Cash Mngt

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cash Mngt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +8.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +72.8%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Cash Mngt закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 дек. 2025 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -10.4%.

Cash Mngt: годовая альфа составляет 114.60%, бета — 1.52, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 30.10.2024.

• Портфель участвовал в 360.29% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -95.12%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.15 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Cash Mngt составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Cash Mngt имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cash Mngt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.43
• За всё время: 1.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cash Mngt показал максимальную просадку в 50.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка Cash Mngt составляет 23.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.