Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | 9.09% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | Industrials | 9.09% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Industrials | 9.09% |
LEU Centrus Energy Corp. | Energy | 9.09% |
OKLO Oklo Inc. | Utilities | 9.09% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 9.09% |
QS QuantumScape Corporation | Consumer Cyclical | 9.09% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | Industrials | 9.09% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | Financial Services | 9.09% |
SMR Nuscale Power Corp | Industrials | 9.09% |
VRNA Verona Pharma plc | Healthcare | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 19 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2023 г., начальной даты SEZL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 7 19 2025 | 1.80% | -10.08% | -15.20% | -29.80% | 141.92% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.34% | 0.84% | -16.48% | -20.63% | 69.77% | 160.69% | 45.12% | — |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.03% | -7.16% | -24.53% | -47.52% | 190.76% | 77.30% | 50.12% | 44.87% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | 2.78% | -12.91% | -35.61% | -52.25% | 40.73% | 27.00% | — | — |
QS QuantumScape Corporation | 2.42% | -2.75% | -38.96% | -55.52% | 55.12% | -7.44% | -33.61% | — |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 10.28% | -0.06% | 27.52% | 39.99% | 313.30% | 167.66% | 52.07% | — |
SMR Nuscale Power Corp | -1.07% | -18.99% | -28.37% | -74.31% | -32.83% | 3.90% | 0.18% | — |
VRNA Verona Pharma plc | — | — | — | — | — | — | — | — |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 3.37% | -3.42% | -2.91% | 29.08% | 250.21% | 155.94% | — | — |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -0.58% | -24.33% | -11.33% | -29.17% | 116.01% | 72.03% | 18.93% | 30.01% |
OKLO Oklo Inc. | 0.12% | -23.97% | -32.93% | -62.63% | 112.03% | 67.89% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.42%, а средняя месячная доходность — +8.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 7 19 2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98% | -15.12% | -9.51% | 1.30% | -15.20% | ||||||||
| 2025 | 18.95% | -4.33% | -16.26% | 16.25% | 45.89% | 36.18% | 22.79% | -8.10% | 22.37% | 18.69% | -25.86% | 4.29% | 178.89% |
| 2024 | -3.39% | 7.34% | 24.00% | -6.23% | 29.37% | 12.06% | 18.77% | 8.20% | 13.83% | 32.30% | 38.95% | -12.82% | 309.85% |
| 2023 | 4.75% | -13.17% | -12.15% | 11.15% | 19.11% | 5.79% |
Метрики бенчмарка
7 19 2025: годовая альфа составляет 100.19%, бета — 2.12, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 18.08.2023.
- Портфель участвовал в 779.49% роста S&P 500 Index и в 150.42% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 100.19%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 779.49%
- Участие в снижении
- 150.42%
Комиссия
Комиссия 7 19 2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
7 19 2025 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.88 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.37 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.39 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 6.43 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 74 | 1.22 | 1.79 | 1.24 | 1.99 | 4.80 |
LEU Centrus Energy Corp. | 84 | 2.05 | 2.53 | 1.31 | 2.97 | 6.17 |
JOBY Joby Aviation, Inc. | 58 | 0.50 | 1.39 | 1.15 | 0.71 | 1.50 |
QS QuantumScape Corporation | 61 | 0.53 | 1.62 | 1.19 | 0.83 | 1.58 |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 93 | 3.15 | 3.13 | 1.37 | 6.89 | 15.81 |
SMR Nuscale Power Corp | 29 | -0.31 | 0.21 | 1.02 | -0.38 | -0.67 |
VRNA Verona Pharma plc | — | — | — | — | — | — |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 92 | 2.92 | 3.00 | 1.37 | 6.35 | 15.88 |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 82 | 1.73 | 2.26 | 1.28 | 2.59 | 6.85 |
OKLO Oklo Inc. | 71 | 1.05 | 2.08 | 1.23 | 1.54 | 3.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
7 19 2025 показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 7 19 2025 составляет 41.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.48% | 16 окт. 2025 г. | 113 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -39.73% | 11 февр. 2025 г. | 38 | 4 апр. 2025 г. | 29 | 16 мая 2025 г. | 67 |
| -26.61% | 6 сент. 2023 г. | 38 | 27 окт. 2023 г. | 39 | 22 дек. 2023 г. | 77 |
| -20.2% | 21 июл. 2025 г. | 22 | 19 авг. 2025 г. | 22 | 19 сент. 2025 г. | 44 |
| -17.56% | 2 дек. 2024 г. | 13 | 18 дек. 2024 г. | 11 | 6 янв. 2025 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VRNA | SEZL | KTOS | LEU | ASTS | OKLO | PLTR | QS | SMR | JOBY | RKLB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.26 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.44 | 0.40 | 0.49 | 0.46 | 0.56 |
| VRNA | 0.26 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.28 |
| SEZL | 0.40 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.57 |
| KTOS | 0.41 | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.52 |
| LEU | 0.35 | 0.13 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.51 | 0.32 | 0.38 | 0.52 | 0.40 | 0.44 | 0.62 |
| ASTS | 0.36 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 0.50 | 0.53 | 0.68 |
| OKLO | 0.36 | 0.10 | 0.34 | 0.32 | 0.51 | 0.38 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.57 | 0.42 | 0.47 | 0.67 |
| PLTR | 0.58 | 0.21 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 0.48 | 0.52 | 0.59 |
| QS | 0.44 | 0.17 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.63 | 0.52 | 0.64 |
| SMR | 0.40 | 0.20 | 0.37 | 0.34 | 0.52 | 0.42 | 0.57 | 0.36 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.74 |
| JOBY | 0.49 | 0.22 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.47 | 1.00 | 0.60 | 0.70 |
| RKLB | 0.46 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.56 | 0.28 | 0.57 | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 1.00 |