Pedro ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pedro ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Pedro ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.79% с начала года и доходность в 6.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Pedro ETF | 6.60% | 0.21% | 6.45% | 11.52% | 6.87% | 6.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.29% | 12.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.39% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.37% | 1.96% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 2.39% | 0.39% | 2.17% | 4.88% | 2.04% | 1.36% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.85% | 4.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pedro ETF , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02% | 2.32% | 2.33% | -2.92% | 3.16% | 1.38% | 6.60% | ||||||
| 2023 | 5.57% | -2.63% | 2.59% | 1.00% | -0.79% | 3.57% | 2.23% | -1.80% | -3.39% | -2.10% | 6.88% | 4.40% | 15.96% |
| 2022 | -3.64% | -1.96% | 0.27% | -6.22% | 0.35% | -5.38% | 5.37% | -3.45% | -7.03% | 3.68% | 5.88% | -3.28% | -15.30% |
| 2021 | -0.36% | 1.17% | 1.55% | 2.77% | 0.84% | 1.20% | 0.91% | 1.35% | -2.86% | 3.21% | -1.30% | 2.07% | 10.91% |
| 2020 | -0.02% | -3.98% | -9.10% | 7.64% | 3.46% | 2.02% | 3.60% | 3.51% | -1.83% | -1.35% | 7.55% | 3.19% | 14.28% |
| 2019 | 5.34% | 1.81% | 1.37% | 2.15% | -3.16% | 4.41% | 0.34% | -0.36% | 1.05% | 1.57% | 1.68% | 1.99% | 19.50% |
| 2018 | 2.87% | -2.83% | -0.58% | 0.05% | 0.92% | -0.06% | 1.85% | 1.08% | -0.03% | -4.87% | 1.34% | -3.91% | -4.39% |
| 2017 | 1.51% | 2.00% | 0.63% | 1.09% | 1.25% | 0.47% | 1.55% | 0.48% | 1.20% | 1.33% | 1.35% | 1.06% | 14.82% |
| 2016 | -2.93% | -0.13% | 4.64% | 0.77% | 0.57% | 0.63% | 2.74% | 0.11% | 0.45% | -1.62% | 0.62% | 1.34% | 7.21% |
| 2015 | -0.25% | 3.03% | -0.58% | 1.02% | 0.15% | -1.64% | 0.92% | -4.05% | -1.54% | 4.51% | -0.10% | -1.36% | -0.16% |
| 2014 | -1.82% | 3.17% | 0.29% | 0.54% | 1.57% | 1.52% | -1.16% | 2.30% | -1.99% | 1.32% | 1.20% | -0.64% | 6.32% |
| 2013 | -1.94% | 3.34% | -1.86% | 3.45% | 2.75% | 1.05% | 1.21% | 8.12% |
Комиссия
Комиссия Pedro ETF составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pedro ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.57 | 2.22 | 1.28 | 1.31 | 5.96 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.91 | 1.10 | 0.21 | 2.02 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.19 | 1.84 | 1.20 | 0.40 | 4.27 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.36 | — | — | — | — |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.59 | 0.90 | 1.11 | 0.38 | 1.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pedro ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro ETF | 2.49% | 2.44% | 2.09% | 1.97% | 1.66% | 2.34% | 2.46% | 2.09% | 2.17% | 2.16% | 2.24% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pedro ETF показал максимальную просадку в 21.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Pedro ETF составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.34% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 351 | 1 мар. 2024 г. | 586 |
| -10.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -10.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 305 |
| -5% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pedro ETF составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | BNDX | BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
| BNDX | -0.00 | 1.00 | 0.72 | -0.00 | -0.01 |
| BND | -0.02 | 0.72 | 1.00 | 0.01 | -0.04 |
| VXUS | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.82 | 1.00 |