PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель дивидендных доходов

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


HYG 14.29%PEY 14.29%SCHD 14.29%JEPI 14.29%JEPQ 14.29%EPR 14.29%VNQ 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

14.29%

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
All Cap Equities, Dividend

14.29%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

14.29%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend

14.29%

EPR
EPR Properties
Real Estate

14.29%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.75%
19.46%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Портфель дивидендных доходов-0.61%0.89%5.44%12.26%N/AN/A
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.80%0.56%6.02%9.59%3.05%3.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%2.63%7.24%3.98%4.46%6.04%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-5.94%-1.88%-2.40%0.65%6.68%9.45%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.46%1.66%6.75%13.89%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.15%3.28%15.13%37.65%N/AN/A
EPR
EPR Properties
-12.71%-2.21%-3.21%9.29%-5.22%3.45%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.71%0.69%
2023-0.10%-4.70%-1.60%6.89%6.05%

Коэффициент Шарпа

Портфель дивидендных доходов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.22

Коэффициент Шарпа Портфель дивидендных доходов находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.22
2.44
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель дивидендных доходов6.13%6.14%6.65%3.28%3.82%3.07%3.49%3.06%3.06%3.21%3.01%3.23%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.76%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
5.05%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%3.28%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.68%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.11%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties
7.90%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%

Комиссия

Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Портфель дивидендных доходов
1.22
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.63
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.35
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
0.08
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.97
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
3.75
EPR
EPR Properties
0.46

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EPRJEPQHYGPEYVNQJEPISCHD
EPR1.000.490.510.630.710.570.63
JEPQ0.491.000.670.510.590.720.68
HYG0.510.671.000.590.670.640.67
PEY0.630.510.591.000.790.750.88
VNQ0.710.590.670.791.000.750.79
JEPI0.570.720.640.750.751.000.86
SCHD0.630.680.670.880.790.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.14%
0
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.11%17 авг. 2022 г.3810 окт. 2022 г.2881 дек. 2023 г.326
-11.69%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-3.46%29 дек. 2023 г.3113 февр. 2024 г.
-0.98%20 дек. 2023 г.120 дек. 2023 г.222 дек. 2023 г.3
-0.7%15 дек. 2023 г.115 дек. 2023 г.219 дек. 2023 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.68%
3.47%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев