PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
7 19 2025
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PLTR 9.09%LEU 9.09%JOBY 9.09%QS 9.09%ASTS 9.09%SMR 9.09%VRNA 9.09%RKLB 9.09%KTOS 9.09%OKLO 9.09%SEZL 9.09%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 19 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2023 г., начальной даты SEZL

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
7 19 2025
1.80%-10.08%-15.20%-29.80%141.92%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.34%0.84%-16.48%-20.63%69.77%160.69%45.12%
LEU
Centrus Energy Corp.
0.03%-7.16%-24.53%-47.52%190.76%77.30%50.12%44.87%
JOBY
Joby Aviation, Inc.
2.78%-12.91%-35.61%-52.25%40.73%27.00%
QS
QuantumScape Corporation
2.42%-2.75%-38.96%-55.52%55.12%-7.44%-33.61%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
10.28%-0.06%27.52%39.99%313.30%167.66%52.07%
SMR
Nuscale Power Corp
-1.07%-18.99%-28.37%-74.31%-32.83%3.90%0.18%
VRNA
Verona Pharma plc
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.
3.37%-3.42%-2.91%29.08%250.21%155.94%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
-0.58%-24.33%-11.33%-29.17%116.01%72.03%18.93%30.01%
OKLO
Oklo Inc.
0.12%-23.97%-32.93%-62.63%112.03%67.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.42%, а средняя месячная доходность — +8.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 7 19 2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -10.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20268.98%-15.12%-9.51%1.30%-15.20%
202518.95%-4.33%-16.26%16.25%45.89%36.18%22.79%-8.10%22.37%18.69%-25.86%4.29%178.89%
2024-3.39%7.34%24.00%-6.23%29.37%12.06%18.77%8.20%13.83%32.30%38.95%-12.82%309.85%
20234.75%-13.17%-12.15%11.15%19.11%5.79%

Метрики бенчмарка

7 19 2025: годовая альфа составляет 100.19%, бета — 2.12, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 18.08.2023.

  • Портфель участвовал в 779.49% роста S&P 500 Index и в 150.42% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
100.19%
Бета
2.12
0.33
Участие в росте
779.49%
Участие в снижении
150.42%

Комиссия

Комиссия 7 19 2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

7 19 2025 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск 7 19 2025: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7 19 2025: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7 19 2025: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7 19 2025: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7 19 2025: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7 19 2025: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.88

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.37

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.39

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

6.43

+1.13


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PLTR
Palantir Technologies Inc.
741.221.791.241.994.80
LEU
Centrus Energy Corp.
842.052.531.312.976.17
JOBY
Joby Aviation, Inc.
580.501.391.150.711.50
QS
QuantumScape Corporation
610.531.621.190.831.58
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
933.153.131.376.8915.81
SMR
Nuscale Power Corp
29-0.310.211.02-0.38-0.67
VRNA
Verona Pharma plc
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.
922.923.001.376.3515.88
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
821.732.261.282.596.85
OKLO
Oklo Inc.
711.052.081.231.543.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

7 19 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.32
  • За всё время: 2.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


7 19 2025 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

7 19 2025 показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 7 19 2025 составляет 41.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.48%16 окт. 2025 г.11330 мар. 2026 г.
-39.73%11 февр. 2025 г.384 апр. 2025 г.2916 мая 2025 г.67
-26.61%6 сент. 2023 г.3827 окт. 2023 г.3922 дек. 2023 г.77
-20.2%21 июл. 2025 г.2219 авг. 2025 г.2219 сент. 2025 г.44
-17.56%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.116 янв. 2025 г.24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVRNASEZLKTOSLEUASTSOKLOPLTRQSSMRJOBYRKLBPortfolio
Benchmark1.000.260.400.410.350.360.360.580.440.400.490.460.56
VRNA0.261.000.170.170.130.180.100.210.170.200.220.200.28
SEZL0.400.171.000.220.320.270.340.330.290.370.340.350.57
KTOS0.410.170.221.000.390.350.320.360.330.340.410.500.52
LEU0.350.130.320.391.000.350.510.320.380.520.400.440.62
ASTS0.360.180.270.350.351.000.380.370.450.420.500.530.68
OKLO0.360.100.340.320.510.381.000.350.390.570.420.470.67
PLTR0.580.210.330.360.320.370.351.000.430.360.480.520.59
QS0.440.170.290.330.380.450.390.431.000.480.630.520.64
SMR0.400.200.370.340.520.420.570.360.481.000.470.510.74
JOBY0.490.220.340.410.400.500.420.480.630.471.000.600.70
RKLB0.460.200.350.500.440.530.470.520.520.510.601.000.73
Portfolio0.560.280.570.520.620.680.670.590.640.740.700.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2023 г.