Портфель дивидендных доходов

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Портфель дивидендных доходов

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
EPR EPR Properties	Real Estate	14.29%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	14.29%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	14.29%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	14.29%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	All Cap Equities, Dividend	14.29%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	14.29%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Портфель дивидендных доходов

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
Портфель дивидендных доходов	9.64%	4.58%	10.34%	16.31%	N/A	N/A
Активы портфеля:
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	6.30%	2.11%	5.46%	11.80%	3.33%	3.56%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	9.93%	4.23%	12.21%	20.32%	4.51%	6.32%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	6.33%	3.98%	13.05%	10.34%	9.21%	9.85%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.08%	4.62%	10.16%	17.53%	13.61%	11.64%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	11.35%	4.36%	6.60%	13.79%	N/A	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	14.32%	5.75%	5.70%	21.70%	N/A	N/A
EPR EPR Properties	3.29%	7.01%	18.32%	14.53%	-4.04%	4.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.71%	0.43%	3.04%	-3.82%	2.70%	0.95%	4.89%						9.64%
2023	5.89%	-3.00%	-0.11%	2.32%	-2.06%	5.49%	1.86%	-0.10%	-4.70%	-1.60%	6.89%	6.05%	17.31%
2022					-1.72%	-6.72%	7.25%	-6.24%	-9.17%	7.11%	5.75%	-4.37%	-9.29%

Комиссия

Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PEY

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель дивидендных доходов среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Портфель дивидендных доходов

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Портфель дивидендных доходов

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	2.16	3.34	1.41	3.08	10.89
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.06	1.60	1.20	0.72	3.52
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	0.67	1.09	1.13	0.77	1.97
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.51	2.21	1.26	1.43	5.67
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.73	2.39	1.33	2.05	7.88
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.74	2.31	1.34	2.05	8.43
EPR EPR Properties	0.70	1.12	1.13	0.72	1.48

Коэффициент Шарпа

Портфель дивидендных доходов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Портфель дивидендных доходов

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель дивидендных доходов	5.58%	6.14%	6.65%	3.28%	3.82%	3.07%	3.49%	3.06%	3.06%	3.21%	3.01%	3.23%
Активы портфеля:
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.40%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%	6.10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.74%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	4.69%	4.58%	4.22%	3.83%	4.30%	3.78%	4.33%	3.21%	3.12%	3.44%	3.24%	3.28%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.35%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	6.45%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	8.37%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EPR EPR Properties	7.08%	6.81%	8.62%	3.16%	4.66%	6.37%	6.75%	6.23%	5.35%	6.21%	5.93%	6.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель дивидендных доходов

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.11%	17 авг. 2022 г.	38	10 окт. 2022 г.	288	1 дек. 2023 г.	326
-11.69%	5 мая 2022 г.	30	16 июн. 2022 г.	39	12 авг. 2022 г.	69
-5.07%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	20	15 мая 2024 г.	33
-3.72%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	13
-3.54%	16 мая 2024 г.	9	29 мая 2024 г.	29	11 июл. 2024 г.	38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель дивидендных доходов

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	JEPQ	EPR	HYG	PEY	VNQ	JEPI	SCHD
JEPQ	1.00	0.44	0.64	0.45	0.55	0.71	0.62
EPR	0.44	1.00	0.50	0.63	0.71	0.56	0.62
HYG	0.64	0.50	1.00	0.58	0.66	0.63	0.65
PEY	0.45	0.63	0.58	1.00	0.77	0.72	0.88
VNQ	0.55	0.71	0.66	0.77	1.00	0.74	0.77
JEPI	0.71	0.56	0.63	0.72	0.74	1.00	0.85
SCHD	0.62	0.62	0.65	0.88	0.77	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.