Base
Base
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Base на 9 мая 2025 г. показал доходность в -13.90% с начала года и доходность в 41.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
Base | -12.30% | 5.34% | -3.53% | 49.24% | 49.23% | 41.63% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -26.14% | 9.57% | -7.15% | 73.44% | 40.54% | 33.81% |
AAPL Apple Inc | -20.63% | -0.16% | -12.43% | 8.07% | 21.40% | 21.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 2.03% | -20.97% | 31.47% | 72.07% | 72.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 3.92% | -5.06% | 9.92% | 15.85% | 12.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.34% | -1.47% | 10.86% | 25.66% | 23.84% | 13.54% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.78% | 8.00% | 8.01% | 31.11% | 25.76% | 17.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Base, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.76% | -9.23% | -8.59% | 3.13% | 3.28% | -12.30% | |||||||
2024 | -4.04% | 11.74% | 1.00% | -0.63% | 6.83% | 8.32% | 7.90% | -1.08% | 8.71% | 0.04% | 18.56% | 6.60% | 82.68% |
2023 | 25.38% | 12.50% | 5.20% | -6.83% | 16.17% | 16.22% | 4.69% | -1.26% | -5.51% | -10.06% | 14.24% | 3.98% | 94.78% |
2022 | -8.65% | -3.87% | 12.93% | -17.98% | -4.65% | -12.62% | 21.05% | -7.90% | -8.42% | 1.64% | 2.98% | -16.41% | -39.46% |
2021 | 4.80% | -3.95% | 0.83% | 7.22% | -2.38% | 8.89% | 0.66% | 7.24% | -0.73% | 24.43% | 6.86% | -4.17% | 57.94% |
2020 | 22.32% | 0.47% | -15.86% | 26.21% | 8.26% | 15.68% | 19.21% | 42.79% | -9.18% | -6.41% | 24.99% | 12.72% | 233.19% |
2019 | 0.56% | 3.82% | -0.11% | -2.41% | -17.07% | 14.72% | 4.78% | -3.80% | 5.38% | 17.58% | 5.54% | 15.42% | 47.31% |
2018 | 13.03% | -1.70% | -11.47% | 3.15% | 2.23% | 6.66% | -2.17% | 6.54% | -4.86% | 2.65% | -2.68% | -8.54% | 0.25% |
2017 | 8.24% | 1.13% | 6.04% | 4.29% | 11.06% | 3.28% | -0.82% | 6.02% | -0.24% | 4.04% | -1.98% | -0.02% | 48.51% |
2016 | -12.77% | 1.43% | 13.35% | 1.52% | 3.96% | -2.21% | 10.12% | -1.06% | 1.57% | -0.14% | 7.27% | 10.59% | 35.72% |
2015 | -5.60% | 6.15% | -4.56% | 9.58% | 5.86% | 0.73% | 0.07% | -2.55% | 0.79% | -0.80% | 6.89% | 0.99% | 17.64% |
2014 | 5.23% | 20.62% | -6.47% | 1.18% | 1.64% | 6.15% | -3.78% | 12.85% | -5.27% | 2.25% | 4.02% | -4.64% | 35.19% |
Комиссия
Комиссия Base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Base составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 1.03 | 1.74 | 1.21 | 1.15 | 2.83 |
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.87 | 1.27 | 3.01 | 7.59 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.09 | 1.77 | 1.26 | 1.43 | 4.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Base за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.39% | 0.36% | 0.44% | 0.56% | 0.42% | 0.52% | 0.58% | 0.73% | 0.57% | 0.70% | 0.90% | 0.94% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Base показал максимальную просадку в 47.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Base составляет 20.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.89% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-46.34% | 4 янв. 2022 г. | 251 | 3 янв. 2023 г. | 110 | 12 июн. 2023 г. | 361 |
-34.28% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-31.53% | 8 авг. 2018 г. | 205 | 3 июн. 2019 г. | 102 | 25 окт. 2019 г. | 307 |
-25.48% | 2 дек. 2015 г. | 48 | 10 февр. 2016 г. | 35 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Base составляет 12.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TSLA | AAPL | JPM | NVDA | BRK-B | VOO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.72 | 1.00 | 0.68 |
TSLA | 0.46 | 1.00 | 0.37 | 0.26 | 0.39 | 0.25 | 0.45 | 0.90 |
AAPL | 0.62 | 0.37 | 1.00 | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.63 | 0.55 |
JPM | 0.67 | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.34 | 0.70 | 0.66 | 0.44 |
NVDA | 0.61 | 0.39 | 0.47 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.60 | 0.67 |
BRK-B | 0.72 | 0.25 | 0.39 | 0.70 | 0.33 | 1.00 | 0.72 | 0.43 |
VOO | 1.00 | 0.45 | 0.63 | 0.66 | 0.60 | 0.72 | 1.00 | 0.68 |
Portfolio | 0.68 | 0.90 | 0.55 | 0.44 | 0.67 | 0.43 | 0.68 | 1.00 |