Портфель дивидендных доходов
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
EPR EPR Properties | Real Estate | 14.29% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 14.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 14.29% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 14.29% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | All Cap Equities, Dividend | 14.29% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 14.29% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Портфель дивидендных доходов | 9.64% | 4.58% | 10.34% | 16.31% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.30% | 2.11% | 5.46% | 11.80% | 3.33% | 3.56% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.93% | 4.23% | 12.21% | 20.32% | 4.51% | 6.32% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 6.33% | 3.98% | 13.05% | 10.34% | 9.21% | 9.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 10.16% | 17.53% | 13.61% | 11.64% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 11.35% | 4.36% | 6.60% | 13.79% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 14.32% | 5.75% | 5.70% | 21.70% | N/A | N/A |
EPR EPR Properties | 3.29% | 7.01% | 18.32% | 14.53% | -4.04% | 4.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.71% | 0.43% | 3.04% | -3.82% | 2.70% | 0.95% | 4.89% | 9.64% | |||||
2023 | 5.89% | -3.00% | -0.11% | 2.32% | -2.06% | 5.49% | 1.86% | -0.10% | -4.70% | -1.60% | 6.89% | 6.05% | 17.31% |
2022 | -1.72% | -6.72% | 7.25% | -6.24% | -9.17% | 7.11% | 5.75% | -4.37% | -9.29% |
Комиссия
Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель дивидендных доходов среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.16 | 3.34 | 1.41 | 3.08 | 10.89 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.06 | 1.60 | 1.20 | 0.72 | 3.52 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 0.67 | 1.09 | 1.13 | 0.77 | 1.97 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.43 | 5.67 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.73 | 2.39 | 1.33 | 2.05 | 7.88 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.74 | 2.31 | 1.34 | 2.05 | 8.43 |
EPR EPR Properties | 0.70 | 1.12 | 1.13 | 0.72 | 1.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель дивидендных доходов | 5.58% | 6.14% | 6.65% | 3.28% | 3.82% | 3.07% | 3.49% | 3.06% | 3.06% | 3.21% | 3.01% | 3.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.40% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.69% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.45% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 7.08% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.11% | 17 авг. 2022 г. | 38 | 10 окт. 2022 г. | 288 | 1 дек. 2023 г. | 326 |
-11.69% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
-5.07% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 20 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-3.72% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 13 |
-3.54% | 16 мая 2024 г. | 9 | 29 мая 2024 г. | 29 | 11 июл. 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPQ | EPR | HYG | PEY | VNQ | JEPI | SCHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ | 1.00 | 0.44 | 0.64 | 0.45 | 0.55 | 0.71 | 0.62 |
EPR | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.63 | 0.71 | 0.56 | 0.62 |
HYG | 0.64 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.65 |
PEY | 0.45 | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.77 | 0.72 | 0.88 |
VNQ | 0.55 | 0.71 | 0.66 | 0.77 | 1.00 | 0.74 | 0.77 |
JEPI | 0.71 | 0.56 | 0.63 | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 0.85 |
SCHD | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.88 | 0.77 | 0.85 | 1.00 |