6 horsemen_A
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | Financial Services | 16.67% |
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 16.67% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | Financial Services | 16.67% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 16.67% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6 horsemen_A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2014 г., начальной даты ARES
Доходность по периодам
6 horsemen_A на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 21.48% с начала года и доходность в 17.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| 6 horsemen_A | 21.48% | 4.82% | 10.09% | 32.78% | 22.00% | 17.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 2.22% | 9.79% | 31.67% | 15.70% | 13.16% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 25.11% | 7.12% | 10.09% | 29.51% | 20.51% | 14.15% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 13.64% | 3.93% | 4.57% | 24.79% | 11.71% | 10.06% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 15.65% | 6.22% | 10.28% | 24.57% | 13.82% | 13.83% |
ARES Ares Management Corporation | 34.30% | 8.84% | 16.13% | 51.32% | 44.64% | 30.17% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 18.28% | 0.66% | 8.49% | 33.09% | 21.15% | 17.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 horsemen_A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.89% | 5.06% | 3.18% | -1.21% | 4.21% | 1.99% | 4.00% | -2.03% | 21.48% | ||||
| 2023 | 11.80% | -0.45% | -0.72% | 1.82% | 3.06% | 7.77% | 5.49% | 0.85% | -1.21% | -4.24% | 8.32% | 6.85% | 45.57% |
| 2022 | -2.76% | -0.90% | 2.05% | -9.48% | -1.94% | -11.00% | 14.19% | -3.27% | -12.33% | 13.70% | 2.84% | -6.99% | -18.18% |
| 2021 | 0.24% | 8.89% | 4.45% | 4.63% | 2.41% | 1.65% | 4.42% | 3.82% | -3.66% | 9.02% | -2.58% | 1.59% | 39.92% |
| 2020 | 0.87% | -7.72% | -21.39% | 17.22% | 7.66% | 0.91% | 3.76% | 6.37% | -1.78% | -1.26% | 15.67% | 5.79% | 22.03% |
| 2019 | 12.37% | 5.50% | -0.71% | 3.88% | -2.81% | 4.13% | 3.00% | -0.51% | 0.83% | 4.19% | 4.41% | 2.25% | 42.22% |
| 2018 | 4.70% | -0.23% | -2.82% | 0.92% | 2.48% | 1.13% | 3.35% | 3.03% | 0.90% | -7.45% | 3.90% | -9.69% | -0.94% |
| 2017 | 2.33% | 4.14% | -0.19% | 1.10% | -3.12% | 0.64% | 2.41% | -1.02% | 3.10% | 0.75% | 3.27% | 1.15% | 15.32% |
| 2016 | -5.64% | 0.09% | 10.37% | -0.41% | 1.12% | -0.18% | 8.69% | 2.80% | -0.68% | -1.74% | 3.44% | 5.05% | 24.16% |
| 2015 | 3.47% | 6.83% | -4.48% | 0.74% | 2.27% | -3.40% | 0.72% | -4.66% | -2.60% | 2.43% | 0.46% | -2.87% | -1.77% |
| 2014 | 4.15% | 2.73% | -0.75% | 0.98% | -2.74% | 1.82% | 2.69% | -0.03% | 9.01% |
Комиссия
Комиссия 6 horsemen_A составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 6 horsemen_A среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 1.33 | 1.64 | 1.27 | 1.64 | 5.80 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.43 | 2.03 | 1.24 | 1.37 | 7.54 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 1.27 | 1.67 | 1.22 | 1.86 | 4.78 |
ARES Ares Management Corporation | 1.93 | 2.51 | 1.31 | 4.22 | 10.97 |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 1.72 | 2.31 | 1.30 | 2.20 | 8.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6 horsemen_A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 horsemen_A | 4.95% | 5.77% | 6.39% | 4.44% | 3.99% | 5.44% | 5.17% | 4.56% | 3.30% | 3.58% | 2.50% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.58% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.26% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.92% | 10.19% | 12.75% | 10.13% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
ARES Ares Management Corporation | 2.27% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 6.41% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6 horsemen_A показал максимальную просадку в 42.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка 6 horsemen_A составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.65% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 181 |
| -27.28% | 19 нояб. 2021 г. | 144 | 16 июн. 2022 г. | 266 | 11 июл. 2023 г. | 410 |
| -22.43% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 357 |
| -17.88% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -11.33% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6 horsemen_A составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSWC | ARES | HTGC | NASDX | IJH | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSWC | 1.00 | 0.27 | 0.40 | 0.27 | 0.38 | 0.34 |
| ARES | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
| HTGC | 0.40 | 0.32 | 1.00 | 0.36 | 0.51 | 0.45 |
| NASDX | 0.27 | 0.45 | 0.36 | 1.00 | 0.71 | 0.90 |
| IJH | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.71 | 1.00 | 0.87 |
| VOO | 0.34 | 0.49 | 0.45 | 0.90 | 0.87 | 1.00 |