MR Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MR Portfolio

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Fidelity Funds MR Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	7%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	6%
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio	Consumer Discretionary Equities	10%
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund	Small Cap Blend Equities	6%
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	Industrials Equities	6%
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio	Health & Biotech Equities	5%
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio	Consumer Discretionary Equities	12%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	13%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	6%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	REIT	10%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	6%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	13%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MR Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

MR Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX

Доходность по периодам

MR Portfolio на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -8.23% с начала года и доходность в 7.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
MR Portfolio	-11.30%	-6.19%	-12.73%	1.99%	11.63%	8.12%
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-10.49%	-6.08%	-9.53%	5.84%	14.16%	10.58%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-9.86%	-5.85%	-9.00%	6.58%	14.59%	11.42%
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio	-10.71%	-4.51%	-20.23%	-3.09%	18.15%	6.80%
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio	-20.05%	-5.40%	-15.46%	-5.49%	4.01%	4.88%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	-1.74%	-3.83%	-8.60%	14.88%	6.80%	3.23%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	1.60%	-3.82%	-5.58%	2.67%	6.89%	5.45%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	-22.83%	-12.86%	-19.45%	-2.83%	16.29%	17.01%
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	4.65%	-2.48%	-5.66%	14.23%	8.06%	4.93%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-15.54%	-6.95%	-11.13%	4.48%	14.36%	12.93%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	2.07%	0.40%	1.49%	6.74%	0.53%	1.65%
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund	-11.31%	-6.79%	-20.02%	-19.21%	6.59%	-2.52%
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio	9.06%	-2.29%	-14.64%	-11.25%	1.67%	2.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MR Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.64%	-2.54%	-5.88%	-5.79%									-11.30%
2024	-0.07%	6.18%	2.94%	-5.51%	4.36%	2.45%	2.75%	1.74%	2.69%	-1.98%	6.81%	-4.97%	17.86%
2023	8.58%	-2.09%	2.79%	0.45%	1.04%	7.50%	3.45%	-2.25%	-5.53%	-2.88%	9.96%	6.13%	29.11%
2022	-7.90%	-2.70%	2.08%	-10.18%	-1.76%	-8.68%	10.96%	-4.37%	-9.25%	6.61%	5.59%	-5.82%	-24.75%
2021	-0.12%	2.71%	4.13%	4.17%	-0.06%	2.24%	1.66%	2.28%	-4.41%	7.02%	-0.59%	1.96%	22.58%
2020	0.76%	-7.47%	-14.96%	12.27%	6.30%	2.95%	5.62%	7.12%	-2.84%	-2.47%	11.60%	4.35%	21.62%
2019	9.11%	3.13%	1.87%	3.24%	-5.43%	6.34%	1.44%	-0.39%	1.27%	2.15%	3.16%	0.86%	29.42%
2018	5.25%	-4.02%	-1.38%	-0.93%	3.10%	0.23%	2.30%	3.26%	0.18%	-8.53%	2.02%	-10.93%	-10.29%
2017	2.20%	3.42%	0.61%	1.32%	1.30%	0.37%	1.70%	0.49%	2.04%	2.47%	3.12%	-1.90%	18.42%
2016	-6.03%	-0.03%	7.36%	-0.18%	1.95%	0.30%	4.42%	-0.73%	-0.36%	-2.98%	3.54%	0.42%	7.28%
2015	-0.70%	5.23%	0.09%	-1.32%	1.46%	-1.26%	1.93%	-5.22%	-2.06%	6.65%	0.95%	-2.27%	2.93%
2014	-2.27%	5.06%	-0.47%	-0.56%	2.18%	1.77%	-2.14%	4.60%	-2.82%	3.95%	2.82%	-1.29%	10.89%

Комиссия

Комиссия MR Portfolio составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FIVFX

Fidelity International Capital Appreciation Fund

FIVFX: 1.00%

FSCRX

Fidelity Small Cap Discovery Fund

FSCRX: 0.98%

FSHOX

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

FSHOX: 0.76%

FSCPX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

FSCPX: 0.76%

FSDAX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

FSDAX: 0.74%

FSHCX

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

FSHCX: 0.71%

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

FSPTX: 0.67%

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

FTHRX: 0.45%

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

FNCMX: 0.29%

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

FSRNX: 0.07%

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

FSKAX: 0.02%

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MR Portfolio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.17

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.38

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.05

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.16

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.62

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.36	0.63	1.09	0.35	1.56
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.41	0.69	1.10	0.41	1.85
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio	-0.13	-0.04	1.00	-0.11	-0.31
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio	-0.15	-0.04	0.99	-0.12	-0.39
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	0.79	1.17	1.16	0.57	2.80
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	0.20	0.42	1.06	0.20	0.75
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	0.05	0.30	1.04	0.06	0.20
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	0.66	1.01	1.15	0.93	3.50
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.29	0.57	1.08	0.30	1.12
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	1.96	3.11	1.38	0.87	6.32
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund	-0.86	-1.10	0.85	-0.54	-1.80
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio	-0.60	-0.67	0.90	-0.43	-1.10

MR Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MR Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MR Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.70%	1.37%	1.06%	1.26%	1.33%	2.23%	1.42%	2.86%	1.53%	1.35%	2.81%	4.24%
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.14%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.80%	2.06%	1.66%	1.82%	1.96%	1.63%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.41%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	1.95%	2.07%	1.81%	2.01%	2.56%	2.63%
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio	0.80%	0.71%	0.82%	0.80%	0.49%	0.84%	0.96%	1.16%	0.47%	0.77%	2.07%	4.92%
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio	0.08%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.22%	0.37%	0.33%	0.90%	2.70%	4.98%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.91%	2.86%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	3.18%	3.73%	2.27%	2.58%	2.57%	4.18%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	0.77%	0.78%	0.38%	0.05%	0.00%	0.17%	0.58%	0.47%	0.33%	0.68%	1.98%	6.09%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	6.10%	4.71%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.61%	23.63%	8.31%	1.49%	4.28%	17.85%
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio	4.23%	0.79%	0.64%	0.42%	0.00%	0.30%	1.19%	0.68%	0.41%	0.89%	4.62%	4.99%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.72%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	0.97%	0.94%	0.70%	0.91%	0.89%	0.80%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.50%	3.49%	2.94%	2.04%	1.60%	2.19%	2.50%	2.47%	2.20%	2.21%	2.58%	2.35%
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund	0.26%	0.23%	0.11%	0.19%	0.09%	0.40%	0.80%	1.14%	0.63%	0.44%	7.89%	0.28%
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio	0.64%	0.71%	0.35%	0.23%	0.21%	0.76%	0.27%	0.12%	0.11%	0.16%	1.91%	3.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MR Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MR Portfolio показал максимальную просадку в 35.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка MR Portfolio составляет 14.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.5%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-31.23%	19 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	343	22 февр. 2024 г.	572
-21.98%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	131	3 июл. 2019 г.	196
-21.24%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.35%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	80	7 июн. 2016 г.	129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MR Portfolio составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MR Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FTHRX	FSRNX	FSHCX	FSDAX	FIVFX	FSPTX	FSHOX	FSCRX	FSCPX	FNCMX	FXAIX	FSKAX
FTHRX	1.00	0.11	-0.13	-0.15	-0.03	-0.11	-0.04	-0.14	-0.10	-0.12	-0.14	-0.14
FSRNX	0.11	1.00	0.46	0.50	0.52	0.44	0.67	0.61	0.54	0.50	0.61	0.62
FSHCX	-0.13	0.46	1.00	0.53	0.49	0.48	0.56	0.60	0.55	0.55	0.64	0.64
FSDAX	-0.15	0.50	0.53	1.00	0.60	0.57	0.67	0.73	0.64	0.62	0.72	0.74
FIVFX	-0.03	0.52	0.49	0.60	1.00	0.76	0.66	0.69	0.72	0.77	0.80	0.80
FSPTX	-0.11	0.44	0.48	0.57	0.76	1.00	0.63	0.67	0.77	0.94	0.85	0.85
FSHOX	-0.04	0.67	0.56	0.67	0.66	0.63	1.00	0.80	0.79	0.69	0.78	0.80
FSCRX	-0.14	0.61	0.60	0.73	0.69	0.67	0.80	1.00	0.75	0.74	0.82	0.85
FSCPX	-0.10	0.54	0.55	0.64	0.72	0.77	0.79	0.75	1.00	0.85	0.85	0.87
FNCMX	-0.12	0.50	0.55	0.62	0.77	0.94	0.69	0.74	0.85	1.00	0.92	0.93
FXAIX	-0.14	0.61	0.64	0.72	0.80	0.85	0.78	0.82	0.85	0.92	1.00	0.99
FSKAX	-0.14	0.62	0.64	0.74	0.80	0.85	0.80	0.85	0.87	0.93	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MR Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество