | 17.45% | 4.31% | 131.73% |
2022 | -12.14% | -5.77% | 20.91% | -21.22% | -10.49% | -12.46% | 29.72% | -8.56% | -6.10% | -10.47% | -8.12% | -31.02% | -60.95% |
2021 | 10.26% | -11.96% | -1.22% | 7.12% | -8.43% | 11.14% | 0.47% | 8.45% | 2.42% | 38.67% | 6.92% | -7.81% | 59.46% |
2020 | 30.10% | 4.32% | -15.30% | 33.36% | 10.65% | 21.11% | 25.75% | 59.59% | -10.87% | -8.86% | 36.36% | 19.27% | 444.62% |
2019 | -1.99% | 4.88% | -1.74% | -6.11% | -21.48% | 18.83% | 5.39% | -3.75% | 5.46% | 21.20% | 6.03% | 17.33% | 42.73% |
2018 | 17.42% | -2.09% | -13.44% | 3.32% | 3.99% | 6.39% | -4.78% | 7.79% | -5.29% | -1.19% | -6.71% | -9.63% | -7.88% |
2017 | 10.92% | -1.39% | 8.77% | 6.73% | 14.77% | 3.81% | -2.93% | 7.62% | -0.82% | 4.14% | -4.36% | -0.82% | 54.83% |
2016 | -17.35% | 1.08% | 17.18% | 3.05% | -1.26% | -3.59% | 11.56% | -4.88% | 0.12% | -0.94% | 5.35% | 12.48% | 19.75% |
2015 | -7.11% | 2.38% | -6.13% | 15.17% | 8.84% | 4.40% | -0.61% | -5.16% | 0.12% | -10.79% | 9.60% | 2.81% | 10.80% |
2014 | 13.89% | 29.23% | -11.83% | 0.31% | 0.61% | 12.21% | -5.89% | 18.12% | -8.51% | 0.56% | 2.24% | -7.65% | 41.89% |
Комиссия
Комиссия Base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Base составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.73 | 1.55 | 1.18 | 0.82 | 2.47 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.21 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.10 | 1.62 | 1.24 | 1.28 | 4.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Base за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.42% | 0.36% | 0.44% | 0.56% | 0.42% | 0.52% | 0.58% | 0.73% | 0.57% | 0.70% | 0.90% | 0.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.18% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Base показал максимальную просадку в 68.54%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.
Текущая просадка Base составляет 29.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-68.54% | 5 нояб. 2021 г. | 291 | 3 янв. 2023 г. | 351 | 28 мая 2024 г. | 642 |
-51.71% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-46.21% | 8 авг. 2018 г. | 205 | 3 июн. 2019 г. | 139 | 18 дек. 2019 г. | 344 |
-41.82% | 26 дек. 2024 г. | 70 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-40.19% | 21 июл. 2015 г. | 142 | 10 февр. 2016 г. | 214 | 14 дек. 2016 г. | 356 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Base составляет 26.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | NVDA | AAPL | JPM | BRK-B | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.45 |
NVDA | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.34 | 0.33 | 0.60 |
AAPL | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.34 | 0.39 | 0.63 |
JPM | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.70 | 0.66 |
BRK-B | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.70 | 1.00 | 0.72 |
VOO | 0.45 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 1.00 |