AMPT 2EN
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 2EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| AMPT 2EN | 2.22% | 0.56% | 3.55% | 7.24% | 3.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 3.87% | 0.51% | 3.70% | 9.00% | 4.07% | 3.50% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 12.15% | 2.63% | 10.70% | 16.44% | 10.70% | 10.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.21% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 3.94% | 1.35% | 3.53% | 10.01% | 4.42% | 3.83% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 4.01% | 1.57% | 3.69% | 10.70% | 2.97% | 3.45% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -2.23% | 0.17% | 0.02% | 4.58% | -0.85% | 2.43% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 5.28% | 0.36% | 3.84% | 8.75% | 1.79% | N/A |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 4.03% | 1.53% | 3.73% | 10.87% | 2.99% | 3.18% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.43% | -1.49% | 5.65% | 7.15% | 8.89% | 11.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 2EN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.71% | 0.67% | 1.28% | -2.91% | 1.87% | 1.05% | 2.22% | ||||||
| 2023 | 5.80% | -2.52% | 2.14% | 0.39% | -1.29% | 3.00% | 0.58% | -0.93% | -3.38% | -2.63% | 6.41% | 4.84% | 12.46% |
| 2022 | -3.13% | -1.57% | -1.02% | -5.77% | -0.50% | -5.02% | 5.72% | -3.19% | -5.73% | 1.01% | 4.32% | -2.81% | -16.95% |
| 2021 | -0.89% | -1.18% | 0.32% | 1.97% | 0.03% | 2.11% | 1.23% | 0.56% | -1.50% | 2.36% | 0.17% | 0.96% | 6.21% |
| 2020 | 1.60% | -0.70% | -8.33% | 6.62% | 2.35% | 1.14% | 4.44% | 0.38% | -0.68% | -1.25% | 4.34% | 1.24% | 10.88% |
| 2019 | 4.05% | 0.81% | 2.32% | 1.09% | -0.53% | 3.02% | 0.60% | 2.54% | 0.05% | -0.09% | 0.72% | 0.71% | 16.30% |
| 2018 | 0.67% | -2.01% | 0.15% | -0.15% | 0.86% | 0.49% | 1.11% | 1.24% | -0.23% | -3.03% | 0.48% | -1.19% | -1.69% |
| 2017 | 1.02% | 1.56% | -0.04% | 1.03% | 1.20% | 0.22% | 0.69% | 0.61% | 0.09% | 0.58% | 0.97% | 1.07% | 9.34% |
| 2016 | -1.77% | -1.11% | 1.17% | -1.72% |
Комиссия
Комиссия AMPT 2EN составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMPT 2EN среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 5.11 | 8.40 | 2.28 | 9.82 | 45.34 |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.60 | 2.34 | 1.28 | 1.61 | 5.19 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 2.27 | 3.57 | 1.44 | 3.95 | 14.06 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.79 | 2.76 | 1.33 | 1.08 | 9.15 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.25 | 0.44 | 1.05 | 0.10 | 0.62 |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 7.56 | 14.21 | 4.78 | 6.43 | 136.70 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.83 | 2.81 | 1.34 | 1.04 | 9.43 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.35 | 0.59 | 1.07 | 0.21 | 1.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 2EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPT 2EN | 5.15% | 4.97% | 4.02% | 2.82% | 3.34% | 3.71% | 4.10% | 3.46% | 3.61% | 3.81% | 3.52% | 3.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.99% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.06% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.45% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% | 5.34% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 7.65% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.35% | 4.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.78% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 2EN показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AMPT 2EN составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.23% | 8 нояб. 2021 г. | 240 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.29% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -5.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 108 |
| -3.85% | 3 окт. 2016 г. | 30 | 11 нояб. 2016 г. | 66 | 17 февр. 2017 г. | 96 |
| -3.77% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 106 | 13 июл. 2018 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 2EN составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RCRIX | TLT | VCLT | SRLN | XLY | DTD | SJNK | JNK | HYG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCRIX | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| TLT | 0.01 | 1.00 | 0.82 | -0.06 | -0.09 | -0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| VCLT | 0.03 | 0.82 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| SRLN | 0.08 | -0.06 | 0.18 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| XLY | 0.05 | -0.09 | 0.19 | 0.48 | 1.00 | 0.73 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| DTD | 0.03 | -0.14 | 0.16 | 0.51 | 0.73 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| SJNK | 0.02 | 0.08 | 0.38 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| JNK | 0.02 | 0.11 | 0.42 | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| HYG | 0.01 | 0.12 | 0.42 | 0.55 | 0.67 | 0.68 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |