Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 5.21% с начала года и доходность в 8.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield: годовая альфа составляет 1.07%, бета — 0.54, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 07.03.2014.

• Портфель участвовал в 80.33% снижения S&P 500 Index, но только в 66.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.07
• За 5 лет: 0.32
• За 10 лет: 0.57
• За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Diversified Dividend 5 year Balanced Safe vs High Yield составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.