PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MR Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MR Portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Fidelity Funds MR Portfolio

Распределение активов

FTHRX 6%FSKAX 13%FXAIX 13%FSHOX 12%FSCPX 10%FIVFX 7%FSPTX 6%FSDAX 6%FNCMX 6%FSCRX 6%FSHCX 5%FSRNX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		Foreign Large Cap Equities
7%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		Large Cap Growth Equities
6%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		Consumer Discretionary Equities
10%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		Small Cap Blend Equities
6%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		Industrials Equities
6%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		Health & Biotech Equities
5%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		Consumer Discretionary Equities
12%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
13%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		Technology Equities
6%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		REIT
10%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		Total Bond Market
6%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
12.99%
MR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX

Доходность по периодам

MR Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.30% с начала года и доходность в 9.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
MR Portfolio18.30%1.83%11.33%27.71%10.39%9.19%
Активы портфеля:
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		26.16%3.47%13.85%35.07%15.01%12.54%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		26.96%3.00%13.70%34.77%15.66%13.24%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		24.11%-0.09%14.85%40.72%16.06%9.57%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		18.39%8.15%15.79%28.67%7.84%8.15%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		10.37%-1.88%13.83%24.36%2.51%4.98%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		9.80%-1.65%1.96%19.48%5.33%6.51%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		33.99%4.31%16.00%42.32%14.78%13.50%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		19.19%0.55%13.88%24.55%1.31%6.57%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		28.82%5.02%15.50%37.23%17.73%15.56%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.20%-1.07%2.90%6.66%0.56%1.60%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.71%0.71%-4.05%9.06%2.81%-0.26%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		-5.62%-1.67%0.26%-2.69%5.36%4.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MR Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.74%5.56%2.88%-5.61%3.77%1.26%3.92%1.81%2.61%-2.63%18.30%
20238.48%-2.36%2.06%0.45%-0.15%7.14%3.19%-2.28%-5.43%-2.66%9.61%6.13%25.41%
2022-7.42%-2.07%1.78%-9.44%-1.62%-8.40%10.49%-4.36%-8.96%6.43%5.71%-5.33%-22.84%
2021-0.15%2.94%4.62%3.86%0.31%1.51%1.72%1.99%-4.20%6.45%-0.93%1.80%21.33%
20200.54%-7.29%-15.18%11.37%6.03%2.60%5.22%6.12%-2.69%-2.18%11.40%3.00%16.82%
20198.99%2.89%1.82%2.95%-5.05%5.95%1.37%-0.29%1.37%2.17%2.95%0.58%28.20%
20184.69%-4.08%-1.17%-1.38%2.91%0.16%2.12%3.11%0.05%-7.98%2.18%-11.06%-11.13%
20172.15%3.31%0.59%1.08%1.25%0.41%1.60%0.41%1.98%2.24%3.04%-2.22%16.91%
2016-5.78%-0.01%7.16%-0.13%1.88%0.33%4.31%-0.63%-0.16%-2.95%3.37%0.43%7.46%
2015-0.60%4.98%0.07%-1.16%1.38%-1.29%1.93%-5.15%-1.90%6.57%0.86%-2.14%3.04%
2014-2.02%4.92%-0.41%-0.45%2.21%1.74%-2.01%4.38%-2.80%3.96%2.71%-1.11%11.26%
20134.61%0.98%3.29%1.87%1.93%-1.49%4.46%-3.08%4.58%3.36%1.84%2.49%27.52%

Комиссия

Комиссия MR Portfolio составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
График комиссии FSCRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
График комиссии FSHOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
График комиссии FSCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MR Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MR Portfolio, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MR Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MR Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MR Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MR Portfolio, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MR Portfolio, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MR Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MR Portfolio, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MR Portfolio, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MR Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MR Portfolio, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MR Portfolio, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		2.783.711.524.0417.73
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		2.833.781.534.0718.44
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		2.183.001.373.168.77
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		1.642.211.290.917.04
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		1.532.161.270.925.57
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		1.301.891.230.836.63
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		1.862.431.332.659.01
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		1.572.101.291.356.49
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		2.132.781.392.8210.56
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		1.692.631.320.676.56
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.450.721.100.381.17
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		-0.14-0.090.99-0.13-0.33

Коэффициент Шарпа

MR Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
2.91
MR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.98%1.06%1.02%0.63%1.10%1.34%1.45%1.03%1.26%2.81%4.24%4.05%
Активы портфеля:
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.15%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		0.66%0.82%0.80%0.49%0.84%0.96%1.16%0.47%0.77%2.07%4.92%8.70%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		0.03%0.04%0.05%0.00%0.00%0.22%0.37%0.33%0.90%2.70%4.98%8.57%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.65%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.34%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%0.71%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		0.00%0.01%0.00%0.00%0.09%0.25%0.14%0.00%0.05%4.28%17.85%8.07%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		0.52%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%5.67%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.52%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%0.72%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.51%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%2.21%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.11%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.89%0.28%0.11%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.38%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%5.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-0.27%
MR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MR Portfolio показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка MR Portfolio составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-29.91%19 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3491 мар. 2024 г.578
-21.25%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196
-14.76%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.128
-11.25%19 сент. 2011 г.113 окт. 2011 г.1421 окт. 2011 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MR Portfolio составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.75%
MR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FTHRXFSRNXFSHCXFSDAXFIVFXFSPTXFSHOXFSCRXFSCPXFNCMXFXAIXFSKAX
FTHRX1.000.11-0.14-0.15-0.03-0.11-0.05-0.15-0.10-0.12-0.15-0.15
FSRNX0.111.000.460.500.520.440.670.610.550.510.610.63
FSHCX-0.140.461.000.540.510.490.560.610.560.570.650.66
FSDAX-0.150.500.541.000.610.570.670.740.640.620.720.74
FIVFX-0.030.520.510.611.000.760.660.690.730.770.800.80
FSPTX-0.110.440.490.570.761.000.630.670.780.940.840.85
FSHOX-0.050.670.560.670.660.631.000.800.790.700.780.80
FSCRX-0.150.610.610.740.690.670.801.000.760.740.820.85
FSCPX-0.100.550.560.640.730.780.790.761.000.850.850.87
FNCMX-0.120.510.570.620.770.940.700.740.851.000.920.93
FXAIX-0.150.610.650.720.800.840.780.820.850.921.000.99
FSKAX-0.150.630.660.740.800.850.800.850.870.930.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.