PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pedro ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 25%BNDX 10%VTI 40%VXUS 20%SWVXX 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

25%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

10%

SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pedro ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
102.64%
204.48%
Pedro ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Pedro ETF на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 0.84% с начала года и доходность в 6.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Pedro ETF 0.84%-3.37%12.35%10.42%6.22%6.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.10%11.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.19%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.04%-0.99%6.10%4.85%0.16%2.03%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
1.07%0.41%2.21%4.81%1.82%1.23%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.69%3.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.02%2.32%2.33%
2023-3.39%-2.10%6.88%4.40%

Комиссия

Комиссия Pedro ETF составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Pedro ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pedro ETF , с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pedro ETF , с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pedro ETF , с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pedro ETF , с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pedro ETF , с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.762.551.311.336.65
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.18-0.220.98-0.07-0.42
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.801.251.140.283.08
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
3.36
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.361.56

Коэффициент Шарпа

Pedro ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.26

Коэффициент Шарпа Pedro ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.26
1.66
Pedro ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pedro ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Pedro ETF 2.57%2.44%2.09%1.97%1.66%2.34%2.46%2.09%2.17%2.16%2.24%2.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.63%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
SWVXX
Schwab Value Advantage Money Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.72%
-5.46%
Pedro ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pedro ETF показал максимальную просадку в 21.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Pedro ETF составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-21.34%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3521 мар. 2024 г.587
-10.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-10.29%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.305
-5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pedro ETF составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.94%
3.15%
Pedro ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SWVXXBNDXBNDVXUSVTI
SWVXX1.000.000.000.010.02
BNDX0.001.000.72-0.01-0.03
BND0.000.721.00-0.01-0.05
VXUS0.01-0.01-0.011.000.82
VTI0.02-0.03-0.050.821.00