March Earnings UK
March Earnings UK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AV.L Aviva plc | Financial Services | 10% |
BP BP p.l.c. | Energy | 10% |
FERG.L Ferguson plc | Industrials | 10% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | Industrials | 10% |
HSBC HSBC Holdings plc | Financial Services | 10% |
IGT International Game Technology PLC | Consumer Cyclical | 10% |
MANU Manchester United plc | Communication Services | 10% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | Energy | 10% |
PUK Prudential plc | Financial Services | 10% |
RTO Rentokil Initial PLC | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в March Earnings UK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2012 г., начальной даты MANU
Доходность по периодам
March Earnings UK на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 7.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| March Earnings UK | 4.22% | -0.90% | 4.37% | 0.94% | 13.20% | 7.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
FERG.L Ferguson plc | 10.81% | 10.53% | 13.33% | 32.64% | 26.72% | 19.72% |
RTO Rentokil Initial PLC | 7.98% | 2.94% | 18.05% | -23.57% | 4.96% | 12.81% |
IGT International Game Technology PLC | -24.98% | 0.80% | -22.84% | -37.38% | 10.95% | 5.54% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 30.95% | -14.52% | 20.44% | 31.58% | 33.50% | 1.90% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 12.51% | -6.98% | 1.05% | 21.59% | 9.03% | -5.29% |
MANU Manchester United plc | -16.14% | 5.69% | -12.36% | -22.35% | -0.36% | -0.51% |
PUK Prudential plc | -19.96% | -6.94% | -17.84% | -35.14% | -11.37% | -5.52% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.25% | -1.99% | 13.74% | 12.26% | 5.43% | 2.96% |
AV.L Aviva plc | 18.84% | 4.13% | 18.30% | 32.56% | 9.98% | 1.92% |
BP BP p.l.c. | 1.78% | -1.51% | 1.12% | 0.70% | 3.35% | 2.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью March Earnings UK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.50% | -0.76% | 1.22% | 0.10% | 7.43% | -1.46% | 4.22% | ||||||
| 2023 | 9.04% | 1.15% | -1.26% | 4.39% | -6.18% | 9.61% | 3.05% | -3.99% | -1.44% | -9.10% | 6.65% | 4.49% | 15.47% |
| 2022 | 2.01% | -0.15% | 1.89% | -7.09% | 0.22% | -11.02% | 4.14% | -0.12% | -9.44% | 8.76% | 16.46% | 0.94% | 3.56% |
| 2021 | -3.93% | 13.28% | -2.03% | 5.72% | 7.07% | -0.27% | -4.30% | 4.98% | 5.20% | 2.65% | -4.35% | 3.62% | 29.41% |
| 2020 | -6.63% | -11.16% | -27.37% | 15.70% | -0.01% | 2.97% | 2.82% | 10.44% | -2.78% | -8.35% | 23.68% | 14.79% | 3.10% |
| 2019 | 8.27% | 4.99% | -5.09% | 6.82% | -5.99% | 3.96% | 0.72% | -7.88% | 8.84% | 3.54% | 5.01% | 4.83% | 29.63% |
| 2018 | 6.78% | -6.95% | 0.74% | 5.17% | 2.17% | -0.12% | -0.06% | -2.15% | -1.32% | -9.59% | -3.01% | -8.58% | -16.89% |
| 2017 | 4.90% | 0.07% | 4.20% | -1.39% | -3.91% | 1.84% | 6.07% | -0.57% | 9.51% | 0.41% | 1.94% | -0.25% | 24.50% |
| 2016 | -10.01% | -0.90% | 3.05% | 13.70% | -4.95% | -8.75% | 5.52% | 2.18% | 1.59% | -2.73% | 4.96% | 2.47% | 3.84% |
| 2015 | -0.27% | 6.03% | -1.55% | 6.03% | -0.09% | -0.08% | -0.36% | -6.38% | -7.61% | 5.47% | -1.32% | -3.85% | -4.95% |
| 2014 | -7.00% | 6.10% | -2.35% | 0.55% | 0.19% | 4.80% | -0.29% | 1.53% | -4.33% | -1.85% | -0.78% | -0.10% | -4.16% |
| 2013 | 7.62% | -2.46% | 5.72% | 3.02% | 0.60% | -3.75% | 7.74% | 0.27% | 6.83% | 3.13% | 3.69% | 7.40% | 46.72% |
Комиссия
Комиссия March Earnings UK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг March Earnings UK среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG.L Ferguson plc | 1.50 | 2.23 | 1.27 | 2.14 | 5.98 |
RTO Rentokil Initial PLC | -0.50 | -0.50 | 0.93 | -0.49 | -0.84 |
IGT International Game Technology PLC | -0.99 | -1.36 | 0.82 | -0.83 | -1.35 |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 1.15 | 1.67 | 1.22 | 0.55 | 3.21 |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 0.90 | 1.40 | 1.17 | 0.37 | 4.46 |
MANU Manchester United plc | -0.37 | -0.23 | 0.96 | -0.34 | -0.60 |
PUK Prudential plc | -1.02 | -1.45 | 0.84 | -0.52 | -1.40 |
HSBC HSBC Holdings plc | 0.70 | 0.98 | 1.14 | 0.83 | 2.80 |
AV.L Aviva plc | 2.21 | 3.37 | 1.39 | 1.99 | 16.05 |
BP BP p.l.c. | 0.12 | 0.31 | 1.04 | 0.15 | 0.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность March Earnings UK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March Earnings UK | 2.75% | 2.60% | 2.34% | 1.60% | 1.39% | 4.37% | 2.42% | 1.79% | 2.23% | 3.74% | 2.29% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FERG.L Ferguson plc | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.08% |
RTO Rentokil Initial PLC | 1.80% | 1.74% | 1.38% | 1.31% | 0.61% | 1.02% | 1.25% | 1.05% | 1.57% | 1.75% | 2.14% | 1.73% |
IGT International Game Technology PLC | 3.97% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 7.74% | 6.90% | 2.09% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.97% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.80% | 0.00% | 0.00% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MANU Manchester United plc | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.26% | 1.08% | 0.90% | 0.95% | 0.91% | 1.26% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
PUK Prudential plc | 2.31% | 1.72% | 1.28% | 0.91% | 1.70% | 17.09% | 3.71% | 2.21% | 3.50% | 2.54% | 2.53% | 2.08% |
HSBC HSBC Holdings plc | 7.12% | 6.54% | 4.33% | 3.62% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
AV.L Aviva plc | 0.07% | 0.07% | 0.29% | 0.04% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.06% |
BP BP p.l.c. | 4.96% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
March Earnings UK показал максимальную просадку в 53.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка March Earnings UK составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.16% | 22 мая 2018 г. | 470 | 18 мар. 2020 г. | 206 | 6 янв. 2021 г. | 676 |
| -32.59% | 24 июн. 2015 г. | 165 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 20 сент. 2017 г. | 578 |
| -24.78% | 11 февр. 2022 г. | 164 | 29 сент. 2022 г. | 69 | 6 янв. 2023 г. | 233 |
| -14.23% | 25 июл. 2014 г. | 102 | 15 дек. 2014 г. | 82 | 13 апр. 2015 г. | 184 |
| -13.98% | 1 авг. 2023 г. | 66 | 31 окт. 2023 г. | 138 | 15 мая 2024 г. | 204 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность March Earnings UK составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MANU | RTO | GSL | NVGS | FERG.L | IGT | BP | AV.L | HSBC | PUK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANU | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| RTO | 0.13 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.30 |
| GSL | 0.15 | 0.09 | 1.00 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| NVGS | 0.16 | 0.10 | 0.27 | 1.00 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.20 | 0.27 | 0.28 |
| FERG.L | 0.14 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.49 | 0.34 | 0.41 |
| IGT | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.39 |
| BP | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.39 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.48 | 0.47 |
| AV.L | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.49 | 0.28 | 0.38 | 1.00 | 0.52 | 0.60 |
| HSBC | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.52 | 1.00 | 0.61 |
| PUK | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.41 | 0.39 | 0.47 | 0.60 | 0.61 | 1.00 |