PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Factors & Thematic
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Factors & Thematic

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SPYG 7.14%SPYV 7.14%SPYD 7.14%SPLV 7.14%MAGS 7.14%SMH 7.14%AIQ 7.14%IBB 7.14%ICLN 7.14%XT 7.14%BLOK 7.14%GDX 7.14%XME 7.14%JEPI 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
7.14%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		Materials
7.14%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		Health & Biotech Equities
7.14%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		Alternative Energy Equities
7.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
7.14%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
7.14%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
7.14%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity
7.14%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
7.14%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		Materials
7.14%
XT
iShares Exponential Technologies ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Factors & Thematic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.23%
12.31%
Factors & Thematic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Factors & Thematic20.39%1.24%10.23%33.37%N/AN/A
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		35.08%4.48%17.41%41.61%17.93%15.25%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		17.81%1.20%9.40%26.92%12.31%10.65%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		20.52%-0.02%13.06%33.61%8.16%N/A
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		19.07%1.13%12.24%23.87%7.31%9.48%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		53.84%9.23%26.47%59.61%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%0.19%6.65%54.53%32.95%28.62%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		23.21%2.54%11.77%31.55%18.12%N/A
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		3.36%-3.93%2.18%19.08%4.96%4.05%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-21.07%-8.74%-13.76%-11.89%3.71%3.93%
XT
iShares Exponential Technologies ETF		1.68%0.46%2.64%12.99%8.95%N/A
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		55.64%18.25%42.78%106.13%24.42%N/A
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		15.19%-12.19%0.17%28.79%7.32%7.32%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		10.60%2.55%5.13%27.72%21.11%8.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		15.42%1.00%8.34%18.87%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factors & Thematic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.00%5.17%4.46%-4.38%6.28%1.27%3.31%0.81%2.87%-1.30%20.39%
2023-0.63%0.46%5.41%4.37%-4.48%-5.28%-3.04%10.49%7.90%14.85%

Комиссия

Комиссия Factors & Thematic составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Factors & Thematic среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Factors & Thematic, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Factors & Thematic, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Factors & Thematic, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Factors & Thematic, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Factors & Thematic, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Factors & Thematic, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Factors & Thematic
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Factors & Thematic, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Factors & Thematic, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Factors & Thematic, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Factors & Thematic, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Factors & Thematic, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.473.181.453.2713.01
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.773.851.505.0316.24
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		2.673.711.484.8717.81
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		2.603.621.474.8217.24
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.383.031.413.2610.60
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.592.111.282.206.01
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		1.732.301.312.328.96
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		1.111.651.191.565.17
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-0.46-0.510.94-0.30-1.05
XT
iShares Exponential Technologies ETF		0.771.151.141.173.22
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		2.883.531.415.1512.64
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.881.371.161.043.65
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		1.091.601.201.654.29
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.703.761.544.8719.06

Коэффициент Шарпа

Factors & Thematic на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.66
Factors & Thematic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factors & Thematic за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.56%1.83%2.16%2.47%1.62%1.77%1.72%1.38%1.33%1.35%0.99%0.96%
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.94%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.88%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.28%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.79%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%
XT
iShares Exponential Technologies ETF		0.44%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.74%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		1.40%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.61%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%1.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.11%
-0.87%
Factors & Thematic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Factors & Thematic показал максимальную просадку в 13.17%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Factors & Thematic составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.17%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.103
-9.95%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-5.61%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.25
-4.95%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.31
-4.17%14 апр. 2023 г.926 апр. 2023 г.262 июн. 2023 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Factors & Thematic составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.81%
Factors & Thematic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GDXSPLVMAGSBLOKSMHICLNSPYDIBBXMEJEPISPYGAIQSPYVXT
GDX1.000.280.180.320.230.430.350.330.570.320.270.310.350.40
SPLV0.281.000.130.250.090.370.710.520.370.780.330.260.760.37
MAGS0.180.131.000.500.730.350.190.320.350.430.870.830.420.69
BLOK0.320.250.501.000.490.430.450.460.540.430.550.610.520.65
SMH0.230.090.730.491.000.390.220.350.440.440.820.840.450.77
ICLN0.430.370.350.430.391.000.570.570.570.470.440.520.550.71
SPYD0.350.710.190.450.220.571.000.580.590.670.340.390.850.54
IBB0.330.520.320.460.350.570.581.000.480.640.460.500.650.66
XME0.570.370.350.540.440.570.590.481.000.530.480.540.630.65
JEPI0.320.780.430.430.440.470.670.640.531.000.640.600.850.67
SPYG0.270.330.870.550.820.440.340.460.480.641.000.890.590.80
AIQ0.310.260.830.610.840.520.390.500.540.600.891.000.620.90
SPYV0.350.760.420.520.450.550.850.650.630.850.590.621.000.72
XT0.400.370.690.650.770.710.540.660.650.670.800.900.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.