PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Option A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40%IEI 15%GLD 7.5%VTI 30%VGT 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

7.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Option A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.69%
15.73%
Option A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI

Доходность по периодам

Option A на 16 апр. 2024 г. показал доходность в -0.86% с начала года и доходность в 6.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Option A-0.86%-1.42%10.69%5.26%5.29%6.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.71%-1.16%16.59%23.72%12.87%11.94%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-9.22%-4.03%5.16%-12.28%-4.03%0.30%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-2.21%-0.93%2.43%-0.67%0.12%0.96%
GLD
SPDR Gold Trust
15.58%10.64%24.16%18.56%12.98%5.90%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
4.57%-1.84%18.47%33.77%20.34%20.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.47%0.93%2.15%
2023-5.61%-2.65%8.31%5.87%

Комиссия

Комиссия Option A составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Option A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Option A, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Option A, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Option A, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Option A, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Option A, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.942.781.331.497.65
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.76-0.990.89-0.27-1.27
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.21-0.260.97-0.08-0.41
GLD
SPDR Gold Trust
1.352.081.241.273.64
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.852.601.311.657.63

Коэффициент Шарпа

Option A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.45

Коэффициент Шарпа Option A находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.45
1.89
Option A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Option A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Option A2.44%2.19%1.84%1.12%1.26%1.82%2.05%1.79%1.92%1.94%1.87%2.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.90%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.69%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.72%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.63%
-3.66%
Option A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Option A показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Option A составляет 12.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.58%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.55%20 мая 2008 г.12412 нояб. 2008 г.20710 сент. 2009 г.331
-13.62%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2117 апр. 2020 г.29
-7%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.11924 мая 2017 г.179
-6.65%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.14417 янв. 2014 г.180

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Option A составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.48%
3.44%
Option A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVGTVTITLTIEI
GLD1.000.040.060.190.26
VGT0.041.000.89-0.26-0.25
VTI0.060.891.00-0.31-0.30
TLT0.19-0.26-0.311.000.82
IEI0.26-0.25-0.300.821.00