Option A
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 7.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Option A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI
Доходность по периодам
Option A на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 4.22% с начала года и доходность в 6.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Option A | 4.25% | -0.29% | 5.71% | 8.62% | 5.03% | 6.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.63% | 0.17% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.00% | 1.16% | 1.55% | 4.51% | 0.17% | 1.19% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Option A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.47% | 0.93% | 2.15% | -4.33% | 3.48% | 2.37% | 4.25% | ||||||
| 2023 | 6.60% | -3.36% | 4.53% | 0.59% | -0.68% | 2.30% | 0.48% | -2.09% | -5.61% | -2.65% | 8.31% | 5.87% | 14.10% |
| 2022 | -4.31% | -1.30% | -1.39% | -7.84% | -1.23% | -3.87% | 4.81% | -4.00% | -7.66% | 0.39% | 5.73% | -3.38% | -22.33% |
| 2021 | -1.89% | -1.81% | -1.00% | 3.24% | 0.68% | 2.44% | 2.60% | 0.93% | -3.31% | 3.58% | 0.88% | 0.72% | 7.02% |
| 2020 | 3.94% | 0.09% | -1.28% | 6.02% | 1.91% | 1.62% | 4.82% | 0.97% | -1.62% | -2.37% | 4.78% | 1.99% | 22.51% |
| 2019 | 3.62% | 1.09% | 2.98% | 0.81% | 0.34% | 3.81% | 0.77% | 4.48% | -0.87% | 0.70% | 1.14% | 0.17% | 20.62% |
| 2018 | 0.88% | -2.55% | 0.35% | -0.88% | 2.18% | 0.16% | 0.41% | 2.20% | -1.18% | -3.86% | 1.35% | -0.18% | -1.29% |
| 2017 | 1.65% | 2.40% | -0.08% | 1.35% | 1.45% | 0.20% | 0.84% | 2.06% | -0.52% | 1.11% | 1.27% | 1.24% | 13.73% |
| 2016 | 0.83% | 2.17% | 2.45% | -0.09% | 0.71% | 3.62% | 2.77% | -0.50% | -0.25% | -2.76% | -2.76% | 0.47% | 6.64% |
| 2015 | 3.87% | -1.09% | -0.14% | -1.12% | -0.31% | -2.59% | 2.10% | -2.30% | -0.03% | 3.14% | -0.60% | -1.06% | -0.37% |
| 2014 | 1.83% | 2.47% | 0.10% | 0.90% | 1.98% | 1.34% | -0.64% | 3.63% | -2.10% | 2.01% | 2.39% | 1.23% | 16.07% |
| 2013 | 0.48% | 0.63% | 1.38% | 1.91% | -2.34% | -2.83% | 1.82% | -1.18% | 1.51% | 2.17% | -0.38% | 0.02% | 3.08% |
Комиссия
Комиссия Option A составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Option A среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.32 | 0.96 | -0.11 | -0.63 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.89 | 1.35 | 1.16 | 0.31 | 3.01 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Option A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option A | 2.43% | 2.19% | 1.84% | 1.12% | 1.26% | 1.82% | 2.05% | 1.79% | 1.92% | 1.94% | 1.87% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Option A показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Option A составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.58% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.55% | 20 мая 2008 г. | 124 | 12 нояб. 2008 г. | 207 | 10 сент. 2009 г. | 331 |
| -13.62% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 21 | 17 апр. 2020 г. | 29 |
| -7% | 8 сент. 2016 г. | 60 | 1 дек. 2016 г. | 119 | 24 мая 2017 г. | 179 |
| -6.65% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 144 | 17 янв. 2014 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Option A составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VGT | VTI | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.26 |
| VGT | 0.04 | 1.00 | 0.88 | -0.25 | -0.24 |
| VTI | 0.06 | 0.88 | 1.00 | -0.30 | -0.29 |
| TLT | 0.19 | -0.25 | -0.30 | 1.00 | 0.82 |
| IEI | 0.26 | -0.24 | -0.29 | 0.82 | 1.00 |