PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MR Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FTHRX 6%FSKAX 13%FXAIX 13%FSHOX 12%FSCPX 10%FIVFX 7%FSPTX 6%FSDAX 6%FNCMX 6%FSCRX 6%FSHCX 5%FSRNX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
Foreign Large Cap Equities

7%

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
Large Cap Growth Equities

6%

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
Consumer Discretionary Equities

10%

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
Small Cap Blend Equities

6%

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
Industrials Equities

6%

FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
Health & Biotech Equities

5%

FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
Consumer Discretionary Equities

12%

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

13%

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
Technology Equities

6%

FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
REIT

10%

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
Total Bond Market

6%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
377.44%
317.88%
MR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX

Доходность по периодам

MR Portfolio на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 0.68% с начала года и доходность в 11.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
MR Portfolio0.68%-5.93%17.88%17.77%11.06%11.11%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
3.76%-5.16%18.65%21.52%12.08%11.58%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.58%-5.02%18.48%22.05%12.93%12.32%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
3.54%-8.80%29.56%27.08%18.59%14.79%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
-2.09%-7.44%18.87%20.67%8.75%10.70%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
-9.69%-6.49%11.48%0.05%0.16%4.11%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
2.22%-6.00%21.18%13.50%8.25%8.01%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
2.70%-10.51%18.40%34.68%19.46%19.07%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
0.27%-1.70%20.08%12.71%5.48%9.76%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
1.99%-6.96%18.20%27.95%14.46%14.91%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
-1.09%-1.21%3.98%1.79%1.04%1.56%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
0.56%-5.24%22.17%18.01%9.27%7.88%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
-2.25%-3.34%0.94%3.80%12.71%12.06%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.74%5.56%2.89%
2023-5.43%-2.66%9.64%6.77%

Комиссия

Комиссия MR Portfolio составляет 0.47%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MR Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MR Portfolio, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MR Portfolio, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MR Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MR Portfolio, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MR Portfolio, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.952.831.341.517.45
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.063.001.361.768.47
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
1.572.291.281.344.89
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
1.341.891.230.774.92
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
0.080.261.030.040.22
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
1.251.881.220.653.99
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
1.982.771.341.488.10
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
0.971.471.181.073.27
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
1.952.741.331.238.78
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
0.200.331.040.090.53
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
1.101.711.201.053.84
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.190.341.050.210.94

Коэффициент Шарпа

MR Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.59

Коэффициент Шарпа MR Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.59
1.66
MR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MR Portfolio2.34%1.90%4.08%4.69%3.26%3.46%8.72%5.51%2.44%3.41%6.39%4.45%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.39%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.40%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
1.80%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.68%13.62%3.61%3.30%11.79%8.70%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
2.49%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.35%4.05%0.90%3.89%7.79%8.57%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
3.15%2.84%2.66%1.25%3.33%3.93%4.43%2.86%3.95%2.57%4.18%3.54%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.37%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.98%6.09%0.71%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.00%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.28%17.85%8.07%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
7.73%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.64%4.87%6.55%6.78%5.67%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.65%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.73%1.01%0.89%1.24%1.61%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.20%2.94%2.05%1.81%4.30%2.49%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%2.21%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
4.42%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.76%13.90%0.44%7.89%10.82%5.88%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
4.23%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%9.07%5.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.61%
-5.46%
MR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MR Portfolio показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка MR Portfolio составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-27.08%4 янв. 2022 г.19914 окт. 2022 г.30427 дек. 2023 г.503
-18.83%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-14.25%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.123
-11.25%19 сент. 2011 г.113 окт. 2011 г.1421 окт. 2011 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MR Portfolio составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.32%
3.15%
MR Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FTHRXFSRNXFSHCXFSDAXFIVFXFSHOXFSPTXFSCPXFSCRXFNCMXFXAIXFSKAX
FTHRX1.000.09-0.16-0.16-0.04-0.07-0.12-0.12-0.17-0.13-0.16-0.16
FSRNX0.091.000.460.510.530.680.460.550.620.520.620.63
FSHCX-0.160.461.000.550.520.570.510.570.620.590.660.67
FSDAX-0.160.510.551.000.610.670.580.650.750.630.730.75
FIVFX-0.040.530.520.611.000.660.770.730.690.780.800.80
FSHOX-0.070.680.570.670.661.000.640.800.810.710.790.81
FSPTX-0.120.460.510.580.770.641.000.790.690.940.850.86
FSCPX-0.120.550.570.650.730.800.791.000.770.860.860.87
FSCRX-0.170.620.620.750.690.810.690.771.000.760.830.87
FNCMX-0.130.520.590.630.780.710.940.860.761.000.920.93
FXAIX-0.160.620.660.730.800.790.850.860.830.921.000.99
FSKAX-0.160.630.670.750.800.810.860.870.870.930.991.00