PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AMPT 2EN

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 20%SJNK 15%HYG 15%SRLN 10%GSY 10%VCLT 10%DTD 10%XLP 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

15%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

15%

SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
High Yield Bonds

10%

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
Corporate Bonds, Actively Managed

10%

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

10%

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

10%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 2EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
56.70%
229.30%
AMPT 2EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2013 г., начальной даты SRLN

Доходность по периодам

AMPT 2EN на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 0.27% с начала года и доходность в 4.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
AMPT 2EN0.27%0.25%5.12%6.26%3.83%4.36%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
1.09%0.92%4.47%9.41%3.94%3.33%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
4.71%3.15%9.80%13.58%10.89%10.30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.55%1.29%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
0.93%0.32%3.28%6.07%2.34%2.02%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
3.37%0.39%4.70%5.38%9.50%8.58%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
1.18%0.79%5.77%9.69%4.41%3.63%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.80%0.56%6.02%9.59%3.13%3.29%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-2.83%-1.96%5.89%5.34%1.33%3.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.20%0.18%
2023-1.14%-3.24%-2.16%5.65%4.38%

Коэффициент Шарпа

AMPT 2EN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.07

Коэффициент Шарпа AMPT 2EN находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.07
2.44
AMPT 2EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 2EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPT 2EN5.07%4.93%3.90%2.78%3.32%3.77%4.00%3.60%3.68%3.86%3.61%3.63%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.75%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.36%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.29%4.95%1.70%0.58%1.53%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.54%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.31%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.76%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
4.89%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%

Комиссия

Комиссия AMPT 2EN составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
AMPT 2EN
1.07
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
3.38
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
1.38
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
8.24
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.64
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
2.09
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.63
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
0.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GSYTLTVCLTSRLNXLPDTDSJNKHYG
GSY1.000.140.170.090.050.030.120.11
TLT0.141.000.82-0.07-0.06-0.21-0.010.02
VCLT0.170.821.000.130.130.070.270.31
SRLN0.09-0.070.131.000.280.430.500.46
XLP0.05-0.060.130.281.000.710.440.47
DTD0.03-0.210.070.430.711.000.650.68
SJNK0.12-0.010.270.500.440.651.000.90
HYG0.110.020.310.460.470.680.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.54%
0
AMPT 2EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 2EN показал максимальную просадку в 17.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AMPT 2EN составляет 5.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.28%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.
-14.85%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8014 июл. 2020 г.89
-6.05%16 апр. 2015 г.19320 янв. 2016 г.558 апр. 2016 г.248
-6.04%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.16925 февр. 2014 г.205
-4.62%7 сент. 2016 г.4811 нояб. 2016 г.10211 апр. 2017 г.150

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 2EN составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.06%
3.47%
AMPT 2EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев