PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
March Earnings UK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FERG.L 10%RTO 10%IGT 10%GSL 10%NVGS 10%MANU 10%PUK 10%HSBC 10%AV.L 10%BP 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AV.L
Aviva plc
Financial Services

10%

BP
BP p.l.c.
Energy

10%

FERG.L
Ferguson plc
Industrials

10%

GSL
Global Ship Lease, Inc.
Industrials

10%

HSBC
HSBC Holdings plc
Financial Services

10%

IGT
International Game Technology PLC
Consumer Cyclical

10%

MANU
Manchester United plc
Communication Services

10%

NVGS
Navigator Holdings Ltd.
Energy

10%

PUK
Prudential plc
Financial Services

10%

RTO
Rentokil Initial PLC
Industrials

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в March Earnings UK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
228.09%
253.32%
March Earnings UK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2012 г., начальной даты MANU

Доходность по периодам

March Earnings UK на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -2.86% с начала года и доходность в 7.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
March Earnings UK-2.86%-1.34%4.45%-0.36%11.71%7.03%
FERG.L
Ferguson plc
10.14%-5.32%37.97%57.70%28.70%18.87%
RTO
Rentokil Initial PLC
-6.38%-11.22%-3.92%-29.05%2.12%11.40%
IGT
International Game Technology PLC
-25.61%-5.34%-30.85%-27.25%10.63%8.24%
GSL
Global Ship Lease, Inc.
9.70%7.94%26.03%17.47%38.21%-0.42%
NVGS
Navigator Holdings Ltd.
3.22%-0.27%6.06%8.35%6.05%-5.57%
MANU
Manchester United plc
-25.91%9.34%-16.53%-28.13%-4.40%-0.77%
PUK
Prudential plc
-18.02%-7.32%-9.24%-35.19%-12.43%-4.91%
HSBC
HSBC Holdings plc
4.06%2.53%13.44%22.90%3.29%2.81%
AV.L
Aviva plc
8.26%-4.33%24.12%18.11%6.32%1.01%
BP
BP p.l.c.
10.16%1.90%-0.30%1.89%2.33%3.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.50%-0.76%1.22%
2023-1.44%-9.10%6.65%4.49%

Комиссия

Комиссия March Earnings UK составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


March Earnings UK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа March Earnings UK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино March Earnings UK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега March Earnings UK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара March Earnings UK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина March Earnings UK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FERG.L
Ferguson plc
2.633.511.442.8816.95
RTO
Rentokil Initial PLC
-0.79-1.000.85-0.70-1.28
IGT
International Game Technology PLC
-0.62-0.720.91-0.61-1.32
GSL
Global Ship Lease, Inc.
0.901.381.180.422.62
NVGS
Navigator Holdings Ltd.
0.450.851.110.201.78
MANU
Manchester United plc
-0.52-0.460.93-0.55-1.11
PUK
Prudential plc
-1.24-1.840.80-0.63-1.45
HSBC
HSBC Holdings plc
1.041.381.201.103.78
AV.L
Aviva plc
0.891.391.170.873.62
BP
BP p.l.c.
0.120.311.040.160.28

Коэффициент Шарпа

March Earnings UK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.03

Коэффициент Шарпа March Earnings UK находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.03
1.66
March Earnings UK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность March Earnings UK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
March Earnings UK2.84%2.60%2.34%1.60%1.33%4.37%2.42%1.79%2.23%3.70%2.29%1.49%
FERG.L
Ferguson plc
0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.12%0.02%0.02%0.02%0.02%0.08%
RTO
Rentokil Initial PLC
2.10%1.74%1.38%1.31%0.00%1.02%1.25%1.05%1.57%1.75%2.14%1.73%
IGT
International Game Technology PLC
3.96%2.92%3.53%0.69%1.18%5.34%5.47%3.02%3.13%7.79%6.90%2.09%
GSL
Global Ship Lease, Inc.
7.03%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.32%0.00%0.00%
NVGS
Navigator Holdings Ltd.
1.00%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MANU
Manchester United plc
0.00%0.00%0.39%1.26%1.08%0.90%0.95%0.91%1.26%0.51%0.00%0.00%
PUK
Prudential plc
2.26%1.72%1.28%0.91%1.70%17.09%3.71%2.21%3.50%2.54%2.53%2.08%
HSBC
HSBC Holdings plc
7.53%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%4.35%
AV.L
Aviva plc
0.07%0.07%0.29%0.04%0.08%0.05%0.06%0.04%0.04%0.05%0.03%0.06%
BP
BP p.l.c.
4.43%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%4.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.88%
-5.46%
March Earnings UK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

March Earnings UK показал максимальную просадку в 53.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка March Earnings UK составляет 6.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.16%22 мая 2018 г.47018 мар. 2020 г.2066 янв. 2021 г.676
-32.6%24 июн. 2015 г.16511 февр. 2016 г.41320 сент. 2017 г.578
-24.78%11 февр. 2022 г.16429 сент. 2022 г.696 янв. 2023 г.233
-14.23%25 июл. 2014 г.10215 дек. 2014 г.8314 апр. 2015 г.185
-13.98%1 авг. 2023 г.6631 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность March Earnings UK составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.76%
3.15%
March Earnings UK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RTOMANUGSLNVGSFERG.LIGTBPAV.LHSBCPUK
RTO1.000.120.090.100.260.160.150.240.230.30
MANU0.121.000.150.160.140.230.190.200.210.26
GSL0.090.151.000.270.180.240.270.190.230.25
NVGS0.100.160.271.000.150.270.390.200.260.28
FERG.L0.260.140.180.151.000.220.250.490.340.41
IGT0.160.230.240.270.221.000.340.280.350.39
BP0.150.190.270.390.250.341.000.390.480.47
AV.L0.240.200.190.200.490.280.391.000.520.60
HSBC0.230.210.230.260.340.350.480.521.000.62
PUK0.300.260.250.280.410.390.470.600.621.00