Портфель дивидендных доходов
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
EPR EPR Properties | Real Estate | 14.29% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 14.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 14.29% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 14.29% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | All Cap Equities, Dividend | 14.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 14.29% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Портфель дивидендных доходов | 4.56% | 3.82% | 5.47% | 11.99% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 4.01% | 1.57% | 3.69% | 10.70% | 2.97% | 3.45% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.59% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 3.18% | 8.93% | 5.75% | 12.05% | 7.54% | 9.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.12% | 4.24% | 8.95% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.06% | -4.70% | 6.11% | 18.20% | N/A | N/A |
EPR EPR Properties | -3.91% | 9.27% | 3.14% | 9.61% | -4.31% | 3.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.71% | 0.43% | 3.04% | -3.82% | 2.70% | 0.95% | 4.56% | ||||||
2023 | 5.89% | -3.00% | -0.11% | 2.32% | -2.06% | 5.49% | 1.86% | -0.10% | -4.70% | -1.60% | 6.89% | 6.05% | 17.31% |
2022 | -1.72% | -6.72% | 7.25% | -6.24% | -9.17% | 7.11% | 5.75% | -4.37% | -9.29% |
Комиссия
Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель дивидендных доходов среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.79 | 2.76 | 1.33 | 2.64 | 9.15 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.24 | 0.90 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 0.72 | 1.18 | 1.14 | 0.83 | 2.13 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.97 | 3.31 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.56 | 2.08 | 1.30 | 2.74 | 9.65 |
EPR EPR Properties | 0.42 | 0.72 | 1.08 | 0.42 | 0.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель дивидендных доходов | 6.06% | 6.14% | 6.65% | 3.28% | 3.82% | 3.07% | 3.49% | 3.06% | 3.06% | 3.21% | 3.01% | 3.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.81% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 7.47% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.11% | 17 авг. 2022 г. | 38 | 10 окт. 2022 г. | 288 | 1 дек. 2023 г. | 326 |
-11.69% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
-5.07% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 20 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-3.54% | 16 мая 2024 г. | 9 | 29 мая 2024 г. | 29 | 11 июл. 2024 г. | 38 |
-3.46% | 29 дек. 2023 г. | 31 | 13 февр. 2024 г. | 26 | 21 мар. 2024 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPQ | EPR | HYG | PEY | JEPI | VNQ | SCHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ | 1.00 | 0.45 | 0.64 | 0.44 | 0.70 | 0.56 | 0.62 |
EPR | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.63 | 0.56 | 0.71 | 0.62 |
HYG | 0.64 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.65 |
PEY | 0.44 | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.88 |
JEPI | 0.70 | 0.56 | 0.62 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.85 |
VNQ | 0.56 | 0.71 | 0.66 | 0.78 | 0.75 | 1.00 | 0.78 |
SCHD | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 1.00 |