PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BUENO'S STOCKS 2024 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BUENO'S STOCKS 2024 2

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

BUENO'S STOCKS 2024 2

Распределение активов

HALO 10%TSM 10%AAPL 10%GOOGL 10%HIMS 10%RY 10%ABBV 10%V 10%DG 10%MBUU 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
ABBV
AbbVie Inc.		Healthcare
10%
DG
Dollar General Corporation		Consumer Defensive
10%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
10%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		Healthcare
10%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		Consumer Defensive
10%
MBUU
Malibu Boats, Inc.		Consumer Cyclical
10%
RY
Royal Bank of Canada		Financial Services
10%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
10%
V
Visa Inc.		Financial Services
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2019 г., начальной даты HIMS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
BUENO'S STOCKS 2024 215.11%10.62%10.77%28.65%20.82%N/A
Активы портфеля:
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		17.28%-8.71%16.33%29.34%18.23%12.04%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		-1.73%15.98%5.42%28.14%33.29%26.64%
AAPL
Apple Inc		-19.60%-5.36%-15.17%5.49%21.05%21.31%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-9.17%8.15%1.89%0.26%19.21%20.07%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		133.91%70.88%75.54%177.66%41.61%N/A
RY
Royal Bank of Canada		6.95%5.66%2.55%21.00%18.87%11.40%
ABBV
AbbVie Inc.		6.70%-4.61%3.65%23.40%19.77%15.54%
V
Visa Inc.		15.94%5.87%16.29%35.59%14.15%18.95%
DG
Dollar General Corporation		30.10%3.80%27.66%-22.00%-11.48%3.93%
MBUU
Malibu Boats, Inc.		-19.82%5.53%-30.47%-19.76%-8.55%3.60%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUENO'S STOCKS 2024 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.98%1.44%-6.52%0.70%10.62%15.11%
2024-2.39%10.45%5.27%-6.61%11.82%4.53%2.21%-2.71%2.20%1.83%6.56%-3.77%31.48%
20238.93%1.39%-0.79%0.76%-3.12%3.36%4.43%-7.42%-6.34%-2.96%12.82%5.51%15.63%
2022-4.72%-0.98%2.67%-8.60%2.04%-2.97%10.51%-5.29%-9.43%4.87%11.82%-5.05%-7.48%
20214.58%-0.44%0.33%6.31%-1.25%-0.03%0.96%-0.68%-5.24%2.89%-3.33%7.56%11.45%
20201.86%-2.67%-11.44%12.54%9.30%5.93%7.57%5.52%-3.89%-0.66%15.15%7.90%54.04%
20190.78%4.23%7.66%1.70%15.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BUENO'S STOCKS 2024 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUENO'S STOCKS 2024 2 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BUENO'S STOCKS 2024 2, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUENO'S STOCKS 2024 2, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUENO'S STOCKS 2024 2, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUENO'S STOCKS 2024 2, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUENO'S STOCKS 2024 2, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUENO'S STOCKS 2024 2, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		0.581.071.190.892.15
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.610.981.120.621.64
AAPL
Apple Inc		0.170.511.070.190.57
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.010.121.01-0.07-0.15
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		1.672.391.313.116.53
RY
Royal Bank of Canada		1.171.901.251.704.82
ABBV
AbbVie Inc.		0.831.211.191.172.66
V
Visa Inc.		1.632.151.332.388.37
DG
Dollar General Corporation		-0.48-0.580.90-0.41-0.83
MBUU
Malibu Boats, Inc.		-0.41-0.210.98-0.23-0.85

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BUENO'S STOCKS 2024 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За 5 лет: 0.99
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BUENO'S STOCKS 2024 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.20%1.26%1.20%1.26%1.05%1.17%1.46%1.52%1.12%1.39%1.43%1.04%
Активы портфеля:
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.28%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		3.26%3.39%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%
ABBV
AbbVie Inc.		3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
DG
Dollar General Corporation		2.43%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BUENO'S STOCKS 2024 2 показал максимальную просадку в 29.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка BUENO'S STOCKS 2024 2 составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-24.95%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-19.82%9 февр. 2021 г.42211 окт. 2022 г.782 февр. 2023 г.500
-16.78%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.4026 дек. 2023 г.103
-9.07%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.929 нояб. 2024 г.13
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCDGABBVHIMSHALOMBUUTSMRYVGOOGLAAPLPortfolio
^GSPC1.000.260.350.370.420.490.620.640.670.720.720.83
DG0.261.000.190.090.200.220.090.220.200.130.190.34
ABBV0.350.191.000.070.300.180.110.270.310.190.200.36
HIMS0.370.090.071.000.240.230.270.220.190.270.260.62
HALO0.420.200.300.241.000.280.250.290.290.260.280.55
MBUU0.490.220.180.230.281.000.340.400.340.300.350.61
TSM0.620.090.110.270.250.341.000.400.370.480.480.62
RY0.640.220.270.220.290.400.401.000.490.390.380.58
V0.670.200.310.190.290.340.370.491.000.500.480.58
GOOGL0.720.130.190.270.260.300.480.390.501.000.610.64
AAPL0.720.190.200.260.280.350.480.380.480.611.000.64
Portfolio0.830.340.360.620.550.610.620.580.580.640.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2019 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя