PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AMPT 2EN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AMPT 2EN

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

TLT 20%HYG 15%SRLN 10%SJNK 10%VCLT 10%RCRIX 8%JNK 7%DTD 10%XLY 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		Large Cap Blend Equities, Dividend
10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
15%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
7%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		Bank Loan
8%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
10%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		High Yield Bonds
10%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
20%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
10%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 2EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.56%
16.33%
AMPT 2EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
AMPT 2EN7.32%-0.29%9.56%17.98%3.73%N/A
Активы портфеля:
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		6.61%1.10%4.81%9.83%4.54%3.95%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		21.73%3.92%18.10%31.75%12.44%11.55%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.72%-5.64%8.89%16.29%-5.07%0.09%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.61%0.50%7.44%14.55%5.08%4.37%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		7.86%0.36%8.43%17.03%3.48%3.91%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		3.69%-2.18%10.37%21.20%-0.51%2.84%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		8.12%1.26%4.29%10.19%2.21%N/A
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		7.72%0.34%8.27%16.97%3.51%3.68%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		11.95%3.73%15.91%23.85%11.25%13.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 2EN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.71%0.67%1.28%-2.91%1.87%1.05%2.57%1.53%2.26%7.32%
20235.80%-2.52%2.14%0.39%-1.29%3.00%0.58%-0.93%-3.38%-2.63%6.41%4.84%12.46%
2022-3.13%-1.57%-1.02%-5.77%-0.50%-5.02%5.72%-3.19%-5.73%1.01%4.32%-2.81%-16.95%
2021-0.89%-1.18%0.32%1.97%0.03%2.11%1.23%0.56%-1.50%2.36%0.17%0.96%6.21%
20201.60%-0.70%-8.33%6.62%2.35%1.14%4.44%0.38%-0.68%-1.25%4.34%1.24%10.88%
20194.05%0.81%2.32%1.09%-0.53%3.02%0.60%2.54%0.05%-0.09%0.72%0.71%16.30%
20180.67%-2.01%0.15%-0.15%0.86%0.49%1.11%1.24%-0.23%-3.03%0.48%-1.19%-1.69%
20171.02%1.56%-0.04%1.03%1.20%0.22%0.69%0.61%0.09%0.58%0.97%1.07%9.34%
2016-1.77%-1.11%1.17%-1.72%

Комиссия

Комиссия AMPT 2EN составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
График комиссии RCRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMPT 2EN среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AMPT 2EN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPT 2EN, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPT 2EN, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPT 2EN, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPT 2EN, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPT 2EN, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPT 2EN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMPT 2EN, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMPT 2EN, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMPT 2EN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMPT 2EN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMPT 2EN, с текущим значением в 14.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		5.017.762.417.1455.43
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		3.034.161.553.2719.95
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.971.461.170.312.69
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		3.515.751.745.7233.82
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		3.185.131.641.7327.46
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.752.541.300.616.08
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		8.1317.055.8629.62170.00
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		3.165.061.641.6327.38
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		1.341.851.230.846.18

Коэффициент Шарпа

AMPT 2EN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.53
2.69
AMPT 2EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 2EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPT 2EN5.08%4.97%4.02%2.82%3.34%3.71%4.10%3.46%3.61%3.81%3.52%3.55%
Активы портфеля:
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		8.91%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.04%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.36%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.86%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		4.79%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		7.44%7.90%3.80%2.34%3.16%3.35%4.74%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.49%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%6.05%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.52%
-0.30%
AMPT 2EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 2EN показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 2EN составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.23%8 нояб. 2021 г.24020 окт. 2022 г.47716 сент. 2024 г.717
-17.29%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.75
-5.84%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.108
-3.85%3 окт. 2016 г.3011 нояб. 2016 г.6617 февр. 2017 г.96
-3.77%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.10613 июл. 2018 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 2EN составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.25%
3.03%
AMPT 2EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
RCRIXTLTVCLTSRLNXLYDTDSJNKJNKHYG
RCRIX1.000.020.030.080.050.040.030.020.01
TLT0.021.000.82-0.06-0.08-0.140.080.110.12
VCLT0.030.821.000.170.200.150.380.410.42
SRLN0.08-0.060.171.000.480.510.560.560.55
XLY0.05-0.080.200.481.000.730.640.650.66
DTD0.04-0.140.150.510.731.000.660.670.68
SJNK0.030.080.380.560.640.661.000.950.95
JNK0.020.110.410.560.650.670.951.000.98
HYG0.010.120.420.550.660.680.950.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2016 г.