Jeans Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 37.16% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 27.58% |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | Financial Services | 3.18% |
INTC Intel Corporation | Technology | 17.65% |
KHC The Kraft Heinz Company | Consumer Defensive | 5.81% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 7.62% |
UNIT Uniti Group Inc. | Real Estate | 0.50% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | 0.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jeans Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 апр. 2015 г., начальной даты UNIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Jeans Stocks | 1.50% | 9.63% | -4.98% | 24.05% | 24.23% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
T AT&T Inc. | 34.58% | 10.24% | 30.86% | 50.31% | 0.89% | 3.97% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 18.45% | 17.53% | -6.08% | 63.39% | 57.84% | 42.22% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 5.41% | 3.01% | 6.15% | 0.56% | 4.14% | 11.17% |
INTC Intel Corporation | -55.96% | 2.01% | -48.16% | -35.92% | -13.29% | -1.82% |
KHC The Kraft Heinz Company | -2.15% | -0.22% | -0.21% | 6.12% | 9.30% | -0.56% |
UNIT Uniti Group Inc. | -2.65% | 18.64% | -6.54% | 16.01% | 0.21% | N/A |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -27.59% | 7.29% | -2.37% | -28.41% | -20.70% | -14.25% |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 22.54% | 4.99% | 21.43% | 29.04% | 8.12% | 3.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jeans Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.62% | 3.12% | 5.04% | -11.48% | -4.38% | -4.02% | 9.45% | -1.22% | 1.50% | ||||
| 2023 | 11.91% | -0.28% | 8.76% | -1.27% | 9.42% | 10.10% | 3.77% | 2.25% | -6.95% | -5.18% | 12.20% | 13.42% | 71.98% |
| 2022 | -11.54% | 3.14% | -3.98% | -6.31% | 0.79% | -11.36% | 10.76% | -8.49% | -7.74% | 10.45% | 6.21% | -3.07% | -22.02% |
| 2021 | 0.01% | 7.09% | 8.85% | 0.66% | -2.21% | -2.56% | 1.93% | 9.19% | -3.62% | 3.89% | 6.12% | 15.75% | 53.03% |
| 2020 | -1.47% | -10.86% | -20.66% | 25.40% | 10.15% | -1.28% | 2.94% | 10.55% | 0.57% | -7.84% | 17.49% | 6.00% | 24.80% |
| 2019 | 12.55% | 4.99% | -0.13% | 1.64% | -4.50% | 12.28% | 2.57% | -1.09% | 6.36% | 5.79% | 3.81% | 2.72% | 56.58% |
| 2018 | 2.60% | -2.16% | 0.30% | -2.90% | 3.04% | -3.52% | -1.84% | -1.10% | -1.76% | -8.23% | 5.40% | -12.36% | -21.42% |
| 2017 | 0.62% | 10.41% | 5.56% | 3.07% | -7.72% | 2.19% | 2.74% | 1.22% | 6.75% | 3.25% | 7.83% | 4.25% | 46.86% |
| 2016 | -14.71% | 2.24% | 18.98% | -2.00% | 5.20% | 0.04% | 8.71% | 3.68% | -5.25% | -8.61% | 3.64% | 1.91% | 10.30% |
| 2015 | 0.21% | 0.11% | -2.28% | 5.64% | -3.97% | -5.29% | 4.01% | 3.21% | -6.41% | -5.37% |
Комиссия
Комиссия Jeans Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jeans Stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 2.25 | 3.21 | 1.39 | 1.28 | 13.90 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 1.21 | 1.70 | 1.24 | 1.49 | 3.43 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.16 | -0.08 | 0.99 | -0.14 | -0.38 |
INTC Intel Corporation | -0.72 | -0.77 | 0.88 | -0.52 | -1.16 |
KHC The Kraft Heinz Company | 0.38 | 0.63 | 1.08 | 0.13 | 0.98 |
UNIT Uniti Group Inc. | 0.21 | 0.77 | 1.10 | 0.17 | 0.54 |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.54 | -0.51 | 0.94 | -0.31 | -0.99 |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 1.76 | 2.61 | 1.32 | 2.23 | 7.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jeans Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeans Stocks | 2.13% | 2.11% | 2.85% | 2.25% | 2.49% | 2.19% | 2.60% | 2.14% | 2.37% | 2.43% | 2.21% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
T AT&T Inc. | 5.15% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.04% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
INTC Intel Corporation | 2.29% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.58% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
UNIT Uniti Group Inc. | 8.62% | 10.38% | 10.85% | 4.28% | 5.12% | 4.51% | 15.41% | 13.49% | 11.81% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 5.81% | 6.09% | 6.56% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% | 13.38% | 14.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jeans Stocks показал максимальную просадку в 40.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Jeans Stocks составляет 5.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.6% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -33.69% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 154 | 8 мая 2023 г. | 336 |
| -30.81% | 14 мар. 2018 г. | 198 | 24 дек. 2018 г. | 156 | 8 авг. 2019 г. | 354 |
| -30.28% | 9 нояб. 2015 г. | 63 | 9 февр. 2016 г. | 104 | 8 июл. 2016 г. | 167 |
| -21.95% | 1 апр. 2024 г. | 88 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jeans Stocks составляет 7.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GNT | KHC | UNIT | BLDR | WBD | T | INTC | CSCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNT | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| KHC | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.25 | 0.33 |
| UNIT | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| BLDR | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | 0.34 |
| WBD | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.33 | 0.32 |
| T | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 0.26 | 0.36 |
| INTC | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 1.00 | 0.54 |
| CSCO | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.54 | 1.00 |