MR Portfolio
Fidelity Funds MR Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
MR Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.04% с начала года и доходность в 11.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
MR Portfolio | 9.01% | 1.16% | 9.09% | 16.26% | 12.00% | 11.61% |
Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 13.17% | -0.51% | 10.87% | 20.08% | 13.26% | 12.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.07% | -1.36% | 11.16% | 20.79% | 14.07% | 12.70% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 10.24% | 5.11% | 11.64% | 17.20% | 19.21% | 15.52% |
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 2.82% | -2.65% | 5.13% | 11.99% | 9.48% | 11.16% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.73% | 6.89% | 5.75% | 8.33% | 1.79% | 4.72% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 6.75% | -1.63% | 5.56% | 15.12% | 7.97% | 8.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 18.91% | -4.61% | 13.19% | 26.35% | 21.78% | 19.89% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 11.15% | 5.00% | 16.94% | 22.33% | 6.54% | 11.39% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 14.88% | -3.49% | 11.56% | 23.61% | 16.52% | 15.45% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.81% | 0.99% | 2.04% | 5.43% | 1.08% | 1.76% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 5.36% | 5.82% | 5.68% | 11.62% | 10.62% | 8.31% |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.16% | 5.81% | 3.54% | 3.43% | 10.62% | 11.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MR Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.74% | 5.56% | 2.88% | -5.11% | 3.76% | 1.65% | 9.01% | ||||||
2023 | 8.48% | -2.36% | 2.06% | 0.62% | -0.15% | 7.22% | 3.19% | -2.28% | -5.43% | -2.66% | 9.61% | 6.80% | 26.52% |
2022 | -7.42% | -2.07% | 1.78% | -7.84% | -1.66% | -7.98% | 10.49% | -4.36% | -8.96% | 6.43% | 5.71% | -5.14% | -20.99% |
2021 | -0.15% | 2.94% | 4.62% | 5.06% | 0.29% | 1.70% | 1.72% | 1.99% | -4.20% | 6.46% | -0.93% | 4.60% | 26.34% |
2020 | 0.54% | -7.29% | -15.18% | 12.63% | 6.08% | 2.61% | 5.22% | 6.12% | -2.69% | -2.08% | 11.39% | 4.30% | 19.80% |
2019 | 8.99% | 2.89% | 1.82% | 3.66% | -5.06% | 6.09% | 1.37% | -0.29% | 1.37% | 2.17% | 2.95% | 1.85% | 30.88% |
2018 | 4.69% | -4.08% | -1.17% | 0.35% | 2.93% | 0.95% | 2.12% | 3.11% | 0.05% | -7.98% | 2.18% | -8.13% | -5.82% |
2017 | 2.15% | 3.31% | 0.59% | 1.99% | 1.25% | 0.64% | 1.60% | 0.41% | 1.98% | 2.24% | 3.04% | 1.03% | 22.17% |
2016 | -5.77% | -0.01% | 7.16% | -0.02% | 1.88% | 0.34% | 4.31% | -0.63% | -0.16% | -2.95% | 3.37% | 1.38% | 8.60% |
2015 | -0.60% | 4.98% | 0.07% | -1.16% | 1.38% | -1.29% | 1.93% | -5.15% | -1.90% | 6.57% | 0.86% | -1.56% | 3.65% |
2014 | -2.02% | 4.92% | -0.41% | -0.45% | 2.21% | 2.01% | -2.01% | 4.38% | -2.80% | 3.96% | 2.71% | 0.82% | 13.74% |
2013 | 4.61% | 0.98% | 3.29% | 1.87% | 1.93% | -1.29% | 4.46% | -3.08% | 4.58% | 3.36% | 1.84% | 2.71% | 28.05% |
Комиссия
Комиссия MR Portfolio составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MR Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.56 | 2.20 | 1.28 | 1.32 | 5.87 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.69 | 2.37 | 1.30 | 1.67 | 6.88 |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 0.84 | 1.31 | 1.16 | 0.75 | 2.36 |
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 0.55 | 0.85 | 1.10 | 0.32 | 1.98 |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.42 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.18 |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 1.17 | 1.75 | 1.21 | 0.61 | 4.18 |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 1.16 | 1.65 | 1.21 | 1.36 | 5.22 |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.44 | 2.16 | 1.26 | 1.55 | 4.75 |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 1.30 | 1.82 | 1.23 | 1.06 | 6.03 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.22 | 1.90 | 1.22 | 0.47 | 4.82 |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 0.59 | 0.97 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.19 | 0.36 | 1.05 | 0.23 | 0.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR Portfolio | 2.59% | 1.90% | 4.08% | 4.69% | 3.26% | 3.46% | 8.72% | 5.51% | 2.44% | 3.41% | 6.39% | 4.45% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.28% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 1.69% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.68% | 13.62% | 3.61% | 3.30% | 11.79% | 8.70% |
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 2.37% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.35% | 4.05% | 0.90% | 3.89% | 7.79% | 8.57% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.82% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.93% | 4.43% | 2.86% | 3.95% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.35% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.01% | 3.31% | 0.68% | 1.98% | 6.09% | 0.71% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.00% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.28% | 17.85% | 8.07% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 6.97% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.64% | 4.87% | 6.55% | 6.78% | 5.67% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.58% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.73% | 1.01% | 0.89% | 1.24% | 1.61% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.33% | 2.94% | 2.05% | 1.81% | 4.30% | 2.49% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 10.80% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.76% | 13.90% | 0.44% | 7.89% | 10.82% | 5.88% |
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 4.13% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% | 9.07% | 5.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MR Portfolio показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка MR Portfolio составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-27.08% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 304 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
-18.83% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
-14.25% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 123 |
-11.25% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 14 | 21 окт. 2011 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MR Portfolio составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FTHRX | FSRNX | FSHCX | FSDAX | FIVFX | FSPTX | FSHOX | FSCPX | FSCRX | FNCMX | FXAIX | FSKAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX | 1.00 | 0.10 | -0.14 | -0.15 | -0.03 | -0.11 | -0.05 | -0.10 | -0.15 | -0.12 | -0.15 | -0.15 |
FSRNX | 0.10 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.68 | 0.55 | 0.62 | 0.52 | 0.62 | 0.63 |
FSHCX | -0.14 | 0.46 | 1.00 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.66 |
FSDAX | -0.15 | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.67 | 0.65 | 0.75 | 0.63 | 0.73 | 0.75 |
FIVFX | -0.03 | 0.53 | 0.51 | 0.61 | 1.00 | 0.76 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
FSPTX | -0.11 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.76 | 1.00 | 0.64 | 0.78 | 0.68 | 0.94 | 0.85 | 0.85 |
FSHOX | -0.05 | 0.68 | 0.57 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.70 | 0.79 | 0.81 |
FSCPX | -0.10 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
FSCRX | -0.15 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.69 | 0.68 | 0.81 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.87 |
FNCMX | -0.12 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 0.70 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
FXAIX | -0.15 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.85 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
FSKAX | -0.15 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |