EJ Fund
An EJ Fund Mix
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EJ Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 апр. 2016 г., начальной даты ANBAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.21% | -7.77% | 3.16% | 13.99% | 9.87% |
| EJ Fund | -2.44% | -2.05% | -6.44% | 1.99% | 5.27% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -9.27% | -2.88% | -13.64% | -5.75% | 5.99% | 3.54% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 0.32% | -1.86% | -1.27% | 4.26% | -1.42% | 0.85% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 0.84% | -2.80% | -1.96% | 10.48% | 8.89% | 5.32% |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 3.52% | 0.50% | -0.53% | 4.18% | -1.91% | -0.08% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -6.44% | -2.72% | -12.74% | -2.22% | 9.24% | 5.07% |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 2.78% | -0.76% | 0.01% | 5.93% | -1.20% | N/A |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -3.64% | -2.09% | -8.46% | -0.33% | 9.92% | 5.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EJ Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73% | 0.22% | -2.60% | -2.71% | -2.44% | ||||||||
| 2024 | 0.35% | 2.41% | 2.42% | -3.43% | 2.79% | 0.79% | 2.29% | 2.16% | 1.69% | -1.75% | 2.66% | -4.79% | 7.46% |
| 2023 | 4.66% | -2.96% | 2.53% | 1.19% | -1.02% | 2.65% | 2.15% | -1.56% | -3.81% | -1.88% | 7.29% | 3.40% | 12.71% |
| 2022 | -4.03% | -1.79% | 0.24% | -6.18% | 0.86% | -7.59% | 4.75% | -3.21% | -7.06% | 4.13% | 5.77% | -2.85% | -16.70% |
| 2021 | -0.78% | 1.64% | 1.99% | 3.01% | 1.32% | -1.07% | 1.17% | 1.53% | -2.85% | 3.94% | -1.62% | 1.48% | 9.98% |
| 2020 | -0.05% | -3.82% | -7.85% | 7.33% | 3.08% | 0.94% | 3.10% | 2.57% | -1.76% | -1.78% | 7.32% | 1.36% | 9.81% |
| 2019 | 4.78% | 1.66% | 1.50% | 2.12% | -3.35% | 3.83% | 0.26% | -0.44% | 0.54% | 1.54% | 2.24% | -0.27% | 15.11% |
| 2018 | 3.29% | -2.62% | -1.03% | 0.09% | 1.03% | -0.91% | 1.74% | 0.73% | 0.39% | -4.51% | 1.73% | -6.52% | -6.81% |
| 2017 | 1.70% | 2.01% | 0.30% | 0.98% | 1.52% | -0.82% | 1.81% | 0.26% | 1.50% | 1.26% | 1.33% | -1.10% | 11.24% |
| 2016 | 0.81% | 0.50% | 0.62% | 1.98% | -0.06% | 0.30% | -1.44% | 0.90% | -0.39% | 3.23% |
Комиссия
Комиссия EJ Fund составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EJ Fund составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -0.32 | -0.30 | 0.96 | -0.27 | -1.01 |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 0.84 | 1.25 | 1.15 | 0.28 | 2.07 |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 0.89 | 1.23 | 1.18 | 1.05 | 5.32 |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 0.66 | 1.02 | 1.12 | 0.17 | 1.15 |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -0.15 | -0.06 | 0.99 | -0.15 | -0.51 |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 1.14 | 1.75 | 1.21 | 0.36 | 2.52 |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -0.08 | -0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EJ Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.27% | 2.29% | 2.19% | 2.24% | 1.52% | 1.76% | 1.83% | 2.28% | 1.75% | 1.71% | 2.44% | 3.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 0.43% | 0.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.53% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 3.70% | 3.29% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.95% | 4.29% | 3.58% | 2.71% | 1.45% | 1.87% | 2.32% | 2.39% | 1.84% | 1.71% | 2.01% | 2.13% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.62% | 4.67% |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 3.12% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.01% | 1.86% | 1.92% | 2.16% | 1.80% | 1.69% | 0.58% | 3.27% |
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 1.22% | 1.14% | 1.17% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.51% | 1.89% | 1.47% | 1.59% | 2.98% | 9.83% |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 3.12% | 3.07% | 2.91% | 5.31% | 1.74% | 1.88% | 0.97% | 3.51% | 1.13% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 1.46% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 1.41% | 1.73% | 1.83% | 2.09% | 1.87% | 1.92% | 2.12% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EJ Fund показал максимальную просадку в 23.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка EJ Fund составляет 8.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.81% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -21.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -13.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -11.14% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.86% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EJ Fund составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABNDX | ANBAX | CWBFX | AMCPX | CAIBX | AWSHX | ANCFX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNDX | 1.00 | 0.87 | 0.72 | -0.03 | 0.10 | -0.06 | -0.05 |
| ANBAX | 0.87 | 1.00 | 0.66 | -0.10 | 0.03 | -0.14 | -0.11 |
| CWBFX | 0.72 | 0.66 | 1.00 | 0.14 | 0.35 | 0.12 | 0.16 |
| AMCPX | -0.03 | -0.10 | 0.14 | 1.00 | 0.78 | 0.88 | 0.95 |
| CAIBX | 0.10 | 0.03 | 0.35 | 0.78 | 1.00 | 0.88 | 0.86 |
| AWSHX | -0.06 | -0.14 | 0.12 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| ANCFX | -0.05 | -0.11 | 0.16 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 1.00 |