Factors & Thematic

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Factors & Thematic

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	7.14%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	7.14%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	Materials	7.14%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	Health & Biotech Equities	7.14%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	7.14%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	7.14%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	7.14%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	7.14%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	7.14%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	All Cap Equities, Dividend	7.14%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.14%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	Large Cap Blend Equities	7.14%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	7.14%
XT iShares Exponential Technologies ETF	Large Cap Growth Equities	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Factors & Thematic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Factors & Thematic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
Factors & Thematic	-7.96%	-5.98%	-8.51%	7.47%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	-12.75%	-5.28%	-8.55%	9.08%	14.88%	13.24%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	-6.71%	-6.44%	-10.60%	2.53%	13.30%	9.07%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	-3.83%	-6.19%	-8.49%	12.44%	14.04%	N/A
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	3.47%	-1.55%	-0.32%	16.89%	9.19%	8.97%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-21.94%	-7.61%	-9.25%	12.67%	N/A	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-20.50%	-14.59%	-23.13%	-8.95%	24.77%	22.71%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-12.27%	-10.06%	-9.48%	4.72%	14.67%	N/A
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	-10.45%	-11.78%	-18.70%	-5.78%	-0.77%	0.14%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.23%	-2.29%	-13.26%	-11.10%	3.01%	1.04%
XT iShares Exponential Technologies ETF	-8.87%	-9.91%	-9.70%	-1.67%	7.58%	8.85%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	-16.23%	-5.61%	-3.78%	24.83%	20.99%	N/A
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	50.16%	13.53%	24.17%	53.56%	12.74%	11.01%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	-3.44%	-6.09%	-16.50%	-10.16%	26.39%	8.78%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-4.83%	-5.17%	-6.67%	4.23%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factors & Thematic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.31%	-3.18%	-4.83%	-4.24%									-7.96%
2024	-1.73%	6.18%	4.45%	-4.86%	6.39%	2.46%	2.40%	0.50%	3.10%	-0.75%	6.11%	-4.37%	20.76%
2023				-0.63%	0.46%	5.42%	4.49%	-4.42%	-5.30%	-3.01%	10.60%	7.72%	15.02%

Комиссия

Комиссия Factors & Thematic составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

BLOK: 0.71%

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

AIQ: 0.68%

GDX

VanEck Vectors Gold Miners ETF

GDX: 0.53%

IBB

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

IBB: 0.47%

iShares Exponential Technologies ETF

XT: 0.47%

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

ICLN: 0.46%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF

XME: 0.35%

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPI: 0.35%

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

MAGS: 0.29%

SPLV

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

SPLV: 0.25%

SPYD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SPYD: 0.07%

SPYG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

SPYG: 0.04%

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Factors & Thematic составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.31

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.58

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.08

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.33

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.36

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.33	0.62	1.09	0.36	1.36
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.16	0.33	1.05	0.14	0.56
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	0.85	1.22	1.17	0.81	2.96
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.35	1.82	1.27	1.90	6.20
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.35	0.71	1.09	0.38	1.20
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.27	-0.11	0.99	-0.33	-0.84
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.13	0.37	1.05	0.13	0.52
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	-0.32	-0.30	0.96	-0.26	-0.89
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-0.45	-0.48	0.94	-0.23	-0.67
XT iShares Exponential Technologies ETF	-0.11	-0.00	1.00	-0.11	-0.46
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	0.53	1.03	1.12	0.67	2.00
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	1.68	2.19	1.29	2.49	6.06
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	-0.34	-0.29	0.96	-0.34	-0.88
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.30	0.51	1.08	0.30	1.54

Factors & Thematic на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Factors & Thematic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factors & Thematic за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.19%	2.03%	1.83%	2.08%	2.43%	1.58%	1.45%	1.59%	1.28%	1.27%	1.20%	0.91%
Активы портфеля:
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.71%	0.60%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.36%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%	1.37%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	2.30%	2.29%	1.75%	2.23%	2.10%	2.38%	2.25%	2.97%	2.77%	2.39%	2.53%	2.19%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.64%	4.31%	4.66%	5.01%	3.69%	4.96%	4.42%	4.75%	4.64%	4.34%	1.13%	0.00%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.75%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%	2.20%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.04%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.56%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.16%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF	0.32%	0.29%	0.26%	0.31%	0.21%	0.20%	0.17%	0.19%	0.30%	0.19%	0.03%	0.15%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.82%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%	2.83%
XT iShares Exponential Technologies ETF	0.72%	0.66%	0.41%	0.78%	0.84%	0.77%	1.55%	1.45%	0.97%	1.37%	1.34%	0.00%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	7.16%	6.00%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.05%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.79%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.65%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%	0.66%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.61%	0.65%	1.00%	1.64%	0.70%	0.99%	2.43%	2.23%	1.15%	1.02%	2.61%	2.21%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.06%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Factors & Thematic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Factors & Thematic показал максимальную просадку в 20.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Factors & Thematic составляет 11.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.54%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.18%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-11.47%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	51
-6.32%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-5.54%	9 дек. 2024 г.	16	31 дек. 2024 г.	14	23 янв. 2025 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Factors & Thematic составляет 14.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Factors & Thematic

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GDX	SPLV	ICLN	MAGS	SPYD	BLOK	SMH	IBB	XME	SPYG	JEPI	AIQ	SPYV	XT
GDX	1.00	0.26	0.41	0.18	0.30	0.31	0.24	0.30	0.56	0.26	0.30	0.31	0.31	0.39
SPLV	0.26	1.00	0.34	0.11	0.76	0.26	0.12	0.50	0.36	0.30	0.79	0.25	0.77	0.37
ICLN	0.41	0.34	1.00	0.32	0.53	0.42	0.39	0.55	0.54	0.40	0.45	0.49	0.52	0.67
MAGS	0.18	0.11	0.32	1.00	0.17	0.55	0.74	0.35	0.36	0.88	0.44	0.83	0.42	0.69
SPYD	0.30	0.76	0.53	0.17	1.00	0.42	0.23	0.57	0.55	0.32	0.71	0.37	0.85	0.53
BLOK	0.31	0.26	0.42	0.55	0.42	1.00	0.54	0.47	0.54	0.60	0.46	0.65	0.52	0.68
SMH	0.24	0.12	0.39	0.74	0.23	0.54	1.00	0.39	0.47	0.83	0.48	0.85	0.46	0.78
IBB	0.30	0.50	0.55	0.35	0.57	0.47	0.39	1.00	0.48	0.49	0.64	0.53	0.66	0.67
XME	0.56	0.36	0.54	0.36	0.55	0.54	0.47	0.48	1.00	0.49	0.53	0.55	0.61	0.64
SPYG	0.26	0.30	0.40	0.88	0.32	0.60	0.83	0.49	0.49	1.00	0.64	0.90	0.58	0.80
JEPI	0.30	0.79	0.45	0.44	0.71	0.46	0.48	0.64	0.53	0.64	1.00	0.61	0.88	0.69
AIQ	0.31	0.25	0.49	0.83	0.37	0.65	0.85	0.53	0.55	0.90	0.61	1.00	0.61	0.91
SPYV	0.31	0.77	0.52	0.42	0.85	0.52	0.46	0.66	0.61	0.58	0.88	0.61	1.00	0.71
XT	0.39	0.37	0.67	0.69	0.53	0.68	0.78	0.67	0.64	0.80	0.69	0.91	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Factors & Thematic

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество