PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apex Indexed Domestic 100/0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Apex Indexed Domestic 100/0

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SCHG 60%VTV 20%VOT 5%VOE 5%VBK 5%VBR 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
60%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
5%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
5%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		Mid Cap Blend Equities
5%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Blend Equities
5%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex Indexed Domestic 100/0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.32%
12.31%
Apex Indexed Domestic 100/0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

Apex Indexed Domestic 100/0 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.83% с начала года и доходность в 14.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Apex Indexed Domestic 100/027.83%3.35%14.32%36.73%17.12%14.31%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
VTV
Vanguard Value ETF		20.35%0.16%9.55%28.81%11.51%10.56%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		18.84%3.87%11.52%31.04%11.87%10.82%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		19.20%0.84%10.73%29.58%10.46%9.26%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.38%4.83%11.99%33.34%8.93%9.51%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.61%3.03%10.86%30.17%11.57%9.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apex Indexed Domestic 100/0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%5.92%3.05%-4.30%4.90%4.07%1.43%1.88%2.32%-0.64%27.83%
20238.36%-1.88%4.50%0.99%2.60%6.96%3.65%-1.78%-4.88%-2.51%9.97%5.37%34.69%
2022-7.21%-2.64%3.84%-10.59%-1.25%-8.21%10.80%-4.21%-9.52%6.81%4.66%-6.65%-23.80%
2021-0.44%2.40%2.73%6.14%-0.38%3.94%2.17%3.27%-4.79%7.59%-1.09%2.89%26.62%
20200.96%-7.57%-13.19%13.85%6.34%2.68%6.48%7.46%-3.27%-1.88%11.54%4.54%27.52%
20199.02%3.45%1.71%4.13%-6.30%7.07%1.56%-1.83%1.19%2.57%4.17%2.63%32.57%
20185.96%-3.36%-1.86%0.47%3.20%0.98%2.93%4.13%0.29%-7.94%1.70%-9.05%-3.70%
20172.68%3.77%0.21%1.56%1.41%0.73%2.21%0.38%1.91%2.50%3.16%1.10%23.81%
2016-6.68%0.29%7.10%0.26%1.80%-0.45%4.53%0.37%0.35%-2.47%4.16%1.32%10.36%
2015-2.01%6.18%-0.66%-0.03%1.55%-1.56%2.07%-5.87%-3.45%7.66%0.48%-2.32%1.24%
2014-2.62%5.00%0.08%-0.13%2.65%2.56%-1.56%4.21%-2.05%2.86%2.74%-0.04%14.21%
20135.53%0.83%3.93%1.58%2.87%-1.62%5.78%-2.35%3.99%4.37%2.86%2.48%34.33%

Комиссия

Комиссия Apex Indexed Domestic 100/0 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Apex Indexed Domestic 100/0 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Apex Indexed Domestic 100/0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Apex Indexed Domestic 100/0, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
VTV
Vanguard Value ETF		2.894.051.535.7818.59
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		2.152.911.371.3012.50
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.563.561.453.1815.63
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.822.521.311.149.29
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.852.631.333.4110.42

Коэффициент Шарпа

Apex Indexed Domestic 100/0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
2.66
Apex Indexed Domestic 100/0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Apex Indexed Domestic 100/0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.95%1.06%1.11%0.89%1.08%1.27%1.65%1.32%1.39%1.54%1.36%1.32%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VTV
Vanguard Value ETF		2.24%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.68%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.07%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.91%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-0.87%
Apex Indexed Domestic 100/0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Apex Indexed Domestic 100/0 показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Apex Indexed Domestic 100/0 составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-28.32%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-21.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.197
-20.7%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-16.69%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.249

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apex Indexed Domestic 100/0 составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
3.81%
Apex Indexed Domestic 100/0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHGVTVVBRVBKVOTVOE
SCHG1.000.770.760.870.920.77
VTV0.771.000.890.790.800.95
VBR0.760.891.000.890.840.95
VBK0.870.790.891.000.950.85
VOT0.920.800.840.951.000.85
VOE0.770.950.950.850.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.