March Earnings UK
March Earnings UK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AV.L Aviva plc | Financial Services | 10% |
BP BP p.l.c. | Energy | 10% |
FERG.L Ferguson plc | Industrials | 10% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | Industrials | 10% |
HSBC HSBC Holdings plc | Financial Services | 10% |
IGT International Game Technology PLC | Consumer Cyclical | 10% |
MANU Manchester United plc | Communication Services | 10% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | Energy | 10% |
PUK Prudential plc | Financial Services | 10% |
RTO Rentokil Initial PLC | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в March Earnings UK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2012 г., начальной даты MANU
Доходность по периодам
March Earnings UK на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 0.74% с начала года и доходность в 6.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| March Earnings UK | -1.71% | -1.84% | -6.95% | -7.50% | 10.77% | 3.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
FERG.L Ferguson plc | -4.95% | 2.06% | -17.47% | -20.99% | 22.09% | 12.87% |
RTO Rentokil Initial PLC | -7.29% | 6.99% | -4.42% | -16.34% | -2.25% | 9.64% |
IGT International Game Technology PLC | -8.02% | -5.31% | -20.51% | -16.19% | 21.58% | 1.47% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | -4.00% | -11.39% | -13.77% | 3.88% | 44.23% | -3.53% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | -17.10% | -8.71% | -20.47% | -14.95% | 17.26% | -4.70% |
MANU Manchester United plc | -19.88% | 3.19% | -15.55% | -6.02% | -2.46% | -0.50% |
PUK Prudential plc | 32.08% | 4.17% | 23.12% | 20.32% | -2.38% | -4.48% |
HSBC HSBC Holdings plc | 9.45% | -10.53% | 23.31% | 40.01% | 20.60% | 6.90% |
AV.L Aviva plc | 25.03% | 0.67% | 16.14% | 32.52% | 23.95% | 3.82% |
BP BP p.l.c. | -2.85% | -17.24% | -6.83% | -21.95% | 9.31% | 1.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью March Earnings UK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10% | 2.12% | -4.62% | -1.18% | -1.71% | ||||||||
| 2024 | -3.18% | 3.40% | 1.41% | -4.10% | 3.62% | -0.06% | 6.47% | -1.83% | -6.66% | -2.53% | 2.69% | -6.42% | -7.84% |
| 2023 | 7.54% | 0.67% | 1.89% | 5.85% | -4.34% | 8.52% | 3.14% | -3.78% | -1.82% | -14.31% | 7.54% | 5.80% | 15.13% |
| 2022 | -4.81% | -0.28% | -3.31% | -5.53% | -2.72% | -9.92% | 6.52% | -3.57% | -10.39% | 11.43% | 13.03% | 0.06% | -11.85% |
| 2021 | -4.32% | 6.80% | -0.26% | 4.74% | 6.00% | -0.58% | -0.49% | 4.79% | 2.62% | 4.12% | -3.25% | 3.90% | 26.00% |
| 2020 | -3.83% | -7.87% | -25.87% | 15.18% | 2.49% | 4.06% | 4.97% | 6.46% | -3.68% | -6.53% | 14.12% | 11.85% | 3.61% |
| 2019 | 6.19% | 5.58% | -5.03% | 8.94% | -8.06% | 4.20% | 0.28% | -4.85% | 6.83% | 4.49% | 2.40% | 4.82% | 27.02% |
| 2018 | 5.40% | -6.75% | 0.48% | 5.49% | -0.22% | -1.03% | 0.31% | -3.03% | -1.11% | -9.03% | -2.02% | -5.86% | -16.97% |
| 2017 | 4.07% | 0.97% | 2.39% | -0.13% | -3.91% | 1.94% | 5.77% | 0.30% | 7.27% | 2.11% | 3.34% | -0.22% | 26.14% |
| 2016 | -9.48% | -1.41% | 6.24% | 5.12% | -0.60% | -8.10% | 4.91% | 2.12% | 2.52% | -0.29% | 1.56% | 2.44% | 3.72% |
| 2015 | -0.93% | 6.26% | -1.26% | 5.65% | -0.60% | -0.05% | -0.32% | -6.21% | -7.76% | 5.07% | -1.12% | -3.59% | -5.74% |
| 2014 | -8.07% | 6.31% | -2.41% | 1.40% | -0.70% | 5.38% | -0.72% | 2.14% | -4.52% | -2.54% | -1.66% | -0.59% | -6.64% |
Комиссия
Комиссия March Earnings UK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг March Earnings UK составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG.L Ferguson plc | -0.72 | -0.89 | 0.89 | -0.63 | -1.38 |
RTO Rentokil Initial PLC | -0.23 | -0.04 | 0.99 | -0.18 | -0.46 |
IGT International Game Technology PLC | -0.51 | -0.64 | 0.92 | -0.32 | -0.98 |
GSL Global Ship Lease, Inc. | -0.06 | 0.14 | 1.02 | -0.04 | -0.10 |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | -0.49 | -0.51 | 0.94 | -0.24 | -1.16 |
MANU Manchester United plc | -0.48 | -0.55 | 0.94 | -0.25 | -1.13 |
PUK Prudential plc | 0.48 | 0.90 | 1.11 | 0.26 | 1.03 |
HSBC HSBC Holdings plc | 1.40 | 1.78 | 1.28 | 1.55 | 7.73 |
AV.L Aviva plc | 1.32 | 1.85 | 1.25 | 2.19 | 5.41 |
BP BP p.l.c. | -0.88 | -1.09 | 0.85 | -0.80 | -1.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность March Earnings UK за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.14% | 3.98% | 3.48% | 5.55% | 2.25% | 2.03% | 5.31% | 4.04% | 2.46% | 2.86% | 4.34% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FERG.L Ferguson plc | 2.04% | 1.81% | 1.58% | 2.73% | 1.35% | 2.50% | 2.34% | 8.88% | 2.06% | 2.02% | 2.46% | 2.24% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.53% | 2.29% | 1.73% | 1.40% | 1.30% | 0.61% | 1.03% | 1.28% | 1.02% | 1.56% | 1.72% | 2.14% |
IGT International Game Technology PLC | 4.98% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 7.74% | 6.90% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 8.40% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.80% | 0.00% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.58% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MANU Manchester United plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.26% | 1.08% | 0.90% | 0.95% | 0.91% | 1.26% | 0.51% | 0.00% |
PUK Prudential plc | 2.23% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 0.91% | 1.70% | 17.08% | 3.72% | 2.21% | 3.48% | 2.56% | 2.53% |
HSBC HSBC Holdings plc | 6.29% | 6.17% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.51% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% |
AV.L Aviva plc | 6.78% | 7.30% | 7.32% | 29.66% | 5.20% | 4.00% | 7.22% | 7.52% | 4.79% | 4.41% | 3.68% | 3.15% |
BP BP p.l.c. | 6.61% | 6.18% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.48% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
March Earnings UK показал максимальную просадку в 48.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка March Earnings UK составляет 9.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.03% | 22 мая 2018 г. | 473 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 31 дек. 2020 г. | 673 |
| -32.74% | 15 нояб. 2021 г. | 226 | 27 сент. 2022 г. | 150 | 28 апр. 2023 г. | 376 |
| -32.03% | 24 июн. 2015 г. | 165 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 20 сент. 2017 г. | 578 |
| -25.19% | 27 июл. 2023 г. | 437 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.94% | 22 сент. 2014 г. | 61 | 15 дек. 2014 г. | 94 | 29 апр. 2015 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность March Earnings UK составляет 10.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MANU | RTO | GSL | NVGS | FERG.L | IGT | BP | AV.L | HSBC | PUK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANU | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| RTO | 0.14 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.31 |
| GSL | 0.16 | 0.09 | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| NVGS | 0.16 | 0.10 | 0.28 | 1.00 | 0.15 | 0.27 | 0.39 | 0.19 | 0.27 | 0.28 |
| FERG.L | 0.15 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.50 | 0.34 | 0.41 |
| IGT | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.39 |
| BP | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.39 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.47 |
| AV.L | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.50 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.51 | 0.60 |
| HSBC | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.61 |
| PUK | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.41 | 0.39 | 0.47 | 0.60 | 0.61 | 1.00 |