AMPT 2EN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AMPT 2EN

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	10%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	15%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	7%
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund	Bank Loan	8%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	10%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	20%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	10%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
AMPT 2EN	0.17%	2.62%	-0.27%	6.38%	3.36%	N/A
Активы портфеля:
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	1.38%	2.64%	2.03%	6.49%	6.10%	3.83%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	1.03%	5.06%	-2.98%	10.38%	14.77%	10.04%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-1.98%	-2.03%	-4.55%	-4.10%	-10.20%	-0.97%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	1.75%	2.21%	1.88%	8.17%	6.71%	4.43%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	2.35%	2.27%	2.23%	8.63%	4.80%	3.95%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-1.42%	0.23%	-2.90%	-0.19%	-2.77%	2.28%
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund	2.02%	1.53%	2.88%	7.17%	5.89%	N/A
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	1.91%	2.35%	1.77%	7.83%	4.86%	3.69%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-4.99%	14.18%	-0.67%	21.40%	12.80%	11.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 2EN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.34%	1.25%	-1.93%	-0.71%	0.26%								0.17%
2024	-0.71%	0.67%	1.28%	-2.91%	1.87%	1.05%	2.57%	1.53%	2.26%	-1.86%	3.23%	-2.24%	6.72%
2023	5.80%	-2.52%	2.14%	0.39%	-1.29%	3.00%	0.58%	-0.93%	-3.38%	-2.63%	6.41%	4.84%	12.46%
2022	-3.13%	-1.57%	-1.02%	-5.77%	-0.50%	-5.02%	5.72%	-3.19%	-5.73%	1.01%	4.32%	-2.80%	-16.95%
2021	-0.89%	-1.18%	0.32%	1.97%	0.03%	2.11%	1.23%	0.56%	-1.50%	2.36%	0.17%	0.96%	6.21%
2020	1.60%	-0.70%	-8.33%	6.62%	2.35%	1.14%	4.44%	0.38%	-0.68%	-1.25%	4.34%	1.24%	10.88%
2019	4.05%	0.81%	2.32%	1.09%	-0.53%	3.02%	0.60%	2.54%	0.05%	-0.09%	0.72%	0.71%	16.30%
2018	0.67%	-2.01%	0.15%	-0.15%	0.86%	0.49%	1.11%	1.24%	-0.23%	-3.03%	0.48%	-1.28%	-1.78%
2017	1.02%	1.56%	-0.04%	1.03%	1.20%	0.22%	0.69%	0.61%	0.09%	0.58%	0.97%	1.07%	9.34%
2016										-1.77%	-1.11%	1.17%	-1.72%

Комиссия

Комиссия AMPT 2EN составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RCRIX

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

SJNK

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

JNK

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMPT 2EN составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	1.69	2.46	1.52	1.53	9.26
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	0.67	1.00	1.14	0.70	2.70
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.28	-0.23	0.97	-0.08	-0.43
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	1.52	2.15	1.34	1.67	8.93
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.51	2.15	1.31	1.82	9.66
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-0.02	0.09	1.01	0.00	0.01
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund	4.17	7.03	3.09	3.84	31.83
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	1.33	1.89	1.27	1.50	7.66
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.84	1.31	1.17	0.80	2.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 2EN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.82
За 5 лет: 0.41
За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 2EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.16%	5.18%	4.97%	4.02%	2.82%	3.34%	3.71%	4.01%	3.46%	3.56%	3.78%	3.52%
Активы портфеля:
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	8.27%	8.58%	8.44%	5.72%	4.45%	4.91%	5.39%	4.98%	4.01%	3.94%	4.43%	3.66%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	2.13%	2.07%	2.43%	2.62%	2.04%	2.73%	2.50%	2.93%	2.36%	2.66%	2.81%	2.42%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.48%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	7.47%	7.47%	7.20%	5.85%	4.21%	5.34%	5.64%	5.69%	5.64%	5.65%	5.81%	5.46%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.86%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.49%	5.19%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%	4.29%
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund	6.20%	6.86%	7.91%	3.80%	2.34%	3.17%	3.35%	3.60%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	6.67%	6.63%	6.38%	6.06%	4.27%	5.11%	5.44%	5.90%	5.60%	6.06%	6.59%	5.99%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.83%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%	1.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPT 2EN показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 2EN составляет 2.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.23%	8 нояб. 2021 г.	240	20 окт. 2022 г.	477	16 сент. 2024 г.	717
-17.29%	21 февр. 2020 г.	21	20 мар. 2020 г.	54	8 июн. 2020 г.	75
-6.87%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.92%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	113
-3.85%	3 окт. 2016 г.	30	11 нояб. 2016 г.	66	17 февр. 2017 г.	96

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RCRIX	TLT	VCLT	SRLN	XLY	DTD	SJNK	JNK	HYG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.04	-0.11	0.19	0.54	0.86	0.89	0.70	0.72	0.73	0.65
RCRIX	0.04	1.00	0.03	0.05	0.09	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.09
TLT	-0.11	0.03	1.00	0.83	-0.06	-0.06	-0.11	0.10	0.14	0.14	0.53
VCLT	0.19	0.05	0.83	1.00	0.17	0.21	0.17	0.39	0.43	0.44	0.76
SRLN	0.54	0.09	-0.06	0.17	1.00	0.49	0.52	0.57	0.56	0.55	0.47
XLY	0.86	0.07	-0.06	0.21	0.49	1.00	0.73	0.65	0.66	0.66	0.67
DTD	0.89	0.05	-0.11	0.17	0.52	0.73	1.00	0.66	0.68	0.68	0.61
SJNK	0.70	0.05	0.10	0.39	0.57	0.65	0.66	1.00	0.95	0.95	0.75
JNK	0.72	0.04	0.14	0.43	0.56	0.66	0.68	0.95	1.00	0.98	0.78
HYG	0.73	0.04	0.14	0.44	0.55	0.66	0.68	0.95	0.98	1.00	0.79
Portfolio	0.65	0.09	0.53	0.76	0.47	0.67	0.61	0.75	0.78	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 окт. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AMPT 2EN

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество