US Mid-Cap Quality Defensive Growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ATEYY Advantest Corp DRC	Technology	25%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	15%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	8%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	10%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	15%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	10%
HURN Huron Consulting Group Inc.	Industrials	7%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Mid-Cap Quality Defensive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты ATEYY

Доходность по периодам

US Mid-Cap Quality Defensive Growth на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 23.50% с начала года и доходность в 38.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель US Mid-Cap Quality Defensive Growth	-2.10%	-3.71%	23.50%	41.03%	126.96%	72.11%	48.13%	38.80%
Активы портфеля:
ATEYY Advantest Corp DRC	-5.81%	-16.68%	7.37%	30.67%	212.61%	83.54%	42.69%	51.60%
ESLT Elbit Systems Ltd	-0.84%	8.01%	53.88%	75.48%	130.30%	74.94%	45.30%	26.43%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-3.14%	-4.91%	27.21%	63.79%	40.22%	55.04%	47.76%	28.99%
HURN Huron Consulting Group Inc.	1.65%	-12.20%	-24.61%	-11.68%	-11.79%	17.25%	20.28%	8.47%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	-0.79%	1.92%	51.93%	70.33%	315.21%	113.82%	80.31%	47.35%
EME EMCOR Group, Inc.	-0.43%	2.72%	23.69%	14.65%	96.87%	66.73%	46.59%	32.35%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении US Mid-Cap Quality Defensive Growth закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	17.79%	9.71%	-6.15%	1.83%									23.50%
2025	4.28%	-0.72%	-5.03%	1.62%	10.50%	17.19%	4.34%	3.55%	13.42%	18.23%	-2.02%	0.13%	83.88%
2024	5.37%	15.59%	0.94%	-9.62%	4.69%	4.17%	5.24%	7.17%	3.44%	6.47%	7.38%	-3.02%	56.74%
2023	5.16%	6.15%	4.61%	-1.23%	15.16%	6.86%	5.51%	-0.08%	-4.55%	-7.24%	13.72%	10.11%	65.90%
2022	-7.77%	-0.08%	4.63%	-6.24%	3.40%	-6.46%	9.04%	-4.60%	-10.16%	17.26%	8.85%	-4.57%	-0.46%
2021	1.32%	5.72%	8.38%	4.10%	2.75%	-2.58%	-0.50%	2.34%	-1.62%	4.07%	4.41%	8.73%	43.17%

Метрики бенчмарка

US Mid-Cap Quality Defensive Growth: годовая альфа составляет 25.83%, бета — 0.94, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

Портфель участвовал в 184.69% роста S&P 500 Index, но только в 74.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 25.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.94 и R² 0.56 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 25.83%

Бета: 0.94

R²: 0.56

Участие в росте: 184.69%

Участие в снижении: 74.23%

Комиссия

Комиссия US Mid-Cap Quality Defensive Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

US Mid-Cap Quality Defensive Growth имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.28	0.88	+3.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.74	1.37	+3.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.64	1.21	+0.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	9.86	1.39	+8.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	41.42	6.43	+34.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATEYY Advantest Corp DRC	94	3.22	3.35	1.42	6.59	19.59
ESLT Elbit Systems Ltd	96	3.17	3.68	1.49	6.72	23.00
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	71	1.24	1.68	1.23	1.64	3.05
HURN Huron Consulting Group Inc.	26	-0.32	-0.21	0.97	-0.31	-0.82
FIX Comfort Systems USA, Inc.	99	5.72	5.22	1.72	24.01	81.57
EME EMCOR Group, Inc.	90	2.42	2.74	1.41	4.05	10.46
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US Mid-Cap Quality Defensive Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.28
За 5 лет: 2.04
За 10 лет: 1.71
За всё время: 1.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Mid-Cap Quality Defensive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.29%	0.40%	0.64%	0.75%	0.64%	0.61%	0.96%	0.77%	0.89%	1.33%	1.31%	1.43%
Активы портфеля:
ATEYY Advantest Corp DRC	0.00%	0.11%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.18%	1.24%	0.00%
ESLT Elbit Systems Ltd	0.30%	0.47%	0.77%	0.94%	1.22%	1.03%	1.28%	1.14%	1.54%	1.32%	1.57%	1.63%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.51%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
HURN Huron Consulting Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.16%	0.21%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%
EME EMCOR Group, Inc.	0.15%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US Mid-Cap Quality Defensive Growth показал максимальную просадку в 35.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка US Mid-Cap Quality Defensive Growth составляет 7.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.45%	30 дек. 2019 г.	58	23 мар. 2020 г.	165	13 нояб. 2020 г.	223
-21.21%	23 янв. 2025 г.	52	7 апр. 2025 г.	42	6 июн. 2025 г.	94
-19.51%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	30	11 нояб. 2022 г.	216
-15.93%	6 сент. 2018 г.	76	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	112
-13.44%	8 авг. 2023 г.	60	31 окт. 2023 г.	28	11 дек. 2023 г.	88

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ESLT	COKE	ATEYY	COST	HURN	CAT	FIX	EME	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.33	0.39	0.52	0.40	0.62	0.56	0.59	0.69
ESLT	0.35	1.00	0.14	0.16	0.19	0.19	0.23	0.26	0.23	0.44
COKE	0.33	0.14	1.00	0.11	0.28	0.27	0.20	0.27	0.27	0.39
ATEYY	0.39	0.16	0.11	1.00	0.19	0.13	0.28	0.27	0.28	0.74
COST	0.52	0.19	0.28	0.19	1.00	0.21	0.23	0.28	0.28	0.39
HURN	0.40	0.19	0.27	0.13	0.21	1.00	0.31	0.37	0.40	0.43
CAT	0.62	0.23	0.20	0.28	0.23	0.31	1.00	0.50	0.55	0.62
FIX	0.56	0.26	0.27	0.27	0.28	0.37	0.50	1.00	0.71	0.65
EME	0.59	0.23	0.27	0.28	0.28	0.40	0.55	0.71	1.00	0.66
Portfolio	0.69	0.44	0.39	0.74	0.39	0.43	0.62	0.65	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.

US Mid-Cap Quality Defensive Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов