March Earnings UK

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AV.L Aviva plc	Financial Services	10%
BP BP p.l.c.	Energy	10%
BRSL Brightstar Lottery PLC	Consumer Cyclical	10%
FERG.L Ferguson plc	Industrials	10%
GSL Global Ship Lease, Inc.	Industrials	10%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	10%
MANU Manchester United plc	Communication Services	10%
NVGS Navigator Holdings Ltd.	Energy	10%
PUK Prudential plc	Financial Services	10%
RTO Rentokil Initial PLC	Industrials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в March Earnings UK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2012 г., начальной даты MANU

Доходность по периодам

March Earnings UK на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 9.75% с начала года и доходность в 13.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель March Earnings UK	0.18%	8.25%	9.75%	19.98%	59.20%	16.15%	16.69%	13.91%
Активы портфеля:
FERG.L Ferguson plc	2.09%	16.90%	15.22%	11.10%	62.79%	28.75%	17.21%	19.25%
RTO Rentokil Initial PLC	0.45%	5.18%	15.46%	26.92%	52.91%	-0.84%	0.41%	12.15%
BRSL Brightstar Lottery PLC	-0.89%	-3.31%	-19.47%	-22.94%	-0.65%	-14.60%	1.16%	1.85%
GSL Global Ship Lease, Inc.	0.13%	3.09%	11.12%	44.73%	107.88%	35.09%	32.58%	19.77%
NVGS Navigator Holdings Ltd.	-0.60%	9.91%	14.41%	38.15%	60.21%	13.78%	17.63%	2.78%
MANU Manchester United plc	0.68%	9.98%	10.80%	10.53%	28.95%	-8.05%	1.71%	3.14%
PUK Prudential plc	-0.72%	7.20%	-1.35%	14.73%	58.04%	4.27%	-3.99%	1.79%
HSBC HSBC Holdings plc	-0.01%	15.44%	17.96%	41.76%	90.43%	47.50%	32.53%	18.17%
AV.L Aviva plc	-0.55%	5.14%	-4.44%	-1.97%	37.79%	25.89%	16.99%	10.83%
BP BP p.l.c.	1.18%	8.84%	35.45%	42.41%	84.94%	11.01%	19.58%	10.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении March Earnings UK закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.00%	3.32%	-4.28%	4.69%									9.75%
2025	2.16%	3.14%	-1.49%	-0.95%	6.65%	8.04%	4.75%	5.65%	0.58%	3.10%	2.49%	0.97%	40.66%
2024	-1.49%	-0.77%	1.22%	-0.02%	7.84%	-1.49%	3.59%	-1.49%	-3.48%	-4.16%	1.26%	-2.77%	-2.33%
2023	9.06%	1.15%	-1.28%	4.38%	-6.17%	9.57%	3.06%	-3.98%	-1.43%	-9.11%	6.65%	4.46%	15.41%
2022	2.00%	-0.16%	1.80%	-6.90%	1.02%	-10.99%	4.15%	-0.13%	-9.45%	8.71%	16.49%	0.91%	4.45%
2021	-3.93%	13.40%	-2.35%	5.92%	7.05%	-0.26%	-4.29%	5.09%	5.50%	2.59%	-4.34%	3.61%	29.83%

Метрики бенчмарка

March Earnings UK: годовая альфа составляет 2.53%, бета — 0.88, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 13.08.2012.

R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 2.53%

Бета: 0.88

R²: 0.50

Участие в росте: 102.11%

Участие в снижении: 101.81%

Комиссия

Комиссия March Earnings UK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

March Earnings UK имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.34	2.23	+2.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	5.54	3.12	+2.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.77	1.42	+0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.57	4.05	+3.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	30.19	17.91	+12.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FERG.L Ferguson plc	83	2.15	3.25	1.40	4.12	12.25
RTO Rentokil Initial PLC	82	1.87	2.80	1.35	5.18	15.43
BRSL Brightstar Lottery PLC	32	0.03	0.25	1.03	0.25	0.52
GSL Global Ship Lease, Inc.	95	4.27	4.99	1.64	7.37	25.10
NVGS Navigator Holdings Ltd.	85	2.44	3.00	1.41	4.81	15.45
MANU Manchester United plc	58	0.84	1.54	1.20	2.07	3.60
PUK Prudential plc	84	2.54	3.15	1.40	4.08	13.96
HSBC HSBC Holdings plc	94	3.82	4.49	1.63	6.36	23.05
AV.L Aviva plc	77	1.85	2.34	1.32	3.72	9.55
BP BP p.l.c.	93	3.41	3.92	1.51	8.37	25.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

March Earnings UK имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.34
За 5 лет: 0.84
За 10 лет: 0.61
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность March Earnings UK за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.85%	5.25%	4.19%	3.48%	3.25%	2.89%	2.50%	4.92%	4.25%	2.70%	3.15%	3.68%
Активы портфеля:
FERG.L Ferguson plc	1.34%	1.52%	1.81%	1.58%	2.73%	2.33%	2.50%	2.34%	8.57%	2.06%	2.02%	2.46%
RTO Rentokil Initial PLC	2.04%	2.23%	2.28%	1.73%	1.38%	1.30%	0.00%	0.87%	1.14%	1.69%	2.99%	1.54%
BRSL Brightstar Lottery PLC	31.43%	24.68%	4.53%	2.92%	3.53%	0.69%	1.18%	5.34%	5.47%	3.02%	3.13%	3.15%
GSL Global Ship Lease, Inc.	6.00%	6.06%	7.56%	7.57%	8.26%	3.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.69%
NVGS Navigator Holdings Ltd.	1.22%	1.27%	1.30%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MANU Manchester United plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.39%	1.26%	1.08%	0.90%	0.95%	0.91%	1.26%	0.51%
PUK Prudential plc	1.76%	1.54%	2.64%	1.72%	1.28%	4.60%	1.70%	17.06%	3.71%	2.33%	3.50%	2.62%
HSBC HSBC Holdings plc	4.15%	4.19%	8.29%	6.54%	4.33%	3.65%	4.05%	6.52%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%
AV.L Aviva plc	6.27%	5.39%	7.30%	7.32%	6.69%	6.93%	5.32%	9.62%	10.02%	6.38%	5.88%	4.90%
BP BP p.l.c.	4.26%	5.64%	6.20%	4.71%	3.94%	4.83%	9.21%	6.52%	6.41%	5.66%	6.37%	7.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

March Earnings UK показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.78%	22 мая 2018 г.	470	18 мар. 2020 г.	206	6 янв. 2021 г.	676
-32.66%	24 июн. 2015 г.	165	11 февр. 2016 г.	411	18 сент. 2017 г.	576
-24.08%	11 февр. 2022 г.	164	29 сент. 2022 г.	67	4 янв. 2023 г.	231
-19.06%	1 авг. 2024 г.	177	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	215
-14.23%	25 июл. 2014 г.	102	15 дек. 2014 г.	83	14 апр. 2015 г.	185

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MANU	RTO	GSL	NVGS	FERG.L	BRSL	BP	AV.L	HSBC	PUK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.30	0.33	0.28	0.32	0.36	0.48	0.42	0.36	0.53	0.58	0.62
MANU	0.30	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.23	0.18	0.19	0.21	0.25	0.43
RTO	0.33	0.15	1.00	0.09	0.10	0.26	0.18	0.15	0.25	0.24	0.31	0.40
GSL	0.28	0.15	0.09	1.00	0.30	0.17	0.23	0.27	0.19	0.23	0.26	0.56
NVGS	0.32	0.15	0.10	0.30	1.00	0.16	0.26	0.39	0.19	0.27	0.28	0.54
FERG.L	0.36	0.15	0.26	0.17	0.16	1.00	0.23	0.22	0.47	0.33	0.40	0.49
BRSL	0.48	0.23	0.18	0.23	0.26	0.23	1.00	0.31	0.27	0.34	0.39	0.58
BP	0.42	0.18	0.15	0.27	0.39	0.22	0.31	1.00	0.35	0.44	0.44	0.58
AV.L	0.36	0.19	0.25	0.19	0.19	0.47	0.27	0.35	1.00	0.51	0.59	0.59
HSBC	0.53	0.21	0.24	0.23	0.27	0.33	0.34	0.44	0.51	1.00	0.62	0.63
PUK	0.58	0.25	0.31	0.26	0.28	0.40	0.39	0.44	0.59	0.62	1.00	0.70
Portfolio	0.62	0.43	0.40	0.56	0.54	0.49	0.58	0.58	0.59	0.63	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 авг. 2012 г.

March Earnings UK

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов