PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель из четырех фондов

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.

Распределение активов


BND 15%BNDX 5%VTI 50%VEA 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

15%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

50%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
143.66%
214.89%
Портфель из четырех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Портфель из четырех фондов на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.31% с начала года и доходность в 7.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Портфель из четырех фондов4.31%2.94%10.70%18.07%9.56%7.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.59%1.48%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%7.00%4.73%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.96%-0.11%3.96%6.91%0.39%2.13%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.18%3.29%
2023-2.25%-4.01%-2.57%8.19%5.02%

Коэффициент Шарпа

Портфель из четырех фондов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.94

Коэффициент Шарпа Портфель из четырех фондов находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.94
2.44
Портфель из четырех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель из четырех фондов2.31%2.35%2.17%2.04%1.71%2.38%2.60%2.18%2.35%2.33%2.48%2.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.58%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Комиссия

Комиссия Портфель из четырех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Портфель из четырех фондов
1.94
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXBNDVEAVTI
BNDX1.000.72-0.02-0.03
BND0.721.00-0.02-0.06
VEA-0.02-0.021.000.82
VTI-0.03-0.060.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Портфель из четырех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель из четырех фондов показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.38%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3271 февр. 2024 г.560
-15.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-13.8%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-6.87%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100

График волатильности

Текущая волатильность Портфель из четырех фондов составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.88%
3.47%
Портфель из четырех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев